Hola krhamer. Te comento de manera rápida una posible solución para los gaps. Como ya se ha comentado por el hilo, sería neutralizar la operación. Supongamos que hemos entrado en largo en la entrada original. Con 1.0
lotes. Entramos en una primera
cobertura en corto con 1.4 lotes. Volvemos a entrar en cobertura en largo con 1.0 lotes. La hora del cierre se aproxima y estamos a punto de entrar en una nueva cobertura en corto. En teoría y según marca la
estrategia sería con 1.4 lotes, ¿correcto? Pero estamos no tenemos claro que se salga de las coberturas antes del cierre del mercado, pues lo que se podría hacer es entrar en dicha cobertura en corto igualando el lotaje que llevamos en largo. En vez de entrar con 1.4 lotes, lo hacemos con 0.6. Esto unido a los 1.4 que ya teníamos suman 2.0 lotes, los mismos que tenemos en largo. Con esto lo que hacemos es "congelar" la operativa frente a un gap que puede que no nos beneficie. Al día siguiente, cuando vayamos a retomar la operativa podemos escoger en que momento hacerlo. Para eso podemos hacerlo inmediatamente despues del gap, para aprovechar una posible rectificación del mismo, esperar una
señal como si fuera el
plan A, o dejarlo para una
noticia que se espere durante el día que pueda sernos beneficiosa. Una vez que decidimos el momento en el que entrar, ¿con cuánto lo hacemos? Pues con lo que falte para completar dicha cobertura. En este caso 0.8 para completar los 1.4 que necesitamos. Y la dirección puede ser en largo o en corto. Da igual.
Espero te haya quedado mas o menos claro.
Saludos