Tema: Como administras el riesgo?

Iniciado por Ciclo

Demasiado agresivo para mi. Pero cada uno tiene un nivel determinado de aversion al riesgo. El mio es bastante bajo.

Mi metodo comparado con el tuyo es ultraconservador. Mi riesgo f es variable e igual f de Kelly/10 de las n ultimas operaciones. Yo en principio voy a usar la media movil de 100. De este modo si la calidad de mi operativa de las 100 ultimas operaciones es buena podré arriesgar mas que si no lo es, y este riesgo no será de un valor subjetivo, sino matematicamete calculado.

Si por ejemplo "tengo derecho" a arriesgar un 3% por operación, y un dia tengo un dia malo, posiblemente, como el calculo es sobre las n100 ultimas operaciones, mi riesgo practicamente no va a cambiar. Igualmente si mi operativa mejora. Esto evita bajar y subir la f demasiado rapido, y por tanto que no cueste tanto recuperar un dia malo o arriesgar en exceso por un dia muy bueno.

Si mi esperanza es negativa opero mediante un fixed risk minimo. Es decir, con una cantidad fija de lotes minimo. Si la esperanza de las 100 ultimas operaciones es positiva y me sale una f mayor que fixed risk pues arriesgo lo que me diga kelly.

El saber que el riesgo es calculado y aproximadamente equivalente a un riesgo de ruina del 1% cuando la esperanza es positiva, me tranquiliza bastante. Si mi esperanza es negativa y persite el riesgo de ruina es del 100% pero a muy largo plazo, lo cual me permite tener la opcion de mejorar, y psicologicamente no me dañaría tanto.



Saludos.

lo siento ciclo, nunca habia oido hablar de "f" , "kelly", "fixed risk" , será de algun libro muy importante, pero es interesante el planteamiento este que cuentas sobre las ultimas 100 operaciones. En cualquier caso debes estar cómodo y parece que es tu caso, por ende tienes este parte bien sujeta, cosa muy esencial a mi entender.

Haciendo la division entre el riesgo que corre uno en la cuenta demo, cuando abres tu cuenta real es muy probable que tengas que bajar ese riesgo ya que psicologicamente no podras seguir con un trading tan agresivo, ya que no es lo mismo cuando todo sale mal este con dinero que no te duele a que estes con dinero que desaparece de tu cuenta y te hace sentirte que te hundes en el fondo del mar. Hay que administrar el riesgo de acuerdo a la cantidad de efectivo con la que cuentas, si arriesgas el 2 % de una cuenta de 10,000 euros es una cantidad considerable, pero eso quiere decir que podras soportar las perdidas del 2% de tu capital, al igual que una cuenta mas grande o mucho mas chica. Tendremos que ir midiendo cuanto riesgo podemos aguatar tambien, hay traders que soportan mas que otros aunque tengas la misma experiencia, si la experiencia de ir ganando te satura de emoción, la experiencia de ir perdiendo te satura de frustración y te deja fuera del trading por un rato y aparte te cuesta un trabajo psicologico muy grande el volver a colocar una entrada y dejarla llegar a su target.
Asi mas que dinero es el tremendo dolor emocional que nos causa una mala administracion del riesgo, y despues de un error cometer otro inmediatamente es mucho mas facil y hundirnos mas en el dolor emocional que esto nos causa.
Se los digo por que hoy he metido la pata hasta el fondo, aunque no me sali de mi riesgo diario.

estas en mi onda, te digo que pasos he seguido..

- Sinceramente llevo poco mas de un año de trading, pero fui demasiado listo al principio, hasta la fecha me he fundido 3 cuentas y aunque uno no quiero eso nunca, te digo la verdad me han servido para ser muy meticuloso con la gestión, de ahí lo que le decía a Capital, que era uno de los temas mas importantes..

- La gestión que planteaba antes puede parecer agresiva pero no lo es tanto, ahora te lo explico mejor. sin embargo aclaro, que ahora voy clonar operatoria en una primera cuenta real de juguete, por llamarla de alguna manera,

la que llevo a cabo es demasiado conservadora ni siquiera pongo en peligro el 5% de la cuenta, te lo muestro con detalle




- bueno como puedes ver necesitaría 59 oficios seguidos y consecutivos para perder el 10% de la cuenta. Si eso pudiera pasar en algún sistema de scalping, sería una verdadera bazofia de sistema. En mi caso es menor al 0.01 %

- Mi riesgo es de medio dollar por cada pip de eur/usd para una cuenta que se inició con 1000 euros.

- Según mi backtest de 4 meses , aun muy poco tiempo...con muchas variantes, a mejor claro esta , no obstante prefiero considerar los datos precarios del principio, mi performance para scalpear es bastante deficiente, digamos, para posiciones cortas (66%) y largas (61%) según los datos auditados... implica que mas o menos tengo 6/10 trades en BE o positivo por tanto podría ajustar las perdidas para el 10% de la cuenta para 5 trades consecutivos a mode pro-riesgo. ya que la media matemática de mi multitud de oficios no baja del 60% , siendo bastante mala ami entender para un sistema de scalp.

- Mi clonación la quiero hacer para una cuenta de 500 euros, la cual y como bien dices teniendo en cuenta que cuanto mas pequeña es la cuenta mayor aversión al riesgo debo de asumir, por margen de maniobra, por ende mantendré el mismo ratio para una cuenta más pequeña pero aun así mi riesgo de ruina para un 10% quedaría en la mitad de oficios, aproximadamente unos 29 oficios consecutivos, eso sería tambien menor al 0.01%

- Según aumente mi habilidad como scalper iré aumentando los fondos de la cuenta para tener mayores garantías con las que afrontar mayor lotaje manteniendo siempre el riesgo de ruina sobre el 10%, bien alejada de mi.

- La gestión que planteo es mi objetivo final, si mi performance alcanza un 85-90% podría asumir unos 3 o 4 trades consecutivos como caso excepcional para perder el 10% de la cuenta, de este modo podría aplicar un 3.3 euros el pip por cada 1000 de cuenta. si esto ocurriese tardaría algunos días en recuperar la equity, pero ya te digo, estamos hablando de scalping, aqui todo pende del ratio de acierto. Y tengo variantes para afrontar los primeros DD que me pueden ocasionar dos trades consecutivos fallidos.

bueno, espero que quede claro mi planteamiento, se aceptan sugerencias y criticas.

saludos

Foro de Forex Trading United

Iniciado por Peyton

Gracias daykoku, pero esta tecnica no es bidireccional? quiero decir que igual q buscas reducir la perdida puedes aumentarla con mucho, aunq logicamente tienes tu sistema de scalping pero suena muy arriesgado, que estrategia de recuperacion sigues?
saludos



Ummm, curiosa tecnica y, como tratamos de cuidarnos emocionalmente para no salir magullados
saludos

si y no,

yo juego con mi probabilidad, escribi scalping ultraagresivo, eso quiere decir que emulo practicamente a un EA, busco profits mínimos aporvechando la fuerza de la onda, cortando rápidamente las ganancias y las pérdidas, como tengo un marrgen de pérdida de 15 pips, la esperanza matemática se encarga de cerrar el DD, puedo llevar a cabo muchos trades de un pip de ganancia en ocasiones, el tema es mantener todo en positivo, no se si me entiendes...

en cualquier caso si aun así perdiera los otros 15 pipos, depende de la hora, dejaría de operar asumiendo un 10% de perdida de la cuenta.

Pero ya te digo, es raro que eso ocurra, el sistema juega con las probabilidades y la esperanza matematica es positiva, de lo contrario esto no serviría , menos para scalpear

saludos

Foro de Forex Trading United

oye capital, este tema es de lo más importantes, al cual no se le presta mucha atención, una pena....

bueno al caso, suelo calcular el riesgo en base a la probabilidad de fallo de mi operativa....mmm me explico:

-Si por ejemplo barajo 4 fallos de cada 10, es la media desde que abri la cuenta, pero la práctica me ha hecho reducir la media a 3/10, auunque quiero pulirla hasta el 85-90 %. vale si mi stop es de 15 pipos, pues calculo para cubrir 3 trades seguidos fallidos,


- Esto serian 15 pipos x 3 = 45 pipos = 10% de la cuenta

- Perder el 10% de la cuenta sería la llamada hecatombe , que aún noi me ha pasado.

- Para ello practico mucho técnicas de "remar" bueno esto se lo escuche a otra persona y me lo apropié

- Este señor hacia un sistema de coberturas muy complicado que nunca llegue a entender, luego fue exitoso al cabo de un año de backtest

- Lo que hago cuando "remo" es por ejemplo si me toma dos trades seguidos el stop, osea de 30 a 35 pipos, hago un scalp ultraagresivo hasta que cierre el DD, esto me puede llevar horas incluso el día, pero mi sistema exige cerrar siempre positivo por tanto el tiempo es fundamental, si no tengo suficiente, ya me he dicho a mi mismo que no debo de operar,

- Recuerdo, siempre hablo para técnicas de scalping.... si alguién tb lo hace y usa otra gestión me encantaría leerla.

saludos y éxitos

Foro de Forex Trading United