Tema: Pares altamente correlacionados y desviación estándar

Hola a todos, Hoy quiero hacerles perder un poco de su tiempo con una idea para programar un EA en MT4 basado en mi estrategia. Es una especie de arbitraje estadístico basado en mis investigaciones, estudios y experiencia operando. Uso algo similar en acciones en pares (y me ha dado buenos resultados

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La mayoría de comentarios que estoy leyendo apuntan en la misma dirección: parece que no estoy tan loco. El comportamiento entre pares correlacionados tiene lógica matemática, y aplicarle una estructura basada en desviaciones estándar suena viable, al menos teóricamente. Ya estoy trabajando en el backtest manual con datos de 1 minuto desde enero de 2016. Cuando termine ese análisis lo compartiré por aquí con todos. Estoy apuntando entradas, salidas, ratio, y evolución del spread. Quiero validar si esta idea tiene esperanza real o si es otra teoría bonita que muere en la práctica.

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El comentario sobre que esto es equivalente a operar AUD/NZD es válido, pero no del todo exacto. El tipo de exposición y cobertura que se genera al operar dos pares correlacionados no es igual que abrir una sola posición directa. Además, el spread y el comportamiento de cada par individual permite más flexibilidad. Otra cosa es el peso del USD en ambos pares. Aunque la exposición en USD se cancele en teoría, en la práctica eso depende de la forma en que el bróker gestiona la ejecución y los swaps. Por eso creo que operar los dos pares por separado, ajustando los lotes, da más control.

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Me ha hecho gracia que alguien haya dicho que este sistema necesita un EA porque las divergencias duran poco. Bienvenido al mundo real: todo sistema decente necesita velocidad. Lo manual sirve para pruebas, pero si se quiere escalar hay que automatizar. Y no solo por la velocidad. También por la disciplina. Si dejas que tus emociones entren en juego, por más buena que sea la estrategia, te la cargas tú solo. Un EA sigue el plan sin preguntar.

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Gracias a los que mencionaron que hay estrategias similares con crudo Brent y WTI. Ya he revisado esas correlaciones en el pasado y funcionan igual que AUDUSD/NZDUSD. Lo importante es que ambas cotizaciones reaccionen al mismo estímulo macroeconómico con cierto desfase. Lo bueno del forex es que puedes ajustar lotaje con precisión quirúrgica. Y en este tipo de estrategias, un decimal mal colocado marca la diferencia entre una cobertura y una ruina.

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Al que dijo que esto es lo mismo que poner Bollinger Bands a AUDNZD: no, no es lo mismo. Esa simplificación es cómoda, pero errónea. Las bandas de Bollinger no capturan la relación relativa entre dos activos independientes, que es justo de lo que va esto. El que piense que dos activos correlacionados son intercambiables demuestra que no ha hecho ni un backtest. Recomiendo empezar por ahí antes de soltar frases tipo es lo mismo.

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Me preguntaron si soy programador. La respuesta es no. Tengo conocimientos técnicos básicos, pero no soy desarrollador profesional. Aun así, estoy trabajando con un freelancer que me está ayudando a montar el EA desde cero. Mientras tanto, sigo perfeccionando la lógica de entrada y salida. Ya estoy probando con diferentes multiplicadores de desviación estándar (1.5, 2, 2.5

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Uno de los problemas que encontré en el backtest es que durante ciertos eventos macro, como NFP o decisiones de tasas, la correlación se rompe completamente por unas horas. En esos momentos, la estrategia sufre. Estoy considerando añadir un filtro de noticias o un algoritmo que detecte ruptura de correlación para evitar entrar durante esos picos. Lo ideal sería medir la correlación en tiempo real antes de cada entrada.

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A los que están pidiendo que publique la hoja de Excel con los cálculos: lo haré, pero cuando termine el test. No quiero compartir datos incompletos que puedan confundir o dar una impresión errónea. En cuanto tenga el archivo consolidado, subiré aquí una versión con fórmulas, gráficos y las entradas/salidas registradas. Será totalmente transparente.

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He visto que muchos se emocionan con esta estrategia sin entender lo que implica a nivel psicológico. No es un sistema de entradas perfectas. Vas a estar en negativo muchas veces antes de que la reversión llegue. Así que si tu mente no tolera flotantes negativos, mejor ni empieces con esto. Porque aquí se gana al final, no al inicio. Es paciencia, gestión y confianza matemática.

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