Tema: Backtest en mql4

te tocaria revisar el codigo,.. o escribirlo para mt5...o para otros programas

pero lo de siempre....saber de programacion......es justamente mi limitante..y por eso casi ..no toco los EAs...

Foro de Forex Trading United

Iniciado por Wolfman

Sr. Burns, Una de las fases de analisis de Eas, es verificar que el expert realice operaciones similares en forward y en backtest.

En lo que llevo aprendiendo sobre Eas, quiza esta es de las etapas mas importantes, ya que si las difernecias son extremas y negativas es donde podemos descartar el expert; o en su defecto volver a iniciar el proceso.

Porque se da esta situación, desde mi punto de vista existen diferentes situaciones pero lo mas importante si el Expert trabaja con el tick, es que MT4 tiene una gran debilidad, que el tick no existe en el Strategy Tester, por tanto Mt4, lo inventa o mejor dicho lo calcula y lo extrapola matematicamente, por lo que como se formo la vela en el backtest no es igual a como se creo en la realidad.

De ahi otros factores pueden ser Spread si el backtest se realiza con spread mas pequeños que los de la demo abrira menos operaciones, Latencia, Etc.

Saludos.

Totalmente de acuerdo en todo lo expuesto, excepto en una cosa, es cierto que Metatrader solo baja datos de 1 minuto y luego los ticks los extrapola o inventa con un algoritmo o como se le quiera llamar, pero el autor del post, Sr. Burns, comenta que los backtest los ha hecho con los datos descargados por Tickstory, en cuyo caso, este programa descarga los datos de tick desde Dukascopy y los exporta a MT4, con lo cual, en este caso concreto, el problema pueden ser todos los demás factores que argumentas tanto tú como los demás compañeros, pero no ese, puesto que aquí ya Metatrader no extrapola nada, puesto que recibe los datos de tick exportados desde Tickstory, de ahí que salga una calidad de modelado del 99,90% con este método y no el 90% habitual que da Metatrader con sus propios datos y su extrapolación.

Saludos

Foro de Forex Trading United

Iniciado por Wolfman

Esos son los Eas Trukados que te ofrecen que te haras rico con unos backtest que dan miedo, de esos es que hay que cuidarse mas, a mi me gusta ver que alguien que vende su ea por lo menos lo muestre en una cuenta real aunque sea micro, para ver que lo que promete es oro, aunque la mayoria no pasa esa prueba.

Saludos.

A parte, decir que depende de cómo se haga el backtest, los resultados pueden ser unos u otros. Me refiero a que los datos que te descargas del tickdata pueden ser de tick a tick, de minutos, etc. y eso afecta al backtest. Si tu backtest lo haces en relación a 5 minutos (por ejemplo..) y después haces el forward en 1 minuto, la cosa cambia!

Te recomiendo que pruebes con alguna herramienta de forward testing para evitar precisamente esto mismo.

Saludos!

Foro de Forex Trading United

Iniciado por Sr.Burns

Paso a este foro un mensaje que colgué de un hilo de backtesting en el foro de brokers, pero que no debí hacerlo porque ese foro pone explícitamente que no es para EA’s.
El caso es que pregunté por el hecho de un backtest de un ea realizado en mql4, backtest realizado sobre metatrader lanzado a través de tickstory, o sea, en teoría fiable. El test me daba operaciones sensiblemente distintas que las que da el ea ejecutado en forward testing. Operaciones que el test no abría, o que lo hacia a destiempo, o sea, resultados notablemente diferentes.
Es esto normal? Se debe a los datos de tickstory? o al strategy tester de metatrader?
Hay diversos programas de test de ea’s, pero no conozco ninguno para ea’s programados en mql4, alguien conoce alguno además de metatrader?

Saludos y Gracias

aparte de todo lo que dijo wolfman, algunos EA´s tienen un codigo para detectar bt y simular mejores resultados de los que te va a dar en forward.

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Paso a este foro un mensaje que colgué de un hilo de backtesting en el foro de brokers, pero que no debí hacerlo porque ese foro pone explícitamente que no es para EA’s.
El caso es que pregunté por el hecho de un backtest de un ea realizado en mql4, backtest realizado sobre metatrader lanzado a través de tickstory, o sea, en teoría fiable. El test me daba operaciones sensiblemente distintas que las que da el ea ejecutado en forward testing. Operaciones que el test no abría, o que lo hacia a destiempo, o sea, resultados notablemente diferentes.
Es esto normal? Se debe a los datos de tickstory? o al strategy tester de metatrader?
Hay diversos programas de test de ea’s, pero no conozco ninguno para ea’s programados en mql4, alguien conoce alguno además de metatrader?

Saludos y Gracias

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