Tema: Backtest en mql4

Iniciado por carlessan

Hola vinisius

Si ok, por ejemplo en el EU desde el 2008 hay al menos 3 o 4 velas fantasma de muchos pips, si tienes la JForex, lo veras porque en gráfico de minuto se ve un spike de muchos pips.

No , no tengo JForex , solo utilizo los datos de Dukas para hacer los backtests y optimizaciones con el Metatrader.

Esto que cuentas es muy grave. Eso y los huecos presentes abrá que estudiarse con detenimiento para corregirlos editando los datos.

Gracias por el aviso.


Saludos ... si todavía andas por aquí.

Foro de Forex Trading United

Hola vinisius

Si ok, por ejemplo en el EU desde el 2008 hay al menos 3 o 4 velas fantasma de muchos pips, si tienes la JForex, lo veras porque en gráfico de minuto se ve un spike de muchos pips. Se puede ver porque son velas que no tienen continuidad de movimiento como por ejemplo una noticia, y además si vas a cualquier otro bróker no existe tal movimiento. Yo lo achaqué a un error en los datos de dukas, pero ya te digo que son muy puntuales. En las aplicaciones que desarrollé le puse un filtro para no tener en cuenta cada uno de estos spikes de cotización errónea, ya que podían desvirtuar el backtest y no existían en ningún otro borker.

Hay muy pocos pero pueden desmontar la estadística de un backtest dependiendo de la estrategia que se use.
Hace un año mas o menos que no me dedico a la JForex y no se si lo habrán reparado.

Salu2

Foro de Forex Trading United

Iniciado por carlessan

Los datos de Dukas, los conozco bien, he desarrollado proyectos con JForex y he tenido que batallar con ellos y con algunas anomalías que tienen y que pueden desvirtuar los backtest de estrategias tipo grid, promediadores, escaleras, etc. Por ejemplo en los pares EU y GU, en el transcurso desde el 2000 hasta ahora existen algunas velas aisladas de muchísimos pips que en realidad no sucedieron. Dichas velas hay que filtrarlas y modificar sus datos para que no desvirtúen los resultados del backtest. (no es oro todo lo que reluce en los históricos, jajaja).

Ah, por cierto, dukascopy tiene el ismo problema que metatrader con la extrapolación de datos de las velas de minuto, por lo que cualquier estrategia hay que correrla tick a tick a no ser que su operativa se base a vela cerrada.

Correcto carlessan con la extrapolación de datos de las velas de 1M que también ocurre con los datos de Dukascopy. Incluso, el otro dia, probando un Robot cuyo funcionamiento es a cierre de vela no me dio los mismo resultados con el periodo de tiempo de configuración comparado con el tick a tick. Es sorprendente que ya un mismo Robot diseñado expresamente para operar en cierre de vela no dé los mismos resultados testandolo a modo tick. Y si , prácticamente siempre, a modo tick los resultados son menores.

Hablas de velas fantasmas a partir del 2000 en varios Data feeds. Si utilizas los datos de Dukascopy a partir de 2008 ... ¿ has encontrado alguna vela fantasma en ellos descontando los huecos ?.


Saludos.

Foro de Forex Trading United

mándame un mail a [email protected] y nos pondremos de acuerdo
Salu2

Foro de Forex Trading United

Iniciado por carlessan

Hola dream3r, tienes razón con lo de los futuros, yo me refería solo al hecho de la regulación en los datos de los data-feeds respecto a las anomalías detectadas en coticaciones de distintos brokers de forex (velas fantasma, spikes que existen en unos y otros no, etc.). Por lo demás programé mucho tiempo en NinjaTrader y utilizaba análisis Delta, VSA y Market Profile, y el histórico tick a tick era capturado a través de varios compañeros que teníamos VPS. El máximo histórico que teníamos era de unos 4 años sin vacíos en los activos que nos interesaban que eran los pares de divisas que cotizan en futuros, el SP y el oro. (no nos podiamos pagar los abusivos precios del historico de cada contrato). Gracias a esto podíamos hacer backtest de estrategias de análisis delta al tener cada tick el volumen con los contratos diferenciados entre compra y venta, etc. (Pero eso eran otros tiempos, ahora no me complico tanto)

Respecto a lo que puse del backtest, claro que puedes hacer backtest de 5M en tick a tick, pero si tu estrategia corre en 5M si haces el backtest tick a tick, descartas que la extrapolación de datos de las velas de minuto de la metatrader, puedan darte resultados engañosos que normalmente son mejores que los resultados tick a tick. Es una forma también de destapar scams y expertos que trabajan intra-barra (tick a tick) que dan resultados erróneos al correrlos en 1M, 5M, etc. con metatrader normal.

Los datos de Dukas, los conozco bien, he desarrollado proyectos con JForex y he tenido que batallar con ellos y con algunas anomalías que tienen y que pueden desvirtuar los backtest de estrategias tipo grid, promediadores, escaleras, etc. Por ejemplo en los pares EU y GU, en el transcurso desde el 2000 hasta ahora existen algunas velas aisladas de muchísimos pips que en realidad no sucedieron. Dichas velas hay que filtrarlas y modificar sus datos para que no desvirtúen los resultados del backtest. (no es oro todo lo que reluce en los históricos, jajaja).
Ah, por cierto, dukascopy tiene el ismo problema que metatrader con la extrapolación de datos de las velas de minuto, por lo que cualquier estrategia hay que correrla tick a tick a no ser que su operativa se base a vela cerrada.

Salu2 y gracias por tus opiniones

Tiene muy buena pinta lo que comentas! Podríamos hablar en privado? No me deja enviarte un mail privado...como puedo contactar contigo?

Dream3r

Foro de Forex Trading United

Hola dream3r, tienes razón con lo de los futuros, yo me refería solo al hecho de la regulación en los datos de los data-feeds respecto a las anomalías detectadas en coticaciones de distintos brokers de forex (velas fantasma, spikes que existen en unos y otros no, etc.). Por lo demás programé mucho tiempo en NinjaTrader y utilizaba análisis Delta, VSA y Market Profile, y el histórico tick a tick era capturado a través de varios compañeros que teníamos VPS. El máximo histórico que teníamos era de unos 4 años sin vacíos en los activos que nos interesaban que eran los pares de divisas que cotizan en futuros, el SP y el oro. (no nos podiamos pagar los abusivos precios del historico de cada contrato). Gracias a esto podíamos hacer backtest de estrategias de análisis delta al tener cada tick el volumen con los contratos diferenciados entre compra y venta, etc. (Pero eso eran otros tiempos, ahora no me complico tanto)

Respecto a lo que puse del backtest, claro que puedes hacer backtest de 5M en tick a tick, pero si tu estrategia corre en 5M si haces el backtest tick a tick, descartas que la extrapolación de datos de las velas de minuto de la metatrader, puedan darte resultados engañosos que normalmente son mejores que los resultados tick a tick. Es una forma también de destapar scams y expertos que trabajan intra-barra (tick a tick) que dan resultados erróneos al correrlos en 1M, 5M, etc. con metatrader normal.

Los datos de Dukas, los conozco bien, he desarrollado proyectos con JForex y he tenido que batallar con ellos y con algunas anomalías que tienen y que pueden desvirtuar los backtest de estrategias tipo grid, promediadores, escaleras, etc. Por ejemplo en los pares EU y GU, en el transcurso desde el 2000 hasta ahora existen algunas velas aisladas de muchísimos pips que en realidad no sucedieron. Dichas velas hay que filtrarlas y modificar sus datos para que no desvirtúen los resultados del backtest. (no es oro todo lo que reluce en los históricos, jajaja).
Ah, por cierto, dukascopy tiene el ismo problema que metatrader con la extrapolación de datos de las velas de minuto, por lo que cualquier estrategia hay que correrla tick a tick a no ser que su operativa se base a vela cerrada.

Salu2 y gracias por tus opiniones

Foro de Forex Trading United

Iniciado por carlessan

Los secretos de un buen backtest son muchos y es largo explicarlo todo en un foro, pero por otra parte los backtest tick a tick es la forma de confirmar la viabilidad de un proyecto. Por ejemplo: la única forma de saber si un backtest de MT4 "normal" digamos a 5M, es más o menos "fiable", es contrastarlo con el backtest tick a tick.

Al final los resultados obtenidos en backtest van a diferir en mayor o menor grado respecto a la realidad del mercado en función de muchos factores: deslizamientos, ampliación del spread, singularidades de los brokers, etc. Recordad que no todos los brokers tienen los mismos proveedores de liquidez y solo por este factor los resultados de una cuenta real pueden variar respecto al backtest tick a tick.

Esto pasa sobretodo en forex ya que hay diferentes "data feeds" que en este caso son los proveedores de liquidez de cada bróker. En su mayoría son "pools" que contienen un grupo de bancos con lo que la cotización puede ser distinta en brokers (cada vez hay menos diferencia, pero las hay). En un activo regulado por ejemplo: los Futuros, las cotizaciones son mucho más estables pues los "data feeds", proceden de la misma fuente a través del organismo regulador (CME), por lo tanto este factor desaparece, siendo el backtest más acorde con la realidad.

Al final es mejor aplicar métodos comparativos y estadísticos: coef. Alvort, coef volatilidad, ratio de Sharpe, exposición al mercado y un sinfín de datos más que nos dicen si vamos por el buen camino.

Los datos que nos da el backtest de MT4 son muy limitados y en algún caso engañosos y es necesario extraer el statment y procesarlo para obtener los valores y ratios necesarios para evaluar la viabilidad del sistema.

Para haceros una idea: Si nuestra muestra de datos obtiene un coef. Alvort próximo a 1, con poca exposición al mercado y un factor de beneficio superior a 2, estaremos en el buen camino. Luego será el momento de profundizar más en otros ratios como: sharpe y % de Volatilidad del producto. en todo caso, eso no nos lo da el MT4, hay que romper las fronteras y aplicar la estadística.

Al final el trading es estadística.

carlessan, muy interesante lo que dices.
Un par de preguntas sobre lo que dices: Cuando pones el ejemplo "la única forma de saber si un backtest de MT4 "normal" digamos a 5M, es más o menos "fiable", es contrastarlo con el backtest tick a tick", a qué te refieres? Es decir...hasta lo que sé, puedes hacer un backtest en 5M tick a tick. No te acabo de entender con esto..
Respecto los datafeeds y los futuros, estoy totalmente de acuerdo, pero una puntilla solo: en futuros los backtests también dan muchos problemas. Comprar datos buenos y fiables son muy caros (hablo de 60.000 € hacia arriba) cuando hablamos de obtener varios indices en varios años. En forex, nos podemos aproximar al menos con datos de ECNs ponderados, como los de Dukascopy (no sé si sabes como funcionan los datos de Dukascopy..). Añadiendo más a lo de futuros, en los que me he peleado bastante también, en futuros el backtest es más dificil de acordar con la realidad cuando se ejecutan ordenes hacia el broker, ya que estos tienen una cola de prioridad mucho más lenta que en el forex. En aplicaciones como Ninjatrader o Multicharts la volatilidad, la latencia y el broker en una cuenta real son factores que cambian muchisimo y eso hace poco fiable los backtests. Por las pruebas que he realizado, en Forex, con un buen broker ECN, los problemas y las diferencias son menores.

En otra cosa que estoy muy muy de acuerdo contigo: todo es pura estadística! Pero las pruebas se han de hacer lo más precisas posibles para poder hacer las propias estadísticas!

Saludos y de nuevo, gracias!
Dream3r

Foro de Forex Trading United

Los secretos de un buen backtest son muchos y es largo explicarlo todo en un foro, pero por otra parte los backtest tick a tick es la forma de confirmar la viabilidad de un proyecto. Por ejemplo: la única forma de saber si un backtest de MT4 "normal" digamos a 5M, es más o menos "fiable", es contrastarlo con el backtest tick a tick.

Al final los resultados obtenidos en backtest van a diferir en mayor o menor grado respecto a la realidad del mercado en función de muchos factores: deslizamientos, ampliación del spread, singularidades de los brokers, etc. Recordad que no todos los brokers tienen los mismos proveedores de liquidez y solo por este factor los resultados de una cuenta real pueden variar respecto al backtest tick a tick.

Esto pasa sobretodo en forex ya que hay diferentes "data feeds" que en este caso son los proveedores de liquidez de cada bróker. En su mayoría son "pools" que contienen un grupo de bancos con lo que la cotización puede ser distinta en brokers (cada vez hay menos diferencia, pero las hay). En un activo regulado por ejemplo: los Futuros, las cotizaciones son mucho más estables pues los "data feeds", proceden de la misma fuente a través del organismo regulador (CME), por lo tanto este factor desaparece, siendo el backtest más acorde con la realidad.

Al final es mejor aplicar métodos comparativos y estadísticos: coef. Alvort, coef volatilidad, ratio de Sharpe, exposición al mercado y un sinfín de datos más que nos dicen si vamos por el buen camino.

Los datos que nos da el backtest de MT4 son muy limitados y en algún caso engañosos y es necesario extraer el statment y procesarlo para obtener los valores y ratios necesarios para evaluar la viabilidad del sistema.

Para haceros una idea: Si nuestra muestra de datos obtiene un coef. Alvort próximo a 1, con poca exposición al mercado y un factor de beneficio superior a 2, estaremos en el buen camino. Luego será el momento de profundizar más en otros ratios como: sharpe y % de Volatilidad del producto. en todo caso, eso no nos lo da el MT4, hay que romper las fronteras y aplicar la estadística.

Al final el trading es estadística.

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Iniciado por Wolfman

Roberto no es que ponga en duda el tickstory, comparto tu opinion en que es la mejor opcion viable para hacer backtest de nuestros robots, facil de usar y gratuito.

Mi opinion iva enfocada a la inquietud de poque tenemos resultados tan diferentes en backtest con una cuenta en forward test.

Una de las causas desde mi opinion es la volatilidad, con que se forma la vela que si bien es cierto tickstory reduce bastante, aun tenemos desviacion. Esa es mi conclusion.

Luego factores como Latencia, Spread, Broker.

saludos.

Wolfman,
primero de todo, me arrodillo ante ti. Me pareces un muy buen aporte a este foro.
Respecto el tickstory, me parece una aplicación pobre en muchos sentidos: hay gaps, datos repetidos y además produce errores en el FXT. Esto produce que los bakctests sean lentos y pesados.
En cuanto a la volatilidad, tienes toda la razón en tu deducción, aunque el spread se puede controlar (con otro programa, claro está..con el tickstory no puedes aunque te da la opción). La latencia no la puedes controlar NUNCA y el broker, no afecta para nada excepto para el número de dígitos (4 o 5).
En el caso de tener un broker u otro, excepto para los dígitos y para construir los datos en FXT, no afecta para nada en el backtest.

Saludos y espero haber resuelto tus dudas!
Dream3r

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