Tema: ¿Son fiables los backtesting?

Publi

Muchisimas gracias Robertoman!!, me ha servido de mucha ayuda

Actualmente todos los Eas que estoy optimizando los estoy optimizando de M30 para arriba, aparte de por el ruido por la fiabilidad de datos.

Otra pregunta es si dukascopy europe es igual a dukascopy swiss, porque me voy a hacer una cuenta pequeña, me refiero a dukascopy europe porque el minimo para abrir cuenta son 100 y dukascopy swiss el minimo son 5000. Aunque conozco poco su plataforma java y el puente de metatrader con esa plataforma. Tengo que ver que tal van las ordenes de los eas con ese sistema.

Un abrazo

Foro de Forex Trading United

Iniciado por Maxh

Tengo otra consula

Me he dado cuenta haciendo pruebas que metatrader me hace las operaciones de expert advisors en base a los graficos del precio, de charts que se visualizan en la plataforma.

Hay brokers que ofrecen unos graficos llenos de huecos y con spiders que ni siquiera existen. A lo que voy

Pruebas a hacer un backtest en un chart y te da un resultado; despues pinchas en ese chart con el boton derecho del raton y le das a actualizar( al hacer esto hay pequeños gaps inventados que se rellenan) y seguidamente haces otro backtest y el resultados es bastante distinto...

Con un mismo set en forward y con distintos broker, las operaciones son distintas. ¿Puede deberse a que en mercado ese broker abre sus operaciones con respecto a lo que nuestro gráfico represente?

¿ Metatrader hace los backtest en base a los graficos que se pueden ver en un chart , o en base a los graficos que tenemos en histort (.hst) o en tester/history(.fxt)?.

Yo pensaba que se hacian en base a los archivos .hst y .fxt, pero realmente influyen los graficos?

Saludos

Respecto a lo de la operativa on line, tu histórico solo se usa para si por ejemplo tu EA basa su estrategia para operar en ciertos indicadores, pues lógicamente esos indicadores se calculan en base a los históricos que tengas, y si hay problemas en ellos te pueden desvirtuar parcialmente los valores de esos indicadores, pero en cuanto al momento en que lances la orden, ya no tienen nada que ver, ahí ya dependerá de la recepción por parte del servidor de tu broker y cómo la gestione y ejecute.

Respecto a lo otro, los backtest que hace MT4 se basan en los archivos hst que tengas , y en arreglo a los datos que ahí tengas MT4 te genera una interpolación "inventándose" los ticks, (que van en los archivos fxt) ya que en esos hst solo van los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo de cada barra del timeframe del que sea ese histórico, pero no los ticks que hubo en ese broker entre la apertura y el cierre de esa barra, ni su secuencia, si el spread que había en cada momento.

Si te los bajas con TickStory como decías más arriba, entonces esos históricos son del broker Dukascopy y esos sí que llevan los ticks, pero de ese broker lógicamente, no del que tú utilices. Esos datos en general son de bastante buena calidad desde finales de 2008 para acá, pero absolutamente horribles de ahí para atras (prácticamente al igual que los históricos de todos los demás brokers). De ahí en adelante en mi opinión son de los mejores que he visto, y en todas las miles de pruebas que hicimos en su día en el grupo de Backtest de este foro así lo comprobamos con varias herramientas creadas para detectar gaps y fallos diversos en históricos, pero no obstante tienen sus defectos (aunque menos que la mayoría de los demás históricos).

Aparte de los defectos que pueda tener cada serie histórica en cuestión, está el hecho de que con datos standard de los que te bajas a través del centro de historiales de MT4 siempre vas a tener que hacer tus backtest con spread fijo, y para mí, eso es lo más irreal de todo (aparte de la extrapolación que te genera MT4 como te comento más arriba). En cambio con los de ticks (sean de Dukascopy o de otra fuente) tienes la interesantísima posibilidad de hacer los backtest con spread variable, que es como vas a tener que operar en real cuando lo hagas. Así que la diferencia entre ambos métodos a veces sí es bastante importante, aunque en ciertos casos de backtest en timeframes altos o bien si estamos usando ciertos EAs que son de tipo swing o buscan incluso tendencias más grandes, estas diferencias pueden ser mucho menores, e incluso pequeñas, pero haberlas siempre las hay.

Por otra parte los mejores datos que vimos en las pruebas que te comento del método standard de MT4 (datos de M1) fueron los de Alpari NZ, pero volvemos a lo mismo, supongo que ese tampoco será tu broker, igual que no lo será Dukascopy, jaja.

También hay que tener en cuenta que para quien prefiera usar datos de su propio broker, actualmente hay pocos broker que te permiten bajar sus históricos a posteriori (cada vez menos), ya que se está estandarizando el tema de que al acceder a través del centro de historiales los que se te descargan son los datos de Metaquotes, y esos ya sí que son para echarse a llorar y volverse paranoico, jaja. Parece que están intentando centralizarlo todo ahí para que todos tengamos que morir en esos datos (que son los que les interesan que tengamos), al igual que ya lo tienen así en MT5. Imagino que habreis visto el mensaje de advertencia que sale cuando le das a descargar los históricos desde el centro de historiales en muchísimos brokers, avisando de ésto (que los descargará de Metaquotes y no serán los de tu broker, etc etc etc).

Del resto de datos históricos que vimos ( y te aseguro que vimos muchísimos) YO en concreto no me fío de ninguno, en muchos casos tienen más sombras que luces y aventurarse en muchos de ellos es como hacer un backtest, creerte que la estrategia es muy buena, y meterte a operar a ciegas.

Conclusión: para mí, aunque no sea tu broker, las ventajas de tener los ticks, y poder hacer los backtest con spread variable y poder ajustar otras variables como comisiones, swaps, etc en arreglo a las condiciones de nuestro broker, son bastante convenientes y ventajosas y compensan con creces el hecho de que sean de otro broker. Al fin y al cabo, de todos modos, los de la mayoría de brokers actualmente no te los puedes descargar. La única desventaja es que los backtest tardan más.

Y por último, no le recomendaría a nadie hacer un solo backtest de 2008 para atrás, sean con los datos que sean, ni tampoco en timeframe de 1 minuto, siempre de M5 para arriba.

Esta es mi opinión después de todo lo visto y de todas las pruebas que se efectuaron. No se si te servirá de algo.

Saludos y un abrazo.

Foro de Forex Trading United

Tengo otra consula

Me he dado cuenta haciendo pruebas que metatrader me hace las operaciones de expert advisors en base a los graficos del precio, de charts que se visualizan en la plataforma.

Hay brokers que ofrecen unos graficos llenos de huecos y con spiders que ni siquiera existen. A lo que voy

Pruebas a hacer un backtest en un chart y te da un resultado; despues pinchas en ese chart con el boton derecho del raton y le das a actualizar( al hacer esto hay pequeños gaps inventados que se rellenan) y seguidamente haces otro backtest y el resultados es bastante distinto...

Con un mismo set en forward y con distintos broker, las operaciones son distintas. ¿Puede deberse a que en mercado ese broker abre sus operaciones con respecto a lo que nuestro gráfico represente?

¿ Metatrader hace los backtest en base a los graficos que se pueden ver en un chart , o en base a los graficos que tenemos en histort (.hst) o en tester/history(.fxt)?.

Yo pensaba que se hacian en base a los archivos .hst y .fxt, pero realmente influyen los graficos?

Saludos

Foro de Forex Trading United

Iniciado por zalxipio

Hola.

Primero que nada el backtest debería ayudarte para decir si tu estrategia u operativa es positiva para obtener ganancias o si el enfoque esta equivocado, yo te recomiendo que utilices lo gráficos de tu propio broker, pues de alguna forma dependiendo de como trabajen, la cantidad de capital que utilicen y otros factores mas podría influir un poco en la gráfica y sería mas sensible en la de corto plazo o tf menores, en realidad ningún broker posee un historial de gráficos que te digan lo que realmente sucede en el mercado tic por tic es solo una muestra de lo que ellos operan que va en proporción con lo que se pasa en el mercado un saludo y suerte.

Gracias zalxipio.

Me he descargado los datos de mi broker, es más de cuentas reales que tengo que son varias y no me dan la calidad de modelado que me da tickstory, aunque tal vez solo sea un numero que aparece como 99.90% y sea otro engaño mas. No se mucho de eso, yo soy operador manual y acabo de empezar no hace mucho con los expert advisors y no tengo mucho dominio de ese tema en concreto.

Esta semana lanzo nuevos expert en las cuentas demo haber qtl se comportan.

Un saludo

Foro de Forex Trading United

Iniciado por Maxh

Hola chicos, con respecto a la fiabilidad de los backtest.

Yo los datos me los estoy descargando a traves de tickstory, y lo que hago es lanzar metatrader a traves de tickstory con la plataforma desconectada para que los datos no se sobreescriban. Estos datos se descargan en csv y se transportan a fxt.

Los resultados de los backtest que yo estoy obteniendo es muy similar a los que tengo lanzados en demo, las operaciones son parecidas, por lo menos en el corto plazo.

No se si lo estaré haciendo bien, que opinais vosotros respecto a la fiabilidad de los datos que pueda obtener de tickstory?

Hola.

Primero que nada el backtest debería ayudarte para decir si tu estrategia u operativa es positiva para obtener ganancias o si el enfoque esta equivocado, yo te recomiendo que utilices lo gráficos de tu propio broker, pues de alguna forma dependiendo de como trabajen, la cantidad de capital que utilicen y otros factores mas podría influir un poco en la gráfica y sería mas sensible en la de corto plazo o tf menores, en realidad ningún broker posee un historial de gráficos que te digan lo que realmente sucede en el mercado tic por tic es solo una muestra de lo que ellos operan que va en proporción con lo que se pasa en el mercado un saludo y suerte.

Foro de Forex Trading United

Hola chicos, con respecto a la fiabilidad de los backtest.

Yo los datos me los estoy descargando a traves de tickstory, y lo que hago es lanzar metatrader a traves de tickstory con la plataforma desconectada para que los datos no se sobreescriban. Estos datos se descargan en csv y se transportan a fxt.

Los resultados de los backtest que yo estoy obteniendo es muy similar a los que tengo lanzados en demo, las operaciones son parecidas, por lo menos en el corto plazo.

No se si lo estaré haciendo bien, que opinais vosotros respecto a la fiabilidad de los datos que pueda obtener de tickstory?

Foro de Forex Trading United

Iniciado por YHOYO

...en demo siempre te abren las ordenes o siempre cierran.. en demo no siempre sucede....

Iniciado por ealabspain

..., en real suele entrar mas veces...

Aquí terminas de aclararme porque yhoyho sin querer había puesto dos veces "demo", y tenía la duda.

Iniciado por ealabspain

...lo importante es la curva, que la curva sea ascendente , si eso es asi en nuestros backtest , podemos ponerlo en demo y luego en real si todo va bien...

Estaba dudando hasta respecto a esto.

Iniciado por ealabspain

...yo tengo ea's en real desde hace mas de dos años, si hago un "backtest" de ese periodo y lo comparo con mi cuenta real hay muchas diferencias, en numero de operaciones por ejemplo...

¿Lo has hecho antes, y alguien mas del foro lo ha hecho también? Pues había concluido que la única manera que me quedaba era probarlo yo mismo utilizando un sistema con normas rigurosas en real y luego un EA con estas mismas reglas para comparar los resultados. Si lo has hecho antes, me serviría para tener una idea inicial por el resultado que le haya arrohado a alguien que lo haya probado.

Muchas gracias de antemano.

Foro de Forex Trading United

Calidad del historico, si claro depende de que no falten datos sobretodo, que no haya vacios. El backtest nunca va a ser lo mismo que en real, por ejemplo yo tengo ea's en real desde hace mas de dos años, si hago un "backtest" de ese periodo y lo comparo con mi cuenta real hay muchas diferencias, en numero de operaciones por ejemplo, en real suele entrar mas veces, pero lo importante es la curva, que la curva sea ascendente , si eso es asi en nuestros backtest , podemos ponerlo en demo y luego en real si todo va bien. Pero recordar que si vamos a pocos pips y si ademas es un scalper asiatico, las diferencias pueden ser abismales, tanto que lo que parece muy rentable en backtest en real es un fiasco.

Foro de Forex Trading United

Otra cosa que me gustaría saber es, ¿en realidad si existe forma de eliminar todas esas anomalias de manera de tener un resultado aproximado? ¿y que tan aproximado?... Pues estoy comenzando a pensar que al final, lo que queda es Forward Testing y/o comprender bien el concepto con que vamos a trabajar (usando el backtesting solo en caso e querer confirmar alguna idea en general)

Foro de Forex Trading United

Publi

Iniciado por ealabspain

La calidad / fiabilidad de un backtest depende de lo siguiente:

-Calidad del historico...

Hola ealabspain.

Puesto que el FOREX es un mercado OTC y cada Broker tiene su propia cotización, en principio deberían bajarse los datos del precio del Broker que se esté utilizando. Por supuesto, además de que los datos históricos descargados reflejen los de su cuenta real, mas me gustaría confirmar: ¿Con "calidad del histórico" te refieres a que no falten datos ?

Gracias de antemano
Recibe un saludo

Foro de Forex Trading United