Ahà estaremos aprediendo de tus conocimientos. Muchas gracias
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Ahà estaremos aprediendo de tus conocimientos. Muchas gracias
Muchas gracias por la invitacion... :);)
No me lo pierdo, gracias
Hola,
El Webinario estuvo super interesantisimo, de gran utilidad!
Agradezco mucho la informacion, ya que para mi, que estoy en proceso de aprendizaje me parece
muy aprovechable.
Estoy investigando un poco mas el tema, pero no me ha sido posible encontrar el indicador de correlacion que utiliza las herramientas de la libreria ALGLIB para calcular la correlación de los pares especificados, me gustaria saber si, es posible encontrar dicho indicador, o modificar alguno existente.
Muchas gracias por anticipado
y hasta pronto
Ricardo Calderon - ricalder
Hola, he estado mirando el webinar. Muy bueno! Felicidades y gracias.
Tengo una duda, a la hora de calcular el Hedge Ratio tanto dinamico como estatico, no entiendo muy bien que es lo que se tiene que poner en cada sitio.
( (valor pip par 1) * (precio par 1) ) / ( (valor pip par 2) * (precio par 2) )
Alguien podria hacerlo con por ejemplo el EURUSD-GBPUSD?
De donde se saca el valor del pip del par y el precio del par?
Espero vuestra respuesta!
Muchas gracias a todos!
Alli estaremos, la correlaciones es algo que tengo pendiente en el tintero de controlar..... Gracias por impartirlo.
Un saludo,
Enhorabuena, muy bueno, ya iba tras la pista de las cointegraciones, ahora todavÃa más ;)
Gracias.
Ahà estaré.
Primer diste coberturas, ahora correlaciones... el siguiente webinar sobre creación de sintéticos ¿no? :divertido2:
Muchas gracias YokinFX por el webinario. Ahà estaremos.
Por cierto, un software que funciona, entre otros, bajo el criterio de atractores y Muestra el precio en un diagrama de fases.
FINANFOR VERSIÓN 19.20
Se puede bajar gratuito y probar. La data online creo que es la que no es gratuita.
Saludos.
Sigo sin ver cómo se relaciona ese concepto con el mercado. A veces me parece que la economÃa, como pasó con otras ciencias sociales, cae en la misma impostura intelectual que denunciara Sokal. Me explico:
El concepto salió a colación cuando se habló del movimiento browniano, del cuál hay sobrada información sobre su uso para interpretar los mercados. Este concepto, según entiendo, refiere a un movimiento; en cambio el concepto de atractor refiere al estado final al que un sistema ha llegado tras ser sometido a una dinámica. Dicho de otra forma: si el movimiento browniano define un proceso temporal, el atractor define un punto dentro del propio sistema capaz de dar cuenta del proceso temporal.
Si extrapolamos estos conceptos al mercado tenemos lo siguiente:
Movimiento browniano: el movimiento del precio carece de patrón lógico y, por consiguiente, es impredecible.
Atractor: el movimiento del precio está determinado por uno o más puntos y, por consiguiente, es predecible. Sólo necesitarÃamos determinar cuáles son esos puntos hacia los cuáles el precio es atraÃdo.
Por eso me sorprende que se relacionaran ambos conceptos. Basta ver las imágenes para comprobar que los atractores, incluso los extraños como el atractor de Lorenz, guardan cierta lógica, un patrón.
Trataré de profundizar en el tema, pero si encuentras algún paper donde se emplee la fórmula matemática de algún atractor para interpretar el mercado, por favor, compártelo ;)
No me lo pierdo es un tema muy interesante en el que ando un poco:daño4:
Mucha suerte YokinFx
Un saludo
Muchas Gracias por compartir tus conocimientos! ME APUNTO !!!
Mi querido amigo, creo que la predictibilidad es una ilusión fundada en el mito del logos que abre paso a la ciencia. Ahora, algunos cientÃficos, mal que les pese a sus colegas, reconocen que antiguas mitologÃas realizaban aproximaciones cognitivas (nunca prediciones) a muchos fenómenos con mayor precisión y humildad que ellos mismos.
Un ejemplo son los postulados de Fritjof Capra algunos de ellos expresados en su libro "The tao of physics" El tao de la fÃ*sica - Wikipedia, la enciclopedia libre
Una aproximación a la teorÃa del caos aplicada a los mercados está en la documentación del finanfor, link qu ehe proporcinado algunos posts más arriba. Otra la hace Bil Williams https://www.youtube.com/watch?v=UlY79PAGE68
Saludos.
Hola a todos,
InteresantÃsimo webminario, enhorabuena JoaquÃn.
Saludos y Buen Trading!!!
Muchas Gracias, interesantissimo webinar , ahora a probar y probar !
Muchas gracias por el aviso, neotrader, tratare de no faltar a la cita;)
Interesante tema, ahà estamos Joaquin.
Un saludo.
Hola deseo saber el horario de webinar. Muchas gracias
Un tema interesante como siempre.
Muchas gracias.
Estupendo, cuenta conmigo agradezco tu invitación.
Hola encantado de saludarte:
En esta parte del webinar http://www.tradingunited.es/foro/tra...trategias.html tratas las formulas para calcular el hedge ratio.
En la formula del hedge ratio dinamico, hay que introducir el dato de volatilidad de cada par, y mi pregunta es: ¿como se calcula la volatilidad para introducirla en la formula?
Otra pregunta que me gustaria hacerte es sobre el calculo del beta.
El beta es un multiplicador que tenemos que multiplicarle al par 1 para saber el numero de lotes conque tenemos que abrir el par 2.
La duda que me surge es que en ocasiones el beta da negativo, por lo tanto si multiplicamos los lotes del par 1 por el beta negativo, nos dara un resultado negativo tambien ¿esto como se gestiona?
muchisimas gracias por todo
Hola a Todos,
Como siempre otro Webminar interesantÃsimo. Procuraré estar.
Saludos y Buen Trading!!!
Queria comunicaros que ya esta disponible el indicador de correlaciones. Durante este mes de Junio es gratuito, pero debeis solicitar el acceso manualmente a traves de Investingdev...
Aqui teneis el indicador. Requiere de validacion, visitad investingdev.com y buscad las instrucciones...
Muchas gracias, seguro que asistire.
Bueno, pues encantado de que muestres interes en el webinar.Cita:
Iniciado por CARLANCAS
La volatilidad es una medida de la variacion del activo. ¿Cómo es mejor hacerlo? Bueno, yo te puedo responder cómo lo hago yo, aunque maneras hay muchas... Puedes calcular la diferencia en pips entre el máximo de las últimas X horas o dÃas, respecto del mÃnimo, y calcular después la relación con el segundo par.
Esa manera tiene un aspecto negativo: no todos los pares tienen la misma volatilidad, lógicamente, pero tampoco tiene el mismo valor en dólares un pip de un par que de otro.
Una manera de solucionar esto es calculando el porcentaje de cambio de las últimas X horas o dÃas. Eso sà serán términos relativos y que se podrÃan comparar "de igual a igual" entre un par y otro.
AsÃ, si un activo vale 100 y al dÃa siguiente vale 150, ha experimentado una variación de:
(150-100) / 100 = 0.5 , o sea, del 50%
Si un activo vale 200 y al dia siguiente vale 100, ha experimentado una variación de:
(100-200) / 200 = -1/2, o sea del -50%.
También puedes hacer los cálculos algo más sencillos, haciendo esto:
- En el primer caso: 150/100 = 1,5 -> Esta cantidad quiere decir que en el dÃa 2 tenemos 1.5 veces lo que tenÃamos el dÃa 1
- En el segundo caso: 100/200 = 0.5 -> Esta cantidad quiere decir que tenemos 0.5 veces lo que tenÃamos el dÃa 1.
Eso con respecto a la volatilidad para el cálculo de los Hedge Ratio Dinámicos.
Para el cálculo de Beta:
Beta es una medición de la volatilidad de un activo con respecto a un mercado de referencia. O también se puede expresar como la dispersión de los retornos de un activo con respecto a un mercado de referencia.
Esa dispersión de los retornos del activo con respecto al mercado de referencia puede ser positiva (el activo está superando al mercado de referencia en los retornos) o negativa (sus retornos son inferiores a los del mercado de referencia).
Ahora bien, si calculas los retornos con la 2ª fórmula que te he dado en vez de con la primera, esos retornos tendrán un valor [0, +infinito) -> 0: 100% de pérdida (el activo llegó a cero) , infinito es porque un activo puede "subir" infinitamente en teorÃa
Si los calculas con la primera fórmula, su valor será [-1, +infinito)
AsÃ, si calculas Beta con la 2ª fórmula, Beta siempre será positiva, y si su valor es menor que 1, implicará que el activo está por debajo del mercado, y si es superior a 1 está por encima del mercado.
Espero haya sabido responder tus dudas...
Por cierto! He reeditado el mensaje porque pones que
Eso que explicas es el "Hedge Ratio"... aunque es cierto que hay gente que usa como Hedge Ratio el propio Beta, o un número obtenido a partir de la Beta...Cita:
Iniciado por CARLANCAS
dreslop presente y con muchas ganas de aprender!
Es de mi interés este tema, por lo tanto les agradezco su invitación
Sera una cuota. Aunque a un precio muy bajo desde luego
Pues aquà lo explica un poco:
TeorÃÂa del caos - Wikipedia, la enciclopedia libre
Saludos.
Hola yokinfx, una duda que tengo es si la correlación entre pares hay que visualizarla en el mismo time frame que en el que se va a operar. Por ejemplo, voy a operar EURUSD-USDCHF, EN GRÃ?FICO DE 1 MINUTO. ¿Debo mirar la correlación que tienen en 1 minuto? o bien siempre hay que mirar la correlación en 1 dÃa?.
Muchas gracias
ahà vamos!
yokinfx
buenas noches
me gustaria saber el nombre del indicador de correlacion....
saber si tienes o conoces para ninjatrader
por all i me dijeron uno que es el coeficiente de pearson...
gracias,,,,,,
Me apunto, esto de los webinarios ya es una droga para mi. Pero, me estoy volviendo un experto, primero hago mi check list (Cerveza OK, Cena OK)... además lo pongo en la tablet (es Windows 7) y nada si me entra un apretón no me pierdo nada. :D
Mañana me pondré el webinar que mencionas. Hoy por hoy no tengo ni idea que es "Correlaciones aplicadas a estrategias" asà que me pondré las pilas para aprovecharlo cara el sábado entrante.
Excelente webinar, la idea de proteger nuestras operaciones con este sistema me parece muy interesante, muchas gracias JoaquÃn.
Un saludo.
Estaremos aunque sea en diferido
[QUOTE=yokinfx;93833]Tengo el privilegio y el honor de compartir con vosotros un webinario, el proximo sabado, sobre correlaciones y su uso y aplicación en estrategias. PodrÃamos decir que es una posible continuación, o bifurcación, del webinario que di con anterioridad de Estrategias de cobertura (y que encontrareis en la sección de webinarios grabados y en el canal de youtube de Trading United).
Espero os resulte interesante.
Archivo adjunto 24851
Gracias por compartir Yokinfx, ahà estaré, saludos
Yo he llegado tarde, pero lo poco que he podido ver me ha interesado mucho, cuestión de repasar el video cuando esté colgado.
Enhorabuena Yokinfx,
Un saludo,