Tema: Velas Range 19 + Order Flow

Iniciado por Ivan_M

No entiendo muy bien la pregunta. Creo que entendiste que solo se toma la entrada cuando se ejecutan 120 contratos, pero no tienen que ser 120contratos exactamente, pueden ser mas, pero no pueden ser menos de 100. Porque de 100 contratos en adelante es donde se producen los imbalance ¡esto es solo en el CL! El CL tiene una liquidez promedia entre 30 y 70 contratos (siempre hablando de level II) cuando aparece un bloque de 100+ contratos y ese bloque se rompe existe la posibilidad de que el precio tenga cierta continuidad en direccion del Break. Quedará en cada uno ir mirando la liquidez de los activos que quieran operar y ver cual es la liquidez promedia y con cuantos contratos se producen los imbalance.

Pongo un ejemplo de la ultima imagen.



Si vemos el level II tenemos en el BID 120contratos en el precio 53.21 si hubiera querido ir corto, deberia haber esperado a que esos 120contratos se ejecuten y aparezcan 120contratos del lado del BID en el Order Flow. Suponiendo que el precio baje a 52.20 y en el Order Flow no aparecieran esos 120contratos en los 52.21, eso nos dice que esos contratos son ordenes falsas (spoofing)

Si se rompen bloques de 200 a 300 contratos se prodia producir un movimiento fuerte, incluso un cambio de tendencia (dependiendo del contexto en el que se encuentra el mercado en ese momento) Lo maximo que vi en el CL fueron 600 contratos a la vista en el level II.

Si comparamos con la liquidez del ES, en el ES tenemos un promedio entre 800 y 1500 (ya no estoy siguiendo el ES, asi que eso puede variar) pero vi que de 2000+contratos se producen los imbalance.

En el GC la liquidez es muy poca, el promedio es de 10 a 50, 60 contratos y los imbalance se pueden producir de 80+ contratos yo diria de 90+ para estar seguro.

Por ultimo, el precio no reacciona de la misma manera en todos los activos por mas que hayan quebrado bloques grandes, asi que ademas de la tarea que tienen de testear con cuantos contratos se producen los imbalance tmb deberian de revisar como es que se comporta el mercado una vez quebrado esos bloques. Yo les dejo mi experiencia, pero obviamente no son datos suficientes y no me hago responsable de como utilice cada uno esta informacion. Desde el principio aclare que esto es backtesting, asi que hagan lo mismo antes de actuar en real XD.

Espero no haber dejado nada en el tintero, cualquier cosa me vuelves a preguntar. Suerte

CONSEJO: No obsesionarse con ir a buscar bloques, hay que acordarse que nos pueden meter ordenes Iceberg y las manos fuertes aprovechan esos bloques "jugosos" XD para dejarnos atrapados. Asi que otra tarea que tienen es aprender a detectar ordenes Iceberg.

Ok. Queda entendido!

Ahora otra pregunta, estoy tratando de analisar los futuros de las mayores pero ninguna divisa corre, ya he cambiado los contratos a los actuales pero aun asi no funciona, esta tarde el DX si movia, ahora no.

Lo mas curioso es que los instumento GC, ES y CL si mueven.







Sucede lo mismo contigo?

Saludos!

Foro de Forex Trading United

Iniciado por torres089

Hola Ivan_M!

Gran idea, ya que tu sabes mas de Level 2 tengo la duda de cuando hablas del break de 120 contratos, es decir cuando se ejecutan 120 contratos??

A ver si mejoro este tema y si logro lidiar con las velas renko/rango

Un saludo!

No entiendo muy bien la pregunta. Creo que entendiste que solo se toma la entrada cuando se ejecutan 120 contratos, pero no tienen que ser 120contratos exactamente, pueden ser mas, pero no pueden ser menos de 100. Porque de 100 contratos en adelante es donde se producen los imbalance ¡esto es solo en el CL! El CL tiene una liquidez promedia entre 30 y 70 contratos (siempre hablando de level II) cuando aparece un bloque de 100+ contratos y ese bloque se rompe existe la posibilidad de que el precio tenga cierta continuidad en direccion del Break. Quedará en cada uno ir mirando la liquidez de los activos que quieran operar y ver cual es la liquidez promedia y con cuantos contratos se producen los imbalance.

Pongo un ejemplo de la ultima imagen.



Si vemos el level II tenemos en el BID 120contratos en el precio 53.21 si hubiera querido ir corto, deberia haber esperado a que esos 120contratos se ejecuten y aparezcan 120contratos del lado del BID en el Order Flow. Suponiendo que el precio baje a 52.20 y en el Order Flow no aparecieran esos 120contratos en los 52.21, eso nos dice que esos contratos son ordenes falsas (spoofing)

Si se rompen bloques de 200 a 300 contratos se prodia producir un movimiento fuerte, incluso un cambio de tendencia (dependiendo del contexto en el que se encuentra el mercado en ese momento) Lo maximo que vi en el CL fueron 600 contratos a la vista en el level II.

Si comparamos con la liquidez del ES, en el ES tenemos un promedio entre 800 y 1500 (ya no estoy siguiendo el ES, asi que eso puede variar) pero vi que de 2000+contratos se producen los imbalance.

En el GC la liquidez es muy poca, el promedio es de 10 a 50, 60 contratos y los imbalance se pueden producir de 80+ contratos yo diria de 90+ para estar seguro.

Por ultimo, el precio no reacciona de la misma manera en todos los activos por mas que hayan quebrado bloques grandes, asi que ademas de la tarea que tienen de testear con cuantos contratos se producen los imbalance tmb deberian de revisar como es que se comporta el mercado una vez quebrado esos bloques. Yo les dejo mi experiencia, pero obviamente no son datos suficientes y no me hago responsable de como utilice cada uno esta informacion. Desde el principio aclare que esto es backtesting, asi que hagan lo mismo antes de actuar en real XD.

Espero no haber dejado nada en el tintero, cualquier cosa me vuelves a preguntar. Suerte

CONSEJO: No obsesionarse con ir a buscar bloques, hay que acordarse que nos pueden meter ordenes Iceberg y las manos fuertes aprovechan esos bloques "jugosos" XD para dejarnos atrapados. Asi que otra tarea que tienen es aprender a detectar ordenes Iceberg.

Foro de Forex Trading United

Iniciado por Ivan_M

Buenas a todos. Voy a crear este hilo para ir subiendo entradas del sistema que estoy backtesteando (Velas Range 19 + Order Flow)


En si, todavia no tengo los patrones definidos, pero el sistema podria tener 3 o 4 pasos. De mas está decir que esto se tiene que dar en S/R que cada uno considere importante (depende del sistema de analisis que cada quien utilice) Los que usen MarketProfile tendran sus niveles de S/R, los que usen PA tendran otros y asi.


Pasos:


1) Detectar Agotamiento al llegar a un S/R.
2) Detectar Velas RS / RB (Response Sellers/ Response Buyers)
3) Confirmar Entrada (Break o testeo al Break del VPoc Range)
4) Confirmar el punto 3 teniendo en cuenta el Level II.


EJEMPLO DE TRADE:





¿Que tome como soporte para validar el PASO1?




Y ademas estamos en zona de GAP y tenemos muy cerca del VAH trimestral de MarketProfile.

El trade en este momento se encuentra asi.



Estamos positivos en un ratio de 1:1.3

NOTA:



Habia que tener cuidado con el nivel 52.58 porque teniamos absorcion de compradores. En este momento está quebrando esa zona, pero están entrando ventas. Ya estoy pensando en ajustar stop a BE y ver que pasa de ahi.

Bueno, obviamente voy a ir creando un excel con las entradas y ver que resultados va arrojando. En las proximas entradas solamente voy a colgar 1 imagen marcando los 3 o 4 pasos para no saturar y 1 imagen para la salida.

En el caso que encuentre algun otro patron lo ire comentando, pero por el momento es esto:



Por ultimo, las entradas las marco en ninja porque se me hace mas facil capturar las imagenes (ya sabemos que el spread en MT4 es un factor a tener en cuenta, pero como esto no es scalping se puede obviar ese factor, la idea es tomar trades de 1 a 3dias y si dá para algo mas, mejor) no voy a hablar de gestion de riesgo porq cada quien tiene la suya lo que quiero ver con esto es que tan acertado es con respecto a la entrada y salida, en el excel pondre la cantidad de pips de stop y take Profti y el ratio obtenido para cada trade, pero todo en pips nada de Dinero.

Nada mas, preguntas, criticas y sugerencias son bien recibidas.

Hola Ivan_M!

Gran idea, ya que tu sabes mas de Level 2 tengo la duda de cuando hablas del break de 120 contratos, es decir cuando se ejecutan 120 contratos??

A ver si mejoro este tema y si logro lidiar con las velas renko/rango

Un saludo!

Foro de Forex Trading United

Actualizo. 2º entrada ganada, ratio 1/4.35 (stop loss 20pips / takeprifit 87pips). El cierre fue un poco antes de mi TP porque se veia un agotamiento y estabamos en la zona del VWAP.

Foro de Forex Trading United

Actualizo la situacion. 1º entrada en BE, la tuvimos a favor en un ratio de 1:3, pero al final se vuelve al precio de entrada, no me gustó nada y cerré.

2º entrada al mismo precio que la 1º.

En este caso la entrada fue hecha con haber detectado solo el paso 1 y 3. Me faltó la confirmación de la vela RB (mala mia) se tuvo que aguantar un retroceso, pero por ahora sigue positiva con un ratio de 1:1.



Mientras se mantenga el soporte lo voy a seguir comprando, aunque en el grafico diario veamos una vela bajista del dia de ayer sobre el minimo de esa vela estan apareciendo las compras.

Foro de Forex Trading United

Buenas a todos. Voy a crear este hilo para ir subiendo entradas del sistema que estoy backtesteando (Velas Range 19 + Order Flow)


En si, todavia no tengo los patrones definidos, pero el sistema podria tener 3 o 4 pasos. De mas está decir que esto se tiene que dar en S/R que cada uno considere importante (depende del sistema de analisis que cada quien utilice) Los que usen MarketProfile tendran sus niveles de S/R, los que usen PA tendran otros y asi.


Pasos:


1) Detectar Agotamiento al llegar a un S/R.
2) Detectar Velas RS / RB (Response Sellers/ Response Buyers)
3) Confirmar Entrada (Break o testeo al Break del VPoc Range)
4) Confirmar el punto 3 teniendo en cuenta el Level II.


EJEMPLO DE TRADE:





¿Que tome como soporte para validar el PASO1?




Y ademas estamos en zona de GAP y tenemos muy cerca del VAH trimestral de MarketProfile.

El trade en este momento se encuentra asi.



Estamos positivos en un ratio de 1:1.3

NOTA:



Habia que tener cuidado con el nivel 52.58 porque teniamos absorcion de compradores. En este momento está quebrando esa zona, pero están entrando ventas. Ya estoy pensando en ajustar stop a BE y ver que pasa de ahi.

Bueno, obviamente voy a ir creando un excel con las entradas y ver que resultados va arrojando. En las proximas entradas solamente voy a colgar 1 imagen marcando los 3 o 4 pasos para no saturar y 1 imagen para la salida.

En el caso que encuentre algun otro patron lo ire comentando, pero por el momento es esto:



Por ultimo, las entradas las marco en ninja porque se me hace mas facil capturar las imagenes (ya sabemos que el spread en MT4 es un factor a tener en cuenta, pero como esto no es scalping se puede obviar ese factor, la idea es tomar trades de 1 a 3dias y si dá para algo mas, mejor) no voy a hablar de gestion de riesgo porq cada quien tiene la suya lo que quiero ver con esto es que tan acertado es con respecto a la entrada y salida, en el excel pondre la cantidad de pips de stop y take Profti y el ratio obtenido para cada trade, pero todo en pips nada de Dinero.

Nada mas, preguntas, criticas y sugerencias son bien recibidas.

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