Tema: Backtesting - Webinar

Gracias dreamer.

Con este vídeo de los métodos de backtest en MT4 me estoy empezando a aclarar, pues está muy bien estructurado y explicado cómo podemos hacer el backtest según el método que elijamos.

Soy nuevo, estoy aprendiendo, viendo vídeos, y hasta que no llegué al tuyo pues tenía un cacao mental enorme, ya que había visto uno que hablablan de "VHandsTrading", otro que hablaba de "MT4i Trading Simulator" y otros con los que salía con la cabeza caliente y los pies fríos.

He aprendido mucho sobre el proceso de descarga de datos para backtest con tu vídeo.

Volveré a repasarlo, y después visionaré otros vídeos que gracias a ti seguro que comprenderé mucho mejor y podré aprovechar.

Después me gustaría ver vídeos dónde se explique como con una estrategia concreta hacemos su backtest y cómo se analizarían entradas, salidas, lotajes, S/L, T/P, Trailing Stops, según que tipos de órdenes, etc.

Si me podeis ayudar indicándome vídeos o artíulos en este sentido os lo agradecería.

Muchas gracias a todos lo que haceis posible Trading United y a los compañeros/as que aportan sus conocimientos.

Un abrazo.

Fuente: Webinar Backtesting - Webinar - Página 11

Foro de Forex Trading United

millon de gracias dreamer,he aprendido mucho sobre backtest me lo repasare de nuevo,muy recomendadouna abrazo compañero

Foro de Forex Trading United

Pues sí, vatanen, tienes razón,
yo solo he planteado una idea, pero el proceso es largo y complejo, los puntos que dices son totalmente correctos y seguro que podemos añadir un sinfín más como: pruebas con distintos tipos de brokers o plataformas, para ajustar el sistema a diferentes spreads, comisiones, etc, añadir sistemas de salidas de emergencia y filtros de todo tipos, etc. Todo depende de la estrategia claro.

Y luego cuando se ha llegado a este punto y siempre que las pruebas sean satisfactorias desde el año 2000 y los backtest tick a tick lo confirmen, luego pasar a estudiar los valores de las pruebas: ratio riesgo/beneficio, de rentabilidad, drawdown máximo, absoluto, flotante máximo, coef. de volatilidad del producto, ratio de sharpe, coerf. alvort, profit factor, tiempo de exposición al mercado, estudio de las operaciones según horario, etc. y comprobar que los ratios de las pruebas se cumplen tanto en cuenta demo como en cuenta real con microlote.

Las posibilidades son muchas si se desea obtener un sistema estable en el tiempo. Yo solo he propuesto el debate.

Foro de Forex Trading United

Iniciado por carlessan

Hola Dream3r,
Primero felicitarte por el webinar.

Te has centrado en el proceso mecánico de la realización del backtest y como punto de partida para los traders que quieren iniciarse en el uso de expertos es imprescindible.

Desde mi punto de vista el backtest sólo es una de las 4 partes que conforman la automatización de un sistema:
1.- Estrategia o idea
2.- Programación de la idea en un experto
3.- Backtesting como método para obtener resultados en base a un histórico
4.- Optimización.

Sería interesante plantear un hilo y en un futuro un webinar, sobre optimización, que no sólo es usar un método de backtest para obtener resutlados fiables.

El backtest es sólo la forma de saber los resultados que el experto lanza en un determinado periodo de tiempo. Pero si estos resultados no son los esperados, cómo los mejoramos?

Aquí viene la optimización. El proceso de optimización requiere de varios aspectos para mejorar los resultados de un sistema, y pasan ineludiblemente por:
1.- Conocimiento total de la estrategia
2.- Conocimiento total de cómo el experto actúa ante la ejecución de la estrategia
3.- Observación en modo visual del backtest para buscar cómo mejorarlo
4.- Aplicación de medidas correctoras para obtener mejoras en los resultados

Para el último punto en muchos casos es necesario modificar el experto, con lo que a mi entender es imprescindible tener conocimientos básicos de programación en MQL par poder mejorar nuestros expertos. No creo que sea suficiente con buscar los mejores parámetros del set con el backtest en la mayoría de casos.

Por ejemplo:
Si tenemos un experto basado en una estrategia simple que entra al mercado (por poner un ejemplo), cada vez que el precio rebota en una media concreta en tendencia, y al hacer backtest los resultados son mediocres, después de observar la ejecución del experto en backtest visual, nos damos cuenta de que deberíamos aplicar un filtro, por ejemplo, de longitud de la vela de señal, para ello hemos de echar mano de la programación.

Esto solo es un punto de partida para profundizar más en la optimización de expertos después de entender como funciona el proceso mecánico del backtest.

Si quieres, abrimos un hilo y lo desarrollamos un poco para ayudar a todos aquellos que desean no sólo hacer backtest, sino optimizar expertos para mejorar resultados.

Salu2

Fantástica tu descripción Carlessan de como trabajar en una idea y desarrollarla para el mercado.

Pero si me lo permites tienes que añadir varias cosas:

1- Tener unos datos históricos de calidad y luego trabajar con quien te facilite esos datos, no te sirve de nada tener histórico buenísimos y luego pones el sistema con el primer broker que se te cruce por delante.Porque saltaran tus expectativas por los aires.

2- En el proceso de optimizacion que propones hay que tener cuidado en no caer en una Sobreoptimizacion y hacerte un traje a medida del mercado , que luego no te va a funcionar.

3- Meter el sistema a un periodo de comprobación en demo real , antes de lanzarlo realmente al mercado.

Seguro que falta algo mas , pero con esto podemos estar cerca de tener algo real en nuestras manos.

Un saludo.

Foro de Forex Trading United

Me parece una idea genial.

Problemas:

No se programar, poco tiempo en MT4, intentando procesar mucha información y si faltara poco novato.

Me dejo algo en el tintero, seguro que si.

Felices fiestas y prospero año nuevo a tod@s.

Foro de Forex Trading United

También me parece buena idea, sobre todo para no caer en la sobreoptimización.
Por cierto, como archivais los resultados? Solo se pueden exportar en html? Que criterios utilizais a la hora de nombrar los archivos?
Yo estoy empezando y les doy el nombre del EA, par y TF. Igual parece una pregunta tonta, pero no me quiero ver con 100 backtest, queriendo encontrar uno en concreto y no localizarlo

Foro de Forex Trading United

Yo tambien me apunto

Precisamente tengo instalada una plataforma con el 99% de calidad en el test en el EURUSD en M1.
Podemos hacer pruebas.

Foro de Forex Trading United

Hola Dream3r,
Primero felicitarte por el webinar.

Te has centrado en el proceso mecánico de la realización del backtest y como punto de partida para los traders que quieren iniciarse en el uso de expertos es imprescindible.

Desde mi punto de vista el backtest sólo es una de las 4 partes que conforman la automatización de un sistema:
1.- Estrategia o idea
2.- Programación de la idea en un experto
3.- Backtesting como método para obtener resultados en base a un histórico
4.- Optimización.

Sería interesante plantear un hilo y en un futuro un webinar, sobre optimización, que no sólo es usar un método de backtest para obtener resutlados fiables.

El backtest es sólo la forma de saber los resultados que el experto lanza en un determinado periodo de tiempo. Pero si estos resultados no son los esperados, cómo los mejoramos?

Aquí viene la optimización. El proceso de optimización requiere de varios aspectos para mejorar los resultados de un sistema, y pasan ineludiblemente por:
1.- Conocimiento total de la estrategia
2.- Conocimiento total de cómo el experto actúa ante la ejecución de la estrategia
3.- Observación en modo visual del backtest para buscar cómo mejorarlo
4.- Aplicación de medidas correctoras para obtener mejoras en los resultados

Para el último punto en muchos casos es necesario modificar el experto, con lo que a mi entender es imprescindible tener conocimientos básicos de programación en MQL par poder mejorar nuestros expertos. No creo que sea suficiente con buscar los mejores parámetros del set con el backtest en la mayoría de casos.

Por ejemplo:
Si tenemos un experto basado en una estrategia simple que entra al mercado (por poner un ejemplo), cada vez que el precio rebota en una media concreta en tendencia, y al hacer backtest los resultados son mediocres, después de observar la ejecución del experto en backtest visual, nos damos cuenta de que deberíamos aplicar un filtro, por ejemplo, de longitud de la vela de señal, para ello hemos de echar mano de la programación.

Esto solo es un punto de partida para profundizar más en la optimización de expertos después de entender como funciona el proceso mecánico del backtest.

Si quieres, abrimos un hilo y lo desarrollamos un poco para ayudar a todos aquellos que desean no sólo hacer backtest, sino optimizar expertos para mejorar resultados.

Salu2

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