Mt4 - manual backtest de calidad 99%

[jlao]

Hola,

Hasta ahora no he "hablado" en el foro pq hace poco que estoy.... además los vídeos de formación ocupan tiempo

en cualquier caso quiero aportar un documento que he elaborado de como hacer un BACKTEST DE CALIDAD 99% con Metatrader4 para EAs.

saludos!!

Jose

Foro de Forex Trading United

[jlao]

Lo siento, el pdf anterior tenía un signo incorrecto en una fórmula . adjunto el pdf bueno!!:

Foro de Forex Trading United

[Peyton]

Lo siento, el pdf anterior tenía un signo incorrecto en una fórmula . adjunto el pdf bueno!!:

Pues muchisimas gracias jlao, menuda forma de presentarte (ganando puntos jeje)
Bienvenido por cierto
saludos

Foro de Forex Trading United

[Alcatraz]

Bienvenido jlao!!

gran aporte, lo descargo
pero ¿Qué tiene de diferente al BT que hago normalmente en el MT4?
Saludos y Bienvenido de nuevo!!!

Foro de Forex Trading United

[jlao]

Andrés,

depende del EA, si el EA trabaja en timeframes grandes (H1 o más) y/o hace operaciones al cierre de la vela (no durante) seguramente poco importa demasiado el esfuerzo de utilizar datos tick a tick respecto a los de Metatrader.
Aún así hay que saber que Metatrader descarga sólo datos vela a vela: apertura, cierre, máx. y mín; y que los datos tick a tick que utiliza en los backtest los interpola (se los "inventa") según si la apertura está o no debajo del cierre y según las sombras de la vela. lee esto para saber más:

Backtesting with 99 percent modelling V1.doc

fijate por ejemplo que en un Backtest a M1 con datos Metatrader nunca te pondrá un 90% de calidad, te pone siempre un 25%.....!!!

Por lo tabto resulta que para EAs que funcionan a timeframes pequeños, M1, M5, ..M15.. pueden darte (o no, y según el EA) resultados diferentes... según utilices datos Metatrader o tick a tick, y usando datos tick a tick puedes obtener tanto resultados de mayor profit como de menor...

Espero que te haya servido de ayuda...

Saludos

Jose

Foro de Forex Trading United

[Alcatraz]

Andrés,

depende del EA, si el EA trabaja en timeframes grandes (H1 o más) y/o hace operaciones al cierre de la vela (no durante) seguramente poco importa demasiado el esfuerzo de utilizar datos tick a tick respecto a los de Metatrader.
Aún así hay que saber que Metatrader descarga sólo datos vela a vela: apertura, cierre, máx. y mín; y que los datos tick a tick que utiliza en los backtest los interpola (se los "inventa") según si la apertura está o no debajo del cierre y según las sombras de la vela. lee esto para saber más:

Backtesting with 99 percent modelling V1.doc

fijate por ejemplo que en un Backtest a M1 con datos Metatrader nunca te pondrá un 90% de calidad, te pone siempre un 25%.....!!!

Por lo tabto resulta que para EAs que funcionan a timeframes pequeños, M1, M5, ..M15.. pueden darte (o no, y según el EA) resultados diferentes... según utilices datos Metatrader o tick a tick, y usando datos tick a tick puedes obtener tanto resultados de mayor profit como de menor...

Espero que te haya servido de ayuda...

Saludos

Jose

Total sirve para que sea mucho mas detallado cuando queremos hacer un BT de 1M, 5M 15M, 30M, eso es lo que concluyo.
Pero para los que operamos en H1, H4 y D1 viene a ser lo mismo, ya que es un TF mas alto y ps los datos tick a tick en estos TF no los utilizo mucho.
De todas formas que gran apporte!!
Saludos!!

Foro de Forex Trading United