Ojo, que la grafica que he enviado del Excel no es la libreria que os comparti hace tiempo de calculo del drawdown flotante, es un "bug" existente en los Backtest en
renko con una
estrategia determinada. Este EA actua solo en apertura de
velas (asi me libraba del bug de la interpolacion de
precios entre
vela y vela), y las operaciones deberian ser todas de +X
pips o -X pips. Pero en Renko, por como se forman los graficos, hay momentos en los que te dara la operacion negativa de -0 pips, y eso es falso.
Esto es un bug con esa estrategia, y pasa con todos los tamaños de velas Renko, desde 5 pips, 15, 30, o el que sea.
Por eso digo de la importancia de conocer el MT4 hasta las entrañas.
Exacto, a eso me referia con
"hasta las entrañas".
Hasta el momento, todos los bugs que me he encontrado, que son muchisimos, tienen el mismo origen y la misma causa: la ausencia de datos de ticks. Por supuesto, se asume tambien el fallo inherente del
spread. Pero es que la ausencia de ticks ocasiona un sinfin de posibles
errores.
Y es que, si queremos hacer pruebas con datos que son solo un modelo obtenido a partir de datos reales (los backtest son pruebas sobre datos
modelados), debemos diseñar nuestro EA para que trabaje sobre el mismo
modelo . Si no lo hacemos así, nuestros resultados
EN REAL solo serán aproximados a los resultados del modelo.
Por ejemplo. Nuestro modelo no sabe de precios transcurridos entre Open Price de M1 y Close Price de M1. Bueno, pues USEMOS esos precios, y solo esos, en nuestros EAs e
indicadores: calcular las medias moviles sobre Open Price y Close Price, por ejemplo. Pero también
OJO con esto: el Close Price de la barra en
curso es el
precio actual, y no el precio de cierre de la vela.
En fin. Solo pretendo ilustrar cómo diseñar sistemas para evitar el problema de que nuestros historicos son solo modelos.
Aparte de todo lo comentado, y ciñéndome también al título original del post, existe el
overfitting, o la sobreoptimización. Algo de lo que tanto se ha hablado y que hay tantas teorías sobre la sobreoptimización como colores en el arcoiris. Bueno, no. Hay más.
Quién dijo que el Trading Automático era fácil?