Seguro. Algunos basan su trabajo en lo que hacen los Commercial (Operadores) y otros muchos sobre lo que hacen los Non-Commercials (Especuladores) . De todos modos estoy trabajando en esta versión:
Archivo adjunto 56125
Para tener igual toda la data desde el punto de vista de Operadores. (Tengo que resolver un bug con ese ActiveX Control y lo libero.)
Por ejemplo Larry Williams en su libro hace una interesante relación entre Commercials y Open Interest. Ahora son conceptos de hace una década y seguramente con la velocidad de hoy en día de los mercados cosas tengan que ser ajustadas.
Mi idea con este Workbook es tratar de recopilar la data y presentarla de la mejor manera posible para facilitar su análisis en cada tipo de
approach.
Como anécdota puedo decir que una buena parte de mi "carrera" en los mercados (si se me permite la expresión) la pase trabajando con estrategias de largo y mediano plazo en el stock& options Market. Y a medida que crece uno en conocimiento es mas profundo el interés de lograr herramientas que permitan de cierto modo detectar hacia donde el gran dinero se mueve y entonces empieza esa especie de
dicotomía en establecer sectores lideres, fuerza relativa, rotación en sectores, Breadth Indicators, estacionalidad solo por nombrar técnicos. Obviamente es un trabajo de cierto modo enriquecedor y ahí se logra un muy buen conocimiento del mercado en general.
Pero todo desemboca en un lugar común.
La Relatividad en los conceptos, por decir, puede por lo menos haber unos 10 approaches para trabajar rotación de sectores y correlación de portfolios y si uno no se pega a uno solo puede llegar a tener problemas y caer en sobre-análisis. Todo absolutamente todo el análisis de cualquier mercado y cualquier TimeFrame gira en torno a eso. ¿Que es mejor 13, 26, 126, semanas, días velas para el análisis? Respuesta: Relativo al punto de referencia que uno quiere establecer.
Referencias ayudan a establecer contextos y como operadores nosotros necesitamos anclarnos dentro de un contexto, para desde alli formular hipótesis.
Quizás por eso el day trading es mas simple en el sentido que operadores establecen sus puntos de referencia dentro del contexto del inmediato futuro, sus hipótesis son corroboradas o rechazadas y expiran en daily basis.
En fin. me extendí mucho en mis reflexiones hehe :$
Saludos,
Primer
