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Alguien mencionó eSignal como fuente de datos, pero en mi experiencia, los datos que entrega no reflejan condiciones de ejecución reales. Prefiero pagar por datos brutos directamente del proveedor con el que voy a operar. Es más caro, sí, pero también más útil.
No sé cómo algunos quieren montar HFT con indicadores estándar como RSI o MACD. ¿En serio creen que eso va a servir en microestructura de mercado? Esto no es scalping con EMAs cruzadas. Es otra liga, otra lógica.
Mi enfoque ha sido más estadístico que técnico. Modelos de Markov ocultos y procesos autoregresivos han dado mejores resultados en simulaciones de ticks. El problema, como siempre, es la ejecución. Sin latencia baja, no hay nada que hacer.
Me está yendo bien simulando estrategias con tick data y luego probando solo las que sobreviven al slippage. Es un filtro brutal, pero realista. Muchas ideas parecen geniales hasta que metes los costes de ejecución. Ahí se separa la fantasía de la realidad.
La mayoría de los sistemas de HFT que ves en papers académicos están diseñados para que parezcan elegantes, no para que funcionen en real. Hay que aprender a leer entre líneas. Si no mencionan latencia, costes de acceso al mercado y gestión del order book, no sirve.
¿Mi mayor error? Tratar de usar HFT sin entender cómo funciona el matching engine de los ECNs. Es como correr una carrera de Fórmula 1 sin saber cómo tomar una curva. Terminas fuera antes de la vuelta 1.
Recomiendo a los que empiezan que no se obsesionen con complejidad desde el principio. Antes de programar una red neuronal, entiendan cómo se forma un precio en el book. No hace falta una PhD en física cuántica para ver que muchos se pierden en teoría sin tocar mercado real.
Estoy desarrollando una estrategia basada en análisis de órdenes iceberg. Usando ticks y velocidad de ejecución puedo detectar ciertas huellas en el flujo. Es experimental, pero estoy viendo consistencia en ciertos momentos del día, especialmente en la apertura de Londres.
Mi humilde opinión: si no estás dispuesto a aprender programación de verdad (no scripts de MT4
Vi el famoso libro de Irene Aldridge y, aunque tiene partes útiles, la mayoría es relleno comercial. No esperes encontrar ahí la fórmula mágica. Pero puede servir para introducirte al ecosistema.