�Trading de Alta Frecuencia!

Lo que más me ayudó fue montar mi propio simulador de ticks. Nada fancy, solo Python y lógica. Una vez que puedes replicar las condiciones exactas de ejecución, te das cuenta de que el 90% de tus ideas eran basura.

Tengo mis dudas sobre usar Matlab para HFT real. Sirve para investigación, sí. Pero para producción, es demasiado lento. Me cambié a C++ para todo lo que implica ejecución y nunca miré atrás.

Estoy harto de los que dicen es que los bancos tienen ventaja. Pues claro que sí. ¿Y qué? ¿Vas a quedarte llorando o vas a buscar un hueco donde colarte? La queja no da rentabilidad.

Estoy recopilando ticks de varios pares desde hace meses. Solo así puedo construir algo que tenga sentido estadístico. Backtesting sin datos propios es como adivinar con una venda puesta.

Para los que buscan dónde conseguir datos de ticks: olvídense de lo gratis. Lo bueno se paga. Y si no puedes pagarlo, al menos ten la decencia de saber que estás usando una muestra sesgada.

Hoy probé una ejecución en simultáneo entre dos ECNs con latencia mínima y funcionó. No gané mucho, pero confirmé que el setup es viable. Ahora toca optimizar.

Estoy sorprendido de lo poco que se habla de microestructura en foros de FX. Parece que la mayoría aún está discutiendo sobre si RSI está sobrecomprado. Mientras tanto, los que entienden el book se están llevando el dinero.

¿Sabían que muchos brokers detectan actividad de HFT y te meten en una lista negra interna? Aunque no lo digan. Si tu sistema empieza a darles pérdidas, o tus órdenes son demasiado rápidas, te ajustan todo.

Mi servidor en NY tiene una latencia de menos de 2 ms con mi proveedor. Es una ventaja, sí, pero no suficiente si no tienes un modelo robusto. El HFT no es solo velocidad, es inteligencia aplicada.

Muchos confunden HFT con hacer scalping rápido. No es lo mismo. El HFT implica decisiones cada milisegundo con lógica adaptativa, no solo entrar y salir rápido.