Tema: Cómo calcular la relación riesgo/recompensa en trading: consejos de expertos y errores comunes

Hola, Entiendo perfectamente cómo funciona el apalancamiento, el cálculo de pips, el margen, etc., pero sigo sin tener del todo claro cómo calcular la relación riesgo/recompensa. Tengo claro cuál es mi riesgo, pero ¿cómo se calcula la recompensa? ¿Se hace usando soportes y resistencias, pivotes, etc.? ¿Cómo lo hacen los traders experimentados? ¿Dejan simplemente que la operación siga su curso si va en positivo y cruzan los dedos? ¿Cómo tienen en cuenta los retrocesos en el cálculo? ¿Esto es algo que se aprende con la experiencia o existe un método concreto? Gracias!

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Creo que cada trader usa distintas proporciones de riesgo/recompensa. Yo, por ejemplo, con una de mis estrategias abro dos posiciones pequeñas y pongo diferentes niveles de take profit en cada una, así aseguro beneficios en etapas. Además, cuando puedo, muevo el stop a punto de equilibrio. Hay muchas formas de hacerlo, tienes que probar y ver qué es lo que mejor te funciona.

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Ningún profesional calcula su riesgo/recompensa antes de operar. Eso es más bien un cálculo de gestión de riesgo a largo plazo para evitar la quiebra. Por ejemplo, un gestor de riesgo puede analizar el peso de riesgo de un trader para determinar sus límites diarios, y a partir de su histórico de operaciones estimar un ratio riesgo/recompensa aproximado. ¿Por qué querrías saber cuál es tu R/R? Algunos se dedican a enseñar esa basura solo para forzar a los traders a poner stop loss. Mi consejo profesional: si vas a usar stop loss, mejor ni entres al mercado. En el mercado de divisas, que funciona entre bancos y fuera de bolsa, a veces no hay liquidez por la incertidumbre. En esos momentos, da igual dónde pongas el stop, un simple movimiento te saca de la operación. Primero entiende bien la estructura de los mercados antes de meterte en ellos.

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Lo más importante ya lo hiciste: definir tu riesgo. No trates de adivinar la recompensa solo para cuadrar una proporción arbitraria. Debes tener una expectativa razonable de beneficio suficiente para mantener una expectativa positiva. No arriesgues 51 pips para buscar solo 11 pips justo antes de una fuerte resistencia. En mercados con tendencia, no te obsesiones con la recompensa. Poner expectativas fijas solo te llevará a salir antes de tiempo sin sentido. Sigue tu sistema y sal cuando tu plan lo indique. Y no te engañes: si no usas stop loss, no has definido tu riesgo.

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Exacto. El problema de los traders apalancados es que calculan su ROI en función del margen usado. Muchos lo hacen y los vendehumo lo usan para presumir de resultados. Déjame aclararte algo: los traders profesionales calculan su ROI en base al "valor en riesgo", que es la forma correcta de medir el rendimiento. Un 11% de ROI parece espectacular si operas con apalancamientos del 401%, ¿verdad? Pero la pregunta real es: ¿cuánto había realmente en riesgo? En cuanto a los stops, es una forma de limitar pérdidas, sí, pero solo sirve si dejas la posición sin supervisar. Los profesionales nunca dejan operaciones abiertas sin vigilancia. ¿Dejarías a tus hijos solos? El mercado de divisas nunca duerme. Si dejas posiciones sin atender, es como jugar al casino. Y dejar que los dealers vigilen tus stops es peor aún. Es como darles las llaves del banco a los ladrones. Piénsalo bien.

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Te entiendo perfectamente. Trabajé en una mesa de trading varios años, teníamos gestores de riesgo, quants, límites mensuales de pérdidas y sabíamos en todo momento nuestro VAR individual y del grupo. Y entiendo que tú seas profesional como dices en tus primeros mensajes, me alegro por ti. En el mundo minorista donde estamos los demás, rara vez tenemos spreads fraccionarios o elección de ejecución, y a veces mantenemos operaciones durante horas, días o semanas. Al final, nos dormimos y usamos stops para proteger posiciones. No tenemos oficina porque ya estamos en casa. Es verdad que casi nadie aquí habla de cuánto arriesga de su cuenta para obtener sus beneficios, y es una pena. Ni siquiera nos ponemos de acuerdo en cómo contar los pips en varias operaciones, imagínate los términos de trading. En mi experiencia, es muy raro que alguien tenga un stop mental y lo ejecute fielmente llegado el momento. Estamos en la era de los ordenadores: deja que la máquina ejecute lo que tú ya decidiste. Estar pegado a la pantalla suele ser enemigo de la disciplina.

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No puedes saber la recompensa hasta que la operación termina. Solo entonces sabrás cuánto ganaste. Pero el R/R de una operación individual no dice mucho. Lo importante, como ya dijeron, es el ratio R/R a lo largo de muchas operaciones. Sacas el promedio de todas y obtienes el R/R de tu sistema. Ese ratio es clave para saber si tu sistema tiene expectativa positiva. Sin expectativa positiva, es imposible ganar a largo plazo. No trates de adivinar el R/R de cada operación solo para fijar un take profit. Mejor usa un stop técnico móvil que permita que la operación siga abierta mientras el mercado te lo permita. Finalmente, aunque se dieron buenos argumentos a favor y en contra de poner stops duros, al final depende de cada trader. En mi caso, siempre pongo un stop fijo. Siempre. El mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento.

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Si dejas una operación abierta más de un día (teniendo en cuenta el swap, etc

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Yo muevo los stops de dos maneras, según la estrategia que esté usando. La primera es usando la función de trailing stop de mi broker (fxsol

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Vale, tiene sentido para el trailing. Pero si dejas las operaciones durante la noche y hay un retroceso antes de volver a subir, ¿no te salta el stop? Anoche leí algo en las reglas de los Turtle sobre cómo asumían perder el 100% del beneficio acumulado para respetar su sistema. No sé si eso significa mantener el stop original y volver a revisar la operación más adelante (como hacían en futuros, etc

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