Tema: Pares altamente correlacionados y desviación estándar

Estoy trabajando ahora en calcular el ratio de lotes con base en valor del pip, no solo en precios. Porque el valor por pip de AUDUSD y NZDUSD es distinto para el mismo volumen. Esto es clave si se quiere una cobertura real. Ya estoy incluyendo esta variable en el modelo para evitar desequilibrios que se coman el profit de la estrategia.

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Otro punto interesante: en ciertos días, como lunes por la mañana o viernes por la tarde, los spreads aumentan y eso afecta el rendimiento de esta estrategia. Estoy pensando en añadir un filtro temporal para que el EA no opere durante esas ventanas. Son detalles que marcan la diferencia entre sobrevivir o morir en real.

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Alguien preguntó si esto se puede aplicar a otros pares. Claro que sí. EUR/USD vs GBP/USD, por ejemplo, también tienen una correlación interesante. O USD/CAD vs WTI. Pero cuidado: no todos los pares correlacionados lo hacen de forma estable. Hay que medir la correlación con una ventana móvil y comprobar que se mantenga en el tiempo.

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Una idea que estoy barajando es usar hedge dinámico. Es decir, entrar con lotes desbalanceados y reequilibrar si la operación se va muy en contra. No es fácil de programar, pero podría reducir las pérdidas en casos extremos. Lo apunto como mejora futura para el EA.

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A los que dicen que esto ya lo han visto en hedge funds: claro, esta es la base de muchos modelos de market neutral y pair trading. No estoy reinventando la rueda. Solo intento llevar una versión simplificada y operativa al entorno retail, que no es lo mismo que trabajar con Bloomberg Terminal y co-location servers.

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Una limitación importante es el swap. Si operas esta estrategia en cuentas con swaps negativos fuertes, puedes ver cómo las ganancias se diluyen con el paso de los días. Mi consejo: elegir brókers con condiciones swap-friendly o incluso cuentas swap-free si el holding de posiciones se alarga más de 2 o 3 días.

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Estoy documentando todo para crear una guía paso a paso. Desde cómo identificar pares, calcular el ratio, medir desviación, ajustar lotaje, hasta cómo gestionar las salidas. Cuando la tenga lista, la compartiré en PDF por aquí. Creo que puede ayudar a muchos que quieran aprender desde cero.

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Alguien propuso usar indicadores de cointegración en vez de simple correlación. Buena observación. La cointegración mide relación en el largo plazo, no solo movimiento simultáneo. Estoy investigando cómo incluir esa métrica en el sistema para validar pares antes de operarlos. Es más técnico, pero puede evitar muchas entradas falsas.

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Por cierto, estoy viendo mejores resultados en H1 que en M15. En marcos muy cortos, el ruido es demasiado y los movimientos no alcanzan a revertirse bien. Por ahora, H1 con velas cerradas me da un equilibrio entre reactividad y estabilidad. Aunque aún tengo que afinar bien los stops y take profits.

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Gracias a todos los que están aportando ideas y puntos de mejora. De verdad valoro cada comentario, incluso los críticos. Este hilo es para construir algo útil, no para alimentar egos. Sigo probando y ajustando cosas. Prometo que en cuanto tenga una versión estable del EA, aunque sea beta, lo comparto con la comunidad. Sin coste. Aquí seguimos.

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