Herramientas

Versión para imprimir

Suscribirse a este tema…

Visualizar

Cambiar a modo lineal

Cambiar a modo híbrido

Usando modo hilado

Ver modo hilado

Mensaje anterior Próximo mensaje

00:26, #1

tacticat

Ver perfil

Ver mensajes del foro

View Blog Entries

Reputación:
Poder de reputación: 10

Mensajes: 77

Créditos: 1.989

Un EA con 'buen comportamiento'

Hola a todos.

Este es un tema 'hijo' de uno anterior que he creado en un foro américano, espero ser bien acogido en este foro en español para poder trabajar con compatriotas y personas que conocen mi idioma natural. (¿Por qué alguien vende un sistema altamente rentable? Why Would Someone Sell a Highly Profitable System? @ Forex Factory ).

Allí varios miembros del foro han mostrado interés para que me ayude a validar este EA de buen comportamiento. Voy a publicar aquí las cosas relacionadas con el mismo, los detalles de EA y especificaciones y, espero, obtener muy buenos resultados para mi y para los que me acompañen.

Un sistema automático de buen comportamiento

Para empezar definamos un EA (sistema) con buen comportamiento. Una posible definición podría ser así:

1) ¿Es rentable en el largo plazo (años), y en términos más cortos. Otra forma de decirlo es que usted gana más días que no, es difícil perder durante una semana y casi imposible perder durante un mes.

2) Opera en muchos símbolos (moneda, los metales y los índices), con una única configuración que se ejecuta sólo una instancia de la EA (en un solo gráfico).
Necesitamos muchos símbolos porque la lógica subyacente tiene que ser simple y general. Que operan en muchos símbolos significa que somos menos dependientes de un solo par de moda o tener un comportamiento específico ... eso es bueno. Tenerlo en un solo gráfico es una necesidad en un entorno de producción, que no queremos mantener 30 gráficos abiertos!.

3) Opera con frecuencia, digamos 4 operaciones por día. Tenemos que conocer y mantener las estadísticas pertinentes y ser capaz de detener pronto si el sistema se va "fuera de la pista".

4) Stops frecuentes, si alguien te muestra una gráfica de la ganancia sin pérdidas obviamente está haciendo trampa. Cuanto más stops tenga mejor con el fin de contar con datos estadísticamente relevantes.

5) La pérdida máxima (o mejor caída desde el pico máximo de la equity anterior) tiene que ser controlada y conocida. Cuantas menos sorpresas, mejor.

6) Todas las operaciones tienen TP y SL de seguridad, para minimizar los desastres

7) En caso de algún tipo de recuperación de una operación (compensación, hedging, martingala) siempre va a ser limitado en el número de ordenes y volumen adicionales.

Cuando codifico un EA trato de construirlo así. Esta definición puede ser discutida, pero asumo todo el mundo le gustaría tener algo así.

¿Cómo funciona el EA del que vamos a tratar?
Esta EA utiliza filtros que no están basadas en el precio. Estoy corriendo cuentas demo con distintos sistemas estándar (cruces MA, Heiken-Ashi, ...) y el desempeño actual de los sistemas que se ejecutan en todos los pares nos darán las condiciones de 'filtrado'.
También exploro valores de las noticias y el sentimiento de la comunidad para todos los pares (en aquellos que no tenemos los datos que necesitamos los calculamos a partir de los básicos para calcular los valores sintéticos). Todos esos cálculos y verificaciones se realizan en un servidor linux que mantengo contratado en la nube.

El EA:
- Se carga en un solo gráfico de un minuto, por lo general un gráfico de la recepción de ticks frecuentes, por ejemplo EURUSD.

- El EA comprobará cada minuto algunos indicadores clásicos (RSI, MAs) para cada par (24 pares de divisas, oro y plata) y decidir si es un buen momento para comprar (pej. símbolo está sobrevendido) o si es un buen momento para vender.

- Si una de estas condiciones aparece la EA se comunicará con el servidor linux, y allí 3 filtros adicionales se aplicarán teniendo en cuenta:

noticias para ese símbolo, pasado y futuro,
valores y sentimientos de la comunidad
correlación con otros sistemas para dar indicación del estado actual del símbolo (más sobre esto en próximos posts)

- El servidor 'puntuará' la señal y responderá a la EA si una orden se puede abrir y además también le dará una indicación de la "calidad" de la señal.
Podemos tener HQ (alta calidad) y LQ (baja calidad) de señales y la EA puede ser configurado para usar más volumen de operación en las HQ o de ignorar LQ.

- Si la respuesta es positiva desde el servidor el EA abre inmediatamente la orden y desde ese momento el control de la operación se realiza por el EA. TP y SL se establecerán tras la apertura de la orden.

- Si el precio se mueve a nuestro favor esperamos a llegar a TP

- Si el precio va en la mala dirección marcada en la orden inicial se abrirán hasta 3 operaciones adicionales, incrementando el volumen un poco, pero se mantiene la SL inicial .

- Esas órdenes adicionales serán cerradas si es posible con pequeños beneficios, para minimizar el riesgo.

Optimización, datos sobre BT y resultados esperados?
No. Lo siento. Ya es difícil hacer backtest de un EA multipar. Es casi imposible hacerlo cuando la EA requiere ayuda "extra" de un servidor web central donde ejecuto las correlaciones en línea con noticias, el sentimiento y otras EAs.
He estado corriendo la EA durante varios meses. En diferentes cuentas, tanto reales como demo, y con diferentes filtros de correlación.
Hasta ahora, la EA ha estado haciendo más de 10% al mes con retrocesos que nunca superaron el 15%. Tengo la esperanza de obtener resultados positivos consistentes.
El porcentaje de beneficio dependerá de qué tan agresivo se configura la EA pero se darán valores recomendados para las pequeñas cuentas (500 USD y 1.000 USD), y de ahí cada uno escala. El objetivo de esas configuraciones recomendadas será> 5% mensual para el crecimiento del equity.

Configuraciones específicas.
Veremos que con el tiempo. Sin embargo, algunas consideraciones hay que hacer.
Yo trabajo sólo con un par de brokers que ofrecen spreads aceptables en todos los pares, permitiendo que el tamaño mínimo de 0.01 lotes en los pares de divisas y con 1:500 de apalancamiento. Si el EA está en una cuenta con un broker que ofrece sólo los spreads decentes en 20 pares el EA tiene que ser ajustado sólo para operar estos (y perder algunas de las ventajas del resto de pares).
Convenciones de nombres, sufijos, prefijos, tamaño de la orden mínima, requieren también un tratamiento específico,.... todo esto no debería ser un problema.

Money Management?
Sin MM. En un escenario típico el trader revisa la configuración de una vez al mes y ajustes el volumen de operación para adaptarse a la nueva capital en la cuenta: eso es MM para mi.

¿Cuál es el trato para las personas interesadas?
- Obtendrán el EA, y tienen la libertad de utilizarlo para validar que el EA cumple las condiciones establecidas en la definición.
- Después de un mes, y sólo si el EA confirma su buen comportamiento y que están satisfechos pueden enviar una donación justa para ayudar a pagar el sistema linux contratado en la nube y toda la infraestructura necesaria.
- Un 'trade explorer' se ha creado en el foro americano para publicar todos las ordenes y el rendimiento estadístico.
- Cada vez que el EA pide al sistema de Linux para una nueva operación, se enviará el AccountNumber, voy a almacenar esa información en la base de datos central y de esa manera yo sé que está utilizando el sistema y puedo comprobar que la relación entre todos es justa.

Espero ganar de esta relación porque reuniré info estadística del rendimiento de EA en diferentes cuentas y brokers, si aparecen con el tiempo las donaciones, pues, perfecto porque yo estoy pagando por una infraestructura fuerte hoy y preferiría compartir el coste.

También me beneficiaré de las observaciones y comentarios en este hilo. Estoy seguro de que el EA actual puede mejorarse. Finalmente y a medida que vayamos ganando confianza mutua estoy abierto a compartir la fuente del EA y discutir los filtros aplicados en el sistema web.

Por supuesto que no estoy preocupado en absoluto de personas que crean nuevas cuentas para obtener el 1er mes sin dar nada a cambio, sin ayudar o colaborar, copiar las operaciones, o, o, ... Lo primero que necesitamos es validar que el EA se comporta como deseamos, vamos a preocuparnos más tarde si es un éxito!

¿Y ahora qué?
Veamos primero como responde la comunidad a un tipo de colaboración así. Necesito un poco de tiempo para, si hay interés, modificar el EA para que pueda marchar fácilmente con otros brokers (dígitos, etc.). Ya iré informando en este foro.

Gracias por su tiempo, si has llegado hasta aquí, fue un largo post!

t.
Foro de Forex Trading United

Última edición por tacticat; 12:22 a las Razón: mejorar la traducción de google :)

Citar

« Tema anterior | Próximo tema »

This website uses cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y política de cookies.

Necessary Preferences Statistics Marketing

Necessary

Preferences

Statistics

Marketing

Cookie Name

Purpose

Expiry

Type

Cookie Name

Purpose

Expiry

Type

Cookie Name

Purpose

Expiry

Type

Cookie Name

Purpose

Expiry

Type

Publi

Contáctenos

TradingUnited - Tu Foro de Forex

Archivo

Declaración de privacidad

Términos de servicio

↑

**tacticat** · 00:26,

Hola a todos.

Este es un tema 'hijo' de uno anterior que he creado en un foro américano, espero ser bien acogido en este foro en español para poder trabajar con compatriotas y personas que conocen mi idioma natural. (¿Por qué alguien vende un sistema altamente rentable? Why Would Someone Sell a Highly Profitable System? @ Forex Factory ).

Allí varios miembros del foro han mostrado interés para que me ayude a validar este EA de buen comportamiento. Voy a publicar aquí las cosas relacionadas con el mismo, los detalles de EA y especificaciones y, espero, obtener muy buenos resultados para mi y para los que me acompañen.

Un sistema automático de buen comportamiento

Para empezar definamos un EA (sistema) con buen comportamiento. Una posible definición podría ser así:

1) ¿Es rentable en el largo plazo (años), y en términos más cortos. Otra forma de decirlo es que usted gana más días que no, es difícil perder durante una semana y casi imposible perder durante un mes.

2) Opera en muchos símbolos (moneda, los metales y los índices), con una única configuración que se ejecuta sólo una instancia de la EA (en un solo gráfico).
Necesitamos muchos símbolos porque la lógica subyacente tiene que ser simple y general. Que operan en muchos símbolos significa que somos menos dependientes de un solo par de moda o tener un comportamiento específico ... eso es bueno. Tenerlo en un solo gráfico es una necesidad en un entorno de producción, que no queremos mantener 30 gráficos abiertos!.

3) Opera con frecuencia, digamos 4 operaciones por día. Tenemos que conocer y mantener las estadísticas pertinentes y ser capaz de detener pronto si el sistema se va "fuera de la pista".

4) Stops frecuentes, si alguien te muestra una gráfica de la ganancia sin pérdidas obviamente está haciendo trampa. Cuanto más stops tenga mejor con el fin de contar con datos estadísticamente relevantes.

5) La pérdida máxima (o mejor caída desde el pico máximo de la equity anterior) tiene que ser controlada y conocida. Cuantas menos sorpresas, mejor.

6) Todas las operaciones tienen TP y SL de seguridad, para minimizar los desastres

7) En caso de algún tipo de recuperación de una operación (compensación, hedging, martingala) siempre va a ser limitado en el número de ordenes y volumen adicionales.

Cuando codifico un EA trato de construirlo así. Esta definición puede ser discutida, pero asumo todo el mundo le gustaría tener algo así.

¿Cómo funciona el EA del que vamos a tratar?
Esta EA utiliza filtros que no están basadas en el precio. Estoy corriendo cuentas demo con distintos sistemas estándar (cruces MA, Heiken-Ashi, ...) y el desempeño actual de los sistemas que se ejecutan en todos los pares nos darán las condiciones de 'filtrado'.
También exploro valores de las noticias y el sentimiento de la comunidad para todos los pares (en aquellos que no tenemos los datos que necesitamos los calculamos a partir de los básicos para calcular los valores sintéticos). Todos esos cálculos y verificaciones se realizan en un servidor linux que mantengo contratado en la nube.

El EA:
- Se carga en un solo gráfico de un minuto, por lo general un gráfico de la recepción de ticks frecuentes, por ejemplo EURUSD.

- El EA comprobará cada minuto algunos indicadores clásicos (RSI, MAs) para cada par (24 pares de divisas, oro y plata) y decidir si es un buen momento para comprar (pej. símbolo está sobrevendido) o si es un buen momento para vender.

- Si una de estas condiciones aparece la EA se comunicará con el servidor linux, y allí 3 filtros adicionales se aplicarán teniendo en cuenta:

noticias para ese símbolo, pasado y futuro,
valores y sentimientos de la comunidad
correlación con otros sistemas para dar indicación del estado actual del símbolo (más sobre esto en próximos posts)

- El servidor 'puntuará' la señal y responderá a la EA si una orden se puede abrir y además también le dará una indicación de la "calidad" de la señal.
Podemos tener HQ (alta calidad) y LQ (baja calidad) de señales y la EA puede ser configurado para usar más volumen de operación en las HQ o de ignorar LQ.

- Si la respuesta es positiva desde el servidor el EA abre inmediatamente la orden y desde ese momento el control de la operación se realiza por el EA. TP y SL se establecerán tras la apertura de la orden.

- Si el precio se mueve a nuestro favor esperamos a llegar a TP

- Si el precio va en la mala dirección marcada en la orden inicial se abrirán hasta 3 operaciones adicionales, incrementando el volumen un poco, pero se mantiene la SL inicial .

- Esas órdenes adicionales serán cerradas si es posible con pequeños beneficios, para minimizar el riesgo.

Optimización, datos sobre BT y resultados esperados?
No. Lo siento. Ya es difícil hacer backtest de un EA multipar. Es casi imposible hacerlo cuando la EA requiere ayuda "extra" de un servidor web central donde ejecuto las correlaciones en línea con noticias, el sentimiento y otras EAs.
He estado corriendo la EA durante varios meses. En diferentes cuentas, tanto reales como demo, y con diferentes filtros de correlación.
Hasta ahora, la EA ha estado haciendo más de 10% al mes con retrocesos que nunca superaron el 15%. Tengo la esperanza de obtener resultados positivos consistentes.
El porcentaje de beneficio dependerá de qué tan agresivo se configura la EA pero se darán valores recomendados para las pequeñas cuentas (500 USD y 1.000 USD), y de ahí cada uno escala. El objetivo de esas configuraciones recomendadas será> 5% mensual para el crecimiento del equity.

Configuraciones específicas.
Veremos que con el tiempo. Sin embargo, algunas consideraciones hay que hacer.
Yo trabajo sólo con un par de brokers que ofrecen spreads aceptables en todos los pares, permitiendo que el tamaño mínimo de 0.01 lotes en los pares de divisas y con 1:500 de apalancamiento. Si el EA está en una cuenta con un broker que ofrece sólo los spreads decentes en 20 pares el EA tiene que ser ajustado sólo para operar estos (y perder algunas de las ventajas del resto de pares).
Convenciones de nombres, sufijos, prefijos, tamaño de la orden mínima, requieren también un tratamiento específico,.... todo esto no debería ser un problema.

Money Management?
Sin MM. En un escenario típico el trader revisa la configuración de una vez al mes y ajustes el volumen de operación para adaptarse a la nueva capital en la cuenta: eso es MM para mi.

¿Cuál es el trato para las personas interesadas?
- Obtendrán el EA, y tienen la libertad de utilizarlo para validar que el EA cumple las condiciones establecidas en la definición.
- Después de un mes, y sólo si el EA confirma su buen comportamiento y que están satisfechos pueden enviar una donación justa para ayudar a pagar el sistema linux contratado en la nube y toda la infraestructura necesaria.
- Un 'trade explorer' se ha creado en el foro americano para publicar todos las ordenes y el rendimiento estadístico.
- Cada vez que el EA pide al sistema de Linux para una nueva operación, se enviará el AccountNumber, voy a almacenar esa información en la base de datos central y de esa manera yo sé que está utilizando el sistema y puedo comprobar que la relación entre todos es justa.

Espero ganar de esta relación porque reuniré info estadística del rendimiento de EA en diferentes cuentas y brokers, si aparecen con el tiempo las donaciones, pues, perfecto porque yo estoy pagando por una infraestructura fuerte hoy y preferiría compartir el coste.

También me beneficiaré de las observaciones y comentarios en este hilo. Estoy seguro de que el EA actual puede mejorarse. Finalmente y a medida que vayamos ganando confianza mutua estoy abierto a compartir la fuente del EA y discutir los filtros aplicados en el sistema web.

Por supuesto que no estoy preocupado en absoluto de personas que crean nuevas cuentas para obtener el 1er mes sin dar nada a cambio, sin ayudar o colaborar, copiar las operaciones, o, o, ... Lo primero que necesitamos es validar que el EA se comporta como deseamos, vamos a preocuparnos más tarde si es un éxito!

¿Y ahora qué?
Veamos primero como responde la comunidad a un tipo de colaboración así. Necesito un poco de tiempo para, si hay interés, modificar el EA para que pueda marchar fácilmente con otros brokers (dígitos, etc.). Ya iré informando en este foro.

Gracias por su tiempo, si has llegado hasta aquí, fue un largo post!

t.

Foro de Forex Trading United