Kevin Ho, miembro de la división de derivados de la Bolsa de Singapur y operador del S&P500, nos revela sus seis técnicas favoritas de scalping. No obstante primero realiza una breve introducción con objeto de ofrecer su particular visión del trading. Para Ho, el trading es un Pozo de los Deseos; tal y como señala el guru de la motivación, Tony Robbins, "aquellas metáforas que utilices para describir tu vida afectan a la calidad de tus percepciones y, en definitiva, a tu propia vida". Lo mismo sucede con el trading: algunos dicen que es un animal peligroso que nos acecha, dispuesto a abalanzarse sobre nosotros; otros hablan de mares embravecidos que hay que surcar. En mi caso, me gusta pensar que el trading es un pozo de los deseos lleno de monedas en el que el agua me cubre hasta la rodilla: me sentiré feliz si cojo monedas de aquí y allá pero evitaré la tentación de coger un montón de ellas por miedo a caerme y empaparme (o peor aún, ahogarme en aguas tan poco profundas).Entrando ya en materia, veamos cómo define Ho el scalping: por la propia naturaleza del trading en los pits, la mejor definición de scalping es la de operaciones de muy corto plazo. Ello presupone obtener pequeños beneficios de forma consistente de operaciones que no duran más que unos pocos minutos. Los métodos que se presentan aquí son exactamente eso: patrones de alta probabilidad con stops extremadamente pequeños y objetivos de beneficio predefinidos. Tal y como dicen en los pits los traders de éxito, se trata de conseguir un millón de dólares con un millón de operaciones.Si bien las técnicas de entrada explicadas son fáciles de entender, las reglas de gestión del riesgo deben ser seguidas sin pensar. Dado que los stops son relativamente pequeños, el trader debe ser muy rápido cerrando la posición o poner las órdenes en mercado una vez se ejecuta la entrada. Tener éxito con las técnicas explicadas aquí depende mucho de la ejecución del stop: si no cerramos la posición en el momento adecuado y realizamos pérdidas superiores a las previstas, los beneficios irán desapareciendo poco a poco.
Categorias de Scalping
Podemos clasificar las técnicas de scalping en tres grandes grupos: - margin-left: 40px">Técnicas basadas en tiempo, ya sean las basadas en rotura de rangos de apertura o las que utilizan momentos fijos del tiempo para realizar las operaciones (por ejemplo, las 10.00 y las 15.00 h. EST)
- Técnicas de contratendencia, en las que se aprovechan periodos del día en los que el mercado suele estar lateral.
- Técnicas de continuación de la tendencia, mediante las que se aprovechan retrocesos en la tendencia para unirse a ella.
El mercado recomendado para aplicar estas técnicas son los futuros del mini S&P500, por ser uno de los mercados más líquidos, activos y de fácil acceso.
TÉCNICAS BASADAS EN TIEMPO:
Mi pan con mantequilla
1. Scalping en el rango de apertura de 15 minutos
Este es uno de mis métodos favoritos: es sencillo, sólo requiere tener un acceso rápido a la plataforma de nuestro broker y es muy fiable. Difiere de las clásicas estrategias de rotura del rango de apertura clásicas en que los beneficios son cazados rápidamente, por lo que la operación no dura más de 1 minuto. - Patrón: Simplemente debemos esperar 15 minutos desde la apertura del mercado y anotar el máximo y el mínimo que se han producido en ese periodo.
- Reglas de Entrada: Situamos un stop de compra 2 ticks por encima del máximo y un stop de venta 2 ticks por debajo del mínimo.
- Objetivo: Cerramos la posición cuando tengamos un punto entero de beneficio (4 ticks del S&P 500)
- Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de un punto entero desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si permanecemos en mercado más de 1 minuto.
- Re-Entrada: si nos salta el stop loss, buscaremos la entrada en el lado opuesto del rango, doblando la posición.
En el siguiente gráfico se muestran 9 operaciones utilizando esta técnica, todas ellas ganadoras:
(Nota: todos lo gráficos del artículo corresponden al vencimiento Sep03 del futuro sobre S&P 500 en Agosto de 2003, con el horario de Chicago. Las operaciones ganadoras se han resaltado en azul y las perdedoras en rojo.) 2. La sacudida de las 10 en punto (The 10 o’clock jiggle)
Esta estrategia trata de aprovechar el hecho de que sobre las 10.00 h. EST (16.00 h. en España) se suelen producir giros en la tendencia establecida inicialmente en la apertura. - Patrón: Esperamos a que pasen los 30 primeros minutos desde la apertura. Si al término de ese periodo, el precio se mueve cerca de los máximos intradía, buscaremos entrar cortos en el mercado; si, por el contrario, el precio se mueve cerca de los mínimos intradía, trataremos de operar en el lado largo.
- Reglas de Entrada: si el precio se mueve en los máximos, situaremos un stop de venta un tick por debajo del mínimo de la última barra de 15 minutos. Por el contrario, si el precio se mueve en los mínimos, situaremos un stop de compra un tick por encima del máximo de la última barra de 15 minutos.
- Objetivo: Cerraremos la posición cuando el beneficio sea de 1.5 puntos (es decir, 6 ticks del S&P 500).
- Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de un punto entero desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si permanecemos en mercado más de 1 minuto.
- En todo caso, cancelaremos todas las órdenes de entrada después de las 10.30 h (16.30 h. CET).
3. La sacudida de las 3 en punto (The 3 o’clock jiggle)
Debido a que el mercado de bonos americanos cierra sobre las 15.00 PM EST (21.00 h. CET), también a esta hora se suelen producir cambios de tendencia.
- Reglas de Entrada: Situamos un stop de compra por encima del máximo de los últimos 15 minutos, si el precio se ha movido a la baja en la media hora anterior a las 15.00 h. PM EST; por el contrario, si el movimiento ha sido al alza, situaremos un stop de venta por debajo del mínimo de los últimos 15 minutos.
- Las reglas de salida son las mismas que las del patrón anterior, debiéndo cancelar todas las órdenes de entrada a las 15.30 h. PM (21.30 h. PM).
En el siguiente gráfico se muestran los niveles de entrada para las dos estrategias anteriores, siendo en este caso todas las operaciones ganadoras:
PATRONES DE SCALPING:
4. El tacaño (The Penny Pincher)
La idea en este caso es tratar de cazar algunos ticks aprovechando un fuerte movimiento del mercado.
- Patrón: En el gráfico de velas de 10 minutos buscamos envolventes alcistas y bajistas (para el que no sepa lo que es una envolvente, tenemos un excelente manual de Candlestick aquí).
- Reglas de entrada: sólo se abrirán posiciones si el patrón se da en la primera o la última hora de negociación. Si se produce una envolvente alcista, compramos a mercado si el cuerpo de la vela alcista supera el máximo de la vela bajista anterior; por el contrario, en el caso de la envolvente bajista, entraremos vendidos a mercado si el cuerpo de la vela bajista rebasa el mínimo de la vela alcista anterior.
- Objetivo: cerramos la posición cuanto tengamos un punto entero de beneficio.
- Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de un punto entero desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si permanecemos en mercado más de 30 segundos.
En el siguiente ejemplo, tuvimos 14 operaciones ganadoras de un total de 15:
PATRONES DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA:
Me gusta este tipo de patrones ya que entran en mercado una vez que la tendencia está establecida.
5. Scalping en 5 minutos con la Desviación Típica (The 5-Minute Standard Deviation Scalp)
De acuerdo, es un nombre rimbombante para denominar a una estrategia de entrada en un pullback. La estrategia es simple de entender, aprovechándose sólo los retrocesos significativos. - Patrón: En un gráfico de 5 minutos, introducimos unas Bandas de Bollinger de 10 periodos y desviación igual a 1.
- Reglas de Entrada: En tendencias alcistas, compraremos cuando el precio penetre la banda inferior siempre que la pendiente de las bandas sea alcista. Del mismo modo, en tendencias bajistas, venderemos cuando el precio supere la banda superior siempre que la pendiente de las bandas sea bajista.
- Objetivo: Cerraremos la posición cuando tengamos un beneficio de 2 enteros o cuando el precio toque la banda puesta, lo que suceda primero.
- Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de 1.25 puntos desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si la pendiente de las bandas cambia de sentido.
PATRONES DE CONTRATENDENCIA: 6. The Anti
Esta técnica es de Linda Bradford Raschke, la única mujer que aparece en el libro de Jack Schwager, New Market Wizards. Veamos por qué se llama está técnica The Anti - Patrón: En un gráfico de 5 minutos, insertamos un Estocástico con parámetros %K=7 y %D=10.
- Reglas de Entrada: Entraremos comprados cuando el Estocástico cruce al alza su media móvil en cualquier momento, lo contrario para las ventas.
- Objetivo: Cerraremos la posición cuando tengamos un beneficio de 2 enteros.
- Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de 1.5 puntos desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si el mercado no toma una dirección clara en los 3 minutos siguientes a nuestra entrada.
Conclusiones
Acabamos de ver 6 patrones de alta probabilidad con sus correspondientes stops ajustados. Recuerde ejecutar el stop de pérdidas cuando corresponda y evite la tentación de aguantar más tiempo la posición para obtener más beneficios.
Alguien puede considerar que estos patrones no son excitantes ya que no conducen a grandes ganancias pero ofrecen pequeños beneficios consistentes a lo largo del tiempo.No obstante, imagine que utiliza los 6 patrones a lo largo del día; tres de ellos seguro que se dan y los tres restantes suelen aparecer muy a menudo. Mi experiencia muestra una fiabilidad del 75% (en algunos casos, incluso mayor), lo que puede suponer unos 200$ diarios de media de beneficio en un día operando con un contrato del mini S&P500. Esta cantidad, que puede parecer pequeña, puede suponer unos ingresos importantes si aumentamos el número de contratos con los que operamos, siempre que sepamos lo que hacemos. Simplemente recuerde cortar las pérdidas y que un millón de dólares es un millón de operaciones.
ps: Si no conoces el/los mercados el scalping es la forma mas rápida de estamparse como una pita, (esta tesis no es mía) |
Iniciado por BANDAM
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