¿Por qué MT5 sigue teniendo problemas con el historial de ticks?

¿No es un poco extremo depender de Python para algo que una plataforma debería hacer por defecto?

¿Y qué tan replicables son los resultados usando distintos brókers si cada uno tiene feeds propios?

Gracias por tu análisis! Me motivaste a aprender más sobre limpieza de datos en backtests.

Muy completo tu aporte, lo leí dos veces para procesarlo todo. Gracias por compartirlo.

Te pasaste, me salvaste de seguir operando con una falsa seguridad en mis pruebas. Gracias.

¿Y no hay riesgo de sobreajuste cuando uno filtra demasiado los datos?

¿Te parece que compensa todo ese esfuerzo por corregir los datos solo para MT5? Hay plataformas que ya lo hacen.

¿No será mejor enfocarse en forward testing directamente, en vez de obsesionarse tanto con el backtest?