Re: Open interest y reporte C.O.T.
Hola compañero,
el tema del interés abierto es muy interesante, pero... ¿qué tan válido es para nosotros especuladores?
Opero habitualmente con derivados y estoy familiarizado con el concepto de IA (IA=Interés Abierto), que viene a ser el número de contratos que hay cerrados a un determinado precio (o strike en english).
La cuestión es: ¿De qué te vale ver un alto o bajo IA?, yo te digo que, bajo mi experiencia, no te sirve para casi nada, salvo para ver la liquidez en un determinado punto y saber cuán fácil te va a resultar entrar o salir (esto último en opciones se nota más que en futuros).
Pero, ¿Qué significa que haya un alto IA en un determinado nivel?, hay demasiadas interpretaciones:
-Los futuros se utilizan como coberturas de cartera: Si trabajo en un fondo en Euros, y tengo una cartera de acciones del Nasdaq en USD, puedo cubrir los cambios fuertes de divisas con futuros eurusd.
-Puedes tener un sintético: Tener una posición de opciones cubierta con futuros o viceversa.
-Puedes tener el clásico carry-trade: futuro JPY-USD y el par USDJPY para aprovecharte de los tipos de interés.
-Spreads de futuros: para aprovechar deficiencias entre correlaciones, por ejemplo el CL y el CAD.
Y tooooooodo lo que se os ocurra. Eso da igual, la pregunta es: ¿Dónde se han posicionado los fuertes? :sorprendido:
Y esto es lo difícil, porque puedes ver una posición bastante elevada en un nivel determinado, pero no sabes si a la mano fuerte le interesará que a ese nivel se llegue... o no.
Esto se puede ver sobre todo en los vencimientos trimestrales, lo que se conoce como "la hora bruja", el cómo van arrastrando índices, acciones y futuros a los niveles que más les interesa.
Luego está el asunto del volumen oculto. En futuros estará todo regulado, pero como he explicado antes, esa entrada no tiene por qué ser una posición especulativa sino una cobertura.
Mi opinión es que es bastante complicado conseguir interpretar las posiciones que se van tomando en el mercado, pues es casi imposible tener todas las piezas del puzzle para un retailer. Sé que hay traders que basan su sistema de especulación en esto, pero es complejo y requiere bastantes medios.
Comparto además la opinión de JH, para un retailer es mucho más eficiente comprender el lenguaje del precio y olvidarse de cualquier información pública, que con toda seguridad será malintencionada.
En fin, esto es sólo mi experiencia, agradezco a torres089 su grandísimo post y acepto todo tipo de críticas, que estamos aquí para aprender.
Saludos y buenos pips :frank:
Re: Open interest y reporte C.O.T.
hola Torres, buen trabajo, siempre es positivo actualizar temas, ya me había olvidado del tema, se agradece tu exposición y suerte con el hilo, te seguiré para apoyarte, muchas gracias por compartir, un cordial saludo.
Re: Open interest y reporte C.O.T.
Un hilo muy interesante! estaba interesado en profundizar en el tema, sera de gran ayuda.
Ire poco a poco para asimilar tanta información. Por aqui estare!
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Re: Open interest y reporte C.O.T.
Hola!
Muchísimo material para mirar. Se agradece! una pregunta. Hay algo parecido para acciones o no aplica?
Gracias!
Daniel
Re: Open interest y reporte C.O.T.
Re: Open interest y reporte C.O.T.
Cita:
Iniciado por
torres089
hola a todos, un tema muy complejo, pero muy bien presentado, gracias.
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Re: Open interest y reporte C.O.T.
Cita:
Iniciado por
torres089
Hablando de la GBP creo que se esta cocinando algo grande ya que el open interest y las posiciones netas de los non-commercial esta en minimos historicos de al rededor de 20 años antes del crash de 2008 se vaticinaba un movimiento amplio por el techo en las posiciones long . Un ambiente muy apto para un climax vendedor.
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=6B&p=m1
http://humbletraders.com/c-o-t-repor...h-in-gbp-ever/
https://docs.google.com/spreadsheets...gid=1157704323
Archivo adjunto 55743
Archivo adjunto 55744
Archivo adjunto 55745
Archivo adjunto 55746
Un saludo!
8 Archivos adjunto(s)
Open interest y reporte C.O.T.
Hola.
De un tiempo para aca comence a dudar sobre lo que dicen del backtesting, que se debe simular millones de horas para poder llegar a ser rentable.
Como bien sabemos este negocio es tiene dueño y el dueño tiene acceso a mas informacion que cualquier trader "de a pie" por lo que recapitulando informacion he decidido comenzar a estudiar mas la "huella" de los operadores del largo plazo que en ultimas son quienes determinan las tendencias.
Antes de comenzar quiero citar un enlace de la mas conocida academia de trading en castellano - Tendencias FX la cual su CEO el distinguido JH hace mucho enfasis en la simulacion "pero" discrepa o mas me da la razon de que tienen un paso adelante son quienes tienen acceso a informacion de calidad.
Cotizacion Euro Dolar - Historico y Tiempo Real
Archivo adjunto 55725
En el post N° 7 del siguiente enlace hable de un escenario de la GBP usando la info de dicho reporte. En su momento cumplio con lo planteado pero debemos recordar que esto es trading y hablamos de probabilidades.
https://www.tradingunited.es/foro/tr...i-a-plazo.html
Para quienes no tienen conocimiento de esta herramienta voy a dejar unos videos, enlaces y archivos de MT4 que les puede ayudar a agilizar la comprension del tema.
Que es open interest.
https://youtu.be/wAn40mZMHCY
Que es el reporte COT.
https://youtu.be/Iy5DhuP_EqA
https://youtu.be/niU249Xgqjs
Reporte COT graficado.
Forex COT | OANDA
Web CFTC.
Commitments of Traders - CFTC
Tabla excel + video explicativo.
Commitments of Traders Sheet - Hojas de Calculo de Google
https://www.screencast.com/t/KGBdf5Lrlr7
Archivo adjunto 55726
Instalacion archivos y plantillas MT4.
<strong>https://youtu.be/wTVKI1rtsQIArchivo adjunto 55727
Archivo adjunto 55728
Archivo adjunto 55729
Archivo adjunto 55730
Cualquier duda sera respondida.B-)
Primer
