Tema: Fortaleza del dolar y correlaciones

Hola Mauror,

Sin problemas, si los has comprado es comprensible que no los quieras compartir. Ire observando el indicador que paso el compañero Torres. Voy a seguir subiendo imagenes para comentarlas y darle vida al post, asi interactuamos entre todos y aprendemos.

Por ejemplo en el grafico de hoy Miercoles, veo que las monedas mas debiles son el Asutraliano y el Neozelandes, por lo que comprariamos dolares en contra de ese par por ser los mas debiles, si nos fijamos en la grafica el dolar esta plano. Creo que la GBPAUD y la GBPNZD tambien las podriamos comprar porque estan fuertes. Es asi o estoy en algun error?

Saludos

Iniciado por Mauror

Sorry Son indicadores propietarios pero el indicador que le paso Torres es muy bueno y ayuda bastante.

Y claro que es un tema vital de hecho yo no concibo que alguien negocie en forex sin tomar en consideración fortaleza relativa.

Básicamente lo que hacen los indicadores de fortaleza relativa es normalizar a una misma escala los indices de cada moneda y compáralos entre si. La escala tipicamente más utilizada es entre 0 y 10 siendo cero la debilidad extrema de una moneda y 10 su fortaleza máxima.

Hay varias estrategias que se suelen usar junto con fortaleza relativa (en forex factory hay bastantes hilos que trabajan el tema) pero se pueden distinguir dos tipos. las que son contra- fortaleza, es decir esperar extremos e ir en la dirección contraria para revertir al punto medio (mean reversion) y las que van a favor de la fortaleza. ( particularmente yo prefiero este segundo tipo)

Como dije la forma de utilizar RS va a depender mucho del horizonte de tiempo del trader.

espero esto ayude,

Update:
Un ejemplo en intermedio term:

Foro de Forex Trading United

Hola a todos.

Estudiando el tema de las correlaciones y la fortaleza, estoy observando una pagina para ir trabajando este tema e ir avanzando.

Relative Performance

Voy a poner este ejemplo para ver si podemos dar con una web o un indicador que podamos aplicar la lectura de manera facil.

Lo primero que tenemmos que hacer es ver una tabla de fuerza ralativa del dia con las divisas que estan fuertes.


Despues solo deberemos operar las divisas con el porcentaje con mas en contra o a favory esperar a las señales de nuestro sistema de trading.


En la imagen de la tabla, podemos ver como el oro y la plata nos pueden ofrecer grandes movimientos, las divisas estan practicamente sin movimientos. Lo teenmos que interpretar, viendo los porcentajes de cada divisa, en la imagen el oro esta debilitadoen comparacion con el dolar americano que esta plano. Viendo eso podemos ver que si nuestro sistema nos da una venta, tendremos mas posibilidades de acierto.


Esto es lo que he podido averiguar hasta ahora pero tengo que seguir investigando.


Saludos

Foro de Forex Trading United

Hola torres089, gracias por el indicador.

Iniciado por torres089

Hola Irina_FX!

Te paso este indicador que compartio Mauror en otro hilo.



Es facil de intuir su funcionamiento sin necesidad de rayar tanto la pantalla, claro esta que siguen siendo un indicador pero puede hacer sinergia al usar tu instuicion de trader.

PD: No olvidar los TFs mayores.

Un saludo y buen finde.

- - - Updated - - -

Hola Mauror, gracias por la explicacion. Me gustaria profundizar mas en este tema. Saben de alguna pagina donde se pueda estudiar mas a fondo? El indicador de la captura de pantalla, donde lo puedo conseguir? Como lo puedo interpretar de manera mas facil? Porcentaje mas bajo - color rojo = mas debilidad. Porcentaje mas alto - color verde = Fuerza. Perdona por la insistencia pero es un tema que me trae de cabeza .

Gracias por tu ayuda.

Iniciado por Mauror

Hay dos temas ahi, uno es correlación y otro es fortaleza relativa. Respecto a fortaleza relativa como su nombre lo indica es "relativa" a un espacio de tiempo, por ejemplo para un intraday trader puede ser mas importante la fortaleza relativa de una moneda respecto a otra para una sesión determinada. Para un swing trader puede ser mas importante la fortaleza de una moneda respecto a otra para una semana.

Dicho lo anterior, fortaleza en realidad significa sobre- desempeño (over-performance) o debilidad (under-performance) de un activo o moneda respecto a otra u a otras:

Por ejemplo: En la gráfica se puede observar como a partir de la sesión Europea el Yen a sobre-desempeñado a las demás monedas, siendo el CAD (Canadian) el mas débil frente a ella. En ese orden de ideas un trader que estuviera vendido en el CAD y comprado en el Yen pudo sacar partido de esta situación ( CADJPY )



Asi a grandes rasgos es como funciona el concepto de Fuerza Relativa.

Saludos,

Foro de Forex Trading United

Iniciado por Irina_fx

Buenas tardes zalxipio.

Excelente explicacion, voy a tomar en cuenta todo lo que comentas abajo y a estudiarlo. Mi duda es como nos podemos aprovechar de estos datos para comprar o vender. Te pongo unas capturas de pantalla con una plantilla que he creado en el MT4 para saber que par deberia escoger para hacer trading o como podria ayudar en mi trading si lo sabes. Tambien he agregado un indicador que marca en porcentajes la fuerza relativa, si saben como se lee se lo agradeceria, espero que los compañeros del foro se vayan uniendo a esta iniciativa que creo que puede ser de provecho.

No se si marca el porcentaje de la vela diario, fuerza desde la apertura, numero de pips desde su apertura . O algun compañero tiene alguno que sea mas facil de leer.

Muchas gracias zalpirio, ta mando reputacion.

Link: Indicadores Fortaleza Relativa MT4

Hola Irina_FX!

Te paso este indicador que compartio Mauror en otro hilo.



Es facil de intuir su funcionamiento sin necesidad de rayar tanto la pantalla, claro esta que siguen siendo un indicador pero puede hacer sinergia al usar tu instuicion de trader.

PD: No olvidar los TFs mayores.

Un saludo y buen finde.

Foro de Forex Trading United

Hay dos temas ahi, uno es correlación y otro es fortaleza relativa. Respecto a fortaleza relativa como su nombre lo indica es "relativa" a un espacio de tiempo, por ejemplo para un intraday trader puede ser mas importante la fortaleza relativa de una moneda respecto a otra para una sesión determinada. Para un swing trader puede ser mas importante la fortaleza de una moneda respecto a otra para una semana.

Dicho lo anterior, fortaleza en realidad significa sobre- desempeño (over-performance) o debilidad (under-performance) de un activo o moneda respecto a otra u a otras:

Por ejemplo: En la gráfica se puede observar como a partir de la sesión Europea el Yen a sobre-desempeñado a las demás monedas, siendo el CAD (Canadian) el mas débil frente a ella. En ese orden de ideas un trader que estuviera vendido en el CAD y comprado en el Yen pudo sacar partido de esta situación ( CADJPY )



Asi a grandes rasgos es como funciona el concepto de Fuerza Relativa.

Saludos,

Foro de Forex Trading United

Hola Irina!
Para mí es un poco delicado opinar al respecto, si los pares no están correlacionados como supuestamente deberían, pero aun asi me aparece alguna señal muy buena, la tomo de todas formas.
Pero hay veces en que me abstengo de entrar porque la correlación es sospechosa… no sé como explicártelo, es como algo que se desarrolla con el tiempo… pero vale la pena
Saludos!

Foro de Forex Trading United

Iniciado por Irina_fx

Hola zalxipio,

y para divisas qure no tengan el dolar, como las capturas que te puse en el anterior post. Tambien seria igual?'

Gracias

Hola Irina.

En el mercado todo depende de lo que haga el dolar y el dolar se basa mucho en lo que haga el Oro, si el dolar cae entonces las otras divisas comenzarán a tener fuerza solo que depende donde se haya ido el dinero, si no es en el dolar quizás sea en el S&P500 o acciones entonces el Eur Jpy debería de moverse a la par, si el petroleo es el negociado observar el CAD, el Oro con el AUD, NZD, y en alguna forma el Euro cuando se satura el precio del Oro, es común que si el Oro es muy negociado XAU entonces el dolar se debilita, te recomiendo enfocarte en los pares fuertes ya que son varios por que los otros cruzes dependen de otras características como los anuncios del calendario económico, tasas de interés haciendo carry trader, etc etc.

En otro post hicistes una pregunta sobre la tabla de calor y justamente deberías observarla, en la parte inferior si ves el XAU el oro cuando hay un impulso generalmente el AUD, NZD y por alli el euro lo acompañan, cuando esta en verde es que sube y rojo cae, observando esa tabla podrías ver que se esta afectando y analizar el par para encontrar una buena entrada deberías revisar los indices y mirar las correlaciones con los pares para que te des una idea saludos.

Foro de Forex Trading United

Hola zalxipio,

y para divisas qure no tengan el dolar, como las capturas que te puse en el anterior post. Tambien seria igual?'

Gracias

Iniciado por zalxipio

Hola.

Por alguna razón me da error para enviar un post sin embargo el analizar los indices te ayuda a ver que divisa esta en el ojo de todos y uno estar atento a esta, por ejemplo el S&P500 ah estado bajando podríamos esperar que el petroleo lo siga ya que si la industria en USA cae el consumo de petroleo será menor, si el petroleo desciende entonces el cad también por consiguiente el par USD CAD debería subir de precio o en el peor de los casos mantenerse, todas estas cosas aunado con el PA (acción del precio) te ayudará a tomar una mejor decisión todo esto visto desde la perspectiva de operar en intradia, si deseas a largo plazo la macro de observación tiene que ser mayor y deberías observar el VIX, GCC, SEA, TED, PIPS, indices y etf que hablan sobre la economía americana que es la que mueve al resto.

Si lo del post se arregla envio mayor información saludos.

Foro de Forex Trading United

Hola colega.
El tema de la fuerza de las divisas no lo entiendo del todo. Creo que para saber la fortaleza del dólar se mira el índice del dólar, pero no sabría como hacerlo para los cruces.
Las correlaciones las sigo aquí en el foro:
Correlaciones en forex - TradingUnited
Un saludo

Foro de Forex Trading United