hilo sobre colocacion de stoploss, y calculo de lotaje

Cita:

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Iniciado por josem80

hola ivan_M, esta muy bien tu aporte, solo decirte que en el caso de acertar el 50% seria un ratio de 2:1, no al reves, ya lo dices que los stoploss y los takeprofit son fijos, y alo que quiero llegar es a colocar los stoploss correctamente, hacer una entrada con paciencia de que llegue la oportunidad y en funcion del porcentaje de capital que consideremos riesgo asumible, abrir a un lotaje u otro, me explico cuanto menor en pips sea el stoploss mayor puede ser el lotaje que usemos si perdemos perdemos dentro de nuestro limite pero si ganamos ganamos mucho, esto nos daria margen para conseguir un ratio riesgo beneficio de 1:1, siempre que coloquemos el stoploss en el lugar correcto, osea donde es menos probable que sea alcanzado.

pero buen aporte, todas las respuestas deben tener su miga y la tuya la tiene.


saludos y muchos pips;)

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Buenas jose, sobre el ratio 2:1 o 1:2, siempre lo marco 1:2 porq todos piensan primero en las ganancias, pero hay q acordarse q tmb se pierde por eso coloco el riesgo primero 1:2 perdida/ganancia es algo psicologico q trato de implementar para no sesgarme solo en lo q se va a ganar. Con respecto a la gestion, lo que puedo decir es que es cierto que el maximo SL que se podria colocar seria de 74pips, asi que este tipo de gestion no seria tanto para largo o mediano plazo, sino mas bien para scalping e intradia y si el analisis esta bien planteado y la entrada bien colocada, el SL no tiene porq estar mal colocado. Pero veo q lo que planteas es tener una gestion de riesgo como cualquier otra, con interes compuesto, creo q en ese tipo de gestion no hay mucha ciencia, solo se ajusta en tu caso ese 2% de riesgo al nuevo capital si se pierde o se gana, creo q incluso hay calculadoras dando vueltas por ahi donde solo colocas los datos de entrada y nivel de stop y te saca el calculo de cuanto lotaje usar en el trade, quizas alguien q tenga la calculadora te la pueda habilitar, yo no la tengo, pero tmb es algo q se puede hacer con excel. Suerte

hola ivan_M, esta muy bien tu aporte, solo decirte que en el caso de acertar el 50% seria un ratio de 2:1, no al reves, ya lo dices que los stoploss y los takeprofit son fijos, y alo que quiero llegar es a colocar los stoploss correctamente, hacer una entrada con paciencia de que llegue la oportunidad y en funcion del porcentaje de capital que consideremos riesgo asumible, abrir a un lotaje u otro, me explico cuanto menor en pips sea el stoploss mayor puede ser el lotaje que usemos si perdemos perdemos dentro de nuestro limite pero si ganamos ganamos mucho, esto nos daria margen para conseguir un ratio riesgo beneficio de 1:1, siempre que coloquemos el stoploss en el lugar correcto, osea donde es menos probable que sea alcanzado.

pero buen aporte, todas las respuestas deben tener su miga y la tuya la tiene.


saludos y muchos pips;)

Es buena idea que haya algun hilo sobre gestion, llevo 2años estudiando esto del forex y al principio creia q tener una estrategia ganadora por arriba del 50% de aciertos era lo mas importante a conseguir, pero luego me di cuenta que la estrategia mas importante es saber gestionar. Voy a pegar en este hilo mi estilo de gestion q quizas se perdio en la seccion de estrategias de scalping e intradia. (Pueden criticar todo lo q quieran) nadie tiene la razon absoluta y como el hombre fue creado para evolucionar cualquier consejo o critica constructiva q me pueda ayudar sera bienvenido.

Bien, gestion. Como todos, comencé usando en mi gestión lo q seria el interés compuesto. Si se gana, se reajusta el riesgo al nuevo capital y si se pierde, lo mismo, pero en este caso decidí utilizar una gestión con interés simple, porque me mantiene fijo los SL y los TP y no hay que ir haciendo recalculos. La idea es la siguiente:

Capital inicial = $300 (en mi caso es con lo q empezaría)

Riesgo de 2,5% = $7,5 x Trade perdido (riesgo fijo)

Ratio de 1/2 = $15 x Trade ganado (profit fijo)

Numero max. de trades al mes = 20 (por este motivo es que solo puedo hacer 1 trade al dia)

Riesgo max. Mensual = 20 Trades x $7,5 = $150 = 50% del capital inicial (o sea que si el 1º mes pierdo los $150 o lo q es lo mismo el 100% de los trades, de todas formas tendria un 2º mes (otros $150) para poder ir recuperandome)

Ahora, cuantos trades de los 20, tendria que perder en ese mes, para cerrar en negativo?
Me arme una tabla para esta cuestión.

Rentabilidad dependiendo del % de aciertos:

80% de aciertos = rentabilidad de 140% mensual = $210 = ¡Imposible! :feliz3:

70% de aciertos = rentabilidad de 110% mensual = $165 = 14 trades ganados / 6 perdidos

60% de aciertos = rentabilidad de 80% mensual = $120 = 12 trades ganados / 8 perdidos

50% de aciertos = rentabilidad de 50% mensual = $75 = 10 trades ganados / 10 perdidos

40% de aciertos = rentabilidad de 20% mensual = $30 = 8 trades ganados / 12 perdidos

30% de aciertos = rentabilidad de -10% mensual = -$15 (Zona de perdida Mínima) = 6 ganados / 14perdidos

20% de aciertos = rentabilidad de -40% mensual = -$60 = 4 trades ganados / 16 perdidos

O sea que habría que ganar minimo 8 trades al mes para mantenernos en ganancias. En mi caso, al tener una estrategia discrecional, no se puede medir el numero consecutivo de trades perdidos, por eso voy a aclarar algo. En la tabla se ve que con una estrategia con 50% de aciertos se puede tener una rentabilidad del 50%, pero no por eso vamos a tomar de estrategia lanzar una moneda al aire y si sale cara compro, cruz vendo. Ya todos conocen el cuento que lanzar una moneda y adivinar q sale, tiene una probabilidad de 50/50, pero lo q no sabemos es cuantas veces consecutivas podria salir por ejemplo cara, podriamos elegir cara en 1000 tiradas y en 900 salir cruz, tendriamos q esperar a otras 1000 tiradas mas para ver si la probabilidad se equipara al 50/50, pero para ese entonces ya tendriamos la cuenta quemada. Otra cuestion es que incluso teniendo una mala racha, se tendria que lograr acertar el 40% de los trades para cerrar con una minima rentabilidad del 20% asi es "el arte de la gestion" q incluso con una estrategia perdedora al 60% podemos salir bien parados y esto teniendo solo un ratio de 1/2 imaginen los que buscan ratios de 1/3 o 1/4.


En cuentas con capital mas grande, es mejor arriesgar menos del 2%. Por ejemplo, en el caso que llegue a los $500 de capital, tendría que reducir mi riesgo a 1,66% = $8,3 x trade. Entonces quedaría de esta forma.

Capital inicial = $500

Riesgo de 1,66% = $8,3 x Trade perdido (riesgo fijo)

Ratio de 1/2 = $16,6 x Trade ganado (profit fijo)

Numero max. de trades al mes = 20

Riesgo max. Mensual = 20 x $8,3 = $166 = 33,2% del capital inicial.

Si comparamos, en el riesgo con la cuenta de $300 tenemos un 50% de riesgo mensual y ahora solo un 33,2% x mes, lo que nos da 3 meses de 20 trades ( un margen mas grande para poder recuperarnos si surgen perdidas consecutivas ). Lo bueno es que el % de rentabilidad seria el mismo, aunque se haya bajado el % de riesgo.

Rentabilidad dependiendo del % de aciertos:

80% de aciertos = rentabilidad de 140% mensual = $232,4 mensual

70% de aciertos = rentabilidad de 110% mensual = $182,6 mensual

60% de aciertos = rentabilidad de 80% mensual = $132,8 mensual

50% de aciertos = rentabilidad de 50% mensual = $83 mensual

40% de aciertos = rentabilidad de 20% = $33,2 mensual

30% de aciertos = rentabilidad de -10% = -$16,6 mensual(Zona de perdida Mínima)

20% de aciertos = rentabilidad de -40%= -$66,4 mensual

Incluso se estaría ganando unos $ mas que en el primer ejemplo, teniendo un 16,8% de riesgo menor. Espero que se entienda el concepto, de todas formas como siempre digo, escucho cualquier comentario y critica constructiva.

Para terminar. Como el riesgo es fijo, los niveles de SL tmb quedan fijos para cada lotaje, asi que tmb tengo una tabla de niveles de SL.

Lotes - $ x pip - SL Fijo - TP ratio 1/2

0.01L - $0,1 - 75 pips - 150 Pips

0.02L - $0,2 - 37 pips - 74 P

0.03L - $0,3 - 25 pips - 50 P

0.04L - $0,4 - 18,7 pips - 38 P

0.05L - $0,5 - 15 pips - 30 P

0.06L - $0,6 - 12,5 pips - 25 `P

0.07L - $0,7 - 10,7 pips - 21,5 P

Esos niveles de SL estan pensados para el caso de tener una cuenta de $300 con un riesgo del 2,5% y un ratio de 1/2 (2,5%/5%). Bueno esto es todo por el momento, espero no haber aburrido con tantas matematicas :divertido2: Buen fin de semana :)

Fuente: Estrategia Scalping y trading intradia - Página 30

abro este hilo como guia para el novato, donde me incluyo.

aqui hablaremos de las mejores entradas contando con soportes, resistencias y soportes y resistencias dinamicos junto con el pivot point diario.

hablaremos sobre la colocacion del stoploss y el valor del pip.

hablaremos sobre gestion de riesgo y gestion monetaria.

todo esto para calcular nuestro lotaje en cada operacion.

da igual el tamaño de la cuenta yo por ejemplo voy a usar una cuenta de 500 euros con una gestion de riesgo de fraccion fija al 2%.

el hilo se desarrollara con las consultas de los traders principiantes y las respuestas de los mas experimentados, como dudas en los conceptos que he planteado para comenzar.


espero esto sirva a todos por mucho tiempo y no haya duplicidades, espero vuestras dudas y aportes, saludos a todos.