Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

 

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  1. 23:03,  #1
    caditano1975
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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Buenos dias Ivan_M, gracias por compartir esta informacion, tenia muchas dudas al respecto y aun las tengo, . En el T& S salen mas colores, sabes que tipos de ordenes corresponden a las de color amarillo y rosa? Tambien veo que empiezan a marcarse en verde intenso u rojo, me imagino que sera entrada de dinero o cantidad de ordenes tanto de compra o de venta, te adjunto una imagen, puedes confirmar esto si lo sabes?

    Te mando repu y muchas gracias

    Cita Iniciado por Ivan_M Ver mensaje
    Buenas gente. Abro este hilo para hablar y tratar de explicar sobre esto de la profundidad del mercado y ademas entender porque es que el mercado se mueve. Yo voy a dejar mi humilde conocimiento sobre el tema y luego cada uno puede ir dejando sus comentarios y exponiendo sus propios conocimientos sobre el tema.

    Bien, para comprender el mecanismo del mercado nos tenemos que hacer estas preguntas:

    1) ¿A quien vendemos y compramos?
    2) ¿Que es la liquidez y quienes la crean?
    3) ¿Porque se mueve el mercado?

    ¿A quien le compramos y vendemos?

    Seguramente a mas de uno se le cruza por la mente "que pregunta mas tonta, es obvio que si alguien vende otro se lo compra." En teoria puede ser cierto, el problema es que en el sistema de mercado tenemos 2 tipos de vendedores y 2 tipos de compradores y estos se dividen en "pasivos" y "agresivos".

    Compradores y Vendedores agresivos:
    Los compradores y vendedores agresivos son los traders que ejecutan sus ordenes a mercado. Por ejemplo, en MT4 tenemos una opcion de "ONE CLICK TRADING" es el boton de sell/buy que aparece sobre la parte izquierda de nuestro chart.

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im0.jpg
    cada vez que clikeamos al SELL o BUY estamos ejecutando ordenes a mercado (Buy Market) por lo tanto seriamos compradores o vendedores agresivos.

    Compradores y Vendedores Pasivos:
     Los compradores y vendedores pasivos son los traders que colocan ordenes limit (Buy limit y Sell limit) esperando niveles como soportes o resistencias, entonces colocan, por ejemplo, una orden buy limit sobre un soporte que consideran importante esperando que el precio toque ese soporte, su orden se active y el precio rebote al alza (sell limit a la inversa)

    Teniendo este concepto de "pasivos" y "agresivos" volvemos nuevamente a la pregunta 1 ¿a quien le compramos y vendemos? ahora la pregunta ya no parece tan obvia ¿cierto? para poder responder esta pregunta correctamente tenemos que pasar a la pregunta 2.

    ¿Que es la liquidez y quienes la crean?

    Todos en algun momento escuchamos por ahi gente afirmando que lo mejor es entrar a un mercado con liquidez o que el EUR/USD es el par con mayor liquidez del mercado, ect. ¿Pero que es la liquidez exactamente? yo voy a explicarlo de una forma burda y simplista y que me perdonen los tecnisistas si no uso las palabras tecnicas correctas, pero Einstein me va a dar el visto bueno con una de sus frases "No entiendes realmente algo hasta que eres capaz de explicarselo a tu abuela" asi que abuelita, aqui va mi explicación sobre la liquidez.

    Liquidez = Interes + Aceptación ¿muy simple? lo voy a explicar de esta forma.

    la liquidez tiene 2 fases (interes y aceptacion):

    10 personas estan interesadas en vender X producto, pero necesitan otras 10 personas que esten interesadas en comprarlo y que ademas Acepten su precio de venta. Las 10 personas interesadas en comprar aparecen (fase 1) pero eso no quiere decir que Acepten el precio de venta (fase 2) solo se produce liquidez si se se completan las dos fases. Si los 10 vendedores ven que nadie Acepta sus precios de venta tienen que comenzar a bajar el precio del producto hasta encontrar Aceptación en el precio y sus productos sean comprados. En caso contrario, si esos 10 vendedores no estan dispuestos a bajar el precio de su producto, los compradores interesados buscaran otras 10personas que vendan el mismo producto a un precio mas bajo.

    ¿Como se muestra interes de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Limit (compradores/vendedores pasivos).

    ¿Como se muestra Aceptacion de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Market (compradores/ vendedores agresivos).

    ​¿Como vemos interes y aceptación en el mercado?

    El interes se ve con lo que se llama "profundidad de mercado" (Level II) y la aceptación se ve con la famosa "cinta" que ahora evoluciono en lo que todos llaman "order flow". Entonces:

    Level II = Interes
    Oreder Flow = Aceptación

    Level II

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im3.jpg

    Espero que la imagen este clara, ahi tenemos la famosa "profundidad del mercado" hay que aclarar que aunq nosotros, los traders retail podamos colocar al mercado ordenes limit, en realidad lo que nos interesa son las ordenes limit que estan colocadas por los creadores de precios(bancos, intitucionales y todo lo que ya se sabe sobre formadores de precio) los market maker utilizan Level III. ¿Cual es la diferencia? que el Lvel II solo tiene 10 niveles de precios para poder ver la profundidad de mercado y con Level III los market makers pueden ver la profundidad del mercado en cualquier nivel. Si esa imagen de Level II es poco clara, tmb podemos verlo a través del DOM.

    DOM

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im4.jpg

    El DOM y el Level II son exactamente lo mismo, pero el Level II tiene la ventaja que podemos ver 5niveles mas de precios que con el DOM. El problema con el Level II es que las ordenes Sell Limit estan invertidas y al principio cuesta entenderlo (nose porque los de Ninja hicieron el level II de esa forma) se veria mas comodo si estuviera de esta forma.

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im5.jpg

    De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar

    Si vemos el Level II en el mercado real, los numeros de contratos van cambiando constantemente su valor, ya sea porque los contratos son eliminados (ya que son ordenes limit, si no se ejecutan se pueden eliminar) o siendo liquidadas por compradores y vendedores agresivos. Entonces volvemos nuevamente a nuestra 1º pregunta ¿a quien compramos y vendemos? esta es una pregunta que tiene 2 respuestas.

    Vamos a poner un ejemplo con la imagen del DOM: en la columna roja "Sell Limit" nos estan ofreciendo 9 contratos al precio de 1.12990 si estamos de acuerdo con el precio Aceptamos con una orden agresiva "buy market" si compramos 1 contrato en la columna selll limit ahora quedarian 8 contratos en lugar de 9. Lo mismo pasa en la columna de las Buy Limit, estan demandando 16 contratos al nivel de 1.12980, si Aceptamos con una orden agresiva "sell market" en el caso de que vendamos 1 contrato quedarian solo 15 buy limits en lugar de 16 (columna verde).

    Compradores agresivos (buy market) -------> Compran a los Sell Limit

    Vendedores agresivos (Sell Market) -------> Venden a los Buy Limit


    Bien, ya tenemos respondida la pregunta 1 y 2. Voy a dejarlo hasta aca porque se hizo mas largo de lo que pensaba y ya es tarde. Mañana respondo la pregunta 3 y muestro de donde es que sale el order flow y como se complementa con el Level II. Suerte y como siempre digo, si hay algun error de interpretacion no duden en corregir lo que sea necesario, aca todos estamos para aprender y yo no me excluyo en ese sentido. Saludos
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  2. 12:54,  #2
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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Cita Iniciado por caditano1975 Ver mensaje
    Buenos dias Ivan_M, gracias por compartir esta informacion, tenia muchas dudas al respecto y aun las tengo, . En el T& S salen mas colores, sabes que tipos de ordenes corresponden a las de color amarillo y rosa? Tambien veo que empiezan a marcarse en verde intenso u rojo, me imagino que sera entrada de dinero o cantidad de ordenes tanto de compra o de venta, te adjunto una imagen, puedes confirmar esto si lo sabes?

    Te mando repu y muchas gracias

    hola compañero, en el T&S sale todas las ordenes ejecutadas y cada color significa una orden en concreto, shell al mercado ask al mercado SL y TP shelllimit ect.... es decir todas las ordenes que existe y que se ejecutan, hay en ninja una explicación de cada color, búscalo y míralo, no confundir con ordenes pendientes.un cordial saludo.
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    no recuerdo donde lo leí pero decía, el conocimiento y el formarse como trader no garantiza el éxito profesional, pero el desconocimiento te garantiza el fracaso.
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  3. 06:25,  #3
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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Cita Iniciado por caditano1975 Ver mensaje
    Buenos dias Ivan_M, gracias por compartir esta informacion, tenia muchas dudas al respecto y aun las tengo, . En el T& S salen mas colores, sabes que tipos de ordenes corresponden a las de color amarillo y rosa? Tambien veo que empiezan a marcarse en verde intenso u rojo, me imagino que sera entrada de dinero o cantidad de ordenes tanto de compra o de venta, te adjunto una imagen, puedes confirmar esto si lo sabes?

    Te mando repu y muchas gracias
    se me habia pasado el tema de los otros colores.

    Letras en color verde = Compras ASK
    Letras en color azul = Ventas BID
    Letras encuadradas en color vede (como la q muestras en la imagen)= Compras ASK sobre maximos del dia
    Letras encuadradas en color rojo = Ventas en minimos del dia
    (en definitiva es gente comprando/vendendiendo precios maximos o minimos del dia)

    Despues estan las letras de color amarillo y rosa.

    Amarillo= Compras por arriba del ASK
    Rosa= Ventas por debajo del BID

    estos colores no los entiendo muy bien, creo q es gente comprando fuera de spread (a un peor precio) como dije, hay cosas en las q todavia hago agua, pero teniendo claro cuales son compras y cuales ventas creo q lo demas es poco relevante.

    Para Juggler. Si se usa mas q nada para intradia y scalping, con respecto a la plataforma podrias hacer los analisis de volumen con ninjatrader y abrir las operaciones con tu broker de MT4. Si comparas el futuro del Euro (6E) con el Eur/Usd de tu broker de forex te vas a dar cuenta q los graficos son casi identicos en cuanto a movimientos.
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