Analisis fundamental - noticias economicas que mas repercuten

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Iniciado por Fxgod

Yo el backtesting siempre lo realizo manual. No se porque pero me fio mas de lo que veo! jeje.

Siendo una estrategia que se va a aplicar en manual creo que es mejor aunque mas costoso que sea el backtest manual. Pero bueno es solo mi opinion! :feliz2:

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Me pasa igual FxGod no sera si es que somos un poco retrasados y lo hacemos asi jejej pero si que cuando se trata de estrategias manuales yo al igual que tu el backtest lo hago manual tambien ,,,,,Bueno que de hecho solo asi hago ya que no me he metido en cosas de Eas aun jejeje

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Iniciado por indovinello

Sí, poco a poco, Fxgod, me voy dando cuenta de errores y voy aprendiendo a hacer experts...

He estado aislando las señales que me da el expert para tomar sólo las que corresponden a fundamentales de alto impacto y continúo obteniendo resultados bastante peores que los reportados en el excel confeccionado a mano para la estrategia.

Poco a poco voy viendo que será más efectivo realizar un backtest estrictamente manual. No se... voy probando.

Saludos

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Yo el backtesting siempre lo realizo manual. No se porque pero me fio mas de lo que veo! jeje.

Siendo una estrategia que se va a aplicar en manual creo que es mejor aunque mas costoso que sea el backtest manual. Pero bueno es solo mi opinion! :feliz2:

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Iniciado por Fxgod

Buen trabajo Indo! ya va saliendo algo mas claro! :)

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Sí, poco a poco, Fxgod, me voy dando cuenta de errores y voy aprendiendo a hacer experts...

He estado aislando las señales que me da el expert para tomar sólo las que corresponden a fundamentales de alto impacto y continúo obteniendo resultados bastante peores que los reportados en el excel confeccionado a mano para la estrategia.

Poco a poco voy viendo que será más efectivo realizar un backtest estrictamente manual. No se... voy probando.

Saludos

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Iniciado por indovinello

Bueno, supongo que con sus errores, pero ya he conseguido una programar una estrategia parecida a la de NFP que no da resultados desastrosos, ligeras ganancias aunque grandes drawdowns. Ahora si que me veo empezando a contrastar estas señales con noticias para ver que tal.

Por si teneis curiosidad, el resultado que obtengo es:

Archivo adjunto 15587Archivo adjunto 15588Archivo adjunto 15589



Gracias y saludos.

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Buen trabajo Indo! ya va saliendo algo mas claro! :)

Bueno, supongo que con sus errores, pero ya he conseguido una programar una estrategia parecida a la de NFP que no da resultados desastrosos, ligeras ganancias aunque grandes drawdowns. Ahora si que me veo empezando a contrastar estas señales con noticias para ver que tal.

Por si teneis curiosidad, el resultado que obtengo es:

Archivo adjunto 15587Archivo adjunto 15588Archivo adjunto 15589



Gracias y saludos.

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Iniciado por gueiger

hace un tiempo esta fue mi pregunta ahora ya tengo una respuesta mas acorde a esta http://www.forexfactory.com/images/s...yim/rockon.gif y puede ayudar a muchos ya que este tema es muy poco tratado en el mundo del forex.

anuncios fundamentales (afs) son noticias acerca de factores macroeconomicos del mercado forex, estas tienen que ver con la evolucion de un pais determinado, por ejemplo para estados unidos (usd) la noticia que mas mueve el mercado es non-farm employment, el orden de importancia es determinado por la cantidad de pips que esta mueve el mercado. Estas noticias son dadas a conocer al publico en una determinada fecha a una determinada hora y crean grandes movimientos en el mercado, veamos estos 4 videos para tener una mejor idea de como encontrar estas noticias y saber a que horas son dadas a conocer al publico:


voy a colocar una tabla donde muestra los principales indicadores que mueben el mercado en orden de importancia:

Archivo adjunto 15266
(la pueden encontrar en tamaño grande en la pagina 3 de este hilo)

calendario economico:

forex calendar @ forex factory

si alguien quiere profundizar mas es este tema puede dirigirse al libro de kathy lien:

*trading diario en el mercado de divisas
*day trading and swing trading the currency market (version actualizada)

espero que les sea de ayuda como lo fue para mi, si tienen alguna duda de como funcionan los afs, continuen leyendo este hilo y encontraran algunas operaciones y mas tips sobre este tema ;)
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este hilo me parecio demasiado bueno porque da la explicacion de las principales noticias del calendario economico:

gross national product (gnp)
(producto nacional bruto)

el gnp o producto nacional bruto mide el rendimiento económico de la economía global.

este indicador consiste, en una escala macro, de la suma del gasto de consumo, gastos de inversión, gastos gubernamentales y volumen neto de negocios.

el producto nacional bruto se refiere a la suma de todos los bienes y servicios producidos por los residentes de los estados unidos, ya sea en el propio país o en el extranjero.

mientras más alto sea el número, mejor es para la divisa.

gross domestic product (gdp)
(producto doméstico bruto)

el gdp se refiere a la suma de todos los bienes y servicios producidos en los estados unidos, por empresas domésticas o extranjeras.

las diferencias entre ambas son nominales en el caso de la economía de los estados unidos. Las cifras del gdp son más populares fuera de los usa.

con el fin de facilitar la comparación de los rendimientos de las distintas economias, los estados unidos también emiten cifras del gdp.

mientras más alto sea el número, mejor es para la divisa.

consumption spending
(gastos de consumo)

el consumo es posible gracias al ingreso personal y eventual.
la decisión de los consumidores de gastar o ahorrar es de naturaleza psicológica. La confianza del consumidor se mide también como importante indicador de la propensión de los consumidores que disponen de ingresos eventuales (ingresos adicionales a los que necesitan para su supervivencia básica) de cambiar su comportamiento de ahorro por uno de compras.

mientras más alto el índice de gastos de consumo, o la confianza del consumidor, mejor es para la divisa.

investment spending
(gastos de inversión)

el gasto de inversión o gasto privado doméstico bruto consiste en inversiones fijas e inventarios.

mientras más alto sea el número, mejor es para la divisa.

government spending
(gastos gubernamentales)

el gasto gubernamental es de gran influencia tanto por su tamaño en sí como por su impacto en otros indicadores económicos, debido a los gastos especiales. Por ejemplo, los gastos militares de los estados unidos tuvieron un papel significativo en la totalidad del empleo en usa hasta 1990.

los recortes en materia de defensa que ocurrieron en ese tiempo incrementaron las cifras de desempleo a corto plazo.

mientras más alto sea el número, mejor es para la divisa.

net trade
(volumen neto de negocios)

el volumen neto de negocios es otro componente mayor del gnp. La internacionalización mundial y los desarrollos económicos y políticos ocurridos desde 1980 han tenido un fuerte impacto en la habilidad de los estados unidos para competir en el extranjero.

el déficit de negocios (trade deficit) de las décadas pasadas ha recortado la evolución del gnp global. Este gnp puede ser examinado de dos maneras: Flujo de productos y flujo de costos.

a mayor número del net trade, mejor es para la divisa.

industrial production
(producción industrial)

el indicador de producción industrial consiste en la producción total de las fábricas, utilidades y minas de una nación. Desde un punto de vista fundamental, es un indicador económico importante que refleja la fuerza de la economía, y por extrapolación, la fuerza de una divisa específica. Por lo tanto, los traders de forex utilizan este indicador económico como señal de trading potencial.

mientras más alto sea el número, mejor es para la divisa.

capacity utilization
(uso de capacidad industrial)

el indicador de uso de capacidad industrial consiste en el total de producción industrial dividido por la capacidad total de producción.
el término se refiere al nivel máximo de producción que una planta puede generar bajo condiciones normales de operación.

en general, la utilización de capacidad no es un indicador mayor para el mercado del forex. Sin embargo, hay situaciones en las que sus implicaciones económicas son útiles para el análisis fundamental.

una cifra "normal" para una economía estable es 81.5 por ciento.
si la cifra es de 85 por ciento o más, el dato sugiere que la producción industrial se está sobrecalentando, y que la economía se encuentra cerca de su capacidad máxima.

las cifras altas de uso de capacidad preceden a la inflación, y la expectativa en el mercado forex es que el banco central incrementará las tasas de interés con el fin de evitar o luchar contra la inflación.

generalmente hablando, mientras más alta esta cifra, mejor es para la divisa.

factory orders
(órdenes de fabricación)

se refiere al total de órdenes de fabricación de bienes duraderos y no duraderos. Los bienes no duraderos consisten en comida, ropa, productos industriales livianos, y productos designados para el mantenimiento de los bienes duraderos.

las órdenes de bienes duraderos son analizadas por separado.

este indicador tiene poca significación para los traders de forex, pero en general, mientras más alta la cifra, mejor es para la divisa.

durable goods orders
(órdenes de bienes duraderos)

consiste en productos cuya vida útil es mayor de tres años. Ejemplos de bienes duraderos son: Vehículos, aparatos eléctricos, muebles, joyas y juguetes.

se dividen en cuatro categorías principales: Metales primarios, maquinaria, maquinaria eléctrica y transporte.

con el fin de eliminar la volatilidad pertinente a los grandes pedidos militares, el indicador incluye un desglose de las órdenes en pertenecientes a la defensa y no-pertenecientes.

este dato es bastante importante para los mercados de forex ya que suministra una buena indicación de la confianza del consumidor.

debido a que los bienes duraderos tienen un costo más elevado que los no duraderos, una cifra más alta en este indicador muestra la propensión de los consumidores a gastar.

por lo tanto, una cifra alta es generalmente alcista para la divisa doméstica.

business inventories
(inventarios de empresas)

consisten en items producidos y guardados para una venta futura. La compilación de esta información conlleva poca sorpresa para el mercado. Aún más, el manejo financiero y la informatización ayudan a mantener el control de inventarios de negocios de una manera sin precedentes.

por lo tanto, la importancia de este indicador para los traders de forex es limitada.

construction data
(datos de construcción)

el indicador de la construcción representa a un grupo significativo que está incluido dentro del cálculo del gdp de los estados unidos. Además, la vivienda tradicionalmente ha sido el motor que sacó a la economía de usa de las recesiones que ocurrieron luego de la segunda guerra mundial.

estos indicadores están clasificados en tres categorías principales:

1. Inicio de viviendas y permisos
2. Ventas de viviendas unifamiliares nuevas y existentes; y
3. Gastos de la construcción.

los indicadores de construcción son cíclicos y muy sensibles al nivel de las tasas de interés (y por consiguiente a las tasas de hipotecas) y al nivel de ingreso disponible. Las tasas de interés bajas por sí mismas tal vez no sean capaces de generar una alta demanda para la vivienda, sin embargo. Como lo demostró la situación de inicios de los años 90, a pesar de un nivel históricamente bajo de las tasas de hipotecas en los estados unidos, la vivienda se incrementó apenas de forma marginal, como resultado de la carencia de seguridad en el empleo en una economía débil.

además, a pesar de la recesión del 2000-2001, el costo de las viviendas, por ejemplo en california, prácticamente no disminuyó.

los inicios de vivienda entre 1,5 y 2 millones de unidades reflejan una economía fuerte, mientras que una cifra de aproximadamente 1 millón de unidades sugiere que la economía se encuentra en recesión.

mientras más elevados sean los números de vivienda, mejor resulta para la divisa.

inflation indicators
(índices de inflación)

los traders vigilan de cerca el desarrollo de la inflación, ya que el método preferido para luchar contra la inflación es elevar las tasas de interés, y unas tasas de interés más altas tienden a dar soporte a la divisa local.

para medir la inflación, los traders utilizan herramientas económicas analizadas a continuación.

por sí misma, una inflación más alta es bajista para una divisa.

producer price index (ppi)
(índice de precios al productor)

es compilado a partir de la mayoría de los sectores de la economía, tales como manufactura, minería y agricultura. La muestra utilizada para calcular el índice contiene cerca de 3400 artículos (commodities).

las proporciones utilizadas para el cálculo del índice para algunos de los grupos más importantes son: Alimentos: 24 por ciento; combustible: 7 por ciento; vehículos: 7 por ciento; y ropa: 6 por ciento.

a diferencia del cpi, el ppi no incluye bienes importados, servicios, ni impuestos.

mientras más alto sea este número, mejor es para la divisa.

consumer price index (cpi)
(índice de precios al consumidor)

el cpi refleja el cambio promedio en los precios al detal para una cesta básica de productos y servicios. Los datos del cpi son compilados a partir de una muestra de precios para alimentos, vivienda, ropa, combustible, transporte y servicios médicos que las personas adquieren diariamente.

las proporciones para el cálculo del índice en los grupos más importantes son: Vivienda: 38 por ciento; alimentos: 19 por ciento; combustible: 8 por ciento; y vehículos: 7 por ciento.

mientras más alto el cpi, mejor es para la divisa.

aún cuando la reserva federal asume la posición de que los índices exageran la fuerza de la inflación, ambos índices, ppi y cpi, son instrumentales para ayudar a los traders a medir la actividad inflacionaria.

gross national product implicit deflator
(índice de deflación implícito del producto nacional bruto)

este índice se calcula mediante dividir la cifra actual del dólar del gnp por la cifra constante del dólar del gnp.

mientras más alto sea este número, mejor es para la divisa.

gross domestic product implicit deflator
(índice de deflación implícito del producto doméstico bruto)

este índice se calcula mediante dividir la cifra actual del dólar del gdp por la cifra constante del dólar del gdp.

tanto el índice de deflación implícito del gnp como el del gdp son emitidos trimestralmente, junto con las respectivas cifras del gnp y del gdp.

estos índices de deflación son generalmente considerados como la medida más significativa de la inflación.

mientras más alto sea este número, mejor es para la divisa.

merchandise trade balance
(balance de negocios en mercancías)

este es uno de los indicadores económicos más importantes. Su valor puede desencadenar cambios de larga duración en las políticas monetarias e internacionales. El balance de negocios consiste en la diferencia neta entre exportaciones e importaciones de una economía en particular.

el dato incluye seis categorías:
1. Alimentos
2. Materiales básicos y suministros industriales
3. Bienes de consumo
4. Vehículos
5. Bienes de capital
6. Otras mercancías

un indicador aparte, que pertenece a este grupo, es el balance de negocios en mercancías de usa con japón.

mientras más alto el balance de negocios en mercancías, mejor es para la divisa.

employment indicators
(indicadores de empleo)

la tasa de empleo es un indicador económico significativo en muchas áreas. Esta mide, naturalmente, la solidez de una economía.

la tasa de desempleo es un indicador económico retardado. Esto es importante recordarlo, especialmente en tiempos de recesión económica.

mientras que la gente está enfocada en la salud y recuperación del sector laboral, el empleo es el último indicador que reacciona.

cuando la contracción económica causa que los empleos sean recortados, toma tiempo generar confianza psicológica en una recuperación económica en el nivel gerencial, antes de que nuevos puestos de trabajo sean añadidos. A niveles individuales, el mejoramiento de la situación laboral puede verse nublado cuando nuevos cargos son añadidos en pequeñas compañías y por lo tanto no se reflejan completamente en el dato.

los informes de empleo son significativos para los mercados financieros en general y para el forex en particular. En el forex, el dato es muy tomado en cuenta en períodos transicionales de recuperación y contracción. El motivo de esa importancia en situaciones económicas extremas, reside en el panorama que pinta de la salud de la economía y en el grado de madurez de un ciclo de negocios. Una cifra de desempleo decreciente señala un ciclo maduro, mientras que lo opuesto sucede para un indicador de desempleo que se incrementa.

a mayor el desempleo, peor es para la divisa.

non-farm payroll - nfp
(nómina de empleos con exclusión de empleos agrícolas)

en general, la cifra de empleo más utilizada no es la tasa mensual de desempleo, que se da como porcentaje, sino la tasa de la nómina no agricola.

esta cifra se calcula como la proporción de la diferencia entre la fuerza laboral total y la fuerza laboral empleada, dividida por la fuerza laboral total = (flt - fle) / flt

el dato es más complejo, sin embargo, genera mucha información.

en forex, los indicadores estándar vigilados por los traders son la tasa de desempleo, las nóminas manufactureras, las nóminas no-agrícolas, los ingresos promedio y la semana de trabajo promedio. Generalmente, los datos de empleo más significativos son las nóminas manufactureras y no-agrícolas, seguidas de la tasa de desempleo.

a mayor nfp, mejor es para la divisa.

employment cost index (eci)
(índice de costos de empleo)

el eci mide los sueldos y la inflación, y provee un análisis comprensivo de la compensación a trabajadores, incluyendo sueldos, comisiones y salarios, y beneficios adicionales.

mientras más alto sea este número, mejor es para la divisa.

consumer spending indicators
(indicadores de gasto de los consumidores)

estos indicadores de consumo se basan en datos relativos al volumen de ventas al detal, y son importantes para el forex porque muestran el nivel de la demanda de los consumidores y sus sentimientos, lo que representa un dato inicial para el cálculo de otros indicadores tales como el gnp y el gdp.

mientras más elevados sean los indicadores de gastos de los consumidores, mejor es para la divisa.

retail sales
(ventas al detal)

las ventas al detal son un indicador significativo de gastos del consumidor para los traders de forex, ya que muestra la fuerza de la demanda de los consumidores y asimismo la confianza del consumidor.

como indicador económico, las ventas al detal son particualrmente importantes en los estados unidos. A diferencia de otros países, tales como japón, el centro de la economía estadounidense es el consumidor. Si el consumidor tiene suficiente ingreso adicional, o suficiente crédito por esa razón, entonces más mercancías serán producidas o importadas. Las cifras de las ventas al detal crean un proceso económico de impulso al sector manufacturero. El aspecto de estaciones es importante para este indicador económico.

los meses más vigilados por los traders de forex en cuanto a ventas al detal son: Diciembre, debido a la época de fiestas navideñas, y septiembre, el mes de regreso a clases.

también, noviembre se está convirtiendo cada vez más en un mes importante, debido al cambio en las ventas anteriores post-navideñas, a días de ventas pre-decembrinas.

otro fenómeno interesante ocurrido en los usa: A pesar de la recesión económica en los inicios de los años 90, el volumen de las ventas al detal estaba inusualmente alto. El margen de beneficios, sin embargo, era mucho más pequeño. El motivo de ésto fue el cambio del consumidor hacia las tiendas de descuentos.

los traders vigilan de cerca las ventas al detal para evaluar la fuerza global de la economía y por consiguiente la fuerza de la divisa. Este indicador es emitido de forma mensual.

mientras más alto sea este número, mejor es para la divisa.

consumer sentiment
(sentimiento del consumidor)

el sentimiento del consumidor es resultado de una encuesta de hogares destinada a medir directamente la propensión individual a gastar dinero para incrementar o mantener en un mismo nivel sus gastos relacionados con la satisfacción de las necesidades actuales del hogar y, por implicación, mide la situación del mercado laboral.

mientras más alto sea este número, mejor es para la economía.

auto sales
(ventas de vehículos)

a pesar de la importancia de la industria automotriz en términos tanto de producción como de ventas, el nivel de las ventas de vehículos no es un indicador económico que los traders de forex tomen en cuenta ampliamente. Los fabricantes de vehículos americanos han experimentado una larga y constante pérdida de participación en el mercado, que sólo comenzó a revertirse a principios de los años 90. Pero la manufactura de vehículos se ha ido internacionalizando cada vez más, con el hecho de que vehículos americanos están siendo ensamblados fuera de los estados unidos y vehículos alemanes ensamblados dentro de los estados unidos.

debido a su naturaleza confusa, las cifras de ventas de vehículos no pueden ser utilizadas fácilmente en el análisis fundamental de forex.

leading indicators
(indicadores líderes)

los indicadores líderes consisten en los indicadores económicos siguientes:
- promedio de semana de producción de trabajadores manufactureros
- promedio semanal de reclamos de empleo estatal
- pedidos nuevos de bienes de consumo y materiales (ajustados para la inflación)
- rendimiento de ventas (compañías que reciben entregas más lentas por parte de los proveedores)
- contratos y órdenes para fábricas y equipos (ajustados para la inflación)
- nuevos permisos de construcción emitidos
- cambios en las órdenes de manufactura no entregadas, y en bienes duraderos
- cambios en precios de materiales de importancia

mientras más altas estas cifras, mejor es para la divisa, a excepción de los reclamos semanales de empleo estatal (unemployment claims).
mientras más altos sean estos niveles de desempleo, peor es para la divisa.

personal income
(ingreso personal)

el ingreso personal es el ingreso recibido por los individuos, instituciones sin fines de lucro, y fondos de inversión privados.

los componentes de este indicador incluyen comisiones y salarios, ingreso por rentas, dividendos, ganancias por intereses, y transferencia de pagos (seguro social, seguro de desempleo estatal, y beneficios de los veteranos). Las comisiones y salarios reflejan las condiciones económicas subyacentes.

este indicador es vital para el sector de ventas. Sin un ingreso personal adecuado y una propensión a la compra, las compras de bienes duraderos y no duraderos por parte de los consumidores serán lmitadas.

para los traders en forex, el ingreso personal no es significativo. Pero cuando se encuentra alto, es positivo para la divisa.

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es de gran ayuda los datos que nos brindaste

gracias por el aporte

Cita:

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Iniciado por Fxgod

Yo pienso que es una estrategia no automatizable. Porque si la automatizas habrá muchos casos en el que se formen este tipo de velas interiores y no cumplan que sean por noticias :)

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Sí, Fxgod, a ver si, por lo menos, intentamos marcar en un gráfico todos los patrones. Posteriormente nos tocará verificar a mano cual corresponde a noticia y cual no.

Gracias y saludos.

Yo pienso que es una estrategia no automatizable. Porque si la automatizas habrá muchos casos en el que se formen este tipo de velas interiores y no cumplan que sean por noticias :)

Debo testearlo bien, pero los primeros datos introduciendo la condición de las mechas, es decir, teniendo en cuentas las mechas para todas las comparaciones entre velas y ampliando el número de velas a tener en cuenta, que van desde 4 hasta 7, indican lo siguiente:


Archivo adjunto 15552

Ya entramos en el terreno de resultados positivos. Parece que como que las mechas suelen ser más erráticas que los cuerpos, pues incorporarlas en las restricciones del algoritmo provoca que se opere menos y que mejoren los resultados.

Gracias y saludos.

Cita:

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Iniciado por zitrux

Se me ocurre, que para lo que buscas, puedo mirar el rango de la 1ª vela (incluyendo mechas) del impacto de la noticia, y con la media de ese tamaño medir las noticias que tengan un impacto similar, ya de paso una vez tengamos la media vemos cuales han cumplido el objetivo y analizamos los datos más en profundidad.
Tengo las gráficas marcadas con template de Dukascopy, si quieres puedo pasártelo y ves las entradas y salidas desde enero 2011.

Un saludo.

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Si, Zitrux, pásamelo, supongo que hablas de un template del jforex, verdad?

Supongo que una estrategia sería programar el expert para que vaya buscando en un histórico unas determinadas condiciones y, posteriormente, a mano, con calendario histórico delante (no sé si existe tal cosa), ir discriminando las entradas que se deben a noticias de alto impacto.

Seguimos...

un saludo.