Si, como a mi me pasa, no te fías de la optimización lo ideal es que la
estrategia no tenga variables. En general eso no es posible totalmente pero hay maneras de reducir drásticamente el número de variables. Algunos ejemplos:
- En vez de definir un
horario de operación
diario (dos variables, hora de inicio y fin) buscar sistemas que se auto regulan mediante un indicador de volatilidad.
- Nunca considerar los
pips de TP, los del SL, los del trailing,... variables. Se ponen a ojo, sí, para tener un RR deseado (por ejemplo no ir a por 5 pips con un stop de 50, ir a cosas más simétricas). Y utilizar rangos dinámicos para que esos pips varíen automáticamente de un instrumento a otro.
- Para los
indicadores que dan
señales de apertura y filtros definirlos a ojo de manera que obligatoriamente produzcan la frecuencia de operación deseada.
Para mi un EA que no opere al menos un par de veces a la semana no es aceptable o que el SL sea 10 veces mayor que el TP tampoco. Eso ya hace que las variables sean menos.
- No considerar variables los parámetros que son 'refinamientos', es como cojérsela con papel de fumar, si el EA es bueno con una MA de periodo 200 tiene que serlo con periodo 210 o 190 y si la optimización dice que no entonces es que la optimización nos hace trampas.
Pero, sí, al final quedarán algunas variables... Lo que hago yo es poner en forward 3 o 4 cuentas con configuraciones distintas del EA y ver como van durante unos meses. Como mis EAs son multi-par y tienen que OBLIGATORIAMENTE dar resultados aceptables para el basket de 32 pares (28 de moneda y 4 de metal) es rápido validar si la cosa va bien o mal al
operar de 30 a 100 veces al día.
t.
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No, ese sistema no permite hacer backtest (si has seguido la discusión últimamente entenderás que para mi no es uuna desventaja) por que sus 'indicadores' son cuentas de referencia, valores de sentiment,... de los que no es fácil tener datos históricos.
Pero durante 3 meses había funcionado impecablemente.
t.