Tema: El volumen real de los mercados

muy buenas todos los compañeros del foro, agradezco toda la participación de los compañeros, os doy las gracias por dar vuestro punto de vista y participar activamente en este tema.

voy hacer un breve resumen del tema, y para empezar vuelvo a poner el vídeo explicando el volumen de derivados como los CFDs y los futuros.



el vídeo es muy simple pero explica diferentes aspecto del volumen incluso mostrando una plataforma exclusivamente sobre este tema, hay plataformas mas completas y muy sofisticadas, pero la del vídeo es la mas común y asequible, también desde el inicio se habla de los vídeos del foro sobre los derivados de XAVIER PUIG, y los podemos encontrar aquí;
Derivados con Xavier Puig - TradingUnited

es cierto que XAVIER no habla del volumen en ningún momento pero si explica por ejemplo que determinan el precio del futuro y que lo condicionan, y es muy breve su explicación, porque este tema da para muchas horas de estudio, también un compañero compartió el vídeo de un PRO sobre el volumen que es este :



solo explica de forma sencilla lo que se enseñan en EF sin mas.

espero que el tema sea interesante para los mas nuevos, y si os gusta el volumen hay muchos temas disponible que hablan sobre este tema, y todos los que quieren operar con este indicador se unen en esos temas, muchas gracias por vuestra participación, y como siempre buen trading y un muy cordial saludo a todos.

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por las preguntas recibidas parece que interesa mucho el desarrollo de un EA con MT y aprovechar el volumen de NT, primero si no se sabe como hacerlo no meteros porque es de nivel superior el desarrollo, hay muchas cosas que tener en cuenta como explique en el post anterior, también me habéis preguntado como es el indicador, el indicador es parecido a la captura del marker analyzer puesto en el post anterior en la parte inferior de la captura se puede ver o también en el vídeo lo podéis ver, no es exactamente así pero es muy parecido, una linea roja muestra las entradas cortas y el verde las entradas largas y una azul que me da el volumen total abierto restando todas las cerradas, aparte en el gráfico una explicación de todos los contratos en vigor con todos los vencimientos, y por debajo del indicador mencionado antes el volumen acumulativo de todos los contratos abierto y sus vencimientos, tanto largos como cortos, una pregunta hecha muchas veces es si hay mucho volumen abiertos en los contratos con vencimientos futuros, pues eso depende del instrumento, porque no es lo mismo forex que materias primas o indices, el EA me dice si realmente tiene relevancia esos contratos o no, el ejemplo del crudo del vídeo por ejemplo vemos en el contrato con vencimiento actual que es el 02-17 con un volumen total de transacción 415 698, con contratos abiertos de días anteriores poco mas de 1 millón en total, sin embargo el contrato con vencimiento siguiente que es el 03-07 con volumen de transacción de 284 971 tenia abierto mas de 3 millones de contratos en total, por eso que es importante saber todos estos datos si nos interesa el volumen, de todas formas podéis repasar el vídeo porque algunas preguntas planteadas se contesta en el vídeo, me pongo a repasar vuestras preguntas y si eso hago un resumen del tema para los mas nuevos, un cordial saludo a todos.

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hola Nicolai, para explicarte que cosas son importantes para el EA hay que hablar primero en que consiste la estrategia con ese volumen, y te hablare de mi experiencia con mi mejor desarrollo con el volumen, hay muchas estrategias con el volumen de futuros después de analizar unas cuantas me decidí por una que no se dispara de precio porque operar futuros no esta al alcance de muchas economías, y es simple de entender porque para operar futuros no es gratis no me refiero a las comisiones del broker me refiero que para operar el mercado americano tienes que pagar para poder hacerlo, si quieres también operar el mercado europeo también hay que pagar, y suma y sigue, y si un mes no operas tienes personalizaciones por parte del broker " pero puede que no sea el caso de todos, incluso puede haber cambiado las normas desde entonces", pero nadie te quita que tener que pagar todos los meses si quieras operar los mercados que quieras, aparte tienes que tener el capital mínimo para operar en intradia y para los mas solventes a mas largo plazo, te dejo una captura para que lo puedas entender.



te escojo el ejemplo del DAX el indice mas importante europeo, para poder hacer intradia tienes que tener como mínimo 2500, y si quieres dejar una entrada para el día siguiente tienes que tener como mínimo como garantía 28 000, y si quieres operar en mas mercado al mismo tiempo tienes que tener en cuenta el mínimo de cada uno de ellos, por eso los cursos no suelen ser asequible relacionado con las estrategias de futuros, pero volvamos al EA, yo opero CFDs y el desarrollo que he hecho esta en MQL pero usando el indicador de volumen de NT, parece raro pero es posible y va como la seda, al terminar el EA y ver que todo funciona me di cuenta de una cosa, para hacer BT estaba bien pero faltaban datos del volumen, y me explico, en el vídeo en una parte enseño el market analyzer de NT mostrando todos los contratos del crudo con todos los vencimientos existente en ese momento, para centrarnos de dejo una captura.




como puedes ver hay 27 contratos en vigor al mismo tiempo, pero eso no pasa en todos los mercados algunos tienen muchos menos, pero como el vídeo ya esta hecho seguiré con la idea de este hilo, el EA solo contemplaba el registro actual del volumen sin tener en consideración los demás contratos y en el BT no hay forma de sacar esos datos, así que le dimos una vuelta de cuerda al tema, en este punto el programador que me ayudaba en el desarrollo se quedo un poco estancado para poder sacar todos estos datos, viendo los pros y contras decidí que el EA fuera capaz de acumular todos lo volumen de forma visual en una esquina del gráfico, el problema fue no encontrar una forma automática par que el EA detectara el final de un contrato y sacar los nuevos de forma automática, así que lo tenia que hacer manualmente, pero iba bien, así que cada mercado en el mismo gráfico podía ver el volumen normal todos ellos diferenciados, es decir cuantos cortos y largos y ordenes pendientes SL TP ect ....., todos los datos de volumen que te puede proporcionar CQG o NT, pero me encontré con otro problema es que el día siguiente no tenia ya esos datos, el EA solo me mostraba el volumen de cada momento así que otra vez buscando una manera de tener guardado ese volumen, eran tantos datos que tuve que hacer un indicador abajo del gráfico para poder ver bien todo, claro algunos mercados tenían muy pocos contratos incluso algunos esos contratos no tenían casi volumen alguno, pero otros si como es el caso del WTI o crudo, cuando terminamos el EA después de varios meses de trabajo me arrojo muchos datos, por ejemplo una breve explicación sobre que datos podía saber, es el ejemplo del market analizer que esta mas arriba, el contrato en vigor que es el 02-17 con un volumen de ese día de 415 698, ese volumen es el total pero yo lo tenia todo separado por todas las ordenes y sabia cuantas quedaban abiertas tanto cortas como largas, incluso tenia los datos de todo los contratos abiertos de todos los vencimientos, y eso me ayudo entender que esos datos era importante solo en algunos mercados en otros no, pero tampoco me ayudo entender porque a veces se producía mucho volumen de transacción pero poco desplazamiento en el gráfico, y a veces era todo lo contrario muy poco volumen y un desplazamiento del gráfico enorme, acudí a un trader institucional para poder entender ese fenómeno, pero su explicación no me convenció del todo, a pesar de tener mucha lógica porque no nos olvidamos que quien mueve el mercado cash es el mismo que opera su derivado financiero, al final el EA no era practico para hacer BT porque la mayoría de los datos están ocultos, pero si me sirvió para saber al menos si la estrategia servia para algo, si vas hacer un desarrollo con el volumen ten en cuenta todos estos detalles que te acabo de mencionar, te llevara varios meses de trabajo y en mi caso porque no tengo ese nivel de programación también mucho dinero, fue mi primer gran desarrollo y a pesar de no ser lo que yo quería le tengo mucho cariño, si tienes dudas sobre lo que esta explicado, lo podemos profundizar en privado, un cordial saludo a todos y buen trading.

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Iniciado por Nicolai7777

Compañero jose, primero gracias por el tema, tengo unas dudas, tienes tu un EA con volumen, uno hecho por ti, si es asi que me recomiendas MT o NT, y que tengo que tener en cuenta para el desarrollo, no te pregunto si vae la pena,solo saber que cosas son importante para programar, gracias.

hola Nicolai, tengo algún desarrollo con el volumen, uno incluso muy completo sobre el volumen de futuros, con relación a MT o NT no se pueden comparar sobre todo si se habla de volumen, pero puedes hacer un EA con MT y leer el volumen de NT, que cosas tener en cuenta al programar son muchísimas, pienso un poco como organizar la respuesta porque eso es muy largo de explicar, pero tranquilo te contestare, un cordial saludo.

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