Pregunta Como administras el riesgo? - Página 3

 

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Como administras el riesgo?

 

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  1. #21
    Avatar de nico103



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    Re: Como administras el riesgo?


    Publi
    Hola a todos,

    Yo no opero en Forex porque soy nuevo pero si sabes que tu sistema funciona al 99% lo ideal sería arriesgar la f optima diluida al 10%. Lo malo de la f optima es que los drawdowns son mayores pero si sabes que el sistema funciona no debería haber problema. Lo que creo que pasa es que hay muy poca gente con los conocimientos y experiencia suficientes para saber si "su" sistema es bueno.

    Saludos,
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  2. Publi
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  3. #22

    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por daykoku Ver mensaje
    Mi reacción fue la siguiente, He decidido dividir mi máximo DD intradia en 3 niveles.

    - El primer nivel, sería un DD de 15-18 pipos: mi manera de afrontar esto es la siguiente. Scalping agresivo dentro de cada vela, máximo 3-5 pipos y el mismo riesgo apriori. No obstante si el precio se me va porque veo cambios en el sesgo inmediato, cierro sin pestañear, aquí el tema sería estar rápido y hábil, nada de titubear. Gran ratio de acierto hasta cubrir el primer nivel de DD.Este tipo de trading, implica muchísimas operaciones, bueno esto sería agotador para hacerlo todo el día, al menos por un humano. (por ello ya trabajo para hacer un EA, pero eso es otro tema).

    - Si tras este primer DD supongamos que llega Standart and Poors y le da por aguar la fiesta , jodiendo la fiesta y pillandome dos trades de golpe. Es que aveces hago multiposicion, pero esto solo cuando lo veo clarísimo, sin embargo creo que lo voy a dejar de lado, ya que de por si es arriesgado esto de remar, si encima lo hago con doble riesgo, en fin, a ver que opináis. BUeno lo dicho, si me pilla una fuerte volatilidad, justo después de pillar mi primer DD y me suma mi segundo DD o si me da tiempo de cerrar algo antes, tendría un -15-18 pipos + otro -15-18 pipos....

    - Ocurriendo esto tan desastroso, estaría aún con otra posibilidad para remar. Mi pregunta es, creéis que se puede llegar aquí fácilmente o aun debería dejar otro 4 nivel de precaución.
    Hola daykoku, he intetnado aportar mi opinion pero no entiendo la explicacion, veamos, digamos que estas operando y, por el motivo que sea, pierdes de 15 a 18 pips, entonces tu forma de gestionar esta situacion es operar agresivamente haciendo scalping tratando de recuperar esa perdida. Si la recuperas, excelente, si vuelve a caer, entras en el que llamas segundo nivel de DrawDown, que son otros 15 o 18, por lo que sumado al anterior, estamos entre 30 y 36 pips en contra desde que comenzaste a operar el día.
    En esa situacion, a veces abres dos operaciones simultaneas (o la misma pero con el doble de lotaje?) tratando de recuperar los 30 o 36 pips? Aqui me pierdo.
    Es decir, la primera forma de tratar de recuperar el primer nivel de perdidas me queda claro: scalping a lo bruto , pero para el siguiente nivel ya no se como sueles hacer.
    Y si aun el siguiente nivel falla y sigues perdiendo mas, aun te queda una tercera oportunidad de recuperar perdidas antes de dejarlo y asumir perdidas ese dia no? En este caso llevarias acumulados entre 45 y 54 pips en contra.
    Y la pregunta adicional es si creemos si es facil q se te plantee esta perdida y si deberias añadir un cuarto nivel considerando q en teoria las probabilidades estan siempre de tu lado y en cada nivel tienes probabilidades de que recuperaras ese nivel.

    En fin, puede q sea el partido que me ha dejado y mis neuronas esten mas 'pallà q pacá'
    saludos
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  4. #23
    Avatar de capitalAmerica
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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por Miguelator Ver mensaje
    Gracias Miguelator, me viene mejor, REPUTACION
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  5. #24
    Avatar de daykoku
    Erectus


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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por Ciclo Ver mensaje
    Demasiado agresivo para mi. Pero cada uno tiene un nivel determinado de aversion al riesgo. El mio es bastante bajo.

    Mi metodo comparado con el tuyo es ultraconservador. Mi riesgo f es variable e igual f de Kelly/10 de las n ultimas operaciones. Yo en principio voy a usar la media movil de 100. De este modo si la calidad de mi operativa de las 100 ultimas operaciones es buena podré arriesgar mas que si no lo es, y este riesgo no será de un valor subjetivo, sino matematicamete calculado.

    Si por ejemplo "tengo derecho" a arriesgar un 3% por operación, y un dia tengo un dia malo, posiblemente, como el calculo es sobre las n100 ultimas operaciones, mi riesgo practicamente no va a cambiar. Igualmente si mi operativa mejora. Esto evita bajar y subir la f demasiado rapido, y por tanto que no cueste tanto recuperar un dia malo o arriesgar en exceso por un dia muy bueno.

    Si mi esperanza es negativa opero mediante un fixed risk minimo. Es decir, con una cantidad fija de lotes minimo. Si la esperanza de las 100 ultimas operaciones es positiva y me sale una f mayor que fixed risk pues arriesgo lo que me diga kelly.

    El saber que el riesgo es calculado y aproximadamente equivalente a un riesgo de ruina del 1% cuando la esperanza es positiva, me tranquiliza bastante. Si mi esperanza es negativa y persite el riesgo de ruina es del 100% pero a muy largo plazo, lo cual me permite tener la opcion de mejorar, y psicologicamente no me dañaría tanto.



    Saludos.


    lo siento ciclo, nunca habia oido hablar de "f" , "kelly", "fixed risk" , será de algun libro muy importante, pero es interesante el planteamiento este que cuentas sobre las ultimas 100 operaciones. En cualquier caso debes estar cómodo y parece que es tu caso, por ende tienes este parte bien sujeta, cosa muy esencial a mi entender.


    Haciendo la division entre el riesgo que corre uno en la cuenta demo, cuando abres tu cuenta real es muy probable que tengas que bajar ese riesgo ya que psicologicamente no podras seguir con un trading tan agresivo, ya que no es lo mismo cuando todo sale mal este con dinero que no te duele a que estes con dinero que desaparece de tu cuenta y te hace sentirte que te hundes en el fondo del mar. Hay que administrar el riesgo de acuerdo a la cantidad de efectivo con la que cuentas, si arriesgas el 2 % de una cuenta de 10,000 euros es una cantidad considerable, pero eso quiere decir que podras soportar las perdidas del 2% de tu capital, al igual que una cuenta mas grande o mucho mas chica. Tendremos que ir midiendo cuanto riesgo podemos aguatar tambien, hay traders que soportan mas que otros aunque tengas la misma experiencia, si la experiencia de ir ganando te satura de emoción, la experiencia de ir perdiendo te satura de frustración y te deja fuera del trading por un rato y aparte te cuesta un trabajo psicologico muy grande el volver a colocar una entrada y dejarla llegar a su target.
    Asi mas que dinero es el tremendo dolor emocional que nos causa una mala administracion del riesgo, y despues de un error cometer otro inmediatamente es mucho mas facil y hundirnos mas en el dolor emocional que esto nos causa.
    Se los digo por que hoy he metido la pata hasta el fondo, aunque no me sali de mi riesgo diario.

    estas en mi onda, te digo que pasos he seguido..

    - Sinceramente llevo poco mas de un año de trading, pero fui demasiado listo al principio, hasta la fecha me he fundido 3 cuentas y aunque uno no quiero eso nunca, te digo la verdad me han servido para ser muy meticuloso con la gestión, de ahí lo que le decía a Capital, que era uno de los temas mas importantes..

    - La gestión que planteaba antes puede parecer agresiva pero no lo es tanto, ahora te lo explico mejor. sin embargo aclaro, que ahora voy clonar operatoria en una primera cuenta real de juguete, por llamarla de alguna manera,

    la que llevo a cabo es demasiado conservadora ni siquiera pongo en peligro el 5% de la cuenta, te lo muestro con detalle




    - bueno como puedes ver necesitaría 59 oficios seguidos y consecutivos para perder el 10% de la cuenta. Si eso pudiera pasar en algún sistema de scalping, sería una verdadera bazofia de sistema. En mi caso es menor al 0.01 %

    - Mi riesgo es de medio dollar por cada pip de eur/usd para una cuenta que se inició con 1000 euros.

    - Según mi backtest de 4 meses , aun muy poco tiempo...con muchas variantes, a mejor claro esta , no obstante prefiero considerar los datos precarios del principio, mi performance para scalpear es bastante deficiente, digamos, para posiciones cortas (66%) y largas (61%) según los datos auditados... implica que mas o menos tengo 6/10 trades en BE o positivo por tanto podría ajustar las perdidas para el 10% de la cuenta para 5 trades consecutivos a mode pro-riesgo. ya que la media matemática de mi multitud de oficios no baja del 60% , siendo bastante mala ami entender para un sistema de scalp.

    - Mi clonación la quiero hacer para una cuenta de 500 euros, la cual y como bien dices teniendo en cuenta que cuanto mas pequeña es la cuenta mayor aversión al riesgo debo de asumir, por margen de maniobra, por ende mantendré el mismo ratio para una cuenta más pequeña pero aun así mi riesgo de ruina para un 10% quedaría en la mitad de oficios, aproximadamente unos 29 oficios consecutivos, eso sería tambien menor al 0.01%

    - Según aumente mi habilidad como scalper iré aumentando los fondos de la cuenta para tener mayores garantías con las que afrontar mayor lotaje manteniendo siempre el riesgo de ruina sobre el 10%, bien alejada de mi.

    - La gestión que planteo es mi objetivo final, si mi performance alcanza un 85-90% podría asumir unos 3 o 4 trades consecutivos como caso excepcional para perder el 10% de la cuenta, de este modo podría aplicar un 3.3 euros el pip por cada 1000 de cuenta. si esto ocurriese tardaría algunos días en recuperar la equity, pero ya te digo, estamos hablando de scalping, aqui todo pende del ratio de acierto. Y tengo variantes para afrontar los primeros DD que me pueden ocasionar dos trades consecutivos fallidos.

    bueno, espero que quede claro mi planteamiento, se aceptan sugerencias y criticas.

    saludos
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  6. #25
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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por Manueltrix Ver mensaje
    Lo siento a mi tampoco me ha quedado claro el tema, puedes explicarlo otra vez daykoku?
    Saludos
    Xicos es justo como explicó peyton,

    Sín embargo, hay un matiz que quiero resaltar, tras el primer DD , existen ahora mismo + 70% de posibilidades de cerrar el DD, de que el precio alcance el segundo nivel, recuerdo que está variante colocó un stop de protección de 15 pips, pero nunca dejo q llegué ahí, es decir son trades de segundos, 3-5 pips de profit igual de riesgo, sí veo q la onda no tira por donde quiero, cierro y vuelvo a buscar oportunidad. Al final el ratio de acierto me cierra el DD.

    Por otro lado , y partiendo de Lo anterior, sólo se me ocurre llegar al segundo nivel por un fogonazo de volatilidad o un mal día o bueno ya sabemos como esto. Por tanto una pausa y volver a buscar las condiciones para hacer la variante, de ahî mi duda sobre calcular todo sobre 3 niveles o 4, dejando asi lavhorquilla de riesgo de ruina sobre 10 % más alejada, pero en detrimento de una mayor palanca.

    Bueno no se explicarlo mejor, pero basó todo en la probabilidad, Lo único seguro q te lleva al éxito, al menos así me da todo q pensar. Como Lo veis señores?

    Saludos
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  7. #26
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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por ivanreus Ver mensaje
    Hola Chicos, Capitalamerica, yo como casi todos arriezgo entre el 2 y 3% de la cuenta, me hice un programa en visual Basic para calcularlo, porque me confundia el valor del pip y me liaba y perdia tiempo, pero vi que hay uno en internet que va bien y puede que te ahorre tiempo, Position Size Calculator, Forex Position Size Calculator

    saludos

    ivan
    El mismo en Español Calculadora del tamaño de posición, calculadora de Forex
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  8. #27
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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por Ciclo Ver mensaje
    Gracia Manueltrix, a mi tampoco me ha permitido el sistema darte reputacion por los videos del Trading movil. Creo que este sistema esta demasiado restringido.
    En este momento el sistema está configurado para tener que dar reputación a 10 compañeros antes de repetir al mismo, se puede rebajar un poco si preferís pero sin abaratarlo demasiado porque que cada día vuestro poder de reputación aumenta (que es el peso de cada voto que dais al pulsar en Reputación) y eso dispararía las reputaciones hasta... el infinito y más allá (como dice Buzz Lightyear):



    Ten en cuenta que hoy vuestro voto (Ciclo y Manueltrix) vale casi el doble que el de nuevos registrados (en cuanto sea el doble donde dice poder de reputación os pondrá un 2 y al votar será mucho más rápido que lleguéis a 4, 8, 16... ).

    Un saludo
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  9. #28
    Avatar de feznando
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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por daykoku Ver mensaje
    jeje, cierto fernando, tampoco intento dejar nada a la suerte.

    y la gestión da igual que sea moderna , clásica o como sea mientras funcione, este rollo que he montado con los niveles es porque me va bien controlar cualquier pip de pérdida,
    Y haces muy bien daykoku , lo único que no podemos controlar es al mercado, todo lo demás, bajo control
    Buen finde
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  10. #29
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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por Ciclo Ver mensaje
    Hola amigos:

    Yo aplico el 10% de la f de Kelly de las ultimas n operaciones. De este modo si opero muy bien tengo derecho a arriesgar mas que si opero mal.

    Saludos.
    Bienvenido de nuevo Ciclo, te echaba de menos
    Como es este sistema que utilizas para calcular el riesgo? AL leerlo me senti super perdido
    Saludos
    Samuu
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  11. #30
    Avatar de crisnar2009
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    Re: Como administras el riesgo?


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    no solo una operacion al intante, la cierro y abra otra es mi forma de operar saludos
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