Mi próximo paso es montar un entorno con datos sintéticos que simulen condiciones extremas. Solo así sabré si mi sistema aguanta bajo estrés real.
Versión para imprimir
Mi próximo paso es montar un entorno con datos sintéticos que simulen condiciones extremas. Solo así sabré si mi sistema aguanta bajo estrés real.
Ojo con las condiciones nocturnas. Muchas estrategias fallan fuera de sesiones principales. El volumen y la profundidad cambian, y eso rompe cualquier estadística.
Me sorprendió ver que algunos algoritmos simples de predicción con regresión logística dan buenos resultados en ticks. No siempre necesitas lo más complejo. A veces lo simple, bien hecho, es mejor.
Estoy evaluando el uso de entropía sobre tick data como medida de desequilibrio. Es una idea rara, pero tiene potencial.
Hoy detecté un patrón en EUR/USD que se repite cada apertura europea en los primeros 15 segundos. Ya programé el bot para explotarlo mañana.
A los que quieran empezar en serio con HFT: empiecen por entender cómo se mueve el order book. Todo lo demás es accesorio.
Ya no pruebo nada que no tenga lógica económica detrás. El HFT no es solo números, también es comprender cómo piensan los grandes.
Estoy preparando una serie de artículos técnicos sobre microestructura y HFT. Si a alguien le interesa colaborar, que me escriba por privado.
Hoy perdí $105 en menos de 3 segundos por un error en el código de ejecución. Moraleja: revisa TODO antes de lanzar el bot en real.
Estoy diseñando un motor de backtesting tick a tick que simula profundidad real. Es lo más cercano que he estado de testear sin hacer forward testing.