Tutorial Tutorial BackTest al 99% con MT4
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  1. #1




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    Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

    Muy buenas Gente!

    Ante todo gracias por el tutorial! Muy completo y detallado! Asi como tambien a todos los que colaboran!

    Hago todo tal cual esta detallado y creo el archivo CSV y lo coloco en la carpeta files como corresponde. (El resultado de la exportacion me muestra los dos arhivos tal cual aparecieron en una foto en una respuesta anterior)

    Ahora el problema que tengo es que cuando intento utilizar el CSV2FXT me sale "Error opening CSV file. Aborting" "Bad CSV format. Aborting"

    alguna idea q puede estar pasando??
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  2. #2
    Avatar de edudiaz1958
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    Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

    Muchas gracias


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  3. #3
    Avatar de Antonio_GL



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    Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

    Cita Iniciado por edudiaz1958 Ver mensaje
    Buenas. Soy nuevo en esto del backteting. Una pregunta, necesito bajar cada fichero de distinto TF para cada prueba que quiero hacer? O me vale con cualquiera? Vamos, que siquiera hacer BT de H4, me vale con la descarga M1, o tengo que descargar específicamente el H4.
    Gracias
    Muy buenas.
    Siento no haber contestado antes, pero llevo un tiempo desconectado del foro.
    También llevo muchísimo tiempo sin usar el este método. Te aconsejo que sigas el tutorial que realicé en el que se usa el programa TickStory Lite, ya que es mucho más cómodo.
    En cuanto al tema de los TF a descargar, MT4 usa un nombre de archivo distinto para cada TF para diferenciarlos, pero si descargas los datos en ticks y no en temporalidades normales, el archivo es el mismo para todas las temporalidades, pero sí que es cierto que tienes que renombrarlo según las temporalidades en las que vayas a realizar tus backtest.

    Un saludo.
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  4. Gracias edudiaz1958 Gracias por este post
  5. #4
    Avatar de edudiaz1958
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    Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

    Buenas. Soy nuevo en esto del backteting. Una pregunta, necesito bajar cada fichero de distinto TF para cada prueba que quiero hacer? O me vale con cualquiera? Vamos, que siquiera hacer BT de H4, me vale con la descarga M1, o tengo que descargar específicamente el H4.
    Gracias
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  6. #5
    Avatar de Antonio_GL



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    Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

    Muy buenas a todos.

    Hace ya algunos meses que escribí este tutorial intentado facilitar los BT con MT4 a la gente.

    Después de crear este hilo, seguí buscando información para poder realizar los BT con MT4 lo más fiables posibles o al menos con los datos de mayor calidad. Lo cierto es que encontré poco o nada por la red pero después de muchas pruebas y error logré poder hacerlos mucho mejor que con lo expuesto en este hilo.

    Digo esto para que si se está interesado en realizar BT con MT4 al 99.9%, tengan en cuenta el nuevo hilo de TUTORIAL BACKTEST EN MT4 AL 99.9% USANDO TICKSTORY.

    Un saludo.
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    Última edición por Antonio_GL; 29-06-2016 22:09 a las


  7. #6

    Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

    Cita Iniciado por XaviT Ver mensaje
    Graciasssss Roberto.

    Super bien explicado
    De nada hombre, para eso estamos. Llevaba unos días que no había entrado mucho por aquí, pero como estoy suscrito a este tema por haber comentado cosas anteriormente, pues me llegó aviso al email, jajaja.

    Saludos y un abrazo.
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  8. #7




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    Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

    Graciasssss Roberto.

    Super bien explicado
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  9. #8

    Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

    Cita Iniciado por XaviT Ver mensaje
    Buenas chicos.

    Una duda respecto a la descarga de datos historicos.

    Veo que existen diferentes programas de descarga ( aunque todos ellos creo que descargan los datos de Dukascopy.)

    1.- Tickstory (precio $29.95 para MT4 Builds 425-950)
    2.- Tick Downloader de StrategyQuant (que es el que se comenta en este hilo)
    3.- Tick Data Suite de "Birt's EA review" (Precio $97)

    Es indiferente usar uno que otro? Teneis experiencia en ellos?
    Porque el que se comenta en este hilo el Tick Downloader de StrategyQuant es gratis?

    Muchas gracias.
    Un saludo.
    Hola compi, te comento:

    Tick Data Suite de Birt NO es para descargar datos, con él no puedes descargar datos, sino que es para poder hacer el backtest con ciertas ventajas añadidas al método standard de MT4. Una vez que tienes los datos de ticks descargados y procesados (hay transformar los datos al formato de archivos que usa MT4), lo que te permite es hacer los backtest con esos archivos de datos de ticks que tú has generado (archivos .fxt), y no con los que genera MT4, que son datos cuyos ticks se han "extrapolado" partiendo de datos donde solo había barras de M1.

    Aparte, también te permite hacer los backtest con spread variable (el spread que va implícito en cada tick de los datos que te has descargado, o sea la diferencia entre el Bid y el Ask de los datos descargados).

    Por otra parte, también tienes la posibilidad de generar un slippage aleatorio, cosa que en los backtest normales no hay slippage, y todo esto con la idea de realizar los backtest en las condiciones más parecidas posible al mercado real, donde lo que te llegan realmente son ticks, el spread es variable y hay slippage.

    Por último, también te permite saltarte la limitación que tiene MT4 de no poder usar archivos de históricos de más de 4 Gb (si el archivo tiene un tamaño mayor a ese, cuando el backtest llega a las 4 Gb se para por donde le haya pillado en ese momento, o sea la parte final de tus archivos de históricos desde las 4 Gb en adelante, NUNCA la puedes usar), y esto es especialmente importante en los datos de ticks, ya que éstos tienen un tamaño bastante mayor que los otros.

    Por tanto, eso es lo que aporta Tick Data Suite, y no descargar los datos. De hecho, para poder usarlo tienes que haberte descargado los datos previamente con uno de los otros 2 programas.

    TickStory siempre fue gratuito (al menos la versión Lite), hasta que mucha gente ya lo conocía y usaba y fueron puliendo los bugs, y entonces lo pusieron de pago. Me parece que actualmente aún existe version Lite gratuita, al menos hasta hace poco aún estaba. Con este puedes descargar los datos y prepararlos (exportarlos) al formato de MT4, y luego puedes hacer el backtest con esos datos de tick, PERO NO puedes hacer el backtest con spread variable, ni generar slippage ni te puedes saltar la limitación de las 4 Gb. O sea, no tiene las ventajas que aporta Tick Data Suite. Entre la versión de pago y la Lite no se la diferencia que hay actualmente, pero la última vez que vi el tema, creo recordar que me pareció que no era algo relavante como para que mereciera la pena el precio.

    TickData Downloader, de Strategy Quant, solo sirve para descargar los datos y prepararlos, pero es gratuito y por ello, mucha gente ha pasado de usar anteriormente TickStory a usar ahora TickData Downloader. Tampoco aporta las ventajas comentadas de Tick Data Suite.

    Y sí, ambos los descargan de la misma fuente (Dukascopy).

    Yo de ti usaría para descargarlos, o la versión gratuita de TickStory o el TickData Downloader, o también los puedes descargar directamente abriendote una demo gratuita de Dukascopy y te los descargas desde el JForex (que es su plataforma).

    Y luego ya para hacer los backtests, ya te piensas si te compensa o no comprar el Tick Data Suite, eso ya depende de tus necesidades y tus preferencias.

    Espero que te sirva.

    Saludos y un abrazo.
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  10. #9




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    Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

    Buenas chicos.

    Una duda respecto a la descarga de datos historicos.

    Veo que existen diferentes programas de descarga ( aunque todos ellos creo que descargan los datos de Dukascopy.)

    1.- Tickstory (precio $29.95 para MT4 Builds 425-950)
    2.- Tick Downloader de StrategyQuant (que es el que se comenta en este hilo)
    3.- Tick Data Suite de "Birt's EA review" (Precio $97)

    Es indiferente usar uno que otro? Teneis experiencia en ellos?
    Porque el que se comenta en este hilo el Tick Downloader de StrategyQuant es gratis?

    Muchas gracias.
    Un saludo.
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  11. #10




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    Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

    Cita Iniciado por robertomar Ver mensaje
    Nada hombre, me alegro de que lo hayas podido comprobar, y de molestarme en absoluto, solo me gusta que quede claro que, por lo general, cuando hablo de algo, suelo saber de lo que estoy hablando, y si no tengo mucha seguridad, entonces empleo términos como "creo que", etc etc.

    Respecto a lo otro que comentas, sí que había post en este foro explicando con bastante detalle cómo hacer backtest al 99% en MT4, lo que pasa es que hace unos meses se borraron muchos posts y material del foro por unos problemas técnicos, por ejemplo este post yo lo tenía guardado en marcadores y trataba sobre ello pero si le pinchas, verás que ya no existe en el foro:

    http://www.tradingunited.es/foro/con...etatrader.html

    Había más post sobre ello a modo de tutorial, son antiguos y el único post que yo tenía guardado en marcadores era ese, desconozco si también se borraron o aún están.

    Todo el trabajo que hicimos durante meses tanto en el grupo de backtest como en el de Renko, también se borró (imagina la situación). Los históricos de ticks sin huecos que yo confeccioné durante semanas de muchísimas horas de dedicación a ello se colgaron en varias cuentas de Mega de dichos grupos, estando a disposición de todos sus miembros, así como de buena parte de integrantes de esta comunidad, al final todo el que quiso pudo tener acceso a ello.

    Igualmente, había incluso un webinar realizado por el magnífico compañero Dream3r sobre el tema de backtest al 99% en MT4, pero ahora mismo he estado echando un vistazo a la sección de cursos y webinars y no lo encuentro, desconozco si también se borró.

    En lo que a mí respecta, cada uno tiene el tiempo libre que tiene, y en mi caso es bastante bastante escaso, trabajo entre 14 y 15 horas al día, así que imaginate el tiempo que me queda para hacer tutoriales, etc, en su día precisamente inicié una serie de artículos para explicar todas estas cosas, incluído el relleno de históricos de ticks, pero por falta de tiempo y motivos que no vienen al caso no se pudo terminar, completé 2 artículos, pero para su publicación en aquel momento se exigía tener terminados 10 artículos completos con ciertas características, así que ahí quedó. El resto del trabajo ahí quedó también, quien tuvo acceso a ello en su momento dispuso de ello, pero después está todo borrado lamentablemente.

    Pero vamos, que precisamente yo no soy dudoso de no cooperar con la comunidad precisamente, jaja. Ahora mismo, con éste creo que llevo 716 post publicados (más las decenas, Dios sabe cuantos que se borraron), y el 90% son para intentar ayudar a algún compañero que pueda tener menos experiencia o que pueda tener alguna duda sobre algo, ahí están los que quedan sin borrar para que cualquiera los pueda ver. Prácticamente a diario (exceptuando el mes de vacaciones), cuando puedo contesto dudas sobre programación y algunos otros aspectos que yo pueda conocer, como por ejemplo el problema que tuvo el compañero en este post. Vamos que no soy una persona que entre a un foro, pregunte su duda y se marche y ya no vuelva hasta que tenga otra duda.

    Así que nada, espero qeu no te hayas molestado tú, yo solo vi que un compañero había tenido un problema que MT4 le machacaba sus fxt de ticks y le dije por qué ocurre eso y cómo se puede solucionar.

    Te agradezo en nombre mío y también por el bien de la comunidad que si todos los tutoriales previos sobre este tema estaban borrados, hayas tenido el tiempo y la voluntad y saber hacer para poder realizar éste, yo solo intenté solucionar una duda.

    Saludos y un abrazo.
    Gracias a todos por las respuesta, efectivamente el problema era del archivo CSV que era antiguo y no protegía al archivo FXT con solo lectura.
    Ahora el problema que tengo es como poner un SPREAD fijo al convertir el archivo CSV a FXT.... lo selecciono, pero no me lo pone bien ya que al hacer blacktest, me salen los mismos datos que con el FXT antiguo....
    En conreto el problema que tengo (y que creo que se debería solucionar con el SPREAD), es que pongo por ejemplo un SL de 5 pips y si el precio de entrada fue 1,12000 (Buy), el SL debería ser de 1,12000 - SL - SPREAD, si el SPREAD es 0 (como por defecto tiene los datos el FXT que se genera a través del CSV si no indicas lo contrario), el SL sera de 1,11995, pero si ponemos SPREAD = 10 pips, entonces el SL deberia ser de 1,11985 y sin embargo, me sigue marcando 1,11995 (despues de a ver convertido el archivo CSV a FXT con CSV y seleccionando SPREAD = 10)....
    Si me podeis orientar....
    Gracias
    Saludos
    Foro de Forex Trading United

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