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17:40, #1

Vinisius

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Tick Data Suite de Birt - Funcionamiento y recomendaciones

Como Testar y Optimizar nuestros EAs con este programa
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05:38, #2

Puk33

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Re: Tick Data Suite de Birt - Funcionamiento y recomendaciones

Hola. Hay un tema en este foro sobre el http://www.tradingunited.es/foro/pla...ata-suite.html, revisalo a ver si te sirve

Salu2
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Solo los intrépidos llegan...

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03:33, #3

Vinisius

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Re: Tick Data Suite de Birt - Funcionamiento y recomendaciones

Hola Puk.

No gracias. No solicito ayuda.

Estoy intentando publicar 3 documentos explicando el funcionamiento y recomendaciones.

Estoy a la espera que se publique el primero pero veo que no sale.

Voy a enviarlo otra vez a ver que tal.
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19:51, #4

Vinisius

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Re: Tick Data Suite de Birt - Funcionamiento y recomendaciones

　
Necesitamos 3 utilidades para poder realizar el mejor backtest y/o optimizacion de nuestros EAs hoy dia disponible :

1 - Tickstory para bajar los datos desde Dukascopy en .CSV.
2 - El CSV2FXT para convertir los archivos .CSV a .HST y .FXT.
3 - Tick Data Suite (TDS) de Birt.

1 - Bajar los datos con Tickstory

Hay que tener en cuenta que se necesita mucho disco duro para almacenar toda la base historica en tick desde Dukascopy en formato .CSV y luego convertirlos en archivos historicos .HST y .FXT.

Por cada año bajado en todos los TF por par y en formato .HST y .FXT se necesita más o menos 30 GB de espacio en disco duro. Por tanto, si bajamos 5 años de historicos de un solo par en .CSV y los convertimos a .HST y .FXT nos dará un total de unos 150 GBs o más. O sea que necesitaríamos un disco duro con bastante capacidad y con 1 Tb minimo para tener un par o 3 de TDS haciendo backtesting a la vez y ahorrar así muchisimo tiempo.

Se recomienda no instalar el MT4 en la configuracion por defecto. Es mejor instalarlo fuera del disco duro o particion donde tengamos nuestro sistema operativo instalado. Como se ha dicho se necesitará mucho espacio y mejor no compartirlo con el SO por que podríamos tener problemas.

Para bajar los archivos .CSV desde Dukascopy para utilizarlos en otros programas como podría ser el Tick Data Suit de Birt es recomendable utilizar el programa Tickstory por su sencillez. Se debería instalar allí donde se vayan a almacenar los datos ya que después en la configuracion no se puede cambiar (al menos en la última version diciembre 12).

Una vez instalado , debemos clikear boton derecho del raton sobre el instrumento (par) que deseemos y en el menu elegir " Export to file" y en la configuracion que aparecerá hay que seleccionar en "Data Output" Timeframe en Tick y en "Output format" Generic tick format (comma delimited).

Si al acabar de bajar los datos vemos que han parecido errores en la ventana "Log" entonces lo que hay que hacer es cerrar y volver a abrir el programa para a continuacion volverse a bajar los datos desde la misma fecha de inicio y de final de la anterior hasta que no aparezca ningun mensaje de error en la ventana log.
Si se desea actualizar los datos más adelante solo debe elegir el inicio y el final de nuevo y el programa automaticamente desechará los datos historicos que se encuentran ya en su disco duro y procederá a bajar solamente los nuevos. Ahora bién, al elegir debe hacerlo desde el comienzo del historico ya guardado o antes de esa fecha y para el final obviamente la fecha del último dato historico o más allá. Si no lo hace así , podría ser que el historico resultase más corto en tiempo (no verificado).

Los archivos .CSV se almacenan en el directorio de instalacion del Tickstory. Desde allí solo debe copiarlos al directorio donde tengamos nuestro Metatrader personalizado a la carpeta /experts/files.

El siguiente paso viene a cargo de la utilidad ... CSV2FXT que se explicará en el paso 2.
　
Manual; http://www.tickstory.com/help/tickstorylite/
　
　
　
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21:29, #5

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Re: Tick Data Suite de Birt - Funcionamiento y recomendaciones

2 - CSV2FXT - Preparar los datos

　
Cómo preparar los datos de tick para Backtests.
　
Una vez descargó sus datos de tick debemos convertir estos datos.
Para decirlo simplemente, Metatrader 4 no sabe cómo leer directamente archivos .CSV que contiene datos de tick y por tanto no puede utilizarlos en los backtest. Sin embargo, lo que puede leer es un formato propietario de archivo que contiene los ticks, así que lo que tenemos que hacer es convertir nuestros archivos CSV a FXT, siendo este último el formato que he mencionado.Una cosa a tener en cuenta es que durante el backtesting, Metatrader 4 también hace uso de los archivos HST al calcular los indicadores. Así para tener un correcto backtest también se debe tener los archivos HST que coincidan con los archivos FXT.
Por lo tanto, lo que usted necesita para convertir es el CSV2FXT. Este script se ha compilado con MT4 version 225 para garantizar que funciona en una amplia gama de MT4 versiones (hasta la fecha 455).

Finalmente, aquí hay guia breve sobre cómo convertir los datos de ticks en archivos FXT y HST:
Si aún no lo ha hecho, debe descargarse el archivo CSV2FXT.
Copiar los archivos en las carpetas correspondientes dentro del directorio de instalacion de MT4. Hay una estructura de directorios dentro, asegúrese de que coloca estos archivos en los lugares apropiados; CSV2FXT.mq4 y CSV2FXT.ex4 deben estar en experts\scripts. FXTHeader.mqh en experts\include. CsvReader.dll en experts\libraries. También asegúrese de copiarlas a la carpeta correcta si tienes varias instalaciones de MT4 en su sistema.

Mover el archivo de datos de tick (el archivo CSV) a experts\files en la misma carpeta de instalación de MT4.
Abrir un gráfico para la pareja de la que se quiere tener datos (si tiene un archivo de EURUSD.csv, usted debe abrir un gráfico EURUSD).
Seleccione el período de tiempo que desea generar el FXT. Por ejemplo, si desea backtest de M1, a continuación, seleccione M1 como el plazo del grafico. Tenga en cuenta que el archivo FXT que cree para un período de tiempo determinado (incluso M1) no funciona para cualquier otro período de tiempo; simplemente tienes que generar un nuevo FXT si desea backtest de otro tiempo. También puede elegir más de un TF o incluso todos y convertirlos todos al mismo tiempo en un único paso (recomendado).
Asegúrese de que el terminal esté conectado al broker (busque en la esquina inferior derecha, si dice "no conectado" necesita arreglar eso antes de continuar).

Asegúrese de que se permiten las llamadas de DLL. Tienes que abrir el menú Herramientas, seleccione Opciones, seleccione asesores expertos y asegúrese de que permite importaciones dll esté activado mientras llamadas a funciones DLL confirmar está deshabilitada.
Haga doble clic en el script de conversion de CSV2FXT en el panel de navegación (está en la sección de scripts ).
Configurar los parámetros en la ventana que aparece.

CSV2FXT_version – este es un parámetro que sólo pretende darle una indicación rápida de qué versión que tenga instalada. Cambio no tiene ningún efecto.

CsvFile – usted puede dejarlo en blanco si el archivo se llama igual que el símbolo y tiene una extensión CSV (por ejemplo, EURUSD.csv); de lo contrario, simplemente escriba el nombre del archivo.

CreateHst : esta opción debe ser true para crear los archivos de HST que usted necesita para su backtest. Usted puede establecer en false si usted ya genera archivos HST para el símbolo con la misma configuración GMT/DST y sólo está generando un FXT para un periodo de tiempo diferente. Debe crear nuevos archivos de HST cada vez que cambie el GMT o DST.
Nota: Al habilitar esta opción creará archivos de HST para el intervalo de tiempo completo del archivo de datos de tick sin importar el rango de tiempo seleccionado.

Spread : el spread fijo del archivo resultante FXT, expresado en pips (2.3 resultará en un spread de 2,3 puntos). Dejarlo por defecto 0,0 hará al convertidor usar el spread actual de su broker. Por favor preste atención al hecho de que muchos brokers amplian sus márgenes durante los fines de semana.
Si piensa utilizar el spread real (el spread variable en su formato CSV), puede dejar este parámetro establecido a 0.0.

StartDate y EndDate – estos campos controlan la duración del archivo FXT. El formato de los campos StartDate y EndDate es AAAA.MM.DD. Puede dejar estos campos en blanco, en cuyo caso el convertidor sólo utilizará la más antigua, y respectivamente la más reciente de la última fecha disponible en el archivo CSV.

UseRealSpread : como su nombre indica, activar este parámetro hará que su resultante FXT utilice el real (variable) spread desde el archivo CSV. Tick Data Suite detectará automaticamente si su FXT está utilizando real spread o no por lo que hay de nada que preocuparse si le utiliza.

SpreadPadding – si usa spread real, usted puede sumar un número determinado de pips: Si desea sumar 0,8 pips, especifique sólo 0.8 aquí.

PipsCommission – si desea que su FXT dé lugar a una Comisión, puede configurar el valor deseado. La cifra es de ida y vuelta y se expresa en pips.

MoneyCommission – como una alternativa para la Comisión en pips, también puede establecer la Comisión en dinero. El valor se expresa en la divisa de la cuenta base por lote.

Leverage – cambia el apalancamiento de su FXT.

FXTGMTOffset – si desea que su FXT tenga un offset GMT distinto de 0, especifíquelo aquí.

CSVGMTOffset – el desplazamiento GMT de los datos en el archivo CSV. el script de conversion es capaz de detectar automáticamente los formatos de los proveedores de datos de tick y aplicara la configuración correcta. Así que es probablemente seguro dejarlo puesto en "detección automática". Si aparece un mensaje en el registro de expertos sobre que el script de conversion no puede identificar su origen de datos de tick, puede establecer la GMT CSV offset aquí manualmente.

FXTDST – el ajuste DST de su FXT. Escriba 0 para no DST, 1 para nosotros DST, 2 para el horario de verano europeo. Tenga en cuenta que el ajuste de DST nos calcula el DST conforme a las normas que se aplican a partir de 2007.

CSVDST – el ajuste de DST de los archivos CSV. Lo correcto sería dejarlo en la "detección automática". De lo contrario, utilice las mismas pautas en cuanto a la FXTDST.

TimeShift – activar este parámetro cambiará todos los datos generados de 28 años en el pasado. Esto está diseñado para su uso con EAs que son sospechosos de tener días codificados con el propósito de hacer trampas en el backtesting. La razón para el cambio de 28 años es que el calendario es idéntico, cuando se trata de los días de la semana y los años bisiestos. Esto no es un método infalible y algunos EAs tenga motivos legítimos para obtener resultados diferentes cuando backtests con un tiempo de cambio.
CreateM1, CreateM5, CreateM15, CreateM30, CreateH1, CreateH4, CreateD1, CreateW1, CreateMN – estos parámetros están destinados a permitirle crear varios archivos FXT en una única prueba. De forma predeterminada, el script de conversion creará el FXT para el plazo del grafico que se esté ejecutando, no importa si el parámetro para ese período específico está activado o no. Cambie estos parámetros si realmente necesita el FXT por un periodo de tiempo diferente. También se generaran los archivos .HST pero de todos los TF, no solamente del o de los TF elegidos.
Haga clic en 'Aceptar'. Comenzará el proceso de generación de datos y típicamente tardará 20 a 45 minutos, dependiendo del rango de datos y el volumen, posiblemente aún más si está utilizando una máquina lenta. Un indicador de progreso aparecerá en la parte superior izquierda del gráfico y cuando termine el proceso, recibirá una alerta. Durante la conversión, se imprime algunos datos en el registro de expertos y si tiene algún problema con el script de conversion es probablemente una buena idea tenerlo en cuenta. Es posible que aparezcan problemas de gap. Si usted echa una mirada a las fechas, notará que 4 de ellos ocurren en Navidad de 2007 y 2008 y 2007 en víspera de año nuevo 2008. Eso es perfectamente normal y en la próxima versión de CSV2FXT los huecos en Navidad y Año Nuevo ya no apareceran como advertencias. Sin embargo el gap de mediados de año es realmente un hueco en los datos de Dukascopy.

Una vez que haya terminado con todos los pasos anteriores y el script de conversion termine el proceso, se le pedirá si desea que el script de conversion mueva los archivos en las carpetas correspondientes. Si elige Sí, reiniciar el terminal para asegurar que los archivos del HST se sincronizan correctamente. Si elige No, usted tendrá un archivo FXT y los archivos HST TF completos en su carpeta de experts\files y antes de utilizarlos realmente, deberás copiarlos en la ubicación correcta.

En este caso realice los pasos siguientes:
Salir de la terminal Metatrader 4.
Mover todos.Archivos de HST desde experts\files a history\[your_server_name].
Preste mucha atención si usted tiene múltiples directorios del servidor en la carpeta de history – tendrás que moverlos al directorio correcto para la cuenta activa.
Mover el archivo generado FXT de experts\files a tester\history.
　
En este punto, acabó la instalacion. Ahora está listo para proceder a backtesting.
　
　
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11:39, #6

Vinisius

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Re: Tick Data Suite de Birt - Funcionamiento y recomendaciones

3 - Usando TDS

　
Esta guía asume que ya descargó sus datos de tick y los transformó en archivos FXT y archivos HST, todos los cuales fueron copiados en las ubicaciones apropiadas.

Cuando realice el proceso de instalación se ejecutará automáticamente la herramienta de configuración; debe utilizar esta oportunidad para instalar el TDS en las carpetas de Metatrader 4 que desea utilizar usando el botón de Select Path , navegando a la ruta de su elección y finalmente pulsar el botón de Copy TDS que activará el Tick Data Suite con el terminal seleccionado y le preguntará acerca de la colocación de un icono de acceso directo en el escritorio para facilitar el acceso.

Una vez que se instaló Tick Data Suite , todo lo que tiene que hacer es iniciar el Metatrader 4 mediante el icono de acceso directo del escritorio o simplemente haga doble clic en tds.exe en la carpeta de Metatrader 4. Eso es todo. Se iniciará su terminal Metatrader 4 y se activarán todas las funciones: ya no habrá una limitación de 2 GB, no se sobrescribirán los archivos FXT, archivos de spread variable se detectaran automáticamente y los backtest de datos y optimizaciones funcionaran (suponiendo que esté usando archivos FXT de datos de tick).

Varias instalaciones de Metatrader 4.

Si más adelante desea utilizar TDS con un terminal Metatrader 4 diferente en el mismo equipo, ejecute el programa Configuración de TDS (ubicado en TDS en la carpeta de programas del menú Inicio) y repita el proceso descrito anteriormente: Seleccione la ruta de acceso del terminal Metatrader 4 que desea utilizar y haga clic en Copy TDS. Una vez que termines con eso, para iniciar el seleccionado terminal Metatrader 4 con funcionamiento de datos de tick activado puede utilizar el acceso directo del escritorio (si decide crear uno) o puede desplazarse a la carpeta y haga doble clic en tds.exe.
　
Ejecutar varias instancias de Metatrader 4 desde el mismo directorio.
　
Si utiliza TDS, esto se hace automáticamente y puede iniciar tantas instancias terminales MT4 que desee de la misma carpeta.
　
Configuración del slippage, Información importante.

A partir de v1.1.9b, TDS también permite simular el deslizamiento en los backtest. La configuración de deslizamiento no es un paseo por el parque, así que intentaré describirlo aquí y ofrecer algunos ejemplos. El deslizamiento pueden accederse en ajustes en la herramienta de Configuración de TDS , ubicada en Inicio -> todos los programas -> Tick Data Suite.

Lo primero que necesita saber es que el deslizamiento puede ser completamente desactivado o activado mediante el uso de la casilla de verificación Enable slippage features . Si usted desea no simular ningún deslizamiento en sus backtest, dejelo deshabilitado (que también es el valor por defecto).

La segunda cosa muy importante es que el parámetro de deslizamiento enviados con la llamada OrderSend() en su asesor experto asuntos. Si el parámetro de deslizamiento del EA no cumple con el deslizamiento configurado en TDS (debe ser mayor o igual), usted recibirá errores OrderSend error 138 en los backtest (error 138 es re-cotización). El deslizamiento es completamente aleatorio con el precio del tick actual como su base para tratar la orden de nuevo después de un error del re-cotización resultará en un valor diferente de deslizamiento. Como tal, si su EA utiliza un valor de deslizamiento que es demasiado pequeño para el deslizamiento configurado en el TDS y al mismo tiempo utiliza un bucle de reintento de orden, efectivamente reintentará hasta que obtiene un deslizamiento que es aceptable, así el deslizamiento que se obtiene al final estará en el valor configurado en la EA, no los valores configurados en TDS. En pocas palabras, cuando habilita el slippage necesita asegurarse de que el ajuste del slippage en el EA sea más grande que el deslizamiento máximo configurado en TDS. Un caso especial está constituido por las órdenes pendientes (stop y límite) y de SL y TP hits – el deslizamiento solicitado por su EA es omiso para estas órdenes; en otras palabras, el deslizamiento pidió a través de OrderClose() siempre es un honor, pero el deslizamiento pidió a través de OrderSend() sólo es reconocido por órdenes de mercado. También, es muy importante tener en cuenta que el valor de deslizamiento pasado a OrderSend es en puntos (no pips) por lo que para un corredor con 5 dígitos, usted tiene que utilizar un valor de 10 para un máximo de deslizamiento de 1.0 pips.

En tercer lugar, todo el deslizamiento se registra en su diario de backtesting. Eche un vistazo allí para tener una idea de cuánto deslizamiento cada orden ha recibido.

Antes de que nos adentramos en los ajustes actuales, otra cosa que usted debe saber es que no es necesario reiniciar el terminal Metatrader 4 para que surta efecto la configuración de deslizamiento. Todo lo que necesita hacer es iniciar un backtest nuevo y la configuración surtirá efecto inmediatamente. Nota la configuración no se aplicará si un backtest en curso – debe pararlo y reiniciarlo para que entre en juego la nueva configuración.

La configuración real del slipagge.

La configuración de control de la gama de deslizamiento son Max favorable slippage y Max unfavorable slippage – le permiten configurar cuánto deslizamiento puede ser experimentado por sus ordenes en sus backtest. Si establece Max favorable slippage 1.0 y Max unfavorable slippage a 1.5, se desprende que podría obtener entre 0 y 1,0 deslizamiento positivo de pips y entre 0 y deslizamiento negativo de 1,5 pips. Tenga en cuenta que por deslizamiento (positivo) "favorable", entendemos el deslizamiento que favorece , en esencia a un mejor precio – en el caso de una orden de largo, lo que significa un precio por debajo de la cotización actual de la demanda (Ask) ; en el caso de una orden corta, significa un precio por encima de la cotización actual de la oferta (bid). Del mismo modo, "desfavorable" deslizamiento (negativo) significa deslizamiento que resulta en un déficit para usted – para las órdenes de largos, un precio más alto; para ordenes de corto, un precio más bajo.

La configuración de Custom % chance to slip controla qué porcentaje de sus ordenes tendrán deslizamiento. Si establece este a 50, la mitad de sus órdenes tendrá un desliz de 0 pips. Si su valor es de 75, una cuarta parte de sus órdenes tendrá un desliz de 0 pips. Tenga en cuenta que es posible que las otras órdenes terminen con un desliz de 0 pips por lo que el porcentaje de ordenes con deslizamiento 0 será ligeramente superior al final, dependiendo de los valores de deslizamiento máximo configurado. En definitiva, con un valor de 75 como en el ejemplo anterior, el 75% de las ordenes de deslizamiento se calcula normalmente mientras que el 25% de las ordenes de deslizamiento se omite completamente. Esta configuración está deshabilitada de forma predeterminada, lo que significa que todas las órdenes tendran su slippage (y algunos de ellos podran tener un desliz de 0 pips porque el rango de deslizamiento es de entre 0 y MAX).
Custom % favorable odds es un ajuste algo difícil. Al habilitar esta opción cambia el comportamiento de deslizamiento de forma significativa:
Cuando esta opción está desactivada (predeterminado), el deslizamiento simplemente se calcula al azar en un número entre - MAX_UNFAVORABLE_SLIPPAGE y MAX_FAVORABLE_SLIPPAGE (ambos valores incluidos).
Por lo tanto, si establece Max favorable slippage 1.0 y Max unfavorable slippage 3.0, puede obtener deslizamiento en el rango de -3,0 a 1.0. Hay una oportunidad igual para que cada valor de aparecer, así, por ejemplo, -1.5 aparecerá sobre tan a menudo como 0,7. Esto significa que con el dado -3,0 1,0 gama, habrá un 75% de probabilidades que deslizamiento negativo y un 25% de probabilidad que el deslizamiento positivo.
Como segundo ejemplo, si establece Max favorable slippage 1.0 y Max unfavorable slippage a 1.0, tendrás deslizamiento en el rango de -1.0 a 1.0, con un 50% de probabilidades de deslizamiento positivo.

Al activar Custom % favorable odds, le permite controlar cómo muchos de los oficios con deslizamiento serán tener deslizamiento positivo.
Establecer Custom % favorable odds 50, Max favorable slippage a 1.0 y Max unfavorable slippage 3.0 significará 50% de los pedidos que usted conseguirá un deslizamiento positivo entre 0.0 y 1.0, mientras que para el resto de 50% obtendrá un deslizamiento entre-0.0 y -3,0 se deslizan.
Si utiliza un valor de 25 para Custom % favorable odds, 2.0 para Max favorable slippage y 2.0 para Max unfavorable slippage, usted conseguirá favorable deslizamiento entre 0.0 y 2.0 25% de las órdenes resbaló y deslizamiento desfavorable entre-0.0 y -2,0 para el resto del 75%.
Lo que es muy importante tener en cuenta es que la Custom % chance to slip afecta los porcentajes resueltos influenciados por los otros ajustes. Si establece Custom % chance to slip a 80 y Custom % favorable odds en 50, significa sólo el 80% de las operaciones tendrán deslizamiento y el 50% de esos voluntad (así que 40% de todos los oficios) tienen deslizamiento positivo mientras que el resto del 50% (más del 40% de todos los oficios) tendrá deslizamiento negativo.
La Custom % chance to slip y Custom % favorable odds son para ajuste fino. En caso de duda, simplemente dejarlos desactivado (ya que son por defecto) y ajustar la configuración de Max favorable slippage y Max unfavorable slippage .

Los otros valores de deslizamiento son:

Limit orders have slippage controla si sus órdenes pendientes límitadas (límite de compra, límite de venta) experimentaran deslizamiento cuando se abren.
Asi mismo, Stop orders have slippage controla si sus ordenes pendientes de stop (stop de compra, stop de venta) tendrá deslizamiento cuando entran en juego.
Los Auto-closed orders (SL, TP) obviamente se refiere a las órdenes Stop Loss y Take Profit y, si está activada, resultará en el SL y TP cierres de su posición con deslizamiento. Tenga en cuenta que esto también incluye órdenes que están cerradas en parada (el extremo de los backtest) o un stop out.

Por último Slippage during optimizations le permite activar o desactivar el deslizamiento mientras ejecuta optimizaciones. Recomiendo dejarlo desactivado (está por defecto) porque en última instancia conduce a resultados diferentes con los mismos parámetros debido a la aleatorización de deslizamiento, así potencialmente haciéndole ignorar resultados de optimización que de lo contrario podrían ser prometedoras.
　
Cómo comprobar si funcionó.

Al finalizar los backtest, se debería ver una barra roja (es normal) en los resultados ficha y modelado calidad 99% en la ficha de resultados, así como en el grafico de balance.
　
　
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**Vinisius** · 17:40,

Como Testar y Optimizar nuestros EAs con este programa

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**Puk33** · 05:38,

Hola. Hay un tema en este foro sobre el http://www.tradingunited.es/foro/pla...ata-suite.html, revisalo a ver si te sirve

Salu2

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**Vinisius** · 03:33,

Hola Puk.

No gracias. No solicito ayuda.

Estoy intentando publicar 3 documentos explicando el funcionamiento y recomendaciones.

Estoy a la espera que se publique el primero pero veo que no sale.

Voy a enviarlo otra vez a ver que tal.

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**Vinisius** · 19:51,

　
Necesitamos 3 utilidades para poder realizar el mejor backtest y/o optimizacion de nuestros EAs hoy dia disponible :

1 - Tickstory para bajar los datos desde Dukascopy en .CSV.
2 - El CSV2FXT para convertir los archivos .CSV a .HST y .FXT.
3 - Tick Data Suite (TDS) de Birt.

1 - Bajar los datos con Tickstory

Hay que tener en cuenta que se necesita mucho disco duro para almacenar toda la base historica en tick desde Dukascopy en formato .CSV y luego convertirlos en archivos historicos .HST y .FXT.

Por cada año bajado en todos los TF por par y en formato .HST y .FXT se necesita más o menos 30 GB de espacio en disco duro. Por tanto, si bajamos 5 años de historicos de un solo par en .CSV y los convertimos a .HST y .FXT nos dará un total de unos 150 GBs o más. O sea que necesitaríamos un disco duro con bastante capacidad y con 1 Tb minimo para tener un par o 3 de TDS haciendo backtesting a la vez y ahorrar así muchisimo tiempo.

Se recomienda no instalar el MT4 en la configuracion por defecto. Es mejor instalarlo fuera del disco duro o particion donde tengamos nuestro sistema operativo instalado. Como se ha dicho se necesitará mucho espacio y mejor no compartirlo con el SO por que podríamos tener problemas.

Para bajar los archivos .CSV desde Dukascopy para utilizarlos en otros programas como podría ser el Tick Data Suit de Birt es recomendable utilizar el programa Tickstory por su sencillez. Se debería instalar allí donde se vayan a almacenar los datos ya que después en la configuracion no se puede cambiar (al menos en la última version diciembre 12).

Una vez instalado , debemos clikear boton derecho del raton sobre el instrumento (par) que deseemos y en el menu elegir " Export to file" y en la configuracion que aparecerá hay que seleccionar en "Data Output" Timeframe en Tick y en "Output format" Generic tick format (comma delimited).

Si al acabar de bajar los datos vemos que han parecido errores en la ventana "Log" entonces lo que hay que hacer es cerrar y volver a abrir el programa para a continuacion volverse a bajar los datos desde la misma fecha de inicio y de final de la anterior hasta que no aparezca ningun mensaje de error en la ventana log.
Si se desea actualizar los datos más adelante solo debe elegir el inicio y el final de nuevo y el programa automaticamente desechará los datos historicos que se encuentran ya en su disco duro y procederá a bajar solamente los nuevos. Ahora bién, al elegir debe hacerlo desde el comienzo del historico ya guardado o antes de esa fecha y para el final obviamente la fecha del último dato historico o más allá. Si no lo hace así , podría ser que el historico resultase más corto en tiempo (no verificado).

Los archivos .CSV se almacenan en el directorio de instalacion del Tickstory. Desde allí solo debe copiarlos al directorio donde tengamos nuestro Metatrader personalizado a la carpeta /experts/files.

El siguiente paso viene a cargo de la utilidad ... CSV2FXT que se explicará en el paso 2.
　
Manual; http://www.tickstory.com/help/tickstorylite/
　
　
　

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**Vinisius** · 21:29,

2 - CSV2FXT - Preparar los datos

　
Cómo preparar los datos de tick para Backtests.
　
Una vez descargó sus datos de tick debemos convertir estos datos.
Para decirlo simplemente, Metatrader 4 no sabe cómo leer directamente archivos .CSV que contiene datos de tick y por tanto no puede utilizarlos en los backtest. Sin embargo, lo que puede leer es un formato propietario de archivo que contiene los ticks, así que lo que tenemos que hacer es convertir nuestros archivos CSV a FXT, siendo este último el formato que he mencionado.Una cosa a tener en cuenta es que durante el backtesting, Metatrader 4 también hace uso de los archivos HST al calcular los indicadores. Así para tener un correcto backtest también se debe tener los archivos HST que coincidan con los archivos FXT.
Por lo tanto, lo que usted necesita para convertir es el CSV2FXT. Este script se ha compilado con MT4 version 225 para garantizar que funciona en una amplia gama de MT4 versiones (hasta la fecha 455).

Finalmente, aquí hay guia breve sobre cómo convertir los datos de ticks en archivos FXT y HST:
Si aún no lo ha hecho, debe descargarse el archivo CSV2FXT.
Copiar los archivos en las carpetas correspondientes dentro del directorio de instalacion de MT4. Hay una estructura de directorios dentro, asegúrese de que coloca estos archivos en los lugares apropiados; CSV2FXT.mq4 y CSV2FXT.ex4 deben estar en experts\scripts. FXTHeader.mqh en experts\include. CsvReader.dll en experts\libraries. También asegúrese de copiarlas a la carpeta correcta si tienes varias instalaciones de MT4 en su sistema.

Mover el archivo de datos de tick (el archivo CSV) a experts\files en la misma carpeta de instalación de MT4.
Abrir un gráfico para la pareja de la que se quiere tener datos (si tiene un archivo de EURUSD.csv, usted debe abrir un gráfico EURUSD).
Seleccione el período de tiempo que desea generar el FXT. Por ejemplo, si desea backtest de M1, a continuación, seleccione M1 como el plazo del grafico. Tenga en cuenta que el archivo FXT que cree para un período de tiempo determinado (incluso M1) no funciona para cualquier otro período de tiempo; simplemente tienes que generar un nuevo FXT si desea backtest de otro tiempo. También puede elegir más de un TF o incluso todos y convertirlos todos al mismo tiempo en un único paso (recomendado).
Asegúrese de que el terminal esté conectado al broker (busque en la esquina inferior derecha, si dice "no conectado" necesita arreglar eso antes de continuar).

Asegúrese de que se permiten las llamadas de DLL. Tienes que abrir el menú Herramientas, seleccione Opciones, seleccione asesores expertos y asegúrese de que permite importaciones dll esté activado mientras llamadas a funciones DLL confirmar está deshabilitada.
Haga doble clic en el script de conversion de CSV2FXT en el panel de navegación (está en la sección de scripts ).
Configurar los parámetros en la ventana que aparece.

CSV2FXT_version – este es un parámetro que sólo pretende darle una indicación rápida de qué versión que tenga instalada. Cambio no tiene ningún efecto.

CsvFile – usted puede dejarlo en blanco si el archivo se llama igual que el símbolo y tiene una extensión CSV (por ejemplo, EURUSD.csv); de lo contrario, simplemente escriba el nombre del archivo.

CreateHst : esta opción debe ser true para crear los archivos de HST que usted necesita para su backtest. Usted puede establecer en false si usted ya genera archivos HST para el símbolo con la misma configuración GMT/DST y sólo está generando un FXT para un periodo de tiempo diferente. Debe crear nuevos archivos de HST cada vez que cambie el GMT o DST.
Nota: Al habilitar esta opción creará archivos de HST para el intervalo de tiempo completo del archivo de datos de tick sin importar el rango de tiempo seleccionado.

Spread : el spread fijo del archivo resultante FXT, expresado en pips (2.3 resultará en un spread de 2,3 puntos). Dejarlo por defecto 0,0 hará al convertidor usar el spread actual de su broker. Por favor preste atención al hecho de que muchos brokers amplian sus márgenes durante los fines de semana.
Si piensa utilizar el spread real (el spread variable en su formato CSV), puede dejar este parámetro establecido a 0.0.

StartDate y EndDate – estos campos controlan la duración del archivo FXT. El formato de los campos StartDate y EndDate es AAAA.MM.DD. Puede dejar estos campos en blanco, en cuyo caso el convertidor sólo utilizará la más antigua, y respectivamente la más reciente de la última fecha disponible en el archivo CSV.

UseRealSpread : como su nombre indica, activar este parámetro hará que su resultante FXT utilice el real (variable) spread desde el archivo CSV. Tick Data Suite detectará automaticamente si su FXT está utilizando real spread o no por lo que hay de nada que preocuparse si le utiliza.

SpreadPadding – si usa spread real, usted puede sumar un número determinado de pips: Si desea sumar 0,8 pips, especifique sólo 0.8 aquí.

PipsCommission – si desea que su FXT dé lugar a una Comisión, puede configurar el valor deseado. La cifra es de ida y vuelta y se expresa en pips.

MoneyCommission – como una alternativa para la Comisión en pips, también puede establecer la Comisión en dinero. El valor se expresa en la divisa de la cuenta base por lote.

Leverage – cambia el apalancamiento de su FXT.

FXTGMTOffset – si desea que su FXT tenga un offset GMT distinto de 0, especifíquelo aquí.

CSVGMTOffset – el desplazamiento GMT de los datos en el archivo CSV. el script de conversion es capaz de detectar automáticamente los formatos de los proveedores de datos de tick y aplicara la configuración correcta. Así que es probablemente seguro dejarlo puesto en "detección automática". Si aparece un mensaje en el registro de expertos sobre que el script de conversion no puede identificar su origen de datos de tick, puede establecer la GMT CSV offset aquí manualmente.

FXTDST – el ajuste DST de su FXT. Escriba 0 para no DST, 1 para nosotros DST, 2 para el horario de verano europeo. Tenga en cuenta que el ajuste de DST nos calcula el DST conforme a las normas que se aplican a partir de 2007.

CSVDST – el ajuste de DST de los archivos CSV. Lo correcto sería dejarlo en la "detección automática". De lo contrario, utilice las mismas pautas en cuanto a la FXTDST.

TimeShift – activar este parámetro cambiará todos los datos generados de 28 años en el pasado. Esto está diseñado para su uso con EAs que son sospechosos de tener días codificados con el propósito de hacer trampas en el backtesting. La razón para el cambio de 28 años es que el calendario es idéntico, cuando se trata de los días de la semana y los años bisiestos. Esto no es un método infalible y algunos EAs tenga motivos legítimos para obtener resultados diferentes cuando backtests con un tiempo de cambio.
CreateM1, CreateM5, CreateM15, CreateM30, CreateH1, CreateH4, CreateD1, CreateW1, CreateMN – estos parámetros están destinados a permitirle crear varios archivos FXT en una única prueba. De forma predeterminada, el script de conversion creará el FXT para el plazo del grafico que se esté ejecutando, no importa si el parámetro para ese período específico está activado o no. Cambie estos parámetros si realmente necesita el FXT por un periodo de tiempo diferente. También se generaran los archivos .HST pero de todos los TF, no solamente del o de los TF elegidos.
Haga clic en 'Aceptar'. Comenzará el proceso de generación de datos y típicamente tardará 20 a 45 minutos, dependiendo del rango de datos y el volumen, posiblemente aún más si está utilizando una máquina lenta. Un indicador de progreso aparecerá en la parte superior izquierda del gráfico y cuando termine el proceso, recibirá una alerta. Durante la conversión, se imprime algunos datos en el registro de expertos y si tiene algún problema con el script de conversion es probablemente una buena idea tenerlo en cuenta. Es posible que aparezcan problemas de gap. Si usted echa una mirada a las fechas, notará que 4 de ellos ocurren en Navidad de 2007 y 2008 y 2007 en víspera de año nuevo 2008. Eso es perfectamente normal y en la próxima versión de CSV2FXT los huecos en Navidad y Año Nuevo ya no apareceran como advertencias. Sin embargo el gap de mediados de año es realmente un hueco en los datos de Dukascopy.

Una vez que haya terminado con todos los pasos anteriores y el script de conversion termine el proceso, se le pedirá si desea que el script de conversion mueva los archivos en las carpetas correspondientes. Si elige Sí, reiniciar el terminal para asegurar que los archivos del HST se sincronizan correctamente. Si elige No, usted tendrá un archivo FXT y los archivos HST TF completos en su carpeta de experts\files y antes de utilizarlos realmente, deberás copiarlos en la ubicación correcta.

En este caso realice los pasos siguientes:
Salir de la terminal Metatrader 4.
Mover todos.Archivos de HST desde experts\files a history\[your_server_name].
Preste mucha atención si usted tiene múltiples directorios del servidor en la carpeta de history – tendrás que moverlos al directorio correcto para la cuenta activa.
Mover el archivo generado FXT de experts\files a tester\history.
　
En este punto, acabó la instalacion. Ahora está listo para proceder a backtesting.
　
　

Foro de Forex Trading United

**Vinisius** · 11:39,

3 - Usando TDS

　
Esta guía asume que ya descargó sus datos de tick y los transformó en archivos FXT y archivos HST, todos los cuales fueron copiados en las ubicaciones apropiadas.

Cuando realice el proceso de instalación se ejecutará automáticamente la herramienta de configuración; debe utilizar esta oportunidad para instalar el TDS en las carpetas de Metatrader 4 que desea utilizar usando el botón de Select Path , navegando a la ruta de su elección y finalmente pulsar el botón de Copy TDS que activará el Tick Data Suite con el terminal seleccionado y le preguntará acerca de la colocación de un icono de acceso directo en el escritorio para facilitar el acceso.

Una vez que se instaló Tick Data Suite , todo lo que tiene que hacer es iniciar el Metatrader 4 mediante el icono de acceso directo del escritorio o simplemente haga doble clic en tds.exe en la carpeta de Metatrader 4. Eso es todo. Se iniciará su terminal Metatrader 4 y se activarán todas las funciones: ya no habrá una limitación de 2 GB, no se sobrescribirán los archivos FXT, archivos de spread variable se detectaran automáticamente y los backtest de datos y optimizaciones funcionaran (suponiendo que esté usando archivos FXT de datos de tick).

Varias instalaciones de Metatrader 4.

Si más adelante desea utilizar TDS con un terminal Metatrader 4 diferente en el mismo equipo, ejecute el programa Configuración de TDS (ubicado en TDS en la carpeta de programas del menú Inicio) y repita el proceso descrito anteriormente: Seleccione la ruta de acceso del terminal Metatrader 4 que desea utilizar y haga clic en Copy TDS. Una vez que termines con eso, para iniciar el seleccionado terminal Metatrader 4 con funcionamiento de datos de tick activado puede utilizar el acceso directo del escritorio (si decide crear uno) o puede desplazarse a la carpeta y haga doble clic en tds.exe.
　
Ejecutar varias instancias de Metatrader 4 desde el mismo directorio.
　
Si utiliza TDS, esto se hace automáticamente y puede iniciar tantas instancias terminales MT4 que desee de la misma carpeta.
　
Configuración del slippage, Información importante.

A partir de v1.1.9b, TDS también permite simular el deslizamiento en los backtest. La configuración de deslizamiento no es un paseo por el parque, así que intentaré describirlo aquí y ofrecer algunos ejemplos. El deslizamiento pueden accederse en ajustes en la herramienta de Configuración de TDS , ubicada en Inicio -> todos los programas -> Tick Data Suite.

Lo primero que necesita saber es que el deslizamiento puede ser completamente desactivado o activado mediante el uso de la casilla de verificación Enable slippage features . Si usted desea no simular ningún deslizamiento en sus backtest, dejelo deshabilitado (que también es el valor por defecto).

La segunda cosa muy importante es que el parámetro de deslizamiento enviados con la llamada OrderSend() en su asesor experto asuntos. Si el parámetro de deslizamiento del EA no cumple con el deslizamiento configurado en TDS (debe ser mayor o igual), usted recibirá errores OrderSend error 138 en los backtest (error 138 es re-cotización). El deslizamiento es completamente aleatorio con el precio del tick actual como su base para tratar la orden de nuevo después de un error del re-cotización resultará en un valor diferente de deslizamiento. Como tal, si su EA utiliza un valor de deslizamiento que es demasiado pequeño para el deslizamiento configurado en el TDS y al mismo tiempo utiliza un bucle de reintento de orden, efectivamente reintentará hasta que obtiene un deslizamiento que es aceptable, así el deslizamiento que se obtiene al final estará en el valor configurado en la EA, no los valores configurados en TDS. En pocas palabras, cuando habilita el slippage necesita asegurarse de que el ajuste del slippage en el EA sea más grande que el deslizamiento máximo configurado en TDS. Un caso especial está constituido por las órdenes pendientes (stop y límite) y de SL y TP hits – el deslizamiento solicitado por su EA es omiso para estas órdenes; en otras palabras, el deslizamiento pidió a través de OrderClose() siempre es un honor, pero el deslizamiento pidió a través de OrderSend() sólo es reconocido por órdenes de mercado. También, es muy importante tener en cuenta que el valor de deslizamiento pasado a OrderSend es en puntos (no pips) por lo que para un corredor con 5 dígitos, usted tiene que utilizar un valor de 10 para un máximo de deslizamiento de 1.0 pips.

En tercer lugar, todo el deslizamiento se registra en su diario de backtesting. Eche un vistazo allí para tener una idea de cuánto deslizamiento cada orden ha recibido.

Antes de que nos adentramos en los ajustes actuales, otra cosa que usted debe saber es que no es necesario reiniciar el terminal Metatrader 4 para que surta efecto la configuración de deslizamiento. Todo lo que necesita hacer es iniciar un backtest nuevo y la configuración surtirá efecto inmediatamente. Nota la configuración no se aplicará si un backtest en curso – debe pararlo y reiniciarlo para que entre en juego la nueva configuración.

La configuración real del slipagge.

La configuración de control de la gama de deslizamiento son Max favorable slippage y Max unfavorable slippage – le permiten configurar cuánto deslizamiento puede ser experimentado por sus ordenes en sus backtest. Si establece Max favorable slippage 1.0 y Max unfavorable slippage a 1.5, se desprende que podría obtener entre 0 y 1,0 deslizamiento positivo de pips y entre 0 y deslizamiento negativo de 1,5 pips. Tenga en cuenta que por deslizamiento (positivo) "favorable", entendemos el deslizamiento que favorece , en esencia a un mejor precio – en el caso de una orden de largo, lo que significa un precio por debajo de la cotización actual de la demanda (Ask) ; en el caso de una orden corta, significa un precio por encima de la cotización actual de la oferta (bid). Del mismo modo, "desfavorable" deslizamiento (negativo) significa deslizamiento que resulta en un déficit para usted – para las órdenes de largos, un precio más alto; para ordenes de corto, un precio más bajo.

La configuración de Custom % chance to slip controla qué porcentaje de sus ordenes tendrán deslizamiento. Si establece este a 50, la mitad de sus órdenes tendrá un desliz de 0 pips. Si su valor es de 75, una cuarta parte de sus órdenes tendrá un desliz de 0 pips. Tenga en cuenta que es posible que las otras órdenes terminen con un desliz de 0 pips por lo que el porcentaje de ordenes con deslizamiento 0 será ligeramente superior al final, dependiendo de los valores de deslizamiento máximo configurado. En definitiva, con un valor de 75 como en el ejemplo anterior, el 75% de las ordenes de deslizamiento se calcula normalmente mientras que el 25% de las ordenes de deslizamiento se omite completamente. Esta configuración está deshabilitada de forma predeterminada, lo que significa que todas las órdenes tendran su slippage (y algunos de ellos podran tener un desliz de 0 pips porque el rango de deslizamiento es de entre 0 y MAX).
Custom % favorable odds es un ajuste algo difícil. Al habilitar esta opción cambia el comportamiento de deslizamiento de forma significativa:
Cuando esta opción está desactivada (predeterminado), el deslizamiento simplemente se calcula al azar en un número entre - MAX_UNFAVORABLE_SLIPPAGE y MAX_FAVORABLE_SLIPPAGE (ambos valores incluidos).
Por lo tanto, si establece Max favorable slippage 1.0 y Max unfavorable slippage 3.0, puede obtener deslizamiento en el rango de -3,0 a 1.0. Hay una oportunidad igual para que cada valor de aparecer, así, por ejemplo, -1.5 aparecerá sobre tan a menudo como 0,7. Esto significa que con el dado -3,0 1,0 gama, habrá un 75% de probabilidades que deslizamiento negativo y un 25% de probabilidad que el deslizamiento positivo.
Como segundo ejemplo, si establece Max favorable slippage 1.0 y Max unfavorable slippage a 1.0, tendrás deslizamiento en el rango de -1.0 a 1.0, con un 50% de probabilidades de deslizamiento positivo.

Al activar Custom % favorable odds, le permite controlar cómo muchos de los oficios con deslizamiento serán tener deslizamiento positivo.
Establecer Custom % favorable odds 50, Max favorable slippage a 1.0 y Max unfavorable slippage 3.0 significará 50% de los pedidos que usted conseguirá un deslizamiento positivo entre 0.0 y 1.0, mientras que para el resto de 50% obtendrá un deslizamiento entre-0.0 y -3,0 se deslizan.
Si utiliza un valor de 25 para Custom % favorable odds, 2.0 para Max favorable slippage y 2.0 para Max unfavorable slippage, usted conseguirá favorable deslizamiento entre 0.0 y 2.0 25% de las órdenes resbaló y deslizamiento desfavorable entre-0.0 y -2,0 para el resto del 75%.
Lo que es muy importante tener en cuenta es que la Custom % chance to slip afecta los porcentajes resueltos influenciados por los otros ajustes. Si establece Custom % chance to slip a 80 y Custom % favorable odds en 50, significa sólo el 80% de las operaciones tendrán deslizamiento y el 50% de esos voluntad (así que 40% de todos los oficios) tienen deslizamiento positivo mientras que el resto del 50% (más del 40% de todos los oficios) tendrá deslizamiento negativo.
La Custom % chance to slip y Custom % favorable odds son para ajuste fino. En caso de duda, simplemente dejarlos desactivado (ya que son por defecto) y ajustar la configuración de Max favorable slippage y Max unfavorable slippage .

Los otros valores de deslizamiento son:

Limit orders have slippage controla si sus órdenes pendientes límitadas (límite de compra, límite de venta) experimentaran deslizamiento cuando se abren.
Asi mismo, Stop orders have slippage controla si sus ordenes pendientes de stop (stop de compra, stop de venta) tendrá deslizamiento cuando entran en juego.
Los Auto-closed orders (SL, TP) obviamente se refiere a las órdenes Stop Loss y Take Profit y, si está activada, resultará en el SL y TP cierres de su posición con deslizamiento. Tenga en cuenta que esto también incluye órdenes que están cerradas en parada (el extremo de los backtest) o un stop out.

Por último Slippage during optimizations le permite activar o desactivar el deslizamiento mientras ejecuta optimizaciones. Recomiendo dejarlo desactivado (está por defecto) porque en última instancia conduce a resultados diferentes con los mismos parámetros debido a la aleatorización de deslizamiento, así potencialmente haciéndole ignorar resultados de optimización que de lo contrario podrían ser prometedoras.
　
Cómo comprobar si funcionó.

Al finalizar los backtest, se debería ver una barra roja (es normal) en los resultados ficha y modelado calidad 99% en la ficha de resultados, así como en el grafico de balance.
　
　

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