Tema: ¿Funcionan las estadísticas en el trading? Opiniones y debate con ejemplos reales

Hola, Soy matemático, así que me gusta que cada cosa tenga su explicación matemática. Uso distintos enfoques estadísticos en mis sistemas de trading, desde soporte/resistencia (para analizar qué niveles tienen mayor probabilidad de respetarse

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Estadísticamente, seguir la tendencia te da mejores probabilidades... y eso es básicamente todo. Dices que en acciones hay más margen para aplicar matemáticas. ¿Por qué?

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Justamente eso es lo que él discute. Dice que en cualquier momento, la probabilidad de que el precio suba o baje está tan cerca del 50% que no se puede construir un modelo rentable sólo con estadística. Por ejemplo, estudias cuántas velas alcistas seguidas puede hacer el mercado antes de una bajista. Supón que descubres que el máximo son 13. Entonces, ¿crees que es seguro abrir un corto en la novena o un largo en la quinta? Sobre lo de las acciones: no soy muy experto, pero él dice que en ese mercado sí se puede construir un modelo estadístico con ventaja significativa. Wookey

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Si eso es verdad (y es posible que lo sea

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No sé si es verdad o no, por eso vine aquí a preguntar. Los desequilibrios tienen que existir, si no el precio no se movería. La cuestión es si podemos detectarlos con nuestros datos y si hay patrones que realmente tengan peso estadístico. Forex es el patio de recreo de los grandes bancos. En acciones todavía hay trading humano, sobre todo en operaciones a medio y largo plazo, tanto de inversores particulares como de fondos. Ahí se comercian patrones, y por eso funcionan. En Forex es otra historia. Dominan los grandes bancos, incluidos los centrales, que muchas veces operan por motivos distintos al simple beneficio de una operación. No les importa que veas una mariposa perfecta y pienses que el precio debe caer... si necesitan comprar 5 mil millones de euros, lo harán. Además está el tema de la manipulación. Es sabido que los bancos ganan bastante con operaciones de cambio. Supón que una empresa multinacional necesita cambiar 3 mil millones de dólares a euros para pagar impuestos. Llama a su banco y este hace la operación. Pero el cliente recibe el tipo de cambio de cierre del día, el llamado fix. Por eso verás picos extraños en el precio cerca de esa hora: son los bancos empujando el precio en la dirección que les conviene. Solo con mover el precio 10 pips más arriba, la empresa paga 4 millones más y el gerente del banco se lleva su buen bono. Wookey

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Totalmente de acuerdo. Hay tanta gente operando el EUR/USD por razones distintas que se genera aleatoriedad. Pero incluso en ese caos pueden existir ciclos repetitivos que den una mínima ventaja. El gran reto es lograr que esa ventaja compense los costes de operar. Estoy planeando hacer backtesting de más de 5 años con EAs simples, como hizo tu amigo. No para crear un EA rentable, sino para ver si realmente el mercado es aleatorio o no en el largo plazo. Si quieres, comparto los resultados cuando tenga algo útil.

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Para mí, las estadísticas son lo único que sirve. Sin ellas no sabría cómo operar. Ya sea en backtesting o analizando resultados en tiempo real, me resultan indispensables. "Para sostener, primero debes soltar. Déjalo ir." - Lao Tzu

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Tu amigo tiene razón en que el mercado tiene un 50% de posibilidades de ir hacia arriba o abajo. Forex es simétrico. ¿No es eso ya un dato estadístico significativo? Si el mercado fuera un paseo aleatorio, ¿cómo explicarías que E/U y G/U estén tan correlacionados y U/J no, cuando los tres tienen USD en común? Al final del día, ¿realmente importa si la tendencia alcista es por fundamentales o por azar mientras tú estés dentro y a favor? Usar estadísticas para predecir dirección me parece inútil. Pero para otras cosas, como patrones técnicos, sí que funcionan. Sin codicia. Sin miedo. Solo matemáticas.

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¿Tu amigo probó usando Monte Carlo en distintos marcos de tiempo? tradewith60

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Nunca dije que el mercado sea un paseo aleatorio, ni lo creo. El mercado cambia de equilibrio a desequilibrio. Cuando está en equilibrio se comporta de forma aleatoria y puedes usar reversión a la media. Pero cuando deja de estar en equilibrio, entra en tendencia. El problema es que no podemos detectar de forma confiable cuándo va a cambiar. Por ejemplo, encuentras que el patrón Harami alcista funciona bien en los últimos meses. Pero mi amigo insiste en que, a largo plazo, la probabilidad de que funcione es 50%. Así que si funcionó en los últimos 6 meses, en los siguientes 6 podría darte pérdidas para equilibrar. Wookey

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