Herramientas MT4 Mi primer aporte: Template EA en blanco - Página 3
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  1. #21




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    Re: Mi primer aporte: Template EA en blanco

    Saludos amigos, estoy de nuevo con novedades sobre el EA 3EMA:

    Hermo, me gusto mucho el estilo de codificación y las modificaciones que realizaste sobre el código, creo que ahora es mucho mas legible. Solo hice modificaciones menores y agregue algunos comentarios extra, pero me parece que ahora se entiende mucho mejor.
    En cuanto a la operativa, la principal modificación que realice y por ello le cambié la versión a 1.2, es la siguiente:

    Anteriormente el EA, procesaba al inicio de la barra, y calculaba los indicadores sobre el tick actual, por lo tanto, el valor actual de las EMAs, siempre se calculaba sobre la apertura de la barra. Ese comportamiento provocaba señales erroneas, porque muchas veces ocurría que una barra mientras se esta formando genera cruces de EMAs, y al terminar de formarse, el cruce desaparece. Entonces, si la barra al abrir mostraba una tendencia y al cerrar mostraba otra, provocaba que una operacion se abriera con la barra y se cerrara con la barra siguiente, no se si me explico bien.
    La modificación consiste en reemplazar todos los indices de los calculos de los indicadores para que se calculen sobre la vela cerrada previa (vela 1) y la anterior (vela 2), al tick que se esta ejecutando.

    Solo con esa modificación, el backtest paso de esto:

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-testergraph3.gif

    Informe:
    Backtesting entre 01/01/2010 -> 25/06/2014 - TF 30M

    Depósito inicial: 10000.00
    Diferencial: 2
    Beneficio neto total: 6713.01
    Factor de beneficio: 1.45
    Rentabilidad esperada: 6.78
    Disminución absoluta: 46.21
    Disminución maximal: 962.23 (8.17%)
    Disminución relativa: 8.17% (962.23)
    Total de operaciones: 990
    Posiciones cortas (ganado %): 468 (86.97%)
    Posiciones largas (ganado %): 522 (87.36%)
    Operaciones de beneficios (% del total): 863 (87.17%)
    Operaciones de pérdidas (% del total): 127 (12.83%)
    Mayor Operaciones de beneficios: 206.64
    Mayor Operaciones de pérdidas: -153.00
    Media Operaciones de beneficios: 25.12
    Media Operaciones de pérdidas: -117.84
    Máximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero): 27 (826.18)
    Máximo pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero): 4 (-531.90)
    Media ganancias consecutivas: 8
    Media pérdidas consecutivas: 1

    a esto:

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-testergraph4.gif

    Informe:
    Backtesting entre 01/01/2010 -> 25/06/2014 - TF 30M
    Depósito inicial 10000.00
    Diferencial 2
    Beneficio neto total: 13768.01
    Factor de beneficio: 1.33
    Rentabilidad esperada: 7.34
    Disminución absoluta: 458.45
    Disminución maximal: 1659.23 (7.19%)
    Disminución relativa: 7.19% (1659.23)
    Total de operaciones: 1875
    Posiciones cortas (ganado %) : 881 (84.00%)
    Posiciones largas (ganado %): 994 (84.51%)
    Operaciones de beneficios (% del total): 1580 (84.27%)
    Operaciones de pérdidas (% del total): 295 (15.73%)
    Mayor Operaciones de beneficios: 215.04
    Mayor Operaciones de pérdidas: -216.00
    Media Operaciones de beneficios: 35.16
    Media Operaciones de pérdidas: -141.63
    Máximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero): 61 (2268.07)
    Máximo pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero): 4 (-677.24)
    Media ganancias consecutivas: 7
    Media pérdidas consecutivas: 1

    Ahora me esta gustando mucho mas ja ja ja!!!!
    Creo que con la modificacion que le realice se soluciona el problema que mencionabas sobre posiciones abiertas en el momento incorrecto, ahora las abre a vela cerrada, con el cruce confirmado.

    En cuanto a los demás comentarios:
    1- Sobre el stop_loss = 0 y take profit=0: Ya lo solucione con una pequeña modificacion a las funciones abrir_orden_buy y abrir_orden_sell. Dichas funciones, al intentar convertir pips a precio, generaban un precio erroneo cuando los pips pasados como parametro eran 0, entonces la orden se rechazaba.

    2- "Echo de menos un control de spread, que se incluiria en los parametros generales."
    Sinceramente no conozco que significa el control de spread (recuerda que soy muy novato en el trading). Si tienes una explicación o link que me puedas proporcionar lo veo y discutimos como implementarlo

    3- "Echo de menos un autocontrol de digitos del broker,
    esto evitaria, como en este caso, tener que realizar multiplicaciones tanto del Take Profit, Stop Loss, Trailing... etc., dependiendo si trabajamos con un broker de 4 digitos o 5 digitos."
    Voy a analizar el fragmento de código que me proporcionaste y lo voy a incluir en la proxima versión

    4- "Y ya por ultimo que me expliques mejor por favor, estos dos parámetros:
    calcular_lotes = true; // Calcular valor del lote
    Este parámetro entiendo que quieres utilizar un tanto % del valor de la Equity si no me equivoco, corrígeme si estoy en lo cierto."
    Es correcto, quiero calcular el valor del lote a emplear en base al riesgo que deseo tomar en cada operación, esto es algo que aún lo tengo muy verde en mi cabeza, por eso acepto sugerencias y recomendaciones

    5- "La opcion habilitar_trailing_take_profit"
    Esta opcion la codifique con mi poco conocimiento de la jerga del trading, por ello espero que me corrijan. La idea es que cuando esta opcion esta habilitada, al momento de hacer trailing stop sobre una orden, si se modifica el mismo, el take profit también se modifique siguiendolo. En principio, esto permite que las operaciones que estan ganando, por ejemplo compras, vayan aumentando stop loss para proteger los beneficios ganandos y tambien subiendo al mismo tiempo el take profit con la esperanza de agarrar una tendencia larga y obtener mas beneficios.
    Vuelvo a repetir, no se si hay un nombre especial para este comportamiento, si es asi lo cambiamos para que quede correcto.

    Adjunto entonces la nueva version del EA y espero comentarios:

    MCSoft_EA_3MA_v1.2.mq4

    Saludos!!!!
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  2. #22




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    Re: Mi primer aporte: Template EA en blanco

    Cita Iniciado por Ciclo Ver mensaje


    Bueno, el que ponia solo compra sera igual pero he habilitado la venta y he quitado del titulo lo de "solo compra" y ya está.

    Está magnifico MCSoft, se nota que eres un profesional. Todavia no me lo he mirado a fondo por que tiene bastante tela y quiero imprimirlo primero para estudiarlo mejor.
    Una preguntilla (seguro que habrá mas). ¿La habilitacion del trailing_take_profit que es lo que hace?

    ¿La operacion se cierra por lo primero que ocurra entre stop loss, situacion no ordenada de medias y take profit?

    Un saludo amigo

    Gracias Ciclo por el cumplido.
    En cuanto a la opción trailing_take_profit, funciona en conjunto con el trailing stop de la siguiente manera (lo escribo en pseudocodigo):

    Este bloque de codigo se ejecuta para todas las ordenes abiertas y en cada tick:

    habilitar_trailing_stop es igual a true?
    SI:
    {
    La orden abierta tiene un beneficio mayor a trailing_start_en_pips?
    SI:
    {
    Calcular un valor de stop loss a una distancia trailing_stop_en_pips del stop loss actual de la orden.
    El nuevo stop loss esta arriba (orden buy) o debajo (orden sell) del stop actual de la orden?
    SI:
    {
    modificar el stop loss de la orden, seteando el stop loss calculado
    habilitar_trailing_take_profit es igual a true?
    SI:
    {
    mover el take profit de la orden el mismo numero de pips que se movio el stop loss
    }
    }
    }
    }

    La opcion habilitar_trailing_take_profit indica si al modificar el stop_loss de la orden, el take profit se modifica o no.
    Si esta habilitado, una operación buy cuando esta abierta y el precio sube iria subiendo al mismo tiempo el stop loss y el take profit, y solo se cerraria si el precio retrocede y alcanza el nuevo stop loss (en realidad se puede cerrar por take profir si el precio sube lo suficientemente rapido entre un tick y el siguiente).

    Estoy describiendo el detalle de como opera esta funcion porque seguramente ese comportamiento tenga otro nombre en la jerga del trading, que yo sinceramente desconozco. Pido por favor a la gente mas experimentada si este comportamiento tiene otro nombre lo modifico para que refleje la realidad.

    En cuanto a tu segunda pregunta, si, las operaciones se cierran por take profit, stop loss (ambas cerradas por el broker) o por el cruce de alguna media que genere un cambio de tendencia (como lo hace el indicador cuando coloca un simbolo "X" en el gráfico).
    Espero comentarios para seguir avanzando, y cualquier duda sobre el código la responderé con gusto, creo que es importante que se entienda bien lo que se hizo hasta ahora para seguir adelante.
    Saludos!!!!!
    Foro de Forex Trading United

  3. #23
    Avatar de Ciclo



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    Re: Mi primer aporte: Template EA en blanco

    Cita Iniciado por MCSoft Ver mensaje
    A mi me funciona la descarga, pero no hay problema, te los acabo de enviar por correo.
    Saludos!!!!


    Bueno, el que ponia solo compra sera igual pero he habilitado la venta y he quitado del titulo lo de "solo compra" y ya está.

    Está magnifico MCSoft, se nota que eres un profesional. Todavia no me lo he mirado a fondo por que tiene bastante tela y quiero imprimirlo primero para estudiarlo mejor.
    Una preguntilla (seguro que habrá mas). ¿La habilitacion del trailing_take_profit que es lo que hace?

    ¿La operacion se cierra por lo primero que ocurra entre stop loss, situacion no ordenada de medias y take profit?

    Un saludo amigo

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  4. #24




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    Re: Mi primer aporte: Template EA en blanco

    Cita Iniciado por Ciclo Ver mensaje


    Hola MCSoft, No se que pasa pero no me funciona, no puedo bajar estos dos archivos.

    Saludos.
    A mi me funciona la descarga, pero no hay problema, te los acabo de enviar por correo.
    Saludos!!!!
    Foro de Forex Trading United

  5. #25
    Avatar de Ciclo



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    Re: Mi primer aporte: Template EA en blanco

    Cita Iniciado por MCSoft Ver mensaje
    Ciclo buenos dias,
    adjunto el EA original (solo hace operaciones de compra, las operaciones de venta estan como comentario pero se pueden habilitar), y su modificacion con el agregado de la media de 200 para verificar la tendencia a largo plazo (version 1.1 hace operaciones de compra y venta).
    En una respuesta a Hermo aparece el backtesting del ultimo y es mucho mas prometedor que el primero (tener en cuenta que todavia no se han hecho optimizaciones)

    Archivo adjunto 28568
    Archivo adjunto 28570

    Saludos!!!!


    Hola MCSoft, No se que pasa pero no me funciona, no puedo bajar estos dos archivos.

    Saludos.
    Foro de Forex Trading United

  6. #26




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    Re: Mi primer aporte: Template EA en blanco

    Cita Iniciado por Ciclo Ver mensaje
    MCSoft este archivo es el indicador, no es el EA. ¿Puedes subirlo por favor? Gracias.
    Ciclo buenos dias,
    adjunto el EA original (solo hace operaciones de compra, las operaciones de venta estan como comentario pero se pueden habilitar), y su modificacion con el agregado de la media de 200 para verificar la tendencia a largo plazo (version 1.1 hace operaciones de compra y venta).
    En una respuesta a Hermo aparece el backtesting del ultimo y es mucho mas prometedor que el primero (tener en cuenta que todavia no se han hecho optimizaciones)

    Archivo adjunto 28568
    Archivo adjunto 28570

    Saludos!!!!
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  7. #27




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    Re: EA MCSoft_3MA_v1.00_Solo Compras

    Cita Iniciado por Hermo Ver mensaje
    Buenas tardes a todos:

    Hola MCSoft, como ya comente en mi ultimo post en este tema, lo primero es lo primero.

    Una vez que la parte de programacion a terminado el primer prototipo, toca probarlo y cuando digo probarlo, me refiero, a si hace las cosas correctamente, no a sacar buenos resultados o malos resultados.

    Lo primero comentarte que le he dado un repaso al codigo y a sus explicaciones y me he atrevido a ordenarlo segun mi criterio, espero que esto cause debate, es decir, por intuicion he colocado los apartados de otro modo a como tu los tenias, espero y ruego no te moleste esto por favor, ahora toca saber si lo he realizado correctamente. Cuando digo que lo ordenado, me refiero a que lo poco que se de codigo, nos dice que aunque la colocacion realmente no es importante a la hora de leerlo la maquina si que influye en rapidez, por lo tanto, he tratado de seguir una logica, espero que me comentes si es coherente la logica que he seguido o no.

    A continuacion hice un backtest de prueba, es decir, lanza correctamente las operaciones, te adelanto que por desgracia o estoy equivocado en la logica de la EA o no lo hace correctamente.

    Imagen que muestra donde las ha lanzado y donde las deberia de haber lanzado.

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-ea-foro.png

    Por lo tanto eso es lo primero que debemos de corregir, en el setting de la EA tenia configurado que ejecutase las ordenes a cierre de vela, o lo que es lo mismo, a la apertura de la nueva vela despues de la señal.

    Por otro lado tambien hice la siguiente prueba, que desde la logica que yo entiendo de la EA, deberia de funcionar en modo semicontinuo, es decir si Take Profit y Stop Loss = 0, cuando se dan las condiciones de compra, compro y se cerraria la operacion cuando una de las medias no este alineada, lo mismo para las ventas.

    Y como puedes comprobar en la imagen no hace nada, adjunto imagen del setting utilizado para esta segunda prueba.

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-ea-foro2.png
    Mi primer aporte: Template EA en blanco-3.png

    Y ya puestos a pedir, pidamos:

    1º Echo de menos un control de spread, que se incluiria en los parametros generales.
    2º Echo de menos un autocontrol de digitos del broker, esto evitaria, como en este caso, tener que realizar multiplicaciones tanto del Take Profit, Stop Loss, Trailing... etc., dependiendo si trabajamos con un broker de 4 digitos o 5 digitos.

    Algo parecido a esto:

    Código:
    int      DecimalPoints, digit, pipMultiplier;
    
    //***********************************************
    
    int OnInit()
    {
      DecimalPoints = 1;
      double x = MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP) * 10;
      while (x < 1)
      { 
       x *= 10; DecimalPoints += 1; 
      }
      
      digit = _Digits;
      if (digit==2 || digit==4) pipMultiplier = 1;
      if (digit==3 || digit==5) pipMultiplier = 10;
      if (digit==6)             pipMultiplier = 100;  
     
      return(INIT_SUCCEEDED);
    }
    3º Echo de menos, aunque de momento no es importante, en los parámetros generales un control de que si el Bróker es ECN o no, por el tema de modificación de órdenes.

    Y ya por ultimo que me expliques mejor por favor, estos dos parámetros:

    calcular_lotes = true; // Calcular valor del lote.

    Este parámetro entiendo que quieres utilizar un tanto % del valor de la Equity si no me equivoco, corrígeme si estoy en lo cierto.

    habilitar_trailing_take_profit = false;

    Con este me matas, no lo entiendo, ¿desplazar el take profit según vaya la operación a nuestro favor?¿que valores utiliza para desplazarlo?. No sé si lo que pregunto tiene coherencia pero es lo que me vino a la cabeza.

    Espero no ser muy molesto, pero esto es asi.

    Un fuerte abrazo.

    Y muchas gracias por el gran trabajo que estas realizando.

    Hermo.

    PD. Adjunto el EA tal y como yo la deje, por favor ruego compruebes que no he metido la pata en nada y espero que no te moleste esta incursion en tu codigo.



    Hermo buenos dias.
    Antes que nada, en respuesta a tu consulta y en general para cualquiera de los participantes del tema quiero aclarar que no me molesta en absoluto que modifiquen el código, todo lo contrario, me gustaría que todos hagamos modificaciones, ya que no hay una sola manera de hacer las cosas.
    Voy a descargar el codigo modificado y a analizarlo paso por paso sobre las cuestiones que me indicas.
    Quería adelantar que segui la sugerencia de Ciclo y le agregue una media de promedio 200 para verificar la tendencia a largo plazo, y este es el resultado que he obtenido:

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-testergraph3.gif

    Informe:
    Backtesting entre 01/01/2010 -> 25/06/2014 - TF 30M

    Depósito inicial: 10000.00
    Diferencial: 2
    Beneficio neto total: 6713.01
    Factor de beneficio: 1.45
    Rentabilidad esperada: 6.78
    Disminución absoluta: 46.21
    Disminución maximal: 962.23 (8.17%)
    Disminución relativa: 8.17% (962.23)
    Total de operaciones: 990
    Posiciones cortas (ganado %): 468 (86.97%)
    Posiciones largas (ganado %): 522 (87.36%)
    Operaciones de beneficios (% del total): 863 (87.17%)
    Operaciones de pérdidas (% del total): 127 (12.83%)
    Mayor Operaciones de beneficios: 206.64
    Mayor Operaciones de pérdidas: -153.00
    Media Operaciones de beneficios: 25.12
    Media Operaciones de pérdidas: -117.84
    Máximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero): 27 (826.18)
    Máximo pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero): 4 (-531.90)
    Media ganancias consecutivas: 8
    Media pérdidas consecutivas: 1

    Con el agregado de la condicion de la media 200 ahora el EA esta haciendo operaciones tanto de compra como de venta.
    Adjunto esta nueva versión:

    MCSoft_EA_3MA_v1.1.mq4

    Luego de analizar el codigo que subiste voy a fusionar ambos para ir manteniendo el orden, cualquier sugerencia como siempre es bienvenida.
    Saludos!!!!
    Foro de Forex Trading United

  8. #28
    Avatar de Ciclo



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    Re: Mi primer aporte: Template EA en blanco

    Cita Iniciado por MCSoft Ver mensaje
    Este es el código completo del EA:

    Archivo adjunto 28529
    MCSoft este archivo es el indicador, no es el EA. ¿Puedes subirlo por favor? Gracias.
    Foro de Forex Trading United

  9. #29
    Avatar de Hermo



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    EA MCSoft_3MA_v1.00_Solo Compras

    Buenas tardes a todos:

    Hola MCSoft, como ya comente en mi ultimo post en este tema, lo primero es lo primero.

    Una vez que la parte de programacion a terminado el primer prototipo, toca probarlo y cuando digo probarlo, me refiero, a si hace las cosas correctamente, no a sacar buenos resultados o malos resultados.

    Lo primero comentarte que le he dado un repaso al codigo y a sus explicaciones y me he atrevido a ordenarlo segun mi criterio, espero que esto cause debate, es decir, por intuicion he colocado los apartados de otro modo a como tu los tenias, espero y ruego no te moleste esto por favor, ahora toca saber si lo he realizado correctamente. Cuando digo que lo ordenado, me refiero a que lo poco que se de codigo, nos dice que aunque la colocacion realmente no es importante a la hora de leerlo la maquina si que influye en rapidez, por lo tanto, he tratado de seguir una logica, espero que me comentes si es coherente la logica que he seguido o no.

    A continuacion hice un backtest de prueba, es decir, lanza correctamente las operaciones, te adelanto que por desgracia o estoy equivocado en la logica de la EA o no lo hace correctamente.

    Imagen que muestra donde las ha lanzado y donde las deberia de haber lanzado.

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-ea-foro.png

    Por lo tanto eso es lo primero que debemos de corregir, en el setting de la EA tenia configurado que ejecutase las ordenes a cierre de vela, o lo que es lo mismo, a la apertura de la nueva vela despues de la señal.

    Por otro lado tambien hice la siguiente prueba, que desde la logica que yo entiendo de la EA, deberia de funcionar en modo semicontinuo, es decir si Take Profit y Stop Loss = 0, cuando se dan las condiciones de compra, compro y se cerraria la operacion cuando una de las medias no este alineada, lo mismo para las ventas.

    Y como puedes comprobar en la imagen no hace nada, adjunto imagen del setting utilizado para esta segunda prueba.

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-ea-foro2.png
    Mi primer aporte: Template EA en blanco-3.png

    Y ya puestos a pedir, pidamos:

    1º Echo de menos un control de spread, que se incluiria en los parametros generales.
    2º Echo de menos un autocontrol de digitos del broker, esto evitaria, como en este caso, tener que realizar multiplicaciones tanto del Take Profit, Stop Loss, Trailing... etc., dependiendo si trabajamos con un broker de 4 digitos o 5 digitos.

    Algo parecido a esto:

    Código:
    int      DecimalPoints, digit, pipMultiplier;
    
    //***********************************************
    
    int OnInit()
    {
      DecimalPoints = 1;
      double x = MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP) * 10;
      while (x < 1)
      { 
       x *= 10; DecimalPoints += 1; 
      }
      
      digit = _Digits;
      if (digit==2 || digit==4) pipMultiplier = 1;
      if (digit==3 || digit==5) pipMultiplier = 10;
      if (digit==6)             pipMultiplier = 100;  
     
      return(INIT_SUCCEEDED);
    }
    3º Echo de menos, aunque de momento no es importante, en los parámetros generales un control de que si el Bróker es ECN o no, por el tema de modificación de órdenes.

    Y ya por ultimo que me expliques mejor por favor, estos dos parámetros:

    calcular_lotes = true; // Calcular valor del lote.

    Este parámetro entiendo que quieres utilizar un tanto % del valor de la Equity si no me equivoco, corrígeme si estoy en lo cierto.

    habilitar_trailing_take_profit = false;

    Con este me matas, no lo entiendo, ¿desplazar el take profit según vaya la operación a nuestro favor?¿que valores utiliza para desplazarlo?. No sé si lo que pregunto tiene coherencia pero es lo que me vino a la cabeza.

    Espero no ser muy molesto, pero esto es asi.

    Un fuerte abrazo.

    Y muchas gracias por el gran trabajo que estas realizando.

    Hermo.

    PD. Adjunto el EA tal y como yo la deje, por favor ruego compruebes que no he metido la pata en nada y espero que no te moleste esta incursion en tu codigo.



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  10. #30
    Avatar de Ciclo



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    Re: Mi primer aporte: Template EA en blanco

    Magnifico trabajo MCSoft. Mi gratitud

    Todavia no he mirado el codigo, pero lo estudiaré a fondo, sobre todo para saber el KnowHow de un Expert. Creo que es una buena idea añadir _EA al final del titulo para saber a simple vista que es un EA y no un indicador.

    Respecto a lo de la tasa de aciertos de un sistema a bote pronto diré que este sistema es un seguidor de tendencia, es decir funcionará mal cuando el mercado esté en rango y muy muy bien cuando haya tendencia. Esto significa que cuando el mercado esté en congestión el sistema de medias va a perder muchas veces y cuando esté en tendencia va ha tener una grandisima ganancia. Esto es debido a que, que yo sepa, nada puede batir a las medias moviles para operar en tendencia.

    Por tanto, en teoria deberíamos tener un sistema con una tasa de aciertos baja y un ratio ganadoras/ perdedoras alto.

    Antes de seguir, haré una disgresion.

    La formula de la esperanza matematica EM = pW+ qL

    Siendo W (Win) El valor medio de la operaciones ganadoras,
    L (Loss), el valor medio de las operaciones cuando se pierde,
    p= tasa de operaciones ganadoras, q= tasa de operaciones perdedoras.

    W tiene signo positivo, L tiene signo negativo => -L.

    p lo representamos en tanto por uno y q lo podemos representar como una funcion de p, es decir, q= 1-p, todo lo que no son ganadoras son perdedoras. (el BE no se considera). Así que tenemos:

    EM= pW- (1-p)L esto son unidades por operacion y dependerá del tamaño de la apuesta. Para que la esperanza sea positiva el resultado tiene que ser mayor que cero.

    Es mejor ver esta formula de manera relativa mediante la formula de el Factor de Beneficio (PF)

    PF= [pW] / [(1-p)L] Que nos da la relacion entre ganadora y perdedoras. Podemos reescribir la formula del siguiente modo.

    PF= [p/(1-p)] x (W/L)

    En esta formula para que la esperanza sea positiv el valor del PF tiene que ser mayor que 1.

    El primer factor p/(1-p) es un numero que es funcion de p
    El segundo factor W/L , es el ratio W/L que es la inversa de la famosa tasa riesgo / beneficio.

    Cuanto mayor se W/L mejor, y cuanto mayor sea p mejor. Pero desgraciadamente para aumentar p generalmente es a costa de disminuir W/L y viceversa si queremos un alto ratio W/L generalmente vendrá acompañado de una disminucion de p.

    En nuestro caso este sistema de medias moviles, como ya he dicho, es un sistema seguidor de tendencia. Las operaciones perdedoras seran mas que las ganadoras pero las pocas ganadoras deberan compensar a las perdidas de las perdedoras. Es decir el ratio W/L debera ser alto y p seguramente sea menor del 50%.

    ¿Que podemos hacer para mejorar el sistema? pues introducir algun filtro? El problema de los filtro es que filtra la malas operaciones pero si el filtro es muy fuerte, tambien filtrará operaciones buenas y con este sistema no nos podemos permitir ese lujo.

    A bote pronto se me ocurren dos filtros:

    1) Verificar que despues del cruce la medias se van separando durante n velas, y si no se cumple no se entra. Quizas se podria mirar tambien que el ADX ha estado por debajo de un valor n durante m velas.

    2) Solo entrar cuando el precio está por debajo /encima de una cuarta media que nos de la tendencia de largo plazo, para solo entrar largo cuando la tendencia general sea alcista y solo corto cuando la tendencia general sea bajista, por ejemplo la MA 200 o EMA200. Con esto tendremos menos operaciones, pero seguramente aumentemos p. De hacer esto necesitariamos tener ordenada una cuarta media y la entrada en compra seria ma1>ma2>ma3>ma4

    Este sistema puede admitir filtrar buenas operaciones mediante este segundo filtro por que el triple cruce de la muerte normalmente se opera en M1 y este TF no proporcionaria muchas entradas.

    Pero bueno a ver otras ideas.

    De momento me voy a mirar como funciona el EA original que en principio es lo mas importate para mi.

    Un abrazo

    Foro de Forex Trading United
    Última edición por Ciclo; 25-06-2014 15:24 a las


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