Tema: Creación de un EA inteligente

Yo tampoco no se nada de programación pero me llamó mucho la atención de como ha progresado la programación y sobretodo en el trading, imagino que con ese tipo de programación se hará el TRADING DE ALTA FRECUENCIA, si bien es cierto gran parte del dinero grande es movido por robots y he visto órdenes al mercado entrar en una secuencia tan precisa y rápida que ningún humano puede hacer.
Yo no me quiero liar mucho con la programación ya que a las justas puedo conmigo mismo, jaja pero derrepente en un futuro no se, se vuelva tan común y popular que posiblemente y derrepente diriamos: "Se acuerdan cuando hacian trading manual, que locura no? "

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Bueno aquí está la segunda parte en la creación de un robot con inteligencia artificial que últimamente están de moda y según dicen es el trading del futuro.
DISEÑO DE MODELOS PREDICTIVOS
Entonces contando con todas las piezas ya exquisitamente seleccionadas es cuando seleccionamos el modelo predictivo que va a detectar una eficiencia del mercado y con ello fabricaremos un robot para ser usado en el mercado.
Tomamos todas las inputs de nuestro robot y machine learning que son algoritmos que van a formar las reglas del robot (Regla1, regla2, regla3) que al cumplirse esas reglas ya tenemos el 50% de nuestro robot personalizado. Al mismo tiempo podemos crear otro robot con las reglas 4, regla 5, regla 6) y asi sucesivamente la cantidad de robots que quisiéramos crear. Ya eso se crea en el segundo paso de inteligencia artificial con una serie de algoritmos especialmente creados para robots.
Una de las dificultades que tenemos a la hora de programar un robot con el lenguaje algorítmico es intentar diferencias lo que es ruido y lo que no lo es. Y como podemos diferenciar eso, bueno, uno de los pasos es catalogar y seleccionar de la minería de datos del mercado y extraer información de indicadores que son cuidadosamente seleccionados.
Hasta aquí ya hemos hablado de la selección de las entras necesarias para crear el robots, también hemos hablado de la necesidad de crear los algoritmos necesarios para crear reglas para programar al robot, también hemos hablado de la problemática de los ruidos y cómo podemos mitigar un poco sus efectos negativos a la hora de programar pero con todo esto no es suficiente para que nuestro robot que piense por si solo, no hemos pensado en el sentido de que voy hacer una estrategia de que a la apertura del mercado americano que cuando el mínimo o máximo en un precio determinado pero no, nuestro robot no está aún preparado para eso. Hemos usado inteligencia artificial para que busque ineficiencias del mercado y que nos programe directamente a los robots que van a explorar al mercado y estos robot funcionan y dan resultado pero podemos hacerlo mejor. COMO? Con una tecnología que se llama ENSAMBLADO en donde funciona el lema que dice que el TODO es mayor que la suma de sus partes. Eso quiere decir que se hacen varios pequeños robots que al final se pueden integrar todos en uno solo si se quiere y trabajaran cada uno según para lo que fue programado pero todos apuntarán al beneficio de su creador.
Después de todo lo anteriormente mencionado a esos robots se los va a dotar de una red neuronal que nos va a servir para que sean dinámicos para que se puede adaptar a la volatilidad del mercado.

3.- ENSAMBLADO.
¿En qué consiste el ensamblado? Unifica. Como ya lo he dicho anteriormente, cada robot solo hace lo que lo han programado y el problema al ensamblarlo es que no se ponen de acuerdo, es como estar en una reunión de amigos a la hora de planear unas vacaciones, algunos quieren ir a la playa, otros a otro país, otros a un lugar turístico y no se ponen de acuerdo, el Ensamblado lo que intenta es poner a todos de acuerdo para que trabajen en armonía y que sus resultado sean mejor de cuando trabajaban por si solos, para eso está el ensamblado, obtiene de cada uno de los robots lo más importante y valioso.
Como vemos ya podemos ensamblar robots que pueden hacer traders con un alto porcentaje de aciertos y no importa si el mercado está en tendencia alcista o tendencia bajista o si está en rango, etc.

4.- REDES NEURONALES.
Este punto es muy importante y es justamente la parte en cómo se van a ADAPTAR los robots al mercado, que van a decidir en los régimen del mercado, si son dinámicos y eso significas que sus propiedades estadísticas están en continuo cambio através del tiempo para poder entendernos y podemos hablar de volatilidad y tendencialidad. Eso se puede medir estadísticamente y esto está en cambio continuo.

Entonces nosotros clasificamos muchos estados en el que puede estar el mercado y se puede crear un sistema que sea capaz de operar correctamente en un tipo de mercado determinado y se equivocara en un régimen de mercado que no es el suyo el robot va a operar mal, por ejemplo, si nuestro sistema es un sistema tendencial y hasta ahí el robot va operando bien y de pronto llega a un mercado que está plano o en rango el sistema operará mal. El sistema no está creado para eso. Esto es una idea de cuando hablo del régimen del mercado.
Entonces, Qué hacemos con las redes neuronales? Las redes neuronales se han utilizado siempre para intentar predecir los cierres de las cesiones y nunca ha funcionado pero si podemos usar las redes neuronales como detectoras, pueden detectar el entorno del mercado en el que estamos y decidir si estamos en un determinado entorno voy aplicar determinados sistemas de trading y desconectar los otros sistemas según la necesidad lo que auto creará un entorno adecuado para el trading.

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Hola amigos, estuve averiguando sobre los EAs y me interesa el tema de los robos inteligentes, osea no son los típicos robos que usan programación lineal sino que usan inteligencia artificial. Les resumo lo siguiente haber que les parece.

CREACIÓN DE UN ROBOT CON SISTEMA AUTOMÁTICO INTELIGENTE
Temas a Estudiar.
1._ Breve introducción al Trading Automático Inteligente.
2._ Diseño de sistemas predictivos.
3._ Ensamble.
4._ Redes Neuronales
5._ Resultados de operativas.

INTRODUCCIÓN AL TRADING AUTOMÁTICO
En Qué se diferencia el trading automático inteligente versus el trading automático clásico?
En el trading automático clásico los robots ejecutan instrucciones con las que lo hemos programados, tenemos una serie de reglas como son regla1, regla2 y regla 3 tan fijas y con eso cuando se cumplen las condiciones entramos al mercado. Ese es el trading automático clásico que tiene los inconvenientes como rígidos y no aprenden y le falta un componente y ese componente es un componente humano de adaptarse al mercado, de aprender de el con la nueva información que va llegando y eso es lo que a diferencia del trading automático clásico hace el trading automático “Inteligente” aporta.
En el trading automático inteligente los robots además de seguir las reglas y tener toda esta disciplina y la capacidad de operar todos los días las 24 horas del día a pesar de todo ello, los robots aprender de la información que les va llegando del mercado que es la principal característica del trading automático inteligente.
Como ven tiene lo mejor de los 2 mundos, tiene la disciplina de las órdenes programadas que ejecuta y al mismo tiempo es adaptativo como el humano que con el tiempo gana experiencia y deja un poco esa rigidez de los robots clásicos. Ese es el modelo de trading automático inteligente que intento explicar como funciona, donde podemos aplicar tecnología de inteligencia artificial , datos a la hora de analizar los mercados.

Nosotros como operadores humanos solo vemos una parte de los mercados, como se dice la sima de un iceberg cuando los mercados son más profundos y complejos pero toda esa complejidad no lo podemos ver nuestro cerebro no está diseñado para ver todo eso y absorberlo que para eso está los algoritmo de minería de datos, los algoritmos de inteligencia artificial para detectar todo eso, por lo tanto, con el trading automático inteligente lo que queremos conseguir es una ventaja en la calidad de nuestros traders y más cantidad de los sistemas y utilizando esta tecnología somos capaces de producir más sistemas y cuando hablamos de sistemas hablamos de sistemas de calidad.
Para empezar tenemos que separar dos cosas que son de suma importancia si queremos tener una operativa rentable y que tiene que ver con el riesgo y la predicción. Uno puede asumir el tipo de riesgo según su perfil o tipo de inversor, puedes estar asumiendo riesgos moderados o puede asumir riesgos suicidas en aras de conseguir más rentabilidad. Un poco hay que ajustar los criterios de riesgo y hay que definirlos. Con estos criterios hay que crear una cartera diversificada, aquí es muy importante que la diversificación que todos conocemos es la diversificación clásica esta que hay que buscar instrumentos relacionados o mejor aún inversamente co-relacionados y esto ya lo sabemos todos y solo usando técnicas de inteligencia artificial se puede conseguir diversificaciones mucho más potentes que la diversificación clásica que se puede conseguir en todos los libros de trading y blogs hablando de la diversificación. Y finalmente la gestión del capital o el crecimiento geométrico que es un tema muy interesante que son el apalancamiento en modelos y volumen y cuando me refiero a modelos me refiero a sistemas y estrategias o volumen de operaciones. Apalancándonos podemos conseguir un crecimiento geométrico del capital y aquí nuevamente la inteligencia artificial tiene mucho que aportar en esta parte, pero bueno esta es la parte del riesgo que hay muchísimo para hablar y que es la parte más importante del trading eso es cierto sin embargo no hacemos nada si no dominamos los “EDGE Discovery” y que es eso? Son los cimientos que tiene que ver con la planeación del mercado, diseño del modelo predictivo de nuestro EA , el ensamblado y redes neuronales.
Y para qué nos sirve todo esto? La respuesta es muy simple: VENTAJA. Es muy tonto entrar al mercado a jugar un juego sin un plan de acción, no tendrías ventaja y estarías condenado a perderlo todo. Entonces con la creación de un Ea inteligente lo que buscamos es una gran ventaja en los mercados financieros.

Empezamos por la selección de entradas y no significa las entradas con trade que hacemos todos nosotros manualmente, a las entradas que me refiero son los inputs de entradas de información que le vamos a dar a nuestros sistemas y es muy importante seleccionar aquellas entradas que son relevantes para resolver un problema.
La analogía que puedo hacer con relación a la selección de entradas es con un médico. El Médico antes de tener una idea del diagnóstico que va hacer primero le pregunta cosas como si fuma, hace deporte, si come bien o duerme temprano, no le pregunta que color es su camisa preferida, eso no es información relevante. Entonces es muy importante a la hora de diseñar sistemas de definir que entradas estamos utilizando.

1. LA SELECCIÓN DE ENTRADAS

Empezamos por el punto Nº1 que es la selección de entradas y eso nos lleva a pensar lo siguiente: “A más indicadores mejores entradas voy a conseguir”. Y la respuesta es NO. Y cuando hablo de indicadores me refiero a todo tipo de indicadores que son desde los indicadores técnicos, fundamentales o análisis de sentimientos, análisis de webs, etc.
Los indicadores pueden aportar una cantidad de señal e información del comportamiento del mercado pero también trae ruido y el ruido no se repite, el ruido tiene una característica no predictiva, en el futuro el ruido siempre va hacer diferente al del pasado.
Aportar indicadores así porque sí nos abre las puertas a lo que llamamos la Sobre optimización, es decir que adaptamos nuestros sistemas de trading al pasado, funcionan bien en el pasado, nos hacen unos backtesting muy buenos y cuando los ponemos con dinero real nos dan sorpresas y es porque estamos sobre optimizando y el principal motivo del fracaso es eso.
Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar todos los indicadores que son predictivos, que nos aportan información relevante y todos los demás fuera que no los necesitamos. De esta forma nos vamos haciendo una serie de piezas que son nuestros indicadores para cada serie temporal, para cada instrumento, etc.
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Hasta aquí la primera parte que tiene que ver con la selección de entras para programar el EA. Que cazen muchos pips en los mercados.

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