Magnifico trabajo MCSoft. Mi gratitud
Todavia no he mirado el codigo, pero lo estudiaré a fondo, sobre todo para saber el KnowHow de un Expert. Creo que es una buena idea añadir _EA al final del titulo para saber a simple vista que es un EA y no un indicador.
Respecto a lo de la tasa de aciertos de un sistema a bote pronto diré que este sistema es un seguidor de tendencia, es decir funcionará mal cuando el mercado esté en rango y muy muy bien cuando haya tendencia. Esto significa que cuando el mercado esté en congestión el sistema de medias va a perder muchas veces y cuando esté en tendencia va ha tener una grandisima ganancia. Esto es debido a que, que yo sepa, nada puede batir a las medias moviles para operar en tendencia.
Por tanto, en teoria deberíamos tener un sistema con una tasa de aciertos baja y un ratio ganadoras/ perdedoras alto.
Antes de seguir, haré una disgresion.
La formula de la esperanza matematica EM = pW+ qL
Siendo W (Win) El valor medio de la operaciones ganadoras,
L (Loss), el valor medio de las operaciones cuando se pierde,
p= tasa de operaciones ganadoras, q= tasa de operaciones perdedoras.
W tiene signo positivo, L tiene signo negativo => -L.
p lo representamos en tanto por uno y q lo podemos representar como una funcion de p, es decir, q= 1-p, todo lo que no son ganadoras son perdedoras. (el BE no se considera). Así que tenemos:
EM= pW- (1-p)L esto son unidades por operacion y dependerá del tamaño de la apuesta. Para que la esperanza sea positiva el resultado tiene que ser mayor que cero.
Es mejor ver esta formula de manera relativa mediante la formula de el Factor de Beneficio (PF)
PF= [pW] / [(1-p)L] Que nos da la relacion entre ganadora y perdedoras. Podemos reescribir la formula del siguiente modo.
PF= [p/(1-p)] x (W/L)
En esta formula para que la esperanza sea positiv el valor del PF tiene que ser mayor que 1.
El primer factor p/(1-p) es un numero que es funcion de p
El segundo factor W/L , es el ratio W/L que es la inversa de la famosa tasa riesgo / beneficio.
Cuanto mayor se W/L mejor, y cuanto mayor sea p mejor. Pero desgraciadamente para aumentar p generalmente es a costa de disminuir W/L y viceversa si queremos un alto ratio W/L generalmente vendrá acompañado de una disminucion de p.
En nuestro caso este sistema de medias moviles, como ya he dicho, es un sistema seguidor de tendencia. Las operaciones perdedoras seran mas que las ganadoras pero las pocas ganadoras deberan compensar a las perdidas de las perdedoras. Es decir el ratio W/L debera ser alto y p seguramente sea menor del 50%.
¿Que podemos hacer para mejorar el sistema? pues introducir algun filtro? El problema de los filtro es que filtra la malas operaciones pero si el filtro es muy fuerte, tambien filtrará operaciones buenas y con este sistema no nos podemos permitir ese lujo.
A bote pronto se me ocurren dos filtros:
1) Verificar que despues del cruce la medias se van separando durante n velas, y si no se cumple no se entra. Quizas se podria mirar tambien que el ADX ha estado por debajo de un valor n durante m velas.
2) Solo entrar cuando el precio está por debajo /encima de una cuarta media que nos de la tendencia de largo plazo, para solo entrar largo cuando la tendencia general sea alcista y solo corto cuando la tendencia general sea bajista, por ejemplo la MA 200 o EMA200. Con esto tendremos menos operaciones, pero seguramente aumentemos p. De hacer esto necesitariamos tener ordenada una cuarta media y la entrada en compra seria ma1>ma2>ma3>ma4
Este sistema puede admitir filtrar buenas operaciones mediante este segundo filtro por que el triple cruce de la muerte normalmente se opera en M1 y este TF no proporcionaria muchas entradas.
Pero bueno a ver otras ideas.
De momento me voy a mirar como funciona el EA original que en principio es lo mas importate para mi.
Un abrazo
Foro de Forex Trading United
