Tema: Backtesting

Iniciado por abtor

Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.





Pues ahí es donde yo me planteo si los precios del pasado se repetirán en el futuro, cómo saber si el mercado ha cambiado o va a cambiar.

El backtesting me está diciendo que con esa estrategía el año pasado podría haber ganado x, pero eso implica que en el futuro siga con la misma rentabilidad que tuvo en el pasado?

Saludos y muuuuchos pips .

Yo estoy de acuerdo en algunas cosas con los compañeros y en otras no, el backtest es una herramienta genial y necesaria si quieres tener una estrategia sólida, cojes la programas y tienes a tu disposición cientos de operaciones a lo largo de muchos años, según tu sistema junto a un montón de útiles estadísticas sobre cuando es débil y cuando no ese sistema.
Yo también te recomiendo que investigues en el backtest cuando fallas, es decir si influyen cosas como los horarios, las estaciones o el día de la semana en la que se realiza la operación, porque parecerá mentira y poco técnico pero quien tradea son personas o programas hechos por tales donde se reflejan estas cosas, a lo mejor hay ciertos patrones de comportamiento que se dan en determinadas fechas y eso se puede ver.

¿se van a repetir los mismos grafos en el futuro?¿Es válido el chequeo en backtest?

Pues no te lo puedo asegurar, pero yo creo que gran parte de los gráficos se repiten, y no lo digo yo lo dice uno de los principios de la teoría de Dow del padre del análisis técnico.

1 El mercado se mueve por tendencias
2 El mercado lo sabe todo
3 El mercado tiene memoria y la historia se repite

Más o menos eran así los principios. Y tiene su lógica si te paras a pensar el efecto que ha ido teniendo la profecía de autocumplimiento del propio análisis técnico y lo más importante y que ya te he mencionado, la naturaleza humana, los tiempos cambian pero el miedo y la ambición que es lo que mueve el mercado son constantes en nuestra naturaleza y somos nosotros los que movemos los mercados y los que implementamos la información en él.
Y yo creo por tanto que el análisis estadístico que saques del Backtest te va a servir para plasmar matemáticamente esas inclinaciones de año tras año.

Un saludo y espero que te haya servido mi comentario.

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Lo único seguro en el trading es que nada es seguro . Definitivamente no te asegurará ninguna rentabilidad pero si puedes estimar un % de aciertos lo que te ayudará a definir las reglas y que estas sean claras, acostumbrarte a cumplirlas.

Es imposible saber si el mercado cambiará o no. Los últimos 3 años han sido los más bajos en rango del EURUSD por lo que seguro que una estrategia que era muy buena en el 2010 hoy sea una estrategia perdedora si la usaras tal cual.

El principio del análisis técnico lo que trata es de encontrar patrones que tienden a repetirse. Eso es lo que todos hacemos cuando vemos un soporte o resistencia, esperar que el precio vuelva a parar en ese punto o con una línea de tendencia, o que cuando la rompe esperar a que haga un pullback para recién entrar. Lo que buscas en un backtest al final es encontrar patrones que tengan alta probabilidad de repetirse. Pero también es importante aprender a analizar el mercado un poco más allá de lo que la estrategia te diga. Antes de julio de este año el EURUSD se movía algunos días en rango de 45 pips. El cumplir con tu regla de forma disciplinada es muy bueno pero no puedes dejar de atender a otros aspectos del mercado como el rango diario o noticias importantes para ajustar tu estrategia de ser necesario o entender que lo mejor es no usarla hasta que las condiciones sean las adecuadas.

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Esa es la duda que yo también tengo.

Si una estrategia ha sido ganadora durante los 3 ó 4 años pasados pues no necesariamente tiene que ser ganadora el año que viene pero en principio debería ser así por todos los datos que tenemos.

Si haces backtest de diferentes años puedes comparar la media de pips de ganancia para ver si disminuye, se puede aumentar o se mantiene.

Puedes coger de 3 años 2 meses cada uno y comparar a ver que sale.

Otra cosa a tener en cuenta es que igual una estrategia no funciona en un par concreto pero puede que sí en otro.

También supongo que será con el número de operaciones que de en relación con el pasado.

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No, no se darán las mismas condiciones de mercado en el futuro y tendrás que adaptarla a medida que el mercado cambia y con el backtest tendrás una idea de cuanto Drawdown tendrás. Además de % de operaciones buenas y malas y cuantos pips de media puedes esperar de TP y cuantos de media de TP.

Un saludo,

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A mi modo de ver las cosas, no lo garantiza más que todo porque el backtesting es hecho sobre un ambiente controlado, sin emociones, en cambio en el trading real, además de entrar en juego las emociones no son en ambientes controlados como lo es en el backtesting.

Además a mi criterio al hacer backtesting lo que se está demostrando es la capacidad del trader de seguir la estrategia, no que la estrategía sea rentable, la estrategía ya se sabe que es rentable, porque alguien gana dinero con esa estrategía.



Saludos,



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