¿Vale la pena programar tu propio indicador?

Esto empieza a ponerse interesante. Si logras crear algo funcional en absorción sin acceso a order book real, será un aporte enorme para el trading retail.

Mientras tanto, no descartes usar herramientas de footprint en demo para validar tus señales. Aunque sean datos sintéticos, te pueden dar pistas antes de codificar.

Buen punto. Haré algunas pruebas en plataformas como Sierra o Quantower en modo simulado para validar el concepto antes de programar el modelo en MT4/MT5.

Por cierto, cuidado con los falsos positivos cuando uses proxies de rango. Las noticias macro suelen distorsionar las lecturas de absorción si no las filtras.

Exacto, yo caí en ese error. Mis señales eran excelentes... hasta que llegaba el NFP o la FED. Agrega un buen filtro de calendario económico al algoritmo.

No olvides tampoco que la interpretación de absorción cambia en función del marco temporal. En 1M puede significar manipulación; en H1 puede ser entrada institucional real.

Me están ayudando un montón estos matices. Definitivamente agregaré filtros de contexto temporal y calendario en el diseño inicial.

Otro consejo: programa primero solo la detección. La validación estadística hazla aparte, con backtesting manual. Así ajustarás bien los umbrales sin viciar el código.

O mejor aún, separa el motor de detección de la lógica operativa. Eso te permitirá probar distintos enfoques sin reprogramar todo.

Gran idea. Así podré testear distintos patrones de reacción una vez tenga los eventos de absorción detectados. Me ahorro horas de recodificación.