¿Alguien ha usado modelos ARMA + GARCH en trading de forex?

[losja]

Hola a todos, Estoy probando cómo usar ARMA + GARCH para anticipar la posición del día siguiente. Ahora mismo estoy corriendo algunos modelos sobre las dos últimas semanas de datos. Como va a tardar un poco, pensé en preguntar por aquí si alguno ya ha experimentado con esto. Leí un post en https://www.quintuitive.com donde mostraban buenos resultados aplicándolo al SPY, y quería saber si alguien logró lo mismo con pares de divisas. Cuando tenga resultados los compartiré por aquí.

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[losja]

Para esta prueba de dos semanas los resultados pintan bien. Se trataba de predecir el retorno del día siguiente y el modelo devolvía un 1, 0 o -1, y en base a eso abría una operación en largo, en corto o ninguna. El modelo ARMA+GARCH analiza las últimas 41 velas y elige el modelo ARMA con el AIC más bajo. Luego le metes un GARCH 1,1 para tener en cuenta la volatilidad. La línea azul representa los retornos del EURUSD en gráfico de 4h como si solo compraras y mantuvieras la operación en largo. La línea verde muestra el modelo ARMA+GARCH, en el que se entra largo o corto según lo indique. Solo es una muestra de unas 73 velas, pero da buenas sensaciones.

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[losja]

Solo el modelo ARMA, sin GARCH, sobre una buena cantidad de datos, no se comporta tan bien. Estoy corriendo ahora los mismos datos pero incluyendo GARCH para la volatilidad. Tardará como un día completo en terminar, así que tardaré en ver resultados.

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[ander1971]

Esa ventana de 41 barras es demasiado corta para un GARCH. Necesita al menos 2001 barras para que tenga sentido. Ni codicia, ni miedo. Solo matemáticas.

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[losja]

Sí, justo leí que si usas menos de 501 puntos los resultados tienden a ser basura. Ya puse a correr la construcción de los modelos de predicción. Lleva solo unas horas. No sé si debería parar y relanzarlo con una ventana más grande o esperar y ver qué sale, jaja.

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[Ricardo Cuco]

Deberías hacerlo, y te tengo otra mala noticia: como las series financieras son fractales, muchas veces el orden de integración es fraccional (búscalo en Google

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[losja]

He reiniciado todo usando ahora un historial de 1001 puntos. Aún no termina el cálculo de los pronósticos. Los compartiré si no se me va la luz y tengo que empezar de nuevo, jaja. A ver si con más datos da mejores resultados. Eso de la precisión del 81% es raro. Con ese nivel de acierto, uno pensaría que sería posible armar un sistema rentable. Si alguien no puede sacar beneficio sabiendo con un 81% de seguridad hacia dónde irá el mercado, apaga y vámonos. ¿Tienes el enlace a ese paper? Me interesaría leerlo y ver qué obstáculo encontraron.

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[Tonidat]

No lo guardé porque era sobre redes neuronales, que para mí solo hacen overfitting. Ni explicaban bien cómo usaban el modelo de predicción. Creo que el problema es que, aunque sepas que la siguiente vela va a ser verde, no te garantiza que las dos siguientes no sean rojas. Puede que tengas una vela alcista en medio de una caída fuerte. Y no puedes cambiar de opinión en cada vela, necesitas dejar respirar la operación. Ese método era local, y los métodos locales siempre fallan porque las entradas se repiten: o entras por ruptura o entras contra la tendencia. Una falla en rangos, la otra en tendencias. Como el mercado alterna entre ambos, ambas fallan. Se necesita un enfoque más global. En 1001 barras el mercado seguro ya cambió varias veces. Las series financieras no son estacionarias ni siquiera después de eliminar tendencia y hacer diferencias, por culpa de la heteroscedasticidad. Por eso creo que ARIMA no es muy útil aquí. ¿Por qué te tarda tanto el ajuste? ¿Probaste estimación online con filtros de Kalman (mira el paper que adjuntaron

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[losja]

No tengo claro por qué tarda tanto esta vez, puede ser por haber ampliado tanto el historial. Está haciendo un forecast vela por vela y luego recalibra en cada una. Pasa por una serie de modelos ARIMA de (0,0

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[Christianwei]

Creo que GARCH(0,0

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