Yo no creo que sean de pocos pips la verdad. Ahorabien... yo creo que lo mejor sería cerrar la operación en lugar de la primera vela que cambie de color, cuando el CCI haga un giro hacia la dirección contraria.Iniciado por bosquimanos
Efectivamente a lo largo del dia la vela HA puede estar cambiando de color, pero el segundo filtro que es la media en 30 minutos corrige bastante el problema, no creo que los resultados del backtest cambiasen mucho. Y aun en el caso de conseguir un 65% de operaciones ganadoras quizas no compense las perdidas, ya que gran parte de las ganadoras son de muy pocos pips. SaludosForo de Forex Trading United
Efectivamente a lo largo del dia la vela HA puede estar cambiando de color, pero el segundo filtro que es la media en 30 minutos corrige bastante el problema, no creo que los resultados del backtest cambiasen mucho. Y aun en el caso de conseguir un 65% de operaciones ganadoras quizas no compense las perdidas, ya que gran parte de las ganadoras son de muy pocos pips. SaludosEl backtest de este sistema tiene el handicap de que vemos las velas Heikin Ashi a toro pasado, es decir, cuando ya esta finalizado el día. Sin embargo, a lo largo de una jornada puede cambiar el sentido de la HA. Por ejemplo, hoy mismo, y durante la mañana, la vela HA del EURUSD era alcista, y por tanto en teoría solo cogeríamos las señales al alza. Sin embargo ahora la vela ha cambiado a bajista, y solo cogeríamos señales bajistas. Al hacer el backtest mañana, solo cogeríamos las señales del que coincidan con el sentido de cierre, sin tener en cuenta los cambios producidos, por lo cual el bascktest no se ajustaría del todo a la realidad.Foro de Forex Trading United
Gracias a los que me habeis echado una mano con lo de las velas Heiken Ashi. No era cambiarlas de color simplemente, sino que el color correspondiera a las heiken ashi, y las velas fueran las normales. Haré lo que me comentaba la segunda persona que me contestó al cual le he agradecido la ayuda Batirtze (y al primero también Mas69 le doy las gracias), pondré las ohl y las haré más finas para ver el color. He encontrado esta web que parece que en el apartado heiken ashi están, pero cuando tenga un rato para darme de alta:
FxAim - Best Forex Heiken Ashi Indicators Collections
Respecto al plan B:
Sigo pensando que es una buena estrategia. Y sigo pensando que si tiene un buen % de aciertos solo habría que limitar las perdidas y desechar las entradas malas... cubrirlas? ufff... puede pasar lo que puede pasar... que creemos una red, rejilla o como quiera decirse... de todas formas eso pasaría pocas veces creo... la vela del día indicaría una tendencia, con el TF de 30 y la media de 30 la confirmaríamos aún más... y luego en 15 con el CCI y el MACD de cara... tenemos todos los números para que las entradas malas sean pocas... el porcentaje ya lo habeis dado. Para mí son pocas... ahora bien... yo casi preferiría, si la entrada es buena poner un stoploss de seguridad a pocos pips del beneficio... que me lo pilla... pues bueno... que no... que corra a favor... el stop loss hoy me hubiera ido bien mirad que ha pasado en el DAX en una entrada que he cogido:
De cuatro operaciones que he hecho con esta estragia tres bien, pero hoy ha pasado esto... menos mal que he estado atento y la he podido cerrar más o menos decente... creo que me hubiera ido bien un stop... hacer ahí lo que comentas Decano de cubrir... pues quizá me ha faltado la frialdad para hacerlo... pero mi reacción acostumbrado a los stops... y no tenerlo ha sido cerrar... si la hubiera doblado (si entro con 0.01, no puedo poner más que el doble... no 0.014 jejeje sería la hostia) pues quizá hubiera salido ganando...
Creo que la iré practicando más en demo y ya te iré informando DEcano y al resto... aunque conociendome se que la utilizaré en real... pero quizá ponga un stop al final de la última vela ... no lo sé... espero más opiniones y seguir aprendiendo de esta estrategia...
PD:Como cansa el tema de Grecia.... creo que como dependiendo de lo que digan sube y bajan los indices sobretodo... como tengan una cuenta en un broker se deben estar forrando...
Foro de Forex Trading United
Última edición por jmsetrader; 11-06-2015 18:29 a las
El backtest de este sistema tiene el handicap de que vemos las velas Heikin Ashi a toro pasado, es decir, cuando ya esta finalizado el día. Sin embargo, a lo largo de una jornada puede cambiar el sentido de la HA. Por ejemplo, hoy mismo, y durante la mañana, la vela HA del EURUSD era alcista, y por tanto en teoría solo cogeríamos las señales al alza. Sin embargo ahora la vela ha cambiado a bajista, y solo cogeríamos señales bajistas. Al hacer el backtest mañana, solo cogeríamos las señales del que coincidan con el sentido de cierre, sin tener en cuenta los cambios producidos, por lo cual el bascktest no se ajustaría del todo a la realidad.Perdonarme pero a mi ningún par ni indice de los que he mirado me da el 65% (si en 4 meses pero mirando 2 años baja al 55% aprox.), no me pidan que publique datos por que lo hago en papel "en cuanto tenga tiempo pasare alguno a excel", ademas he observado que la mayoria de las veces sales con menos de 20 puntos.
SaludosForo de Forex Trading United
Perdonarme pero a mi ningún par ni indice de los que he mirado me da el 65% (si en 4 meses pero mirando 2 años baja al 55% aprox.), no me pidan que publique datos por que lo hago en papel "en cuanto tenga tiempo pasare alguno a excel", ademas he observado que la mayoria de las veces sales con menos de 20 puntos.Si creo que llevas razón, asi supongo q algo no se nos escapa, porque suponiendo que no tuviéramos plan B, tendríamos:
35 x 50 = - 1750 puntos de perdidas por cada 100 operaciones.
Con lo que nos quedarían 65 operaciones que para que el sistema fuera BE:
1750/ 65 = 26,92 puntos de media por operación ganadora.
Como se ve este dato es menor, que usando el plan B.
SaludosForo de Forex Trading United
Si creo que llevas razón, asi supongo q algo no se nos escapa, porque suponiendo que no tuviéramos plan B, tendríamos:Permitidme que me una, me está pareciendo una estrategia interesetante.
En esto último que afirmas, o no lo veo o se escapa algo.
Si las entradas con plan B suponen 6 operaciones, tenemos que de las 35, ahora solo hay 29 malas.
¿hemos mejorado el % de ganadas/perdidas? si
Pero como la perdida en caso de entrar en plan B es mayor que si dejamos las periddas del Plan B. Si asumimos, lo que comentaban los compañeros, que las perdidas son de mas del doble, Hemos ganado % de acierto, y perdido dinero.
¿estoy en lo cierto o se me escapa algo?
Un saludo,
PD: Lo acaba de comentar Pikota
35 x 50 = - 1750 puntos de perdidas por cada 100 operaciones.
Con lo que nos quedarían 65 operaciones que para que el sistema fuera BE:
1750/ 65 = 26,92 puntos de media por operación ganadora.
Como se ve este dato es menor, que usando el plan B.Foro de Forex Trading United
Permitidme que me una, me está pareciendo una estrategia interesetante.De cada 100 operaciones
- 65 ganan
-35 pierden (pasan al plan b)
Bueno, pues os digo que de todas las veces que yo he tenido que usar el plan b, el 19% de esas veces ha acabado en verde. Con lo que tenemos:
35 operaciones ------ 19%------->>> 6.65 operaciones en verde. Redondeemos a la baja. 6.
6 operaciones malas que hemos recuperado con la segunda entrada. Y nos da:
6 + 65 = 71 operaciones buenas.
Resumen: Hemos pasado de un porcentaje inicial del 65% de efectividad al 71%.
¿Hemos mejorado en algo?
Saludos
En esto último que afirmas, o no lo veo o se escapa algo.
Si las entradas con plan B suponen 6 operaciones, tenemos que de las 35, ahora solo hay 29 malas.
¿hemos mejorado el % de ganadas/perdidas? si
Pero como la perdida en caso de entrar en plan B es mayor que si dejamos las periddas del Plan B. Si asumimos, lo que comentaban los compañeros, que las perdidas son de mas del doble, Hemos ganado % de acierto, y perdido dinero.
¿estoy en lo cierto o se me escapa algo?
Un saludo,
PD: Lo acaba de comentar Pikota
Foro de Forex Trading United
Evidentemente un % del 71% es muy bueno, pero como has comentado todo depende de la ganancia media y la perdida media, es decir del ratio.Quiero ofreceros unas cifras para que veais que hemos mejorado la estrategia inicial con esta segunda entrada.
En el primer post comenté al final del mismo que esta estrategia (sin tener en cuenta el plan b) se movía entre un 65% y un 70% de efectividad. Vamos a tomar el valor más bajo de estos. El 65%. Un sistema con un 65% es ya de por sí muy bueno. Si se hace evidentemente buen uso del ratio, de la gestión de dinero, etc.. Así como un sistema con un 99% de efectividad puede ser desastroso según se utilice (martingalas, d'alemberts etc) ya que un solo fallo te puede echar a la bancarrota.
Bueno pues si nuesto sistema parte con un 65% tenemos:
De cada 100 operaciones
- 65 ganan
-35 pierden (pasan al plan b)
Bueno, pues os digo que de todas las veces que yo he tenido que usar el plan b, el 19% de esas veces ha acabado en verde. Con lo que tenemos:
35 operaciones ------ 19%------->>> 6.65 operaciones en verde. Redondeemos a la baja. 6.
6 operaciones malas que hemos recuperado con la segunda entrada. Y nos da:
6 + 65 = 71 operaciones buenas.
Resumen: Hemos pasado de un porcentaje inicial del 65% de efectividad al 71%.
¿Hemos mejorado en algo?
Saludos
Como bien decías un sistema con un 99% puede ser desastroso y sin embargo otro con un 20% de aciertos puede ser la bomba de bueno.
Cogiendo los datos que has dado de ejemplo , si tenemos de 100 operaciones 29 operaciones malas , y cada una de ellas pierde 130 puntos , entonces :
29 x 130 = - 3370
Para que el sistema fuera BE, las 71 operaciones ganadoras de media tendrían que ganar :
3370 / 71 = 53,09 puntos de media.Foro de Forex Trading United
A la primera pregunta y siguiendo el mismo criterio la respuesta seria, para darle una tercera oportunidad. Y la segunda pregunta, "perdón por el error" seria 0,9 + 1 que ya tenemos total 1,9 para quedar empate.Muy buenas bosquimanos. ¿Por qué piensas que habría que volver a comprar? Y ¿por qué concretamente a 1.9 lotes?
Saludos
Es decir que si a la tercera sale la operación 1,9 x 150 = +285
1,4 x 200 = -280
Total +5 que no da ni para las comisiones.
SaludosForo de Forex Trading United
Quiero ofreceros unas cifras para que veais que hemos mejorado la estrategia inicial con esta segunda entrada.
En el primer post comenté al final del mismo que esta estrategia (sin tener en cuenta el plan b) se movía entre un 65% y un 70% de efectividad. Vamos a tomar el valor más bajo de estos. El 65%. Un sistema con un 65% es ya de por sí muy bueno. Si se hace evidentemente buen uso del ratio, de la gestión de dinero, etc.. Así como un sistema con un 99% de efectividad puede ser desastroso según se utilice (martingalas, d'alemberts etc) ya que un solo fallo te puede echar a la bancarrota.
Bueno pues si nuesto sistema parte con un 65% tenemos:
De cada 100 operaciones
- 65 ganan
-35 pierden (pasan al plan b)
Bueno, pues os digo que de todas las veces que yo he tenido que usar el plan b, el 19% de esas veces ha acabado en verde. Con lo que tenemos:
35 operaciones ------ 19%------->>> 6.65 operaciones en verde. Redondeemos a la baja. 6.
6 operaciones malas que hemos recuperado con la segunda entrada. Y nos da:
6 + 65 = 71 operaciones buenas.
Resumen: Hemos pasado de un porcentaje inicial del 65% de efectividad al 71%.
¿Hemos mejorado en algo?
SaludosForo de Forex Trading United
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