Pregunta Como administras el riesgo?

 

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Como administras el riesgo?

 

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  1. 16:11,  #1
    daykoku
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    Erectus


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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por Ciclo Ver mensaje
    Demasiado agresivo para mi. Pero cada uno tiene un nivel determinado de aversion al riesgo. El mio es bastante bajo.

    Mi metodo comparado con el tuyo es ultraconservador. Mi riesgo f es variable e igual f de Kelly/10 de las n ultimas operaciones. Yo en principio voy a usar la media movil de 100. De este modo si la calidad de mi operativa de las 100 ultimas operaciones es buena podré arriesgar mas que si no lo es, y este riesgo no será de un valor subjetivo, sino matematicamete calculado.

    Si por ejemplo "tengo derecho" a arriesgar un 3% por operación, y un dia tengo un dia malo, posiblemente, como el calculo es sobre las n100 ultimas operaciones, mi riesgo practicamente no va a cambiar. Igualmente si mi operativa mejora. Esto evita bajar y subir la f demasiado rapido, y por tanto que no cueste tanto recuperar un dia malo o arriesgar en exceso por un dia muy bueno.

    Si mi esperanza es negativa opero mediante un fixed risk minimo. Es decir, con una cantidad fija de lotes minimo. Si la esperanza de las 100 ultimas operaciones es positiva y me sale una f mayor que fixed risk pues arriesgo lo que me diga kelly.

    El saber que el riesgo es calculado y aproximadamente equivalente a un riesgo de ruina del 1% cuando la esperanza es positiva, me tranquiliza bastante. Si mi esperanza es negativa y persite el riesgo de ruina es del 100% pero a muy largo plazo, lo cual me permite tener la opcion de mejorar, y psicologicamente no me dañaría tanto.



    Saludos.


    lo siento ciclo, nunca habia oido hablar de "f" , "kelly", "fixed risk" , será de algun libro muy importante, pero es interesante el planteamiento este que cuentas sobre las ultimas 100 operaciones. En cualquier caso debes estar cómodo y parece que es tu caso, por ende tienes este parte bien sujeta, cosa muy esencial a mi entender.


    Haciendo la division entre el riesgo que corre uno en la cuenta demo, cuando abres tu cuenta real es muy probable que tengas que bajar ese riesgo ya que psicologicamente no podras seguir con un trading tan agresivo, ya que no es lo mismo cuando todo sale mal este con dinero que no te duele a que estes con dinero que desaparece de tu cuenta y te hace sentirte que te hundes en el fondo del mar. Hay que administrar el riesgo de acuerdo a la cantidad de efectivo con la que cuentas, si arriesgas el 2 % de una cuenta de 10,000 euros es una cantidad considerable, pero eso quiere decir que podras soportar las perdidas del 2% de tu capital, al igual que una cuenta mas grande o mucho mas chica. Tendremos que ir midiendo cuanto riesgo podemos aguatar tambien, hay traders que soportan mas que otros aunque tengas la misma experiencia, si la experiencia de ir ganando te satura de emoción, la experiencia de ir perdiendo te satura de frustración y te deja fuera del trading por un rato y aparte te cuesta un trabajo psicologico muy grande el volver a colocar una entrada y dejarla llegar a su target.
    Asi mas que dinero es el tremendo dolor emocional que nos causa una mala administracion del riesgo, y despues de un error cometer otro inmediatamente es mucho mas facil y hundirnos mas en el dolor emocional que esto nos causa.
    Se los digo por que hoy he metido la pata hasta el fondo, aunque no me sali de mi riesgo diario.

    estas en mi onda, te digo que pasos he seguido..

    - Sinceramente llevo poco mas de un año de trading, pero fui demasiado listo al principio, hasta la fecha me he fundido 3 cuentas y aunque uno no quiero eso nunca, te digo la verdad me han servido para ser muy meticuloso con la gestión, de ahí lo que le decía a Capital, que era uno de los temas mas importantes..

    - La gestión que planteaba antes puede parecer agresiva pero no lo es tanto, ahora te lo explico mejor. sin embargo aclaro, que ahora voy clonar operatoria en una primera cuenta real de juguete, por llamarla de alguna manera,

    la que llevo a cabo es demasiado conservadora ni siquiera pongo en peligro el 5% de la cuenta, te lo muestro con detalle




    - bueno como puedes ver necesitaría 59 oficios seguidos y consecutivos para perder el 10% de la cuenta. Si eso pudiera pasar en algún sistema de scalping, sería una verdadera bazofia de sistema. En mi caso es menor al 0.01 %

    - Mi riesgo es de medio dollar por cada pip de eur/usd para una cuenta que se inició con 1000 euros.

    - Según mi backtest de 4 meses , aun muy poco tiempo...con muchas variantes, a mejor claro esta , no obstante prefiero considerar los datos precarios del principio, mi performance para scalpear es bastante deficiente, digamos, para posiciones cortas (66%) y largas (61%) según los datos auditados... implica que mas o menos tengo 6/10 trades en BE o positivo por tanto podría ajustar las perdidas para el 10% de la cuenta para 5 trades consecutivos a mode pro-riesgo. ya que la media matemática de mi multitud de oficios no baja del 60% , siendo bastante mala ami entender para un sistema de scalp.

    - Mi clonación la quiero hacer para una cuenta de 500 euros, la cual y como bien dices teniendo en cuenta que cuanto mas pequeña es la cuenta mayor aversión al riesgo debo de asumir, por margen de maniobra, por ende mantendré el mismo ratio para una cuenta más pequeña pero aun así mi riesgo de ruina para un 10% quedaría en la mitad de oficios, aproximadamente unos 29 oficios consecutivos, eso sería tambien menor al 0.01%

    - Según aumente mi habilidad como scalper iré aumentando los fondos de la cuenta para tener mayores garantías con las que afrontar mayor lotaje manteniendo siempre el riesgo de ruina sobre el 10%, bien alejada de mi.

    - La gestión que planteo es mi objetivo final, si mi performance alcanza un 85-90% podría asumir unos 3 o 4 trades consecutivos como caso excepcional para perder el 10% de la cuenta, de este modo podría aplicar un 3.3 euros el pip por cada 1000 de cuenta. si esto ocurriese tardaría algunos días en recuperar la equity, pero ya te digo, estamos hablando de scalping, aqui todo pende del ratio de acierto. Y tengo variantes para afrontar los primeros DD que me pueden ocasionar dos trades consecutivos fallidos.

    bueno, espero que quede claro mi planteamiento, se aceptan sugerencias y criticas.

    saludos
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  2. 19:30,  #2
    Ciclo
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    Re: Como administras el riesgo?

    Hola Daykoku.

    Tienes una operativa con un alto porcentaje de ganadoras y me imagino que el valor medio de operaciones perdedoras debe ser bajo. No se que formalula utiliza el programa para calcular el RoR (riesgo de ruina), parece que usa el peor de los casos, es decir, numero de perdidas consecutivas.

    Creo que no me he enterado muy bien, me habia parecido entender que arriesgabas un 10% de la cuenta al dia o algo así pero ahora lo que he entendido es que tienes un porcentaje bajo de perder el 10% de tu cuenta con tu operativa, y estas son cosas muy diferentes.

    Si el algoritmo de tu programa es correcto que seguro lo será y te indica una RoR tan bajo, es por que el riesgo que estas asumiendo no es elevado en relacion al riesgo de ruina. Seguramente el programa o plataforma tendrá en cuanta ademas del porcentaje de ganadoras (que es lo mas importante) tambien el valor medio de opereciones perdedoras o la maxima perdida, ademas de el valor medio de ganadoras.

    En fin. A priori estoy de acuerdo no parece que tengas un riesgo agresivo, pero me falta datos concretos para poder dar mi opinión.

    Saludos.

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  3. 21:44,  #3
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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por daykoku Ver mensaje
    lo siento ciclo, nunca habia oido hablar de "f" , "kelly", "fixed risk" , será de algun libro muy importante,
    Hay tres tipos de estrategias de gestion de capital que yo conozca:

    Fixed Risk, Fixed Fraction y Fixed Ratio

    > Fixed Risk es arriesgar una cantidad de lotes fija

    > Fixed Fraction de Ralph Vince y consiste en arriesgar un porcentaje fijo sobre la cuenta

    > Fixed Ratio metodo creado por Ryan Jones cuyo algoritmo tiene en cuenta el DD para calcular el numero de contratos

    Yo uso el Fixed Fraction pero la f no es totalmente fija sino suavemente variable en funcion del la calidad de la operativa.

    Es extraño que no hayas oido hablar de estas estrategias de gestion de capital por que son las tres mas importantes. Posiblemente tu programa utilizará algun algoritmo basado en alguno de estos.

    Saludos.

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  4. 12:06,  #4
    daykoku
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    Re: Como administras el riesgo?

    no sabia esto ciclo,

    sobre el programa es el myfxbook, no se que plataforma usas, pero soporta los mt4, es muy completo, mejor que c2.

    y no se como calcula eso, la verdad que leyendo esto , me viene la duda.

    en fin, seguiré investigando.

    saludos
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  5. 03:16,  #5
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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por Ciclo Ver mensaje

    > Fixed Fraction de Ralph Vince y consiste en arriesgar un porcentaje fijo sobre la cuenta
    Yo soy un discípulo de Ralph Vin...ggun sin saberlo

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  6. 02:16,  #6
    daykoku
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    Re: Como administras el riesgo?

    BUenas, sigo con este tema, que pienso es de los que me queda por pulir del todo,

    Solicito sugerencias, NO SE CORTEN!!

    Hoy ha sido otro día muy productivo para mi, en aspecto didáctico, empezé con algun trade positivo y después me vino el primer DD . las causas ya las se y eso no es problema.

    Mi reacción fue la siguiente, He decidido dividir mi máximo DD intradia en 3 niveles.

    - El primer nivel, sería un DD de 15-18 pipos: mi manera de afrontar esto es la siguiente. Scalping agresivo dentro de cada vela, máximo 3-5 pipos y el mismo riesgo apriori. No obstante si el precio se me va porque veo cambios en el sesgo inmediato, cierro sin pestañear, aquí el tema sería estar rápido y hábil, nada de titubear. Gran ratio de acierto hasta cubrir el primer nivel de DD.Este tipo de trading, implica muchísimas operaciones, bueno esto sería agotador para hacerlo todo el día, al menos por un humano. (por ello ya trabajo para hacer un EA, pero eso es otro tema).

    - Si tras este primer DD supongamos que llega Standart and Poors y le da por aguar la fiesta , jodiendo la fiesta y pillandome dos trades de golpe. Es que aveces hago multiposicion, pero esto solo cuando lo veo clarísimo, sin embargo creo que lo voy a dejar de lado, ya que de por si es arriesgado esto de remar, si encima lo hago con doble riesgo, en fin, a ver que opináis. BUeno lo dicho, si me pilla una fuerte volatilidad, justo después de pillar mi primer DD y me suma mi segundo DD o si me da tiempo de cerrar algo antes, tendría un -15-18 pipos + otro -15-18 pipos....

    - Ocurriendo esto tan desastroso, estaría aún con otra posibilidad para remar. Mi pregunta es, creéis que se puede llegar aquí fácilmente o aun debería dejar otro 4 nivel de precaución.


    Esto es importante porque tengo que ajustar la palanca de los oficios y demás parafernalia.

    Sugerencias señores, gracias


    Aclaro, mi método de scalping, suele buscar de 5 a 15 pipos, es discrecional vale, y el ratio no es como los que usais muchos de vosotros, yo siempre arriesgo más de lo que obtengo, luego juego con la probabilidad de que mis oficios acaben siempre positivo, al final la esperanza es alta, por eso mi inciso ante situaciones de DD controlado. Cuando hablo de remar, suelo hacer trades de breakeven a 5 pipos, bueno si la onda pillo fuerza y me da mas , de ptmadre, pero ya te digo es algo muy agresivo

    Mirado por ejemplo hoy pille el primer DD -16 p. Mi reacción fue jugarme largos en ese momento hasta cubrir el DD, y lo hize incluso subí algo mas la equity. Bueno esto mismo lo he practicado algunos días y aunque estoy verde, me resulta bastante cómodo y parece que va funcionando




    bueno ya me contais...

    me voy a ver el partido...

    Minutos antes del partido....




    saludos
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  7. 01:38,  #7
    Manueltrix
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    Re: Como administras el riesgo?

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    Minutos antes del partido....




    saludos
    Luego hablamos...


    Al descanso
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  8. 07:08,  #8
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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por daykoku Ver mensaje
    Mi reacción fue la siguiente, He decidido dividir mi máximo DD intradia en 3 niveles.

    - El primer nivel, sería un DD de 15-18 pipos: mi manera de afrontar esto es la siguiente. Scalping agresivo dentro de cada vela, máximo 3-5 pipos y el mismo riesgo apriori. No obstante si el precio se me va porque veo cambios en el sesgo inmediato, cierro sin pestañear, aquí el tema sería estar rápido y hábil, nada de titubear. Gran ratio de acierto hasta cubrir el primer nivel de DD.Este tipo de trading, implica muchísimas operaciones, bueno esto sería agotador para hacerlo todo el día, al menos por un humano. (por ello ya trabajo para hacer un EA, pero eso es otro tema).

    - Si tras este primer DD supongamos que llega Standart and Poors y le da por aguar la fiesta , jodiendo la fiesta y pillandome dos trades de golpe. Es que aveces hago multiposicion, pero esto solo cuando lo veo clarísimo, sin embargo creo que lo voy a dejar de lado, ya que de por si es arriesgado esto de remar, si encima lo hago con doble riesgo, en fin, a ver que opináis. BUeno lo dicho, si me pilla una fuerte volatilidad, justo después de pillar mi primer DD y me suma mi segundo DD o si me da tiempo de cerrar algo antes, tendría un -15-18 pipos + otro -15-18 pipos....

    - Ocurriendo esto tan desastroso, estaría aún con otra posibilidad para remar. Mi pregunta es, creéis que se puede llegar aquí fácilmente o aun debería dejar otro 4 nivel de precaución.
    Hola daykoku, he intetnado aportar mi opinion pero no entiendo la explicacion, veamos, digamos que estas operando y, por el motivo que sea, pierdes de 15 a 18 pips, entonces tu forma de gestionar esta situacion es operar agresivamente haciendo scalping tratando de recuperar esa perdida. Si la recuperas, excelente, si vuelve a caer, entras en el que llamas segundo nivel de DrawDown, que son otros 15 o 18, por lo que sumado al anterior, estamos entre 30 y 36 pips en contra desde que comenzaste a operar el día.
    En esa situacion, a veces abres dos operaciones simultaneas (o la misma pero con el doble de lotaje?) tratando de recuperar los 30 o 36 pips? Aqui me pierdo.
    Es decir, la primera forma de tratar de recuperar el primer nivel de perdidas me queda claro: scalping a lo bruto , pero para el siguiente nivel ya no se como sueles hacer.
    Y si aun el siguiente nivel falla y sigues perdiendo mas, aun te queda una tercera oportunidad de recuperar perdidas antes de dejarlo y asumir perdidas ese dia no? En este caso llevarias acumulados entre 45 y 54 pips en contra.
    Y la pregunta adicional es si creemos si es facil q se te plantee esta perdida y si deberias añadir un cuarto nivel considerando q en teoria las probabilidades estan siempre de tu lado y en cada nivel tienes probabilidades de que recuperaras ese nivel.

    En fin, puede q sea el partido que me ha dejado y mis neuronas esten mas 'pallà q pacá'
    saludos
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  9. 01:25,  #9
    Manueltrix
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    Re: Como administras el riesgo?

    Lo siento a mi tampoco me ha quedado claro el tema, puedes explicarlo otra vez daykoku?
    Saludos
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  10. 05:32,  #10
    daykoku
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    Erectus


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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por Manueltrix Ver mensaje
    Lo siento a mi tampoco me ha quedado claro el tema, puedes explicarlo otra vez daykoku?
    Saludos
    Xicos es justo como explicó peyton,

    Sín embargo, hay un matiz que quiero resaltar, tras el primer DD , existen ahora mismo + 70% de posibilidades de cerrar el DD, de que el precio alcance el segundo nivel, recuerdo que está variante colocó un stop de protección de 15 pips, pero nunca dejo q llegué ahí, es decir son trades de segundos, 3-5 pips de profit igual de riesgo, sí veo q la onda no tira por donde quiero, cierro y vuelvo a buscar oportunidad. Al final el ratio de acierto me cierra el DD.

    Por otro lado , y partiendo de Lo anterior, sólo se me ocurre llegar al segundo nivel por un fogonazo de volatilidad o un mal día o bueno ya sabemos como esto. Por tanto una pausa y volver a buscar las condiciones para hacer la variante, de ahî mi duda sobre calcular todo sobre 3 niveles o 4, dejando asi lavhorquilla de riesgo de ruina sobre 10 % más alejada, pero en detrimento de una mayor palanca.

    Bueno no se explicarlo mejor, pero basó todo en la probabilidad, Lo único seguro q te lleva al éxito, al menos así me da todo q pensar. Como Lo veis señores?

    Saludos
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