Hola compañeros,
He estado mirando el hilo.... no tengo palabras, sois todos unos cracks !!!!, he estado viendo a ver en que puedo echar un cable pero es que no se ni por donde empezar, me dáis mil vueltas, asi que testearé algo (que también veo que lo tenéis muy trillado). A ver si se me ocurre algo que aportar :SForo de Forex Trading United
Saludos compañeros. He estado leyendo el hilo y respecto la primera estrategia (la segunda aun no la he mirado) si no mequivoco optimizasteis con spread de 2 puntos, la media de ganadoras era de 25 euros, como decias a lote, son de 2.5 pips. Bueno al no poder ver la lista de operaciones y suponiendo que haya operaciones de menos de 4 pips la mayoria. Esto es justamente lo que se llama sobreoptimizacion, en este caso no por los variables propias del ea sino por el spread usado y los pips de las operaciones ganadoras. Lo primero, un diferencial de 2 puntos no lo encontramos ni en cuenta real, puede que algunos momentos este en 2 puntos ( pero con la consiguiente comision añadida, que tb hay que contar ), por no menciona slippages, aumento del spread etc. Al optimizar con tan poco spread, ademas ocurre que es facil salir con pocos pips de beneficio, con lo cual cualquier estrategia parece rentable y os aseguro que asi no lo es.
Para optimizar hacerlo con al menos 10 puntos o 1 pip ( y aun asi seran pocos ) y que las operaciones de salida sean de al menos 4 pips. Tened tb en cuenta que las operaciones de pocos pips suelen ser menos rentables de lo que parece a largo plazo, porque a esos 4 pips hay que quitarle la comision y no es lo mismo quitarle la comision a 4 pips que a 10 por ejemplo. Me explico, que tus 4 pips pasen a ser 3 por la comision a que de 10 pase a 9, no es lo mismo, en una se te va la cuarta parte de lo ganado y en el otro solo una decima parte.
Otra cuestion, respecto al Money Managment, el Money Managment lo haces tu no el ea, lo que vosotros estais llamando Money Managment es simplemente interes compuesto. Money Managment es mucho mas que eso. Por ejemplo a la hora de implentar una estrategia a otra, estudiar a que lotaje poner cada una de ellas, estudiando su frecuencia de operaciones, correlacion entre ellas, maximo DD etc...Foro de Forex Trading United
Última edición por ealabspain; 14-07-2014 21:36 a las
Hola MCSoft. Gracias por tu estima pero no creo que sea un maestro en estos temas.Iniciado por MCSoft
Hola amigos del foro!!!!!
.......
Saludos!!!!!
No soy un experto en Backtesting, pero mi sentido comun me dice que has actuado muy inteligentemente, respecto a la sobreoptimización. Pienso que efectimanete los valores de optimización no se deben elegir los mejores, sino los mas estables auenque no sean los que dan la mayor ganancia en un periodo determinado.
Y sobre los resultados, a mi me parecen bastante buenos cuando usas MM. Buena tasa de aciertos, aceptable PF y buen DD. Pero como digo no soy experto en esto.
Gracias por tu aportación.
Saludos.Foro de Forex Trading United
Gran trabajo compañero, te curras muy bien las cosas, todo muy bien explicado, me gusta.Hola amigos del foro!!!!!
He desaparecido un tiempo por cuestiones de trabajo pero vuelvo a la carga!!!!!!.
Someto a vuestra consideración la ultima idea en la que he estado trabajando: Un EA basado en bollinger.
La operatoria es super sencilla, se basa en las bandas de bollinger, buscando aprovechar el rebote del precio entre las bandas, y se ayuda de una media exponencial para determinar la tendencia, a fin de no abrir operaciones en contra de la misma.
He logrado comprender la importancia del trailing stop y el break even para proteger las operaciones y tratar de sacarles "el jugo" al máximo.
Este es el EA:
MCSoft_EA_Bollinger_v1.0.mq4
Estos son los resultados de la simulación entre 01/01/2004 y 07/07/2014 en TF 1H
(parametros por defecto, MM deshabilitado)
Y esta es una simulación entre enero de 2010 y junio de 2014 TF 1H con MM habilitado para controlar el riesgo.
Creo que los resultados son muy prometedores (por favor corrijanme si estoy equivocado)
En este corto tiempo tiempo he aprendido mucho sobre la terminología del trading, y la importancia de una estrategia integral, que incluya money management, como asi también todos los artilugios posibles para maximizar las ganancias cuando le pegamos a un movimiento a nuestro favor, y disminuir las perdidas cuando el universo se vuelve en nuestra contra ja ja, con esto me refiero a los stop loss, trailing stop, break even, etc.
Para la optimización de parametos me he guiado por articulos que he leido acerca de los peligros de la sobreoptimización. Por ello, realice primero las simulaciones sin trailing stop, break even ni money management, solo buscando parametros para los indicadores.
De los resultados, no elegí los mejores absolutos, sino que elegí un set de parametros que se encontraban dentro de un grupo de mayor densidad de resultados. Luego hice la siguiente prueba: Optimice el sistema para un año particular, y luego lo extendi a 10 años. Los resultados de beneficio disminuyeron, pero el sistema siguió dando beneficios, lo que demuestra que no se sobreoptimizo para un periodo particular.
Como siempre recurro a los maestros Hermo y Ciclo que me han ayudado mucho en este corto camino que estoy recorriendo desde que me uni al foro (sin desmerecer el aliento y la ayuda del resto), para que opinen sobre los resultados que he obtenido, y si podemos tomar este EA como nuestra nueva base para lograr un sistema que llegue a operar algún dia en real.
Espero vuestros comentarios.
Saludos!!!!!
Por supuesto te mando reputación por todo el trabajo que estas haciendo y te ánimo a seguir con las ganas y el empeño que pones que es la base de todo.
Un Saludo!
Foro de Forex Trading United
<()>manusenda<()>
Hola amigos del foro!!!!!
He desaparecido un tiempo por cuestiones de trabajo pero vuelvo a la carga!!!!!!.
Someto a vuestra consideración la ultima idea en la que he estado trabajando: Un EA basado en bollinger.
La operatoria es super sencilla, se basa en las bandas de bollinger, buscando aprovechar el rebote del precio entre las bandas, y se ayuda de una media exponencial para determinar la tendencia, a fin de no abrir operaciones en contra de la misma.
He logrado comprender la importancia del trailing stop y el break even para proteger las operaciones y tratar de sacarles "el jugo" al máximo.
Este es el EA:
MCSoft_EA_Bollinger_v1.0.mq4
Estos son los resultados de la simulación entre 01/01/2004 y 07/07/2014 en TF 1H
(parametros por defecto, MM deshabilitado)
Y esta es una simulación entre enero de 2010 y junio de 2014 TF 1H con MM habilitado para controlar el riesgo.
Creo que los resultados son muy prometedores (por favor corrijanme si estoy equivocado)
En este corto tiempo tiempo he aprendido mucho sobre la terminología del trading, y la importancia de una estrategia integral, que incluya money management, como asi también todos los artilugios posibles para maximizar las ganancias cuando le pegamos a un movimiento a nuestro favor, y disminuir las perdidas cuando el universo se vuelve en nuestra contra ja ja, con esto me refiero a los stop loss, trailing stop, break even, etc.
Para la optimización de parametos me he guiado por articulos que he leido acerca de los peligros de la sobreoptimización. Por ello, realice primero las simulaciones sin trailing stop, break even ni money management, solo buscando parametros para los indicadores.
De los resultados, no elegí los mejores absolutos, sino que elegí un set de parametros que se encontraban dentro de un grupo de mayor densidad de resultados. Luego hice la siguiente prueba: Optimice el sistema para un año particular, y luego lo extendi a 10 años. Los resultados de beneficio disminuyeron, pero el sistema siguió dando beneficios, lo que demuestra que no se sobreoptimizo para un periodo particular.
Como siempre recurro a los maestros Hermo y Ciclo que me han ayudado mucho en este corto camino que estoy recorriendo desde que me uni al foro (sin desmerecer el aliento y la ayuda del resto), para que opinen sobre los resultados que he obtenido, y si podemos tomar este EA como nuestra nueva base para lograr un sistema que llegue a operar algún dia en real.
Espero vuestros comentarios.
Saludos!!!!!Foro de Forex Trading United
Gorowin, gracias por dedicarle tiempo a las pruebas. Como comente en un mensaje previo, mas allá de que la estrategia no genere ganancias, lo importante es todo lo que estamos aprendiendo (como codificar funciones del trading como el money management o el trailing stop en un EA, backtesting, etc).Hola, bueno acá tengo algunas pruebas que confirma lo que comenta el compañero Hermo.
Las dos pruebas están realizadas con el mismo par, en la misma temporalidad y en el mismo periodo de tiempo pero dan resultados totalmente opuestos, también pongo las imágenes de la pestaña Diario de las dos pruebas donde se ven algunos errores.
Broker 1
Broker 2
Gorowin.
Sinceramente no se me ocurre porque dos brokers distintos dan tanta diferencia de resultados, me tendría que poner a ver con mas detenimiento y tratar de ver en detalle las diferencias. En cuanto a los errores, creo que puede ser por lo siguiente:
Broker 1: Los errores son al intentar modificar las ordenes (trailingstop) eso se puede deber a que dependiendo del broker, hay un limite impuesto a la distancia mínima que se puede poner el stop, eso varia segun el broker. La lógica correcta (que actualmente no esta implementada por completo) es que el EA consulte el stop minimo que se puede poner a una orden, y si el calculo del trailing da menos que eso, optar por dos alternativas: dejar la orden sin modificar hasta el proximo tick, o poner el stop a la distancia que permite el broker.
Broker 2: Los errores que aparecen son de falta de dinero. La prueba es con los parametros originales, que tienen el money management deshabilitado y trabaja con lote fijo de valor 1, entonces cuando no queda dinero suficiente aparecen los errores.
Bueno, seguimos trabajando, esperemos tener novedades pronto.
Saludos!!!!!!Foro de Forex Trading United
Hola a todos!!!!Buenas tardes a todos:
Aunque el tiempo no me lo permite, os observo de cerca,.
Muchas gracias por todo vuestro trabajo.
No es exactamente lo que tiene que hacer.
Te explico, quitaste el parametro trailing_take_profit, perfecto.
El parametro trailing_star, lo que realmente busca es dejar correr un cierto numero de pips a nuestro favor antes de activar el trailing_stop. En ejemplo.
Compramos el EURUSD a 1.30000
Trailing_Star = 40 Pips.
Trailing_Stop = 20 Pips.
Cuando el precio llegue a 1.30400 se activa el Trailing Stop.
Como el Trailing Stop lo tenemos a 20, entonces el Stop Loss se situara a 1.30200. Ok
No es necesario que cuando el Trailing_Star se active borre el Take Profit, es mejor que cuando se trabaja con Trailing Stop, tener ya de antemano desactivado el Take Profit es decir valor 0, si lo que pretendemos es dejar correr el beneficio, aunque yo esto prefiero probarlo, es decir, dejar las dos opciones, si tengo un valor en el Take Profit, que no se borre por que se active el Trailing_Star, asi se pueden buscar mas valores en las optimizaciones.
Evidentemente el Take Profit puede tener valor 0 pero el Stop Loss no, ya que no funcionaria el Trailing, excepto que programes virtualmente el stop pero esto ya es harina de otro costal.
Hola Ciclo
Yo soy un gran probador de martingalas, me parece bien que se introduzca dentro del codigo, pero ojo, cuando te digo esto me refiero a que no te fies mucho de las maximas perdidas consecutivas que te da el resultado de Metatrader, aunque parezca mentira y sea un calculo de primaria, no siempre lo hace bien, el por que, sencillamente te respondo que es Metatrader.
El codigo de la Martingala que pides, esta dentro del codigo ejemplo que adjunte, por lo tanto solo seria introducirselo a la version correspondiente y a partir de ahi realizar pruebas.
Buenas tardes y bienvenido al foro, solo aclararte un poco por encima tu pregunta.
Cuando pones en el probador de MT Diferencial 2 te estas refiriendo a que quieres que tu estrategia se pruebe con un spread fijo de 2 puntos, esto es la mayor tonteria del mundo, ya que el diferencial no es fijo ni en los broker que te dicen que es fijo, por lo tanto lo idoneo seria que fuese el Diferencial de trabajo o como MT lo llama, Diferencial Current, pero aqui viene la controversia, ¿tienes datos que te proporcionen esta informacion?. Casi te garantizo que no.
Espero que en breve los compañeros del grupo de backtest nos den una leccion sobre todo lo que han descubierto respecto de este tema y otros muchos relacionados con los backtest y optimizaciones en MT. Seguramente os sorprendan y no gratamente precisamente, pero bueno todo se puede hacer.
Para terminar, no quiero desalentar a nadie, pero por favor, cuando realiceis pruebas, tened en cuenta:
El spread, bueno esto un poco complicado por lo que acabo de explicar.
El deslizamiento, super importante y la gran putada es que esto si que no se puede controlar en ningun backtest ni optimizacion. Incluso es diferente en una cuenta demo que en una real, este factor lo manipula el broker para cada cuenta y os aseguro que influye muchisimo en los resultados.
Las comisiones, que parece que se os han olvidado, siempre y cuando existan, claro esta, pero bueno si no os cobran comisiones, seguramente el diferencial se las trae incluidas.
Y esto solo para empezar, que he visto operaciones en vuestras pruebas que son negativas y figuran como positivas.
Con todo esto no quiero entrar en el desanimo, sencillamente que vayais perfilando vuestra cabeza para cuando programeis algo que querais poner en real. Teneis que tener en cuenta todas estas cosas y alguna mas que ya iremos comentando.
Un fuerte abrazo.
Hermo.
Hermo, como siempre, un agradecimiento por tus comentarios, tu experiencia es invaluable para alguien que recién se inicia como yo en el trading. Quiero aprovechar para hacerte unas consultas, que seguro tu sabrás responder desde tu experiencia:
He intentado optimizar los valores del EA, pero los mejores resultados siempre se obtienen con margenes muy pequeños de take profit (4 o 5 pips). Lo que estoy viendo es que en general la estrategia (el cruce de las 3 medias) da señales algo tardías, por eso no se puede obtener un beneficio mayor. Es posible que con esos valores el EA pueda llegar a operar en la realidad? es posible que nos encontremos con situaciones con spread=2? (podriamos poner el filtro de spread como me comentaste previamente, para asegurarnos que los trades se den solo en esas condiciones).
También quería pedirles a todos que no se desanimen si el programa no da resultados positivos, yo creo que lo mas valorable aqui es la experiencia de intentar llevar una estrategia al software y que todo el camino recorrido nos sirve independientemente de que cambiemos la estrategia, porque ya tenemos codigo que funciona para el money management, para el trailing stop, etc, que era el objetivo inicial del post.
Si alguien a probado con otros parametros, o ha analizado filtros extra para mejorar las señales, estamos abiertos a cualquier sugerencia para modificar o cambiar la estrategia de este experto y seguir avanzando.
Saludos!!!!!Foro de Forex Trading United
Hola, bueno acá tengo algunas pruebas que confirma lo que comenta el compañero Hermo.
Las dos pruebas están realizadas con el mismo par, en la misma temporalidad y en el mismo periodo de tiempo pero dan resultados totalmente opuestos, también pongo las imágenes de la pestaña Diario de las dos pruebas donde se ven algunos errores.
Broker 1
Broker 2
Gorowin.Foro de Forex Trading United
os debo reputación colegasForo de Forex Trading United
Buenas tardes a todos:
Aunque el tiempo no me lo permite, os observo de cerca,
Muchas gracias por todo vuestro trabajo.
No es exactamente lo que tiene que hacer.HERMO:
- He tomado la observación que hiciste sobre la modificación del TakeProfit, y la he implementado de la misma manera, ahora desaparecio la opcion "trailing_take_profit" (la cual habia bautizado con ese nombre desde mi inexperiencia ja ja), y ahora, cuando el trailing stop detecta que la operacion logró los beneficios indicados en "trailing_start", simplemente le quita el takeprofit a la orden y actua corriendo solo el stoploss, para que la orden pueda tomar todos los beneficios posibles.
Te explico, quitaste el parametro trailing_take_profit, perfecto.
El parametro trailing_star, lo que realmente busca es dejar correr un cierto numero de pips a nuestro favor antes de activar el trailing_stop. En ejemplo.
Compramos el EURUSD a 1.30000
Trailing_Star = 40 Pips.
Trailing_Stop = 20 Pips.
Cuando el precio llegue a 1.30400 se activa el Trailing Stop.
Como el Trailing Stop lo tenemos a 20, entonces el Stop Loss se situara a 1.30200. Ok
No es necesario que cuando el Trailing_Star se active borre el Take Profit, es mejor que cuando se trabaja con Trailing Stop, tener ya de antemano desactivado el Take Profit es decir valor 0, si lo que pretendemos es dejar correr el beneficio, aunque yo esto prefiero probarlo, es decir, dejar las dos opciones, si tengo un valor en el Take Profit, que no se borre por que se active el Trailing_Star, asi se pueden buscar mas valores en las optimizaciones.
Evidentemente el Take Profit puede tener valor 0 pero el Stop Loss no, ya que no funcionaria el Trailing, excepto que programes virtualmente el stop pero esto ya es harina de otro costal.
Hola CicloParece que el sistema sigue mejorando.
Otra idea para mejorar las ganancias.
Dado que la tasa de aciertos es mayor del 80% y que el maximo numero de perdidas consecutivas es de 4, y la media de perdidas consecutivas es de 1, se me ocurre así a bote pronto una martingala soft.
Ya que la media de perdidas consecutivas es de 1, quiere decir que la mayoria de las perdias consecutivas es de 1. Por tanto una martingala de 1 una vez podria mejorar compensar esa perdida. Por ejemplo se pierde una operacion y la siguiente doblamos el tamaño por ejemplo de 1 a 2. Si ganamos la proxima operación volvemos a 1 lote y hemos compensado la perdida anterior, si perdemos nos quedamos con una perdida de 3 lotes, por que igualmente nuestra proxima operacion sera de un lote. Como la mayoria de las perdias consecutivas es una vez, lo logico es que la mayoria de las veces nuestra martingala sea ganadora.
No se que os parece.
Saludos.
Yo soy un gran probador de martingalas, me parece bien que se introduzca dentro del codigo, pero ojo, cuando te digo esto me refiero a que no te fies mucho de las maximas perdidas consecutivas que te da el resultado de Metatrader, aunque parezca mentira y sea un calculo de primaria, no siempre lo hace bien, el por que, sencillamente te respondo que es Metatrader.
El codigo de la Martingala que pides, esta dentro del codigo ejemplo que adjunte, por lo tanto solo seria introducirselo a la version correspondiente y a partir de ahi realizar pruebas.
Buenas tardes y bienvenido al foro, solo aclararte un poco por encima tu pregunta.Hola, ahora si jaja.
Con esos parámetros los resultados son similares.
Entonces quiere decir que poniendo el parámetro Diferencial en 2, estamos trabajando con un Spread máximo de 2 pips por operación ?
Gorowin
Cuando pones en el probador de MT Diferencial 2 te estas refiriendo a que quieres que tu estrategia se pruebe con un spread fijo de 2 puntos, esto es la mayor tonteria del mundo, ya que el diferencial no es fijo ni en los broker que te dicen que es fijo, por lo tanto lo idoneo seria que fuese el Diferencial de trabajo o como MT lo llama, Diferencial Current, pero aqui viene la controversia, ¿tienes datos que te proporcionen esta informacion?. Casi te garantizo que no.
Espero que en breve los compañeros del grupo de backtest nos den una leccion sobre todo lo que han descubierto respecto de este tema y otros muchos relacionados con los backtest y optimizaciones en MT. Seguramente os sorprendan y no gratamente precisamente, pero bueno todo se puede hacer.
Para terminar, no quiero desalentar a nadie, pero por favor, cuando realiceis pruebas, tened en cuenta:
El spread, bueno esto un poco complicado por lo que acabo de explicar.
El deslizamiento, super importante y la gran putada es que esto si que no se puede controlar en ningun backtest ni optimizacion. Incluso es diferente en una cuenta demo que en una real, este factor lo manipula el broker para cada cuenta y os aseguro que influye muchisimo en los resultados.
Las comisiones, que parece que se os han olvidado, siempre y cuando existan, claro esta, pero bueno si no os cobran comisiones, seguramente el diferencial se las trae incluidas.
Y esto solo para empezar, que he visto operaciones en vuestras pruebas que son negativas y figuran como positivas.
Con todo esto no quiero entrar en el desanimo, sencillamente que vayais perfilando vuestra cabeza para cuando programeis algo que querais poner en real. Teneis que tener en cuenta todas estas cosas y alguna mas que ya iremos comentando.
Un fuerte abrazo.
Hermo.
Foro de Forex Trading United
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