Yo he llegado tarde, pero lo poco que he podido ver me ha interesado mucho, cuestión de repasar el video cuando esté colgado.
Enhorabuena Yokinfx,
Un saludo,Foro de Forex Trading United
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Yo he llegado tarde, pero lo poco que he podido ver me ha interesado mucho, cuestión de repasar el video cuando esté colgado.
Enhorabuena Yokinfx,
Un saludo,Foro de Forex Trading United
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Hola,
El Webinario estuvo super interesantisimo, de gran utilidad!
Agradezco mucho la informacion, ya que para mi, que estoy en proceso de aprendizaje me parece
muy aprovechable.
Estoy investigando un poco mas el tema, pero no me ha sido posible encontrar el indicador de correlacion que utiliza las herramientas de la libreria ALGLIB para calcular la correlación de los pares especificados, me gustaria saber si, es posible encontrar dicho indicador, o modificar alguno existente.
Muchas gracias por anticipado
y hasta pronto
Ricardo Calderon - ricalderForo de Forex Trading United
yokinfx
buenas noches
me gustaria saber el nombre del indicador de correlacion....
saber si tienes o conoces para ninjatrader
por all i me dijeron uno que es el coeficiente de pearson...
gracias,,,,,,Foro de Forex Trading United
Sera una cuota. Aunque a un precio muy bajo desde luego
Foro de Forex Trading United
Hola encantado de saludarte:Tengo el privilegio y el honor de compartir con vosotros un webinario, el proximo sabado, sobre correlaciones y su uso y aplicación en estrategias. PodrÃamos decir que es una posible continuación, o bifurcación, del webinario que di con anterioridad de Estrategias de cobertura (y que encontrareis en la sección de webinarios grabados y en el canal de youtube de Trading United).
Espero os resulte interesante.
Editado por moderador:
En este link podéis ver el equivalente del horario del webinar, las 20:30 horario de España, en otros paÃses:
Hora mundial del webinar
Media hora antes del webinar, a las 20:00 hora española, se abrirá la sala. Cualquier duda que tengas puedes ponerla aquà y con mucho gusto te ayudaremos.
Puedes registrarte en este link, tanto para recibir avisos una hora antes como para acceder al webinar cuando sea la hora de apertura de la sala:
Ver webinar
En esta parte del webinar http://www.tradingunited.es/foro/tra...trategias.html tratas las formulas para calcular el hedge ratio.
En la formula del hedge ratio dinamico, hay que introducir el dato de volatilidad de cada par, y mi pregunta es: ¿como se calcula la volatilidad para introducirla en la formula?
Otra pregunta que me gustaria hacerte es sobre el calculo del beta.
El beta es un multiplicador que tenemos que multiplicarle al par 1 para saber el numero de lotes conque tenemos que abrir el par 2.
La duda que me surge es que en ocasiones el beta da negativo, por lo tanto si multiplicamos los lotes del par 1 por el beta negativo, nos dara un resultado negativo tambien ¿esto como se gestiona?
muchisimas gracias por todoForo de Forex Trading United
Bueno, pues encantado de que muestres interes en el webinar.Iniciado por CARLANCASHola encantado de saludarte:
En esta parte del webinar http://www.tradingunited.es/foro/tra...trategias.html tratas las formulas para calcular el hedge ratio.
En la formula del hedge ratio dinamico, hay que introducir el dato de volatilidad de cada par, y mi pregunta es: ¿como se calcula la volatilidad para introducirla en la formula?
Otra pregunta que me gustaria hacerte es sobre el calculo del beta.
El beta es un multiplicador que tenemos que multiplicarle al par 1 para saber el numero de lotes conque tenemos que abrir el par 2.
La duda que me surge es que en ocasiones el beta da negativo, por lo tanto si multiplicamos los lotes del par 1 por el beta negativo, nos dara un resultado negativo tambien ¿esto como se gestiona?
muchisimas gracias por todo
La volatilidad es una medida de la variacion del activo. ¿Cómo es mejor hacerlo? Bueno, yo te puedo responder cómo lo hago yo, aunque maneras hay muchas... Puedes calcular la diferencia en pips entre el máximo de las últimas X horas o dÃas, respecto del mÃnimo, y calcular después la relación con el segundo par.
Esa manera tiene un aspecto negativo: no todos los pares tienen la misma volatilidad, lógicamente, pero tampoco tiene el mismo valor en dólares un pip de un par que de otro.
Una manera de solucionar esto es calculando el porcentaje de cambio de las últimas X horas o dÃas. Eso sà serán términos relativos y que se podrÃan comparar "de igual a igual" entre un par y otro.
AsÃ, si un activo vale 100 y al dÃa siguiente vale 150, ha experimentado una variación de:
(150-100) / 100 = 0.5 , o sea, del 50%
Si un activo vale 200 y al dia siguiente vale 100, ha experimentado una variación de:
(100-200) / 200 = -1/2, o sea del -50%.
También puedes hacer los cálculos algo más sencillos, haciendo esto:
- En el primer caso: 150/100 = 1,5 -> Esta cantidad quiere decir que en el dÃa 2 tenemos 1.5 veces lo que tenÃamos el dÃa 1
- En el segundo caso: 100/200 = 0.5 -> Esta cantidad quiere decir que tenemos 0.5 veces lo que tenÃamos el dÃa 1.
Eso con respecto a la volatilidad para el cálculo de los Hedge Ratio Dinámicos.
Para el cálculo de Beta:
Beta es una medición de la volatilidad de un activo con respecto a un mercado de referencia. O también se puede expresar como la dispersión de los retornos de un activo con respecto a un mercado de referencia.
Esa dispersión de los retornos del activo con respecto al mercado de referencia puede ser positiva (el activo está superando al mercado de referencia en los retornos) o negativa (sus retornos son inferiores a los del mercado de referencia).
Ahora bien, si calculas los retornos con la 2ª fórmula que te he dado en vez de con la primera, esos retornos tendrán un valor [0, +infinito) -> 0: 100% de pérdida (el activo llegó a cero) , infinito es porque un activo puede "subir" infinitamente en teorÃa
Si los calculas con la primera fórmula, su valor será [-1, +infinito)
AsÃ, si calculas Beta con la 2ª fórmula, Beta siempre será positiva, y si su valor es menor que 1, implicará que el activo está por debajo del mercado, y si es superior a 1 está por encima del mercado.
Espero haya sabido responder tus dudas...
Por cierto! He reeditado el mensaje porque pones que
Eso que explicas es el "Hedge Ratio"... aunque es cierto que hay gente que usa como Hedge Ratio el propio Beta, o un número obtenido a partir de la Beta...Iniciado por CARLANCAS
El beta es un multiplicador que tenemos que multiplicarle al par 1 para saber el numero de lotes conque tenemos que abrir el par 2.Foro de Forex Trading United
Última edición por yokinfx; 09:16 a las Razón: Corrección del concepto de Beta
Hola yokinfx, una duda que tengo es si la correlación entre pares hay que visualizarla en el mismo time frame que en el que se va a operar. Por ejemplo, voy a operar EURUSD-USDCHF, EN GRÃ?FICO DE 1 MINUTO. ¿Debo mirar la correlación que tienen en 1 minuto? o bien siempre hay que mirar la correlación en 1 dÃa?.
Muchas graciasForo de Forex Trading United
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