Gestion del capital

 

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  1. #1
    Avatar de luvac



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    Re: Gestion del capital


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    Muchísimas gracias a todos por su atención a este hilo y la ayuda que me están dando, y si yo también creo que la gestión es muy importante tanto como una estrategia de trading ya que sin ambos el plan no esta completo, voy a estar probando algunas cosas y en cuanto tenga algo que me ayude no duden que lo compartiré.

    Saludos
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    “Lo que separa al 1% del otro 99% es una cantidad ingente de esfuerzo. Es perseverancia. Te tiene que gustar hacerlo.”(Tom Baldwin)

  2. Gracias caykill Gracias por este post
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  4. #2

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    Re: Gestion del capital

    En el caso de una asociación está haciendo porciones o tolerando porciones en el futuro y tienen que asegurar el estándar de transformación ahora y tener confirmación sobre la escala de intercambio futuro que puede necesitar para considerar una estrategia de apoyo para supervisar allí el riesgo de efectivo. Esto requerirá una oficina de cambio a plazo para permitir que los negocios aseguren los tipos de cambio en lo que está por venir.
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  5. #3




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    Re: Gestion del capital

    Hola compañero:

    Este es un tema como tantas otras cosas del trading que tiene controversia y que cada cual debe elegir aquel sistema donde se sienta comodo.

    Yo particularmente opero en mi primera operacion con un 1 por mil de mi capital...pero soy scalper y hago muchas operaciones al día en timeframe de 5min y a veces en 1min (cuando hay más volatibilidad) ... como máximo me permito un 2% de mi cuenta en todas las operaciones abiertas . Eso me permite tener un margen de corrección (al aplicar tecnicas hedging en vez de stoploss) que si operara con un 1% por trader no tendría.

    Con lo que aplico un lotaje fijo pero de muy pequeño impacto por operación y un máximo tambien corto...eso me da tranquilidad y controlo suficientemente mis impulsos y mi presión arterial.

    Yo diría que busques un lote donde la posible perdida sea asumible con tranquilidad por tu caracter..sin alteraciones ni subidas de temperatura ni de pulso.

    Si no has operado en real todavía...yo te aconsejo que primero operes con el minimo permitido por tu broker... un 0.01 al minimo apalancamiento 1/50 ... con el fin de que te acostumbres a poner dinero en juego y asumir riesgos asumibles.

    Cuando controles la operativa sube poco a poco hasta que tu veas que la perdida te afecta demasiado nublando tú razón.... allí o un poco antes para y ese es tu lote , con los años supongo que templaremos los nervios y seremos capaces de asumir perdidas de cuatro cifras sin inmutarnos.

    Yo cuando pasa de 100€ se me acelerá el pulso y empiezo a hacer tonterías fuera de la rutina de trading con lo que solo opero con 50€ de perdida máxima por trader...(normalmente opero a perder unos 10€ en condiciones de mercado normales) Esos 50€ son para condiciones extraordinarias como eventos fundamentales de esos que mueven 150 pips en 1 min .... Ahí o no operas o aumentas tus margenes porque sino estas fuera en la primera sacudida.

    Pero obviamente ese soy yo...no me gusta hacer interes compuesto y si tengo perdidas suficientes con mi sistema bajo el tamaño de lote para que vuelva a ser 1 por mil..y 2% de máximo en todas las operaciones abiertas.

    Espero ser útil.
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  6. Gracias luvac, MrLicano, carloslrl, jesusmor1 Gracias por este post
  7. #4
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    Re: Gestion del capital

    Hola compañeros,

    estoy con vosotros en cuanto a que la gestión de capital al final acaba siendo algo personal, algo con lo que te sientes cómodo; no obstante me alegro de que haya estos hilos e insisto en que se debería de hablar más de la Gestión de Capital.
    ¿Por qué?, porque es un tema más importante que el análisis técnico, a la vista de lo que dicen los grandes operadores (referencia: libros de market wizards y similares). Sin embargo, en los foros de trading hay 20 hilos de Análisis Técnico o más por cada hilo de gestión de capital, y pienso que es algo que debemos mejorar.

    Una de las mejores formas de verlo, en mi opinión, es intentar ser lo más resistente a pérdidas posible. Los motivos son que, en primer lugar, sin capital no puedes operar (parece obvio... pero luego hay multitud de cuentas quemadas), y en segundo lugar, el tema psicológico: Si aguanto, me tranquilizo.

    Psicología y Gestión de Capital van de la mano por esta razón, si veo que aguanto, que controlo las pérdidas, que freno los Drawdown; recupero el control de la situación. O mejor dicho, recupero el control sobre mí mismo.

    Por lo tanto, la gestión de capital debe de ser flexible a medida que vas operando. Uno mismo no se siente igual todos los días, y el mercado tiene sus momentos en que todo parece más enredado, y momentos que parece que lo regala. ¿No habéis sentido estas sensaciones?

    Entonces, partiendo de la base de ser resistente a pérdidas:
    -Si estamos teniendo una racha negativa, puede ser buena idea bajar el lotaje hasta recuperar la situación.
    Tal y como se lee en el artículo, si vamos arriesgando constantemente el 1% del total de nuestra cuenta, a medida que vamos perdiendo, el riesgo disminuye (ventaja) pero al mismo tiempo recuperarte es más complicado (desventaja).
    Bien, recuperarse es algo que podremos hacer a medida que vamos "cogiéndole el pulso" al mercado, y podemos aumentar el riesgo.

    Como hay que poner unas hipótesis de partida para hacer las cosas, voy a proponer la siguiente "ningún sistema con un drawdown superior al 15% es bueno, ninguno".
    Por lo tanto, hay que evitar a toda costa llegar ahí. ¿Cómo?, si vamos perdiendo un 8-10% en una mala racha, bajemos el lotaje, hagamos lo que esté en nuestra mano por no bajar de ahí. En cuanto se recupera el puslo y el control de la situación, se puede ir subiendo el riesgo y remontar.

    Y el caso contrario, es ir siendo más agresivo cuando se va hacia arriba: las gestiones que implican utilizar beneficios para aumentar el riesgo e intentar que las rachas positivas sean lo más beneficiosas posibles.

    Aquí, hay que ponerse otra hipótesis de partida: "Un sistema que no de beneficios, no es bueno" . Ya sé que es de cajón, pero tenemos que poner un número. Cada uno en función de lo que pueda, pero para poner un ejemplo, digamos que hay que sacar un 5% mensual.

    Entonces, si un mes, con una gestión conservadora, has conseguido un 8%, y tu objetivo es un 5% (recuerdo que son cifras para ilustrar el ejemplo), significa que tienes un 3% para ser más agresivo. Se puede utilizar ese porcentaje para aumentar el riesgo e intentar explotar el asunto.


    En resumen, la gestión de capital debe de ser flexible. Hay que aplicarse el "ser valiente en los beneficios y cobarde con las pérdidas" para migrar de una gestión agresiva a una conservadora y viceversa.
    Ser resistente a pérdidas y agresivo en ganancias.
    E insisto en que es un tema que hay que trabajarlo, comentarlo en el diario de trading, e ir adaptándolo según las circunstancias lo requieran.

    Perdón por el tocho y buenos pips
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  8. Gracias jesusmor1 Gracias por este post
  9. #5
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    Re: Gestion del capital

    Hola compañeros.

    Yo no utilizo ninguno de esos sistemas. Los lei en su momento, sobre todo el de Kelly, pero la verdad es que es mejor como dice Caykill, elegir o fabricar lo que a uno mejor le funciona.

    Si eres scalper, la verdad es que lo mejor que puedes hacer es poner poco riesgo porque se dan muchas operaciones al dia y no puedes arriesgarte a hacerle un hueco a la cuenta con algunas perdidas seguidas. Porque entonces viene la locura y el espiral... y todo se vuelve peor.

    Un % adecuado puede ser 0.5% - 2%, repito, siendo scalper o no necesariamente scalper sino operador de TFs bajos. Me refiero a que en TFs bajos vas por recorridos normalmente con TPs en zonas de M15 o H1, asi hago yo. Entonces, no vale la pena arriesgar de más porque si hay entradas frecuentes, la cosa es solo hacerlas bien y hacer las sumas de esos pequeños %, incluso un RB 1:1 te da interesantes beneficios.

    Bueno, eso, la conclusion es probar cual es tu tolerancia al riesgo y tomar en cuenta la cantidad de señales al dia o semana que tengas.

    Saludos
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    Si cierras rápido, te arriesgas a perderte el gran recorrido.
    Si dejas correr, te arriesgas a que te salte el SL.




  10. Gracias caykill, carloslrl, jesusmor1 Gracias por este post
  11. #6




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    Re: Gestion del capital

    Cita Iniciado por Vindio Ver mensaje
    Hola compañeros,

    estoy con vosotros en cuanto a que la gestión de capital al final acaba siendo algo personal, algo con lo que te sientes cómodo; no obstante me alegro de que haya estos hilos e insisto en que se debería de hablar más de la Gestión de Capital.
    ¿Por qué?, porque es un tema más importante que el análisis técnico, a la vista de lo que dicen los grandes operadores (referencia: libros de market wizards y similares). Sin embargo, en los foros de trading hay 20 hilos de Análisis Técnico o más por cada hilo de gestión de capital, y pienso que es algo que debemos mejorar.

    Una de las mejores formas de verlo, en mi opinión, es intentar ser lo más resistente a pérdidas posible. Los motivos son que, en primer lugar, sin capital no puedes operar (parece obvio... pero luego hay multitud de cuentas quemadas), y en segundo lugar, el tema psicológico: Si aguanto, me tranquilizo.

    Psicología y Gestión de Capital van de la mano por esta razón, si veo que aguanto, que controlo las pérdidas, que freno los Drawdown; recupero el control de la situación. O mejor dicho, recupero el control sobre mí mismo.

    Por lo tanto, la gestión de capital debe de ser flexible a medida que vas operando. Uno mismo no se siente igual todos los días, y el mercado tiene sus momentos en que todo parece más enredado, y momentos que parece que lo regala. ¿No habéis sentido estas sensaciones?

    Entonces, partiendo de la base de ser resistente a pérdidas:
    -Si estamos teniendo una racha negativa, puede ser buena idea bajar el lotaje hasta recuperar la situación.
    Tal y como se lee en el artículo, si vamos arriesgando constantemente el 1% del total de nuestra cuenta, a medida que vamos perdiendo, el riesgo disminuye (ventaja) pero al mismo tiempo recuperarte es más complicado (desventaja).
    Bien, recuperarse es algo que podremos hacer a medida que vamos "cogiéndole el pulso" al mercado, y podemos aumentar el riesgo.

    Como hay que poner unas hipótesis de partida para hacer las cosas, voy a proponer la siguiente "ningún sistema con un drawdown superior al 15% es bueno, ninguno".
    Por lo tanto, hay que evitar a toda costa llegar ahí. ¿Cómo?, si vamos perdiendo un 8-10% en una mala racha, bajemos el lotaje, hagamos lo que esté en nuestra mano por no bajar de ahí. En cuanto se recupera el puslo y el control de la situación, se puede ir subiendo el riesgo y remontar.

    Y el caso contrario, es ir siendo más agresivo cuando se va hacia arriba: las gestiones que implican utilizar beneficios para aumentar el riesgo e intentar que las rachas positivas sean lo más beneficiosas posibles.

    Aquí, hay que ponerse otra hipótesis de partida: "Un sistema que no de beneficios, no es bueno" . Ya sé que es de cajón, pero tenemos que poner un número. Cada uno en función de lo que pueda, pero para poner un ejemplo, digamos que hay que sacar un 5% mensual.

    Entonces, si un mes, con una gestión conservadora, has conseguido un 8%, y tu objetivo es un 5% (recuerdo que son cifras para ilustrar el ejemplo), significa que tienes un 3% para ser más agresivo. Se puede utilizar ese porcentaje para aumentar el riesgo e intentar explotar el asunto.


    En resumen, la gestión de capital debe de ser flexible. Hay que aplicarse el "ser valiente en los beneficios y cobarde con las pérdidas" para migrar de una gestión agresiva a una conservadora y viceversa.
    Ser resistente a pérdidas y agresivo en ganancias.
    E insisto en que es un tema que hay que trabajarlo, comentarlo en el diario de trading, e ir adaptándolo según las circunstancias lo requieran.

    Perdón por el tocho y buenos pips
    Hola, gran post el que ha escrito Vindio, no puedo mejorar nada, solo destaco tres cosas que él ha puesto y que me parecen de suma importancia:

    - La gestión de capital es algo personal, debes encontrarte a gusto con la que elijas.

    - La gestión de capital debe ser flexible, resistente a pérdidas y agresiva en ganancias.

    - En los foros de trading hay 20 veces más hilos de análisis de estrategias que de gestión de capital, cuando debería ser al revés.

    Suerte con la elección, y hablen mucho más de gestión de capital, mejorará su trading sin duda.

    Saludos
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  12. #7
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    Revisando en san google me he encontrado con muchos modelos de gestión de capital como por ejemplo:

    1. Modelo de Lote Fijo
    2. Modelo de Fracción Fija
    3. Ratio Fijo
    4. Porcentaje de Kelly

    Alguien de ustedes los ha utilizado? como les ha ido?, o si están utilizando algún otro modelo me gustaría que lo compartieran ya que necesito algún modelo y aun no me decido por cual.

    Saludos.
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  13. Gracias caykill, MrLicano, carloslrl, jesusmor1 Gracias por este post
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