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14:33, #1

indovinello

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Iniciado por Peyton

Hola uniteds. Este fin de semana me he levantado con ganas de hacer unos backtest y me ha asaltado la pregunta sobre los históricos, son fiables los históricos de los brokers? Los datos que se pueden descargar. Lo digo por que si pensamos mal, por que no cambiar unos pips los históricos de hace unos meses, que nadie notaria, y así evitar buenos backtests?

Que opináis? Confiáis?

Gracias

PD: Doy reputación por opiniones argumentadas

No, apreciado Peyton, no confío.

Argumento: en los grupos de backtest y renko se ha estado contrastando históricos de diferentes procedencias y revisando visualmente los históricos detectando "tipos" de fallos.

El resultado: desalentador. Nos hemos tenido que poner a crear históricos tomando trozos de aquí para allá. Hay que decir, no obstante, que del algún sitio hemos tomado la base y esa es del broker en el que menos anomalias hemos encontrado.

Otra cosa importante también es que no es lo mismo confeccionar históricos de, por ejemplo 5 minutos que hacer históricos de tick a tick (que permiten guardar el spread y trabajar con spread variable), que eso es todavía más jodido.

Un abrazo.
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Última edición por indovinello; 09:42 a las

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11:51, #2

Fxgod

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Yo tengo otra pregunta. ¿Que interes tiene un broker en que te salga mas un backtest?

Por ejemplo, seria mas logico que el backtest te salta bien, abras la cuenta y ahi es donde la cosa cambia. Pero entiendo que si el BT no te sale bien ¿Porque ibas a abrir una cuenta con ellos?
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16:14, #3

indovinello

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Iniciado por Fxgod

Yo tengo otra pregunta. ¿Que interes tiene un broker en que te salga mas un backtest?

Por ejemplo, seria mas logico que el backtest te salta bien, abras la cuenta y ahi es donde la cosa cambia. Pero entiendo que si el BT no te sale bien ¿Porque ibas a abrir una cuenta con ellos?

No lo sé, FxGood, los hechos están ahí. Sólo hay que tomar el histórico de 10 años de diferentes broker y mirar si tienen el mismo Nº de barras, si tu sistema da los mismos resultados, etc.

Por otra parte, ¿igual con esos históricos la mayoría de sistemas dan mejores resultados? ¿por qué tendrían que salir peores? Yo no me atrevo a decir que van a salir peores.

Ja, ja, recuerdo el comentario de alguien que trabaja con pinbars que me dice a menudo que en el histórico aparecen muy bonitas y el suda para encontrarlas iguales en real

Un abrazo.
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18:03, #4

Mabbiii

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

El argumento de que en el momento te muestren lo que verdaderamente ocurre, y luego lo cambien para que no puedas hacer buenos backtesting no lo veo muy claro. Para mí tendría más sentido a la inversa en el caso de un broker con mesa de dinero. Esto es, que te muestren en el momento las velas falseadas, con señales que en realidad no se están produciendo (así tú entras al mercado con una señal que en realidad no se está dando) y si te sale mal se lo llevan ellos. Y luego con el tiempo ponen las velas bien y aquí no ha pasado nada.
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04:11, #5

PIPera

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Iniciado por Mabi

El argumento de que en el momento te muestren lo que verdaderamente ocurre, y luego lo cambien para que no puedas hacer buenos backtesting no lo veo muy claro. Para mí tendría más sentido a la inversa en el caso de un broker con mesa de dinero. Esto es, que te muestren en el momento las velas falseadas, con señales que en realidad no se están produciendo (así tú entras al mercado con una señal que en realidad no se está dando) y si te sale mal se lo llevan ellos. Y luego con el tiempo ponen las velas bien y aquí no ha pasado nada.

Yo creo que respaldo tu teoria. Pienso que no tiene sentido. ¿Como sabe el broker lo que es bueno para todo el mundo? Quiero decir, hay sistemas que tienen un gatillo y un setup, otros otro, etc. Entonces que sentido tiene falsear las velas? Quizas haya sistemas que ni se fijen en las velas y deformar un poco alguna apenas lo altere. No seria demasiado dificil contentar a todos?
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16:06, #6

jecarjecar

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Hola Peyton. Contestando tu pregunta no son muy de fiar hay datos y datos partiendo de la base que cuando te descargas los históricos del data center , en el 99% te los bajas de los servidores de metaquotes, el otro 1% es alpari concretamente. Alpari NZ
Que diferencia hay entre los datos de metaquotes y alpari nz, pues tr diria que apreciable y lo gana alpari en calidad pero ojo no quiere decir que los de alpari sean perfectos por que no lo son pero en calidad comparandolos con los otros si lo son.
Los históricos de alpari nz tambien tienen huecos y algunos de dias, que hay que arreglar pero aun arreglando los huecos no pienses que los backtest seran ya fiables al 100% infliyen muchos otros aspectos.
Recomendaciones: cuanto mas bajes en la temporalidad menos fiable son recomiendo en lo posible no bajar de 15min y no utilizar todo el historico ya que cuanto mas atras vayas peor estan yo utilizo solo los ultimos 6 ó 7 años.
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**indovinello** · 14:33,

Iniciado por Peyton

Hola uniteds. Este fin de semana me he levantado con ganas de hacer unos backtest y me ha asaltado la pregunta sobre los históricos, son fiables los históricos de los brokers? Los datos que se pueden descargar. Lo digo por que si pensamos mal, por que no cambiar unos pips los históricos de hace unos meses, que nadie notaria, y así evitar buenos backtests?

Que opináis? Confiáis?

Gracias

PD: Doy reputación por opiniones argumentadas

No, apreciado Peyton, no confío.

Argumento: en los grupos de backtest y renko se ha estado contrastando históricos de diferentes procedencias y revisando visualmente los históricos detectando "tipos" de fallos.

El resultado: desalentador. Nos hemos tenido que poner a crear históricos tomando trozos de aquí para allá. Hay que decir, no obstante, que del algún sitio hemos tomado la base y esa es del broker en el que menos anomalias hemos encontrado.

Otra cosa importante también es que no es lo mismo confeccionar históricos de, por ejemplo 5 minutos que hacer históricos de tick a tick (que permiten guardar el spread y trabajar con spread variable), que eso es todavía más jodido.

Un abrazo.

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**Fxgod** · 11:51,

Yo tengo otra pregunta. ¿Que interes tiene un broker en que te salga mas un backtest?

Por ejemplo, seria mas logico que el backtest te salta bien, abras la cuenta y ahi es donde la cosa cambia. Pero entiendo que si el BT no te sale bien ¿Porque ibas a abrir una cuenta con ellos?

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**indovinello** · 16:14,

Iniciado por Fxgod

Yo tengo otra pregunta. ¿Que interes tiene un broker en que te salga mas un backtest?

Por ejemplo, seria mas logico que el backtest te salta bien, abras la cuenta y ahi es donde la cosa cambia. Pero entiendo que si el BT no te sale bien ¿Porque ibas a abrir una cuenta con ellos?

No lo sé, FxGood, los hechos están ahí. Sólo hay que tomar el histórico de 10 años de diferentes broker y mirar si tienen el mismo Nº de barras, si tu sistema da los mismos resultados, etc.

Por otra parte, ¿igual con esos históricos la mayoría de sistemas dan mejores resultados? ¿por qué tendrían que salir peores? Yo no me atrevo a decir que van a salir peores.

Ja, ja, recuerdo el comentario de alguien que trabaja con pinbars que me dice a menudo que en el histórico aparecen muy bonitas y el suda para encontrarlas iguales en real

Un abrazo.

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**Mabbiii** · 18:03,

El argumento de que en el momento te muestren lo que verdaderamente ocurre, y luego lo cambien para que no puedas hacer buenos backtesting no lo veo muy claro. Para mí tendría más sentido a la inversa en el caso de un broker con mesa de dinero. Esto es, que te muestren en el momento las velas falseadas, con señales que en realidad no se están produciendo (así tú entras al mercado con una señal que en realidad no se está dando) y si te sale mal se lo llevan ellos. Y luego con el tiempo ponen las velas bien y aquí no ha pasado nada.

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**PIPera** · 04:11,

Iniciado por Mabi

El argumento de que en el momento te muestren lo que verdaderamente ocurre, y luego lo cambien para que no puedas hacer buenos backtesting no lo veo muy claro. Para mí tendría más sentido a la inversa en el caso de un broker con mesa de dinero. Esto es, que te muestren en el momento las velas falseadas, con señales que en realidad no se están produciendo (así tú entras al mercado con una señal que en realidad no se está dando) y si te sale mal se lo llevan ellos. Y luego con el tiempo ponen las velas bien y aquí no ha pasado nada.

Yo creo que respaldo tu teoria. Pienso que no tiene sentido. ¿Como sabe el broker lo que es bueno para todo el mundo? Quiero decir, hay sistemas que tienen un gatillo y un setup, otros otro, etc. Entonces que sentido tiene falsear las velas? Quizas haya sistemas que ni se fijen en las velas y deformar un poco alguna apenas lo altere. No seria demasiado dificil contentar a todos?

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**jecarjecar** · 16:06,

Hola Peyton. Contestando tu pregunta no son muy de fiar hay datos y datos partiendo de la base que cuando te descargas los históricos del data center , en el 99% te los bajas de los servidores de metaquotes, el otro 1% es alpari concretamente. Alpari NZ
Que diferencia hay entre los datos de metaquotes y alpari nz, pues tr diria que apreciable y lo gana alpari en calidad pero ojo no quiere decir que los de alpari sean perfectos por que no lo son pero en calidad comparandolos con los otros si lo son.
Los históricos de alpari nz tambien tienen huecos y algunos de dias, que hay que arreglar pero aun arreglando los huecos no pienses que los backtest seran ya fiables al 100% infliyen muchos otros aspectos.
Recomendaciones: cuanto mas bajes en la temporalidad menos fiable son recomiendo en lo posible no bajar de 15min y no utilizar todo el historico ya que cuanto mas atras vayas peor estan yo utilizo solo los ultimos 6 ó 7 años.

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