Tema: Open interest y reporte C.O.T.

Ok Let's go with the ratios. Como todo en la vida, tal vez la mejor forma de intentar entender esos números es con gráficas, así que vamos de lo más simple a lo más complejo.

Ratio Simple.

Esta gráfica nos muestra los ratios simples del Euro-Index para Commercials && Non-Commercials y podemos ver ahí, que el punto de extrema divergencia coincide con un “major turning point” del Euro.



Tenga en cuenta que Commercials están en el mercado para cubrir sus posiciones y a medida que el precio se mueve a la baja ellos aumentan su participación de posiciones largas, mientras que non-commercials buscan “exprimir” al máximo una tendencia, por tanto aumentan sistemáticamente sus posiciones cortas.

Ratio Compuesto.

Esta grafica nos muestra la integración del ratio neto de posiciones para el Par EURUSD y es claro que en un mercado con marcada tendencia, la divergencia entre posiciones de Non-Commercials vs Posiciones de Commercials es cada vez más amplia.



Asi del anterior grafico podemos fácilmente derivar el grafico de divergencia. (Por favor no batalle con el signo (+, -) o si el número que marca la divergencia “favorece” o no “favorece” un lado del mercado, simplemente visualice el contexto)



Como lo dije desde los primeros post de este hilo, el reto para sacar provecho de esta información es ser demasiado perspicaz para poder evaluar toda lo que se deriva de ella. Tener una visión de largo plazo vs ser capaz de encontrar timing, son dos cosas que para que concilien requieren un especial conocimiento del contexto.

De cierto modo, hacer un poco más “fácil” de ver el contexto de Commercials && Non-Commercials, es como el reto que tenemos por delante con la elaboración de herramientas que integren y trasformen la data histórica dentro de un producto más digerible.

Saludos,

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Excelente trabajo Mauror

solo tengo algunas dudas de que forma debo de interpretar los ratios (creo que serian como el resumen de todo)

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Muchas gracias crack!!

Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk

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He actualizado el libro con la información de los Ratios para non-Commercials && Commercials:



También en la tabla general:



Saludos,

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Actualizacion del reporte.

6C - CAD.

Las posiciones short de los non-commercials estan en minimos historicos, ambiente optimo para climax del retroceso en la tendencia semanal.



Panorama macro.







6B - GBP.

Las posiciones short netas de los non-commercials han disminuido considerablemente frente posiciones long. Para determinar que posiciones se estan negociando vemos lo que pasa con los commercials los cuales mantienen negociaciones activas del lado short, mientras long esta en un ambiente "neutro".

Parece ser que la tendencia ya esta cambiando a alcista.











6E - EUR.

Tras 3 años de prevalecer las posiciones short vemos que las posiciones long han atravesado el nivel "0" con +22.399 posiciones long, dato que confirmamos con la contrapartida (commercials) al ver la actividad del lado short que ya rebasa el estatico long.









Cabe agradecer al creador de este gran libro de trabajo, mi paisano Mauror por la elaboracion de tan excelente herramienta.


Un saludo y buen comienzo de semana de trading.

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Umm se ve como si fuera un error temporal (si de todos modos no lo puede ver la idea era algo como esto):



slds

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Iniciado por Mauror

Bueno hay que tener en cuenta que las correlaciones no son perfectas, de hecho la correlación de 20 dias entre el Oil y CAD su media es entre 0.2 y 0.6. El tema de correlaciones es demasiado subjetivo y mas cuando el activo que se pretende correlacionar es una moneda que se ve afectada por muchos factores tanto intrínsecos como extrinsecos.



Intento mostrar un poco la relación entre especuladores y Operadores (Net positions) en el Oil y Cad sobre el tiempo.

Saludos,

Todo casi bien excepto por esto.

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Bueno hay que tener en cuenta que las correlaciones no son perfectas, de hecho la correlación de 20 dias entre el Oil y CAD su media es entre 0.2 y 0.6. El tema de correlaciones es demasiado subjetivo y mas cuando el activo que se pretende correlacionar es una moneda que se ve afectada por muchos factores tanto intrínsecos como extrinsecos.

https://www.screencast.com/t/HzNw8mRGH

Intento mostrar un poco la relación entre especuladores y Operadores (Net positions) en el Oil y Cad sobre el tiempo.

Saludos,

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Vamos con la actualizacion.

He notado algo en lo que respecat al CAD y al CL, a ver si Mauror me hecha una mano en esto.

Al ver el COT Index he veo que el CL ha reaccionado al llegar al ratio 50 en el pasado hubo una reaccion similar en el CAD, ahora por 3ra vez consecutiva hay reaccion en el CL al llegar al ratio 50 pero en esta ocacion tenemos el CAD sobre el ratio 100.

Yo personalmente lo relaciono a los movimientos tendenciales de la semana pasada en ambos activos. Lo que intuyo seria un momentum en ambos activos para luego coger fortaleza.









Por otro lado hay una leve discrepancia entre lo que pasa entre las posiciones de los pros. Aumentando short en CAD como lo hacen los commercials del CL.






Tambien he marcado la entrega de los ultimos 3 reportes en las hojas individuales de cada activo pero los short de los non-commercials esta por debajo del promedio trimestral tras 5 semanas sobre el mismo y las long lleva tiempo debajo del mismo, caso contrario de los commercials.

Este tema del mapa de calor aun es un poco confuso, esperemos a que Mauror de un poco de luz en esta niebla.




Un saludo y buen comienzo de semana de trading.

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