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13:29, #11

gfuentes84

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Re: Ratio RR medio

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Hola Fer!

Voy a hacer algunas consideraciones:

A mi entender, las operaciones perdedoras no tienen nada que ver en este mundo. Es decir, "ratio riesgo beneficio" sería una proporción entre el beneficio obtenido en relación con el riesgo asumido para lograrlo, por lo tanto...

Si la operación resultó perdedora, en realidad no obtuve ningún beneficio para poder compararlo con el riesgo asumido. Lo que sí se podría hacer es, en caso de que la operación resulte en pérdida, calcular cual era el POTENCIAL ratio de riesgo beneficio, teniendo en cuenta el riesgo asumido y el objetivo que buscábamos para la toma de ganancias. Sin embargo, esto al ser un "escenario posible" y no haber ocurrido en la realidad, nadie puede garantizar que mi objetivo era ganar 100 arriesgando 2, o que hubiese sido capaz de mantenerlo y no cerrar la operación antes de llegar.

Por este motivo, yo excluiría de mis cálculos a las operaciones perdedoras. Tomaría todas las operaciones ganadoras y haría un promedio de sus ratios individuales para llegar al número que estás buscando. Ejemplo:

Saludos!
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01:04, #12

ferfx

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Re: Ratio RR medio

Gracias Royal, como casi todos ¿y cómo haces el seguimiento de ese ratio?
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10:24, #13

ferfx

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Re: Ratio RR medio

Hola gfuentes84, gracias por la respuesta, entiendo lo que dices, riesgo es diferente de pérdida, y puede parecer que mezclo churras con merinas.

Sin embargo, te explico el por qué del tema.

En mi estrategia tengo definido el RR, y lo aplico cuando abro una operación. Por tanto mi SL determina el Riesgo. Sin embargo, el SL que pongo es "teórico", porque con frecuencia lo muevo (siempre disminuyendo el riesgo), es decir, que es un SL dinámico.

Entonces pensé en un RR digamos "real", que me indicara la relación entre las pérdidas y las ganancias de las operaciones. Por ese motivo pensé en poner ese ratio en mi "tablero de mando" del histórico de operaciones. En el primer post pongo las formulas de las 2 formas de plantearlo.

La diferencia que veo entre ellas, es que la primera muestra la relación entre la media de lo que gano y la media de lo que pierdo; mientras que la segunda indica el ratio entre todo lo ganado y todo lo perdido, y por tanto tienen en cuenta, además, la cantidad de operaciones perdidas o ganadas.

¿crees que tiene poca utilidad? ¿por qué? gracias
no sé si me he explicado o la he liado más
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20:09, #14

ferfx

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Ratio RR medio

Hola,

Entre los parámetros para hacer seguimiento de una estrategia, está el ratio RR. Definido como el ratio entre el beneficio y el riesgo, de tal forma que cuando en una operación has arriesgado 50 para obtener 150, digamos que el RR sería de 3R, es decir 3 veces el riesgo. Bien.

Ahora voy a aplicar ese mismo principio al histórico de operaciones ya realizadas, en función de las cantidades ganadas/perdidas en las operaciones ganadas/perdidas. Pero este... digamos Ratio Medio del RR, tiene 2 posibles soluciones:

1) rmRR = (Media de ganancias por operación) / (Media de pérdidas por operación)
ó
2) rmRR = (Suma de ganancias) / (Suma de pérdidas)

¿Qué opinan? gracias
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19:40, #15

Royal

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Re: Ratio RR medio

yo elijo las de mejor ratio,,es decir,,,las que menos riesgo tengan con mayor beneficio probable,,vamos que al salir de cuentas se gane mas que se pierda asi de simple
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06:41, #16

gfuentes84

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Re: Ratio RR medio

Iniciado por ferfx

Hola gfuentes84, gracias por la respuesta, entiendo lo que dices, riesgo es diferente de pérdida, y puede parecer que mezclo churras con merinas.

Sin embargo, te explico el por qué del tema.

En mi estrategia tengo definido el RR, y lo aplico cuando abro una operación. Por tanto mi SL determina el Riesgo. Sin embargo, el SL que pongo es "teórico", porque con frecuencia lo muevo (siempre disminuyendo el riesgo), es decir, que es un SL dinámico.

Entonces pensé en un RR digamos "real", que me indicara la relación entre las pérdidas y las ganancias de las operaciones. Por ese motivo pensé en poner ese ratio en mi "tablero de mando" del histórico de operaciones. En el primer post pongo las formulas de las 2 formas de plantearlo.

La diferencia que veo entre ellas, es que la primera muestra la relación entre la media de lo que gano y la media de lo que pierdo; mientras que la segunda indica el ratio entre todo lo ganado y todo lo perdido, y por tanto tienen en cuenta, además, la cantidad de operaciones perdidas o ganadas.

¿crees que tiene poca utilidad? ¿por qué? gracias
no sé si me he explicado o la he liado más

Ok Fer, no quiero ser tan estricto, pero por lo que me estás diciendo, lo que estás buscando vos no es un ratio de riesgo beneficio, sino un ratio de ganancia pérdida, porque en definitiva lo que querés es comparar tus ganancias efectivas con tus pérdidas efectivas, lo que realmente ocurrió.

Pero esto no refleja riesgo... entiendo lo que decis del stop loss, yo tambien suelo moverlo para reducir el riesgo si el mercado me da señales de que puedo hacerlo, pero a mi modo de ver, el riesgo de la operación es el original, es decir, que si al colocar mi operación el stop loss estaba puesto en - $50 esto quiere decir que efectivamente arriesgué esa cantidad en esa operación, sin importar que luego haya reducido a - $ 10, la posibilidad de haber perdido $ 50 estuvo presente, por lo tanto ese fue el riesgo asumido.

Si hablamos de pérdidas efectivamente sufridas no hablamos de riesgo. Que yo cruce de un edificio a otro por una cuerda y no me pase nada, no cambia el hecho de que estuvo en riesgo mi vida, en comparación con otra persona que bajó y subió por un ascensor, aunque el resultado final sea el mismo... no se si me explico.

Por otro lado, tus opciones 1 y 2 dan exactamente lo mismo si se aplican con la misma serie de números (salvo que apliquemos otra media que no sea la aritmética)... y también debo decir que esa cuenta que estás proponiendo es, si no me equivoco, el famoso "profit factor" o factor de beneficio, que básicamente indica cuantas veces la ganancia total supera a la pérdida total. Si tuviésemos un profit factor de 3, esto indicaría que las ganancias representan 3 veces las pérdidas (por ejemplo, 600 de ganancias y 200 de pérdidas)

En cuanto a la utilidad que puede tener llevar un número estadístico... la verdad no se... tal vez a los fines de comparar tu sistema con otro, o varios sistemas diferentes que se te pueda ocurrir probar, pero si ya estás decidido por uno...

Por último, estuve pensando unas relaciones que tal vez te interesen (o no). La primera sería cualquiera de las 2 fórmulas que planteaste (factor de ganancia), y la segunda podría ser comparar la cantidad de operaciones ganadas con la cantidad de operaciones perdidas (relación de ganadas sobre perdidas, no el clásico porcentaje de operaciones ganadas sobre el total).

Luego, si al primer factor lo dividimos por el segundo, nos daría una especie de "profit factor normalizado", o sea, nos dice cual sería nuestro profit factor si nuestra cantidad de operaciones ganadoras fuese la misma que nuestra cantidad de operaciones perdedoras (1 ganadora por cada 1 perdedora).

Y bueno, en mi interpretación, un número de pf normalizado más alto es mejor, porque quiere decir que le estamos sacando más provecho a nuestras operaciones ganadoras...

Paso a ejemplificar con un excel, sino se me complica:

Bien, ahora quiero explicar brevemente que significa cada ratio, por las dudas...

Ratio 1: Relaciona el monto total ganado con el monto total perdido. En el ejemplo 1,16 quiere decir que la cantidad ganada supera en un 16% a la cantidad perdida.

Ratio 2: Relaciona la cantidad de operaciones que han resultado ganadoras comparándolas con la cantidad de operaciones que resultaron perdedoras. En el ejemplo 0,75 quiere decir que la cantidad de operaciones ganadoras representó el 75% de la cantidad de operaciones perdedoras (o que fue un 25% menor)

Ratio 3: Relaciona los 2 ratios anteriores. Su número vendría a indicar el profit factor que hubiesemos logrado si nuestra cantidad de operaciones ganadoras fuese exactamente igual a nuestra cantidad de operaciones perdedoras (50% y 50%). El incremento en este ratio yo lo tomaría como algo bueno, ya que para que esto suceda han ocurrido alguna de estas 2 cosas:

a- Se ha incrementado el ratio número 1, o sea que nuestras ganancias totales han aumentado o nuestras pérdidas totales han disminuido

b- Se ha reducido el ratio número 2, o sea que nuestra cantidad de operaciones ganadoras ha disminuido o nuestra cantidad de operaciones perdedoras ha aumentado. Esto podría parecer malo, pero si tomamos en cuenta que el ratio compuesto combina los ratios 1 y 2, un incremento en el mismo indicaría que, a pesar de haber aumentado nuestra cantidad de operaciones perdidas, nuestras ganancias totales se han mantenido.

Un incremento en el ratio 3 indicaría que estamos aprovechando mejor nuestras operaciones ganadoras, o cortando más rápidamente nuestras perdedoras, lo cual en ambos casos es bueno.

Tomando el ejemplo, el ratio 1 es de 1,16 lo cual es bueno, porque quiere decir que hemos obtenido un 16% más de ganancias que de pérdidas. Ahora bien, como nuestra cantidad de operaciones ganadoras fue menor a la cantidad de perdedoras, esto quiere decir que aún habiendo tenido más perdidas que ganancias, nos las hemos arreglado para sacar una ganancia, por eso el ratio combinado (número 3) es mayor que el primero, y nos muestra que si hubiésemos podido igualar nuestra cantidad de operaciones ganadoras con las perdedoras, habríamos conseguido un 55% más de ganancias que de pérdidas totales.

Por último este ratio (el 3) nos podría mostrar si estamos haciendo una mala gestión de las operaciones. Si el ratio 1 (profit factor) de 1,16 lo hubiésemos obtenido habiendo ganado 50 operaciones y perdiendo 2, nuestro panorama sería mucho peor, porque quiere decir que sacamos migajas de cada operación ganadora.

En este hipotético caso, el factor 1 no cambiaría, sería de 1,16
El factor 2 sería (50/2) = 25
Y el factor 3 por lo tanto sería (1,16 / 25) = 0,046

Lo cual indicaría que si hubiesemos igualado la cantidad de operaciones ganadoras y perdedoras, nuestras ganancias hubiesen sido un 96% menores que nuestras pérdidas (o sea que representarían el 4% de las mismas)

Espero no haber sido demasiado confuso...

Saludos!!
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05:26, #17

ferfx

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Re: Ratio RR medio

Gracias Arkad,

Son varios los motivos por los que decidí no hacerlo como dices.

El primero es porque ese dato lo conozco de forma bastante aproximada. Teniendo en cuenta que siempre arriesgo el mismo % de mi cuenta, y que conozco mis ganancias en %, es fácil hacerme una idea aproximada de ese dato.

El segundo es que utilizo un SL "dinámico", es decir, que inicialmente mi SL está en un % de mi cuenta, pero lo voy acortando, y por tanto es más bien un Riesgo "mental". Eso complica el cálculo que comentamos.

Y por último, utilizo TP parciales. Si lo hiciera así, me obligaría a registrar más datos y sacar promedios, y eso complicaría la gestión.

Así pues, conociendo el riesgo en % por operación (que es el teórico en mi estrategia), pensé en "medir" lo que finalmente acababa ocurriendo en la "realidad" de mi cuenta: cuanto ganaba cuando ganaba, frente a cuanto perdía cuando perdía. Fórmula 1)

rmRR = (Media de ganancias por operación) / (Media de pérdidas por operación)

siendo,
Media de ganancias por operación = (suma de ganancias)/(nº operaciones ganadoras)
Media de pérdidas por operación = (suma de pérdidas)/(nº operaciones perdedoras)

Y eso me llevó a la opción 2)...
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03:30, #18

zitrux

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Re: Ratio RR medio

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El ratio sharpe ez una forma de medir el ratio Recompensa / Riesgo (RR), ya que te veo que profundizas en este tema te paso un link donde puedes sacar cosas muy interesantes para analizarte.

http://www.tradingsys.org/index.php?...tent&task=view
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**gfuentes84** · 13:29,

Publi

Hola Fer!

Voy a hacer algunas consideraciones:

A mi entender, las operaciones perdedoras no tienen nada que ver en este mundo. Es decir, "ratio riesgo beneficio" sería una proporción entre el beneficio obtenido en relación con el riesgo asumido para lograrlo, por lo tanto...

Si la operación resultó perdedora, en realidad no obtuve ningún beneficio para poder compararlo con el riesgo asumido. Lo que sí se podría hacer es, en caso de que la operación resulte en pérdida, calcular cual era el POTENCIAL ratio de riesgo beneficio, teniendo en cuenta el riesgo asumido y el objetivo que buscábamos para la toma de ganancias. Sin embargo, esto al ser un "escenario posible" y no haber ocurrido en la realidad, nadie puede garantizar que mi objetivo era ganar 100 arriesgando 2, o que hubiese sido capaz de mantenerlo y no cerrar la operación antes de llegar.

Por este motivo, yo excluiría de mis cálculos a las operaciones perdedoras. Tomaría todas las operaciones ganadoras y haría un promedio de sus ratios individuales para llegar al número que estás buscando. Ejemplo:

Saludos!

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**ferfx** · 01:04,

Gracias Royal, como casi todos ¿y cómo haces el seguimiento de ese ratio?

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**ferfx** · 10:24,

Hola gfuentes84, gracias por la respuesta, entiendo lo que dices, riesgo es diferente de pérdida, y puede parecer que mezclo churras con merinas.

Sin embargo, te explico el por qué del tema.

En mi estrategia tengo definido el RR, y lo aplico cuando abro una operación. Por tanto mi SL determina el Riesgo. Sin embargo, el SL que pongo es "teórico", porque con frecuencia lo muevo (siempre disminuyendo el riesgo), es decir, que es un SL dinámico.

Entonces pensé en un RR digamos "real", que me indicara la relación entre las pérdidas y las ganancias de las operaciones. Por ese motivo pensé en poner ese ratio en mi "tablero de mando" del histórico de operaciones. En el primer post pongo las formulas de las 2 formas de plantearlo.

La diferencia que veo entre ellas, es que la primera muestra la relación entre la media de lo que gano y la media de lo que pierdo; mientras que la segunda indica el ratio entre todo lo ganado y todo lo perdido, y por tanto tienen en cuenta, además, la cantidad de operaciones perdidas o ganadas.

¿crees que tiene poca utilidad? ¿por qué? gracias
no sé si me he explicado o la he liado más

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**ferfx** · 20:09,

Hola,

Entre los parámetros para hacer seguimiento de una estrategia, está el ratio RR. Definido como el ratio entre el beneficio y el riesgo, de tal forma que cuando en una operación has arriesgado 50 para obtener 150, digamos que el RR sería de 3R, es decir 3 veces el riesgo. Bien.

Ahora voy a aplicar ese mismo principio al histórico de operaciones ya realizadas, en función de las cantidades ganadas/perdidas en las operaciones ganadas/perdidas. Pero este... digamos Ratio Medio del RR, tiene 2 posibles soluciones:

1) rmRR = (Media de ganancias por operación) / (Media de pérdidas por operación)
ó
2) rmRR = (Suma de ganancias) / (Suma de pérdidas)

¿Qué opinan? gracias

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**Royal** · 19:40,

yo elijo las de mejor ratio,,es decir,,,las que menos riesgo tengan con mayor beneficio probable,,vamos que al salir de cuentas se gane mas que se pierda asi de simple

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**gfuentes84** · 06:41,

Iniciado por ferfx

Hola gfuentes84, gracias por la respuesta, entiendo lo que dices, riesgo es diferente de pérdida, y puede parecer que mezclo churras con merinas.

Sin embargo, te explico el por qué del tema.

En mi estrategia tengo definido el RR, y lo aplico cuando abro una operación. Por tanto mi SL determina el Riesgo. Sin embargo, el SL que pongo es "teórico", porque con frecuencia lo muevo (siempre disminuyendo el riesgo), es decir, que es un SL dinámico.

Entonces pensé en un RR digamos "real", que me indicara la relación entre las pérdidas y las ganancias de las operaciones. Por ese motivo pensé en poner ese ratio en mi "tablero de mando" del histórico de operaciones. En el primer post pongo las formulas de las 2 formas de plantearlo.

La diferencia que veo entre ellas, es que la primera muestra la relación entre la media de lo que gano y la media de lo que pierdo; mientras que la segunda indica el ratio entre todo lo ganado y todo lo perdido, y por tanto tienen en cuenta, además, la cantidad de operaciones perdidas o ganadas.

¿crees que tiene poca utilidad? ¿por qué? gracias
no sé si me he explicado o la he liado más

Ok Fer, no quiero ser tan estricto, pero por lo que me estás diciendo, lo que estás buscando vos no es un ratio de riesgo beneficio, sino un ratio de ganancia pérdida, porque en definitiva lo que querés es comparar tus ganancias efectivas con tus pérdidas efectivas, lo que realmente ocurrió.

Pero esto no refleja riesgo... entiendo lo que decis del stop loss, yo tambien suelo moverlo para reducir el riesgo si el mercado me da señales de que puedo hacerlo, pero a mi modo de ver, el riesgo de la operación es el original, es decir, que si al colocar mi operación el stop loss estaba puesto en - $50 esto quiere decir que efectivamente arriesgué esa cantidad en esa operación, sin importar que luego haya reducido a - $ 10, la posibilidad de haber perdido $ 50 estuvo presente, por lo tanto ese fue el riesgo asumido.

Si hablamos de pérdidas efectivamente sufridas no hablamos de riesgo. Que yo cruce de un edificio a otro por una cuerda y no me pase nada, no cambia el hecho de que estuvo en riesgo mi vida, en comparación con otra persona que bajó y subió por un ascensor, aunque el resultado final sea el mismo... no se si me explico.

Por otro lado, tus opciones 1 y 2 dan exactamente lo mismo si se aplican con la misma serie de números (salvo que apliquemos otra media que no sea la aritmética)... y también debo decir que esa cuenta que estás proponiendo es, si no me equivoco, el famoso "profit factor" o factor de beneficio, que básicamente indica cuantas veces la ganancia total supera a la pérdida total. Si tuviésemos un profit factor de 3, esto indicaría que las ganancias representan 3 veces las pérdidas (por ejemplo, 600 de ganancias y 200 de pérdidas)

En cuanto a la utilidad que puede tener llevar un número estadístico... la verdad no se... tal vez a los fines de comparar tu sistema con otro, o varios sistemas diferentes que se te pueda ocurrir probar, pero si ya estás decidido por uno...

Por último, estuve pensando unas relaciones que tal vez te interesen (o no). La primera sería cualquiera de las 2 fórmulas que planteaste (factor de ganancia), y la segunda podría ser comparar la cantidad de operaciones ganadas con la cantidad de operaciones perdidas (relación de ganadas sobre perdidas, no el clásico porcentaje de operaciones ganadas sobre el total).

Luego, si al primer factor lo dividimos por el segundo, nos daría una especie de "profit factor normalizado", o sea, nos dice cual sería nuestro profit factor si nuestra cantidad de operaciones ganadoras fuese la misma que nuestra cantidad de operaciones perdedoras (1 ganadora por cada 1 perdedora).

Y bueno, en mi interpretación, un número de pf normalizado más alto es mejor, porque quiere decir que le estamos sacando más provecho a nuestras operaciones ganadoras...

Paso a ejemplificar con un excel, sino se me complica:

Bien, ahora quiero explicar brevemente que significa cada ratio, por las dudas...

Ratio 1: Relaciona el monto total ganado con el monto total perdido. En el ejemplo 1,16 quiere decir que la cantidad ganada supera en un 16% a la cantidad perdida.

Ratio 2: Relaciona la cantidad de operaciones que han resultado ganadoras comparándolas con la cantidad de operaciones que resultaron perdedoras. En el ejemplo 0,75 quiere decir que la cantidad de operaciones ganadoras representó el 75% de la cantidad de operaciones perdedoras (o que fue un 25% menor)

Ratio 3: Relaciona los 2 ratios anteriores. Su número vendría a indicar el profit factor que hubiesemos logrado si nuestra cantidad de operaciones ganadoras fuese exactamente igual a nuestra cantidad de operaciones perdedoras (50% y 50%). El incremento en este ratio yo lo tomaría como algo bueno, ya que para que esto suceda han ocurrido alguna de estas 2 cosas:

a- Se ha incrementado el ratio número 1, o sea que nuestras ganancias totales han aumentado o nuestras pérdidas totales han disminuido

b- Se ha reducido el ratio número 2, o sea que nuestra cantidad de operaciones ganadoras ha disminuido o nuestra cantidad de operaciones perdedoras ha aumentado. Esto podría parecer malo, pero si tomamos en cuenta que el ratio compuesto combina los ratios 1 y 2, un incremento en el mismo indicaría que, a pesar de haber aumentado nuestra cantidad de operaciones perdidas, nuestras ganancias totales se han mantenido.

Un incremento en el ratio 3 indicaría que estamos aprovechando mejor nuestras operaciones ganadoras, o cortando más rápidamente nuestras perdedoras, lo cual en ambos casos es bueno.

Tomando el ejemplo, el ratio 1 es de 1,16 lo cual es bueno, porque quiere decir que hemos obtenido un 16% más de ganancias que de pérdidas. Ahora bien, como nuestra cantidad de operaciones ganadoras fue menor a la cantidad de perdedoras, esto quiere decir que aún habiendo tenido más perdidas que ganancias, nos las hemos arreglado para sacar una ganancia, por eso el ratio combinado (número 3) es mayor que el primero, y nos muestra que si hubiésemos podido igualar nuestra cantidad de operaciones ganadoras con las perdedoras, habríamos conseguido un 55% más de ganancias que de pérdidas totales.

Por último este ratio (el 3) nos podría mostrar si estamos haciendo una mala gestión de las operaciones. Si el ratio 1 (profit factor) de 1,16 lo hubiésemos obtenido habiendo ganado 50 operaciones y perdiendo 2, nuestro panorama sería mucho peor, porque quiere decir que sacamos migajas de cada operación ganadora.

En este hipotético caso, el factor 1 no cambiaría, sería de 1,16
El factor 2 sería (50/2) = 25
Y el factor 3 por lo tanto sería (1,16 / 25) = 0,046

Lo cual indicaría que si hubiesemos igualado la cantidad de operaciones ganadoras y perdedoras, nuestras ganancias hubiesen sido un 96% menores que nuestras pérdidas (o sea que representarían el 4% de las mismas)

Espero no haber sido demasiado confuso...

Saludos!!

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**ferfx** · 05:26,

Gracias Arkad,

Son varios los motivos por los que decidí no hacerlo como dices.

El primero es porque ese dato lo conozco de forma bastante aproximada. Teniendo en cuenta que siempre arriesgo el mismo % de mi cuenta, y que conozco mis ganancias en %, es fácil hacerme una idea aproximada de ese dato.

El segundo es que utilizo un SL "dinámico", es decir, que inicialmente mi SL está en un % de mi cuenta, pero lo voy acortando, y por tanto es más bien un Riesgo "mental". Eso complica el cálculo que comentamos.

Y por último, utilizo TP parciales. Si lo hiciera así, me obligaría a registrar más datos y sacar promedios, y eso complicaría la gestión.

Así pues, conociendo el riesgo en % por operación (que es el teórico en mi estrategia), pensé en "medir" lo que finalmente acababa ocurriendo en la "realidad" de mi cuenta: cuanto ganaba cuando ganaba, frente a cuanto perdía cuando perdía. Fórmula 1)

rmRR = (Media de ganancias por operación) / (Media de pérdidas por operación)

siendo,
Media de ganancias por operación = (suma de ganancias)/(nº operaciones ganadoras)
Media de pérdidas por operación = (suma de pérdidas)/(nº operaciones perdedoras)

Y eso me llevó a la opción 2)...

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**zitrux** · 03:30,

Publi

El ratio sharpe ez una forma de medir el ratio Recompensa / Riesgo (RR), ya que te veo que profundizas en este tema te paso un link donde puedes sacar cosas muy interesantes para analizarte.

http://www.tradingsys.org/index.php?...tent&task=view

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