¿Qué buscas en un FX CTA?

Transparencia fiscal y jurídica. ¿Dónde está constituido el fondo? ¿Cómo se manejan los retiros? No quiero verte en Telegram con una LLC de Wyoming tratando de captar inversores globales.

Lo primero que pregunto: ¿cuánto dinero propio tenés en el sistema? Si tu plata no está en juego, entonces mi plata tampoco debería estarlo.

Necesito ver cómo se comportó tu estrategia en eventos extremos. No me interesan solo los meses bonitos. ¿Qué hiciste en marzo de 2020? ¿En la invasión de Ucrania? Ahí se ve si tu sistema sobrevive.

Un CTA que no sepa explicar su estrategia en tres frases, no sabe lo que está haciendo. Si me llenás de tecnicismos para evitar responder, te estás escondiendo detrás de un Excel.

Sinceramente, me interesa más tu psicología que tu backtest. ¿Sos capaz de mantener la calma bajo presión? ¿Sos disciplinado? Porque todo lo demás se puede aprender o mejorar.

Sharpe ratio, sí. Pero también max drawdown, Sortino y MAR ratio. Dame todo el paquete, no solo lo que se ve bien. No quiero una estrategia que gane lindo, pero que se rompa con cualquier sacudón.

¿Tenés política de protección de capital? ¿O estás dispuesto a dejar caer 50% con tal de buscar rendimiento? Un buen gestor protege el dinero antes de pensar en multiplicarlo.

No me interesa el % mensual, me interesa la consistencia. Un 2% mensual estable durante 3 años me parece mejor que 15% un mes y -12% el siguiente.

Si no sabés decir no opero hoy porque el mercado está raro, no sos trader, sos adicto al clic. Y eso no me interesa en alguien que va a manejar mi dinero.

Tené un proceso. No importa si sos discrecional o sistemático. Pero que haya proceso. Nada mata una cuenta como la improvisación.