¿Qué es realmente la divergencia?

Vale, pero ¿y si la divergencia solo es una forma de decir que el mercado se está frenando?

Eso es muy probable. Pero entonces lo interesante sería ver si hay formas más precisas de medir ese frenazo, más allá de un cruce visual de líneas. Quizá una comparación entre la pendiente del precio y la del oscilador podría dar un indicador más adaptable y menos arbitrario.

Ya lo estás convirtiendo en un doctorado. Esto es Forex, no un seminario del MIT.

Y por pensar así, luego se preguntan por qué revientan cuentas. Entender el porqué de las cosas no es elitismo, es supervivencia. La mayoría quiere operar sin pensar. Pero el mercado no perdona la ignorancia.

¿Has probado trabajar con derivadas del precio en lugar de indicadores clásicos?

Sí, y es mucho más informativo. Ver el cambio de pendiente directamente te da una idea de cómo se está comportando la aceleración del precio, que es lo que los osciladores intentan imitar. Es más complejo al principio, pero te da un control mucho más fino del análisis.

Me parece que estás buscando una explicación demasiado perfecta para algo que es más arte que ciencia.

¿Y no será que llamamos arte a lo que todavía no hemos sabido explicar con ciencia? El trading tiene mucho de intuición, sí, pero eso no significa que no podamos modelarlo. Buscar estructura en el caos es precisamente lo que ha hecho avanzar la matemática, la física... y sí, también el trading.

A mí me gustaría ver un código o modelo que detecte divergencias reales con lógica detrás. Hasta ahora todo es visual y subjetivo.

Estoy en ello. Estoy armando una función que compara la integral del movimiento del oscilador con la del precio para ver si hay desfasajes significativos. La idea es medir energía relativa, no solo puntos altos y bajos. Veremos si da algo útil.