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Llevo meses desarrollando un sistema basado en rupturas de rango usando ATR de 14 periodos como filtro de volatilidad. No uso indicadores adicionales salvo una EMA de 20 solo como referencia visual. Lo interesante es que combino esto con una gestión de riesgo asimétrica: riesgo fijo de 1%, pero TP variable según expansión del ATR. Estoy obteniendo resultados bastante sólidos en H1.
¿No es básicamente un sistema de breakout más? ¿Dónde está la innovación? Todo el mundo intenta reinventar la rueda con el ATR. ¿Lo has probado en condiciones reales o solo en backtest con datos limpios?
Buena pinta. Me interesa lo de la gestión asimétrica. ¿Cómo defines el TP variable? ¿Usas múltiplos del ATR o hay algún criterio visual? Comparto la idea de operar solo con lo necesario, sin sobrecargar de indicadores.
TP = entrada + (1.8 * ATR
Sinceramente, todo esto suena muy bonito pero quiero ver números. ¿Tienes métricas? Winrate, RRR promedio, DD máximo. Si no hay datos, esto es solo humo bien redactado.
Resultados (6 meses, cuenta real
Wow! Con ese winrate y ese RRR te comes el mercado si mantienes la disciplina. Gracias por compartir. Me recuerda a los sistemas de volatilidad que usaba Linda Raschke pero más refinado.
¿No te pasa que cuando el ATR se dispara, el rango de entrada es tan amplio que se vuelve inviable? Yo tuve ese problema al intentar adaptar algo similar en días de alta volatilidad.
Exacto. En días post noticias, si el ATR se dispara, no entro. El sistema tiene una regla clara: si el rango supera 1.2x el ATR, no se opera. Se prioriza calidad antes que cantidad.
Me parece sensato. Muchos queman cuentas por no saber cuándo NO operar. Esa parte de tu sistema me parece clave. Lo que no entiendo es por qué no usar un poco de trailing, ¿no aumentaría beneficios?