Tema: ¿Son fiables los backtesting?

Iniciado por gverdu

Hola Gente, estoy comenzando con este mundo de los backtesting y digo "mundo" porque veo que hay mucas cosas para aprender.
Consulta, yo obtengo excelentes resultados en modo "puntos de control" y mucho peores en "tick a tick"
-alguien sabe como funciona puntos de control como para adaptar el codigo a que simule ese modo en la vida real?

gracias

En la mayoría de los casos es más fiable el modelo de los "Puntos de control" que el de "Cada tick".

No obstante, para que el modelado por "Puntos de control" tenga sentido, necesitarás disponer del histórico de barras de un periodo inferior al que usarás cuando pruebes la estrategia. Si la estrategia va a ser probada en un periodo de 5 minutos, en el "Centro de historiales" de la plataforma, necesitarás el histórico de barras de 1 minuto.

De todas formas, una alternativa que te recomiendo contemplar es la de "Solo precios de apertura". Si tu estrategia tiene buenos resultados con "Solo precios de apertura", es muy probable que los resultados hubieran sido incluso más positivos de haber utilizado esa estrategia en modo real en el mismo rango de fechas del usado en el Probador de Estrategias.

Foro de Forex Trading United

Hola Gente, estoy comenzando con este mundo de los backtesting y digo "mundo" porque veo que hay mucas cosas para aprender.
Consulta, yo obtengo excelentes resultados en modo "puntos de control" y mucho peores en "tick a tick"
-alguien sabe como funciona puntos de control como para adaptar el codigo a que simule ese modo en la vida real?

gracias

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Ok. Gracias.

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Lo que vimos es que no está bien ninguna de esa fecha para atrás, ni de M1 ni te ticks. No, no están bien ni los High ni los Low ni muchos otros aspectos en timeframes bajos en ninguna serie (aparte de tramos sin datos, claro). Cuanto más alto sea el timeframe, menos problemas, lógicamente.

De ahí en adelante, mejoran todas, pero la de ticks de Dukascopy en mi opinión es de las mejores. Aparte está el hecho de que, al ser ticks, eludes la extrapolación de MT4 y también puedes hacer los backtest con spread variable (aspectos para mí muy convenientes).

Saludos y un abrazo.

Foro de Forex Trading United

Gracias robertomar.


¿ Pero los datos que están mal son solamente los de tick ?.

Las aperturas, máximo, minimo y cierre de cada barra en TF 1M desde 2003 de los datos de Dukascopy... ¿ están bién ?.

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Saludos.

Foro de Forex Trading United

Pues me temo que sí Vinisius, con esos es con los que estuvimos haciendo todas las pruebas, y en la opinión de las 4 personas que trabajamos durante meses en eso, desde el 2003 hasta el 2008 sólo valen para tirarlos a la papelera de reciclaje, jajajaja. De hecho yo los descargué enteros, y luego los corté y dejé solo desde Octubre de 2008 en adelante, y rellené todos los huecos, gaps, velas planas y velas fake tick a tick y revisé vela a vela visualmente desde esa fecha hasta abril de 2014 para comprobar que no existieran otros problemas imposibles de detectar con herramientas automáticas como lo que denominamos en su día "velas radio" tipo 1 y tipo 2. Sinceramente creo que, al menos yo, no he visto mejor calidad de datos que esas dos series que completamos y arreglamos en ninguna fuente (ni las de pago). Estuvimos descargando muestras de series históricas de pago y también tenían bastantes problemas. Las que hicimos nosotros, sinceramente, creo que tienen los mínimos, hechos a conciencia.

Ahora bien, el EURUSD desde Octubre de 2008 hasta ahora muy buenos, de los mejores que hemos visto (aún con sus deficiencias que todos tienen alguna) (estas deficiencias son las que arreglamos nosotros, pero partiendo de una base aceptable, que es de la fecha que te indico en adelante, de ahí para atrás la serie base no merecía perder el tiempo con ella, porque eran más las sombras que las luces en ella, de hecho, prácticamente todas las velas de esos años eran velas radio, o al menos, amplísimos tramos de temporadas enteras).

Yo de lo único que me fío y puedo recomendar es desde el 01/10/2008 hasta ahora. De ahí para atrás no hemos visto fiabilidad alguna en los datos de ningún broker de los que analizamos, y fueron bastantes. Y si evitamos backtest en M1 mejor, a partir de M5 mejor.

Espero haber aclarado un poco y no liar más, jajaja.

Saludos y un abrazo.

Foro de Forex Trading United

Buenas.

Robertomar supongo que utilizas la plataforma de Birt , la TDS.

Me ha preocupado los comentarios que has hecho sobre los históricos.

Como sabras, ahora Dukascopy, desde hace pocos meses, dispone de más históricos para bajar de su fondo de datos. Ahora comienzan en los principales pares (Eurusd,gbpusd,usdjpy, etc...) a partir del 2003.

¿Estas diciendo que esos datos nuevos de Dukas, desde el 2003 hasta el 2008 no son de fiar ?.


Saludos.

Foro de Forex Trading United

Iniciado por Maxh

Muchisimas gracias Robertoman!!, me ha servido de mucha ayuda

Actualmente todos los Eas que estoy optimizando los estoy optimizando de M30 para arriba, aparte de por el ruido por la fiabilidad de datos.

Otra pregunta es si dukascopy europe es igual a dukascopy swiss, porque me voy a hacer una cuenta pequeña, me refiero a dukascopy europe porque el minimo para abrir cuenta son 100 y dukascopy swiss el minimo son 5000. Aunque conozco poco su plataforma java y el puente de metatrader con esa plataforma. Tengo que ver que tal van las ordenes de los eas con ese sistema.

Un abrazo

Hola Maxh.

Antes de abrir cuenta con Dukascopy verifica que el puente hacia la plataforma MT4 sigue operativa.

Si no ando equivocado aunque en la pagina de Dukascopy todavía figure , en realidad dicho software ya no está disponible.

Igual estoy equivocado pero mejor que preguntes antes de abrir cuenta con ellos.

Además ese software no rulaba muy bién que digamos.


Saludos.

Foro de Forex Trading United

Bueno, mi opinión es otra. Creo que a lo que se refiere Yokinfx (y tiene razón en eso) es a los backtest normales del método standard de MT4 con históricos en barras de M1. Y ahí es correctísimo todo lo que explica con detalles y con gran conocimiento y experiencia.

Por otra parte, de lo que yo hablo es de OTRO SISTEMA totalmente diferente, con otro tipo de históricos. Precisamente para evitar todos esos inconvenientes y escasa fiabilidad es por lo que yo le "obligo" a MT4 a que no me extrapole nada, y a que me haga los backtest como yo creo que deben de ser, es decir, tal como me encontraré las condiciones en cuenta real (me irán llegando ticks y en arreglo a eso el EA operará, y tendré spread variable). Sí, se que hay brokers que se supone que tienen cuentas con spread fijo, pero mi experiencia es que no he visto ninguno que respete eso en todo momento, así que prometer y no cumplir es como si me dicen de entrada que será variable cuando a ellos les interese.

Yo también me he formado durante años en estos sistemas de los que hablo. Todos nos formamos, no solo unos sí y otros no, pero me he formado más concienzudamente y durante años en el OTRO SISTEMA que en el standard, y para mí no cabe duda de la fiabilidad de uno respecto al otro, aunque para todo hay opiniones.

No hay más que preguntar a las personas que más saben de Renko en este foro a ver qué opinan de un sistema y unos datos y los otros y de los problemas que tenían con el método standard (algunos de ellos habían hasta dejado por imposible el mero intento de hacer un solo backtest nunca más), por poner un ejemplo.

Creo que quien solo conozca o haya trabajado o se haya formado en uno de los dos sistemas (si es que esto es así, que no lo se) y quizá quepa la posibilidad de que no conozca a fondo el otro, no creo que sea lógico en mi criterio el hecho de extrapolar lo que pasa con ese sistema a lo que pasa con el otro, porque no tiene nada que ver. Sea uno el que más conozcamos o sea el otro.

Creo que si con un sistema hay una serie de problemas e inconvenientes ello no quiere decir que con el otro también y viceversa.

Con el sistema que yo comento cualquier EA funciona con normalidad y sin arrojarnos resultados parecidos a Holly Grails ficticios, sea el EA como sea, sin necesidad de aplicarle modificaciones adicionales a los códigos de esos EAs ni por tanto tener que estudiar cómo aplicar esos códigos durante años. De hecho, hemos estado haciendo backtest de muchos EAs tanto en timeframe como en Renko (que es donde estaban los mayores inconvenientes derivados del método standard) y sin ningún problema hasta ahora (los mismos EAs en ambos tipos de graficación y con los mismos códigos normales y corrientes).

Cada uno tiene su opinión, lógicamente, la mía es ésta después de muchísimos estudios y miles de backtests y toda la formación que el tiempo ha permitido en estos años y en cualquier momento cabe la posibilidad de hacer los estudios comparativos que se quieran con ambos sistemas y tanto en gráficos de timeframe como en gráficos atemporales (Renko, MedianRenko, Range o lo que se quiera). Yo si eso pudiera interesar a un amplio grupo de miembros de este foro, estaría dispuesto a participar y cada uno podría sacar sus propias conclusiones. Los resultados hablarían, no mi opninión ni la de ningún otro compañero.

También creo que en la discrepancia y el debate de opiniones diferentes está la riqueza.

Saludos y un abrazo a todos.

Foro de Forex Trading United