Re: El volumen real de los mercados
Cita:
Iniciado por
zalxipio
Hola nuevamente..
El volumen no va a mover el precio de por si, el volumen confirma el precio si es el correcto o no, si el mercado cotiza a un precio cada vez mas alto y el volumen sigue siendo alto entonces están confirmando la subida, si llegado un momento el precio sube y el volumen es bajo entonces no ratifican el precio por el cual tiene que bajar o esperar otro factores que obliguen a los inversores a comprar, generalmente baja mas.
Ahora una lectura correcta del precio y confirmándolo con el volumen te va a decir el camino real que el precio esta tomando y deducir la dirección futura de este.
EL mercado de futuros en el caso de tu pregunta el precio del futuro o contrato depende exclusivamente del precio del activo en este caso (s&p500) al momento del cierre del contrato menos las ganancias o dividendos que este de en el mismo momento del cierre del contrato, solo que el volumen puede mostrarte que tan valido sea la premisa de la subida o bajada del precio según se valla dando en el mercado solo eso.
El detalle es que una correcta lectura del precio podría indicarte cuando los inversores están rechazando el precio y quieren tomar otro rumbo o cuando ratifican la cotización. El volumen cuantificado no sirve por que nadie sabe la cantidad total de una cosa que se negocia solo tiene que ser observado y comparado solo eso saludos.
Hola zalxipio, bueno, ya me voy creyendo entonces que el volumen del Futuro del s&p500 no mueve el precio de ese mercado, me sigue pareciendo raro, pero bueno...
Entonces, voy a tener que tratar de entender que es lo que finalmente determina el valor del precio en dicho mercado (futuros), porque si solo depende del activo, el grafico de los dos mercados seria una copia el uno del otro, en pricincio se me ocurre eso.
Aunque despues, segun esta explicacion tuya, tambien entiendo que en la determinacion del precio en Futuros, intervendria la ganancia o dividendos que da el activo.
- EL mercado de futuros en el caso de tu pregunta el precio del futuro o contrato depende exclusivamente del precio del activo en este caso (s&p500) al momento del cierre del contrato menos las ganancias o dividendos que este de en el mismo momento del cierre del contrato.
Para decir la verdad, todo esto me tiene medio confundido, y ni siquiera se si hace falta que me lo expliques, a menos que sea algo sencillo de entender, porque yo no tengo bases en economia, y tampoco me quiero complicar mucho.
Ahora, yendo a lo que si me interesa, sobre esta otra explicacion tuya
- solo que el volumen puede mostrarte que tan valido sea la premisa de la subida o bajada del precio según se valla dando en el mercado solo eso.
Entiendo entonces, y porque me lo has dicho tambien en otro post, que analizar el volumen en el mercado de Futuros, o sea, tratar de analizar y seguir lo que estan haciendo los grandes, implicaria que estos grandes volumenes se generan porque ellos saben (tienen informacion) que el precio va a ir hacia un lado y entonces entran en gran escala, y no al reves, que ellos entren en gran escala ocaciona que el precio se mueva hacia ese lado? Uahuuuu... que cosa mas rara todo esto.
Este mundo del trading siempre tiene una vuelta mas de lo que uno espera.
Que esa gente tenga informacion previa de hacia donde va a ir el mercado, es como rarisimo, es como ir a jugar un partido de futbol sabiendo de antemano que vas a ganar 3 a 0, solo tenes que ir al apostador y apostar que vas a ganar porque ya lo sabes, raro.
Porque otra cosa seria que lo sepan, debido a que entrando a gran escala ellos mismos van a mover el precio, pero este no es el caso, ellos ya saben que el precio va a ir para ese lado, entren ellos o no. Rarisimo todo che. Pero bueno... que se le va a hacer, no queda otra que adaptarse a la idea entonces.
Re: El volumen real de los mercados
Me alegra volver y ver la evolución de este tema. Hay un énfasis porque descartar lo desconocido, lo no dominado, lo poco estudiado, lo menos famoso. El volumen. Saludos y suerte a todos.
Re: El volumen real de los mercados
Cita:
Iniciado por
andreafx
desde enero estoy estudiando una estrategia con la plataforma ninja, una estrategia de futuros con el volumen como indicador estrella, todo se basa en el volumen de los futuros, lo estoy estudiando porque me gusta, el vídeo explica que el volumen de nuestro broker de futuros es real y eso es lo importante, pese a los que están a favor o en contra el volumen de derivados no se ve reflejado en el movimiento del gráfico pero a pesar de los que afirman que están a favor del volumen eso no le resta importancia, porque ese volumen es real, pero por los comentarios de unos y otros es mas una cuestión que yo to tengo razón que otra cosa, hay web explicando muy bien porque sube y baja los mercados y que condicionan.
y eso va para ti jose, gracias por explicar estos temas pero con el paso del tiempo los foros se notan que están amañados, algunos entran meten bulla y después desaparece y eso vuelve ocurrir una y otra vez, tu conoces acaso a todos los que te apoyan en este post, porque algunos de sus comentarios es de lo mas estúpido, deberías replantearte que pintas en esto, esto es mi ultimo comentario con el volumen, lo estudio porque me gusta.
Hola Andreafx..
Ante todo te felicito por tomarte en serio el tema del trading, no tanto por si usas volumen o no si no que tienes la mente abierta y no descartas nada, José trata asu forma de defender su postura sobre el volumen, lamentablemente vas a encontrar a un montón de gente que va a tirar barro sobre este tema solo porque lo desconocen o mal aprendido han tenido malas experiencias. YO me he pasado casi un año revisando volumen de futuros y de forex ambos van de la par a mi entender ya que muchos que invierten en forex vienen de futuros o utilizan el volumen de futuros para operar entonces la intención se refleja en el volumen del bróker, ahora otro tema es como uno lo usa pero eso es de cada uno.
A estas alturas te habrás dado cuenta que trabajar con volumen hay que analizar hay que trabajar cosa que muchos no quieren hacer por que creen que este negocio con un par de click te haces millonario, en mi experiencia desde que aplico volumen gracias al de arriba tengo todos los meses en positivo pero aun no canto victoria por que hay mucho por aprender y es que el tema de volumen es muy pero muy extenso.
Te invito en alguna ocasión que desees compartir con el foro tus apreciaciones sobre el tema para enriquecernos mas y aprender todos ya que te aseguro que somos un gran grupo no se si diferente que encuentra en el volumen la explicación de muchas cosas que suceden en el mercado sin otro mas gracias y sigue adelante.
Re: El volumen real de los mercados
desde enero estoy estudiando una estrategia con la plataforma ninja, una estrategia de futuros con el volumen como indicador estrella, todo se basa en el volumen de los futuros, lo estoy estudiando porque me gusta, el vídeo explica que el volumen de nuestro broker de futuros es real y eso es lo importante, pese a los que están a favor o en contra el volumen de derivados no se ve reflejado en el movimiento del gráfico pero a pesar de los que afirman que están a favor del volumen eso no le resta importancia, porque ese volumen es real, pero por los comentarios de unos y otros es mas una cuestión que yo to tengo razón que otra cosa, hay web explicando muy bien porque sube y baja los mercados y que condicionan.
y eso va para ti jose, gracias por explicar estos temas pero con el paso del tiempo los foros se notan que están amañados, algunos entran meten bulla y después desaparece y eso vuelve ocurrir una y otra vez, tu conoces acaso a todos los que te apoyan en este post, porque algunos de sus comentarios es de lo mas estúpido, deberías replantearte que pintas en esto, esto es mi ultimo comentario con el volumen, lo estudio porque me gusta.
Re: El volumen real de los mercados
No voy a citar todos los comentarios porque son muchos, pero de forma general comento que si revisan bien toda la información en internet sobre volumen, todos comentan sobre detectar "la huella profesional" eso fue lo que me intereso de este tipo de analisis "si sigo a los que saben, debería dejar de perder a lo bestia" fue lo que pensé en ese momento, pero como dije en un post anterior, el volumen es solo una pata de todo esto, actualmente yo no analizo el mercado con un indicador de volumen tradicional (el VSA que viene por defecto en cualquier plataforma) sino que lo complemento con el nivel II.
El nivel II se volvió indispensable en mi análisis y creo que es lo que le da sentido al indicador de volumen, en este momento no se me ocurriría operar solo con volumen (VSA) porque siento que solo estoy viendo el 50% de la información que me puede proporcionar el mercado.
Cuando Jose expuso los ejemplos de volumen de una vela es cierto que, ese volumen, por si solo no dice nada, pero si Jose hubiera expuesto una posible anomalía de ordenes limitas en X nivel de precio mientras la vela se estaba formando, la historia hubiera sido otra. El volumen es solo una consecuencia de lo que pasa entre las ordenes a mercado y el cruce con las limits, pero si no sabemos que pasa con las ordenes a mercado y las limits como vamos a saber lo que nos quiere decir el volumen ? Creo que el detalle está en observar las ordenes limit (por lo menos esa es mi forma de analisis) y es lo que vengo exponiendo hace 1año en mi canal de youtube. Yo no hice la pregunta por tener dudas sobre el analisis con volumen, nunca hubiera operado algo con lo que no hubiera estado seguro, por lo tanto, creo que sí se puede detectar anomalías de grandes capitales metiéndose al mercado y eh visto canales de otros traders operando con estos mismos sistemas hace ya mas de 10años y hoy dia las anomalías se siguen dando de la misma forma, de la única forma en que esto podría dejar de funcionar es si prohíben la utilización del nivel II a los retails, no veo otra forma.
PD1: Es una falacia decir que el volumen no sirve, el que lo dijo es porque no entiende para que es que se utiliza el análisis de volumen y debería pedir disculpas por desinformar al haber intentado defender su postura. Y luego nos mandan a estudiar y formarnos como traders, madre mia!! Y de todas formas ¿para que querría estudiar los factores que mueven al mercado si ya tengo a los pro que hacen ese trabajo por mi? Yo simplemente los sigo y la historia se termina ahí. Si ellos ganan, yo gano y si pierden, yo pierdo. ¿No es lógico pensar que los pro tienen sistemas rentables y seguirlos seria lo mas acertado?
PD2: En mi canal voy a ir subiendo un video análisis cada ves que pueda, los videos los voy a ir colgando en un post que voy a abrir sobre volumen y el que quiera participar en ese post exponiendo sus análisis sera bienvenido. (Nos es que quiera hacerlo para demostrarle nada a nadie, hace 1año que subo videos exponiendo mi experiencia personal para ayudar a los que quieran operar con volumen ya que en castellano hay muy poca información sobre el tema)
Sin nada mas que decir, me retiro. Buena semana para todos.
Re: El volumen real de los mercados
Cita:
Iniciado por
xrposto
Acabo de comerme todo el hilo, las 14 paginas (salteando obviamente a los que solo critican pero no explican nada).
Vaya confusion me generaron con el volumen del derivado, el subyacente, el de contado, el cash, y la puta madre !!!
Por porner un ejemplo de mercado, pregunto:
¿El volumen del "futuro" del SP500, no mueve el precio del "futuro" del SP500????
¿Esto es asi, o entendi mal?????
Josemasmax, perdon que seas el creador del tema, y no te quito merito de conocimientos, pero creo ya saber tu respuesta.
Me gustaria escuchar las respuestas de otros que si crean en el volumen y lo utilicen.
Hola nuevamente..
El volumen no va a mover el precio de por si, el volumen confirma el precio si es el correcto o no, si el mercado cotiza a un precio cada vez mas alto y el volumen sigue siendo alto entonces están confirmando la subida, si llegado un momento el precio sube y el volumen es bajo entonces no ratifican el precio por el cual tiene que bajar o esperar otro factores que obliguen a los inversores a comprar, generalmente baja mas.
Ahora una lectura correcta del precio y confirmándolo con el volumen te va a decir el camino real que el precio esta tomando y deducir la dirección futura de este.
EL mercado de futuros en el caso de tu pregunta el precio del futuro o contrato depende exclusivamente del precio del activo en este caso (s&p500) al momento del cierre del contrato menos las ganancias o dividendos que este de en el mismo momento del cierre del contrato, solo que el volumen puede mostrarte que tan valido sea la premisa de la subida o bajada del precio según se valla dando en el mercado solo eso.
El detalle es que una correcta lectura del precio podría indicarte cuando los inversores están rechazando el precio y quieren tomar otro rumbo o cuando ratifican la cotización. El volumen cuantificado no sirve por que nadie sabe la cantidad total de una cosa que se negocia solo tiene que ser observado y comparado solo eso saludos.
Re: El volumen real de los mercados
Acabo de comerme todo el hilo, las 14 paginas (salteando obviamente a los que solo critican pero no explican nada).
Vaya confusion me generaron con el volumen del derivado, el subyacente, el de contado, el cash, y la puta madre !!!
Por porner un ejemplo de mercado, pregunto:
¿El volumen del "futuro" del SP500, no mueve el precio del "futuro" del SP500????
¿Esto es asi, o entendi mal?????
Josemasmax, perdon que seas el creador del tema, y no te quito merito de conocimientos, pero creo ya saber tu respuesta.
Me gustaria escuchar las respuestas de otros que si crean en el volumen y lo utilicen.
Re: El volumen real de los mercados
Hola chicos, También me he quedado pensando sobre si se puede saber la dirección del precio con el volumen y he llegado a la conclusión que no. Ha veces parece que el precio tomará tal dirección con el volumen pero luego cambia la dirección que pensábamos que iba a tomar y la razón no es simple, hay muchas cosas que se tejen en el mercado, no es solo ver el Ask y el Bid, dentro de ello se teje muchas y muchas trampas y si yo me atrevo a decirles que el volumen si predice el futuro del movimiento, creo derrepente que estoy siendo malo con ustedes( sobretodo los novatos) que van por ello y será como querer buscar el santo grial.
Debo ser cuidadoso en mis palabras por el bien de los recientes en el mercado y poco a poco vayan tomando sus propias experiencias. Recuerdo una vez que en MP me hicieron una pregunta sobre volumen y le dije mucho sobre ello con métodos de wycrof, Ondas de Elliot, etc y saben que me respondió? Que estoy hablando locuras o no entendí ni una letra. Luego yo le pregunté que tiempo tienes en el mercado y me dijo 3 meses. A las justas sabía reconocer patrones de velas.
Y desde ahí intento ayudar en lo que pueda según la experiencia de trader. Yo al igual que los novatos quería saberlo todo y como dije ya en otros post, usé un sin fín de indicadores, estrategias, etc. y solo con el pasar del tiempo y a mis inicios miraba la pantalla hasta 12 o 13 horas buscando una oportunidad de trading, quemé cuentas en demo y en real y eso me llevó incluso a tener problemas con mi esposa pero también ese dolor que solo se siente al perder dinero me hizo sentar cabeza y crear control emocional. Nunca hice backtesting porque no se usar esos programas pero revisaba los patrones que eran interesantes para mi en los históricos de la plataforma. Buen tiempo trabajé con patrones armónicos y siempre lo relacionado con fibonacci y hasta ahora de ves en cuando lo uso. Mi preferido es el 61.8%. Siempre hay reversa ahí.:D
Termino diciendo que si yo creo que se puede ver el futuro movimiento del mercado con el volumen estaré cruzando la línea de lo real y pasaré al lado de la codicia, ambición y buscaré el santo grial.
Saludos amigos y que tengan buen día.
Re: El volumen real de los mercados
Cita:
Iniciado por
josemasmax
buenos días Zalxipio, buena explicación y muchas gracias por molestarte en colaborar, y si tienes razón hay diferencias entre el volumen de futuros y CFDs, los futuros son contratos que no se puede dividir y los CFDs son lotes y dependiendo del broker se puede dividir el lote en 10,100 o incluso 1000. el volumen del lote para broker ECN es muy fácil de entender porque las ordenes van al mercado pero de lo M&M no se como se puede explicar porque solo ellos saben que cantidad de lote mandan al mercado ya que ellos mismos hacen la contrapartida de sus clientes, y a partir de ahí puede haber muchas diferencias de políticas internas de cada broker, cosa que no pasa en futuros y el volumen se trata de contratos negociados, y tienes razon sobre las diferencias que existen entre el forex y los demás mercados, Betto hace referencia al volumen del subyacente y es interesante ya que es el volumen que si mueve el mercado, en ese aspecto no puedo opinar porque no tengo ni pajorera idea, pero la pregunta dejado por Ivan me parece interesante, porque a pesar que el volumen de derivados no mueve su subyacente, ¿ podría dejar algún rastro ese volumen o alguna anomalía que podría ayudar a una toma de decisión ?, me dejo pensativo y tengo que admitir que es una posibilidad interesante, muchas gracias compañeros por vuestra participación, un cordial saludo a todos.
HOla Jose...
Mercado de CFD no es un tema que manejo mucho respecto a sus plataformas y por eso era la pregunta el indicador o volumen que muestra es de contratos o de ticks o variación de precio como en el forex??? Solo para darme una idea por que es un mercado al que me gustaría entrar en un futuro saludos.
Re: El volumen real de los mercados
Cita:
Iniciado por
zalxipio
Hola compañeros..
Ven como cuando se dan datos importantes y se deja de hablar que no sirve, que el grupis no1 y no se que mas se avanza???
Un detalle sobre lo que expuso Jose y tiene toda la razón en mostrar datos de 3 brokers con volumen diferente y observar los valores, sin embargo hasta donde tengo entendido y si no es asi me lo corrigen, en cfd lo que muestra el broker como volumen no son contratos si no la variación de precio como en el forex??? Bueno eso lo digo por una consulta que les hice a un broker de CFD quizás me equivoque pero se que Jose está mas al tanto de Cfd ya que es lo que opera. Ahora el detalle no son cantidades ya que es relativo si no la comparación respecto al movimiento del precio y su momento, si el precio sube y hay alto volumen es que la acogida es buena y la demanda es mayor que la oferta por eso la subida del precio, pero si llega un momento en que el precio se estanca y el volumen sigue siendo alto es que la oferta comienza a aumentar equiparando a la demanda, si no hay movimiento del precio y un bajo volumen es que no hay interés en negociar a ese precio y por último si el precio sube pero con bajo volumen es que el mercado no esta aceptando esos precios.
Otro detalle es que No sera que nos estamos equivocando de términos? Volumen en acciones son los shares que se han negociado, en forex el cambio de precio, en cfd creo que es lo mismo allí si espero la confirmación o corrección de Jose y futuros el numero de contratos negociados y hasta donde se el precio dista mucho del subyacente solo vasta ver los gráficos de los indices.
Algo que dice Ivan y Betto, Yo creo que el precio tiene que ser validado por lo que llamamos volumen por que eso muestra acogida y genera mercado si no es así entonces no tiene sentido cotizar precios si nadie va a querer negociar, un precio que sube o baja sin volumen es un precio que va a regresar como en las tiendas por departamento si ya no compras bajan el precio y ofertan mas barato, como el petroleo no se consume y se tiene que bajar los precios, la pregunta es, Cuando el precio tiene acogida cuando no? Observando el ejemplo de Jose es fácil observar que tres puntos diferentes y cantidades diferentes asi no dice nada y en eso tiene razón es necesario ver el contexto general y de allí sale la interpretación, por que si no se usa como deduce uno que hay una anomalía o no como expone Ivan, como hay un cambio de tendencia ? Necesitamos ver datos e interpretar es una de las razones por el cual el volumen no se puede automatizar por que tiene que ser interpretado.
Sea que crean o no en el Volumen no les da mas o menos chances de ser un trader exitoso, igual forma automatizando o no en el trading solo es la forma y el resultado final puede ser tan bueno como desastroso y eso solo depende del trader y su trabajo.
Sin embargo sea cual sea el método mientras uno pueda rascarle dinero a estos mercados va a estar bien es por eso que la operativa es muy personal y la visión no necesariamente tiene que ser la del otro saludos y adelante.
buenos días Zalxipio, buena explicación y muchas gracias por molestarte en colaborar, y si tienes razón hay diferencias entre el volumen de futuros y CFDs, los futuros son contratos que no se puede dividir y los CFDs son lotes y dependiendo del broker se puede dividir el lote en 10,100 o incluso 1000. el volumen del lote para broker ECN es muy fácil de entender porque las ordenes van al mercado pero de lo M&M no se como se puede explicar porque solo ellos saben que cantidad de lote mandan al mercado ya que ellos mismos hacen la contrapartida de sus clientes, y a partir de ahí puede haber muchas diferencias de políticas internas de cada broker, cosa que no pasa en futuros y el volumen se trata de contratos negociados, y tienes razon sobre las diferencias que existen entre el forex y los demás mercados, Betto hace referencia al volumen del subyacente y es interesante ya que es el volumen que si mueve el mercado, en ese aspecto no puedo opinar porque no tengo ni pajorera idea, pero la pregunta dejado por Ivan me parece interesante, porque a pesar que el volumen de derivados no mueve su subyacente, ¿ podría dejar algún rastro ese volumen o alguna anomalía que podría ayudar a una toma de decisión ?, me dejo pensativo y tengo que admitir que es una posibilidad interesante, muchas gracias compañeros por vuestra participación, un cordial saludo a todos.
Primer
